2023年江西省期货从业资格期货套利的基本策略考试试题

20２３年江西省期货从业资格:期货套利的基本策略考试试题一、单项选择题(共2５题,每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、某期货交易所会员现有可流通的国债20０万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券抵冲保证金的金额不得高于（）万元。ﻭＡ．200

Ｂ.50

C．１60ﻭD．2402、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是(）。ﻭA.公司法人

B．自然人ﻭC．会员

D.国有公司３、下列关于期货交易所理事长的说法，不对的的是（)。ﻭＡ.理事长的任免，由理事会提名,会员大会通过

B．理事长不得兼任总经理

C.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权ﻭD．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权4、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时,应()。

A．及时向主管部门报告ﻭB．公平对待该投资者

C.及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险ﻭD．了解投资者的投资目的5、期货公司办理（)事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本

B．变更公司形式ﻭC．破产ﻭD.变更3%以上的股权6、结算准备金余额的计算公式应为＿_。ﻭA．当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当天交易保证金+当天盈亏+入金-出金-手续费(等)ﻭB.当天结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当天交易保证金+当天盈亏+入金-出金－手续费(等)

C．当天结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金－当天交易保证金+当天盈亏+入金-出金-手续费(等)ﻭD．当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金－当天交易保证金＋当天盈亏+入金－出金－手续费(等)7、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。ﻭA.15%ﻭＢ.20％ﻭC．３0%ﻭD.５0%8、期货交易所任免中层管理人员,应当在决定之日起(）日内向中国证监会报告。ﻭＡ．2

Ｂ.7ﻭＣ．１０ﻭD.１59、某投资者在２月份以50０点的权利金买进一张执行价格为l30０0点的５月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为ｌ3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。ﻭA.１２800点，1３200点

B.１2700点，135０0点ﻭＣ．12２00点,１3800点

D.1250０点,13３０0点10、()对期货市场实行集中统一的监督管理。

A.中国期货业协会ﻭＢ.中国证监会ﻭＣ.中国证券业协会ﻭＤ.国务院期货监督管理机构ﻫ１1、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。

Ａ．２0２３年7月1日

B．2023年7月１0日

C.2０23年6月3０日

Ｄ．2023年7月31日1２、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户,在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下,经常欺骗客户等,致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订)》关于()的规定。ﻭＡ.合规执业

Ｂ．专业胜任

Ｃ.竞争准则

D.不合法竞争１3、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准,给甲开立了股指期货交易编码。

［根据上述资料，请回答以下问题。]

甲申请股指期货交易编码应当具有的条件是_＿。ﻭＡ.净资产不低于人民币１00万元ﻭB.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元ﻭC．不存在不良诚信记录

D.具有累计10个交易日、２０笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近３年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录14、期货市场的基本功能之一是__。

A．消灭风险

Ｂ．规避风险ﻭC.减少风险

D.套期保值15、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。ﻭA.非结算会员名单及其变化情况ﻭＢ．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况ﻭＣ．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

Ｄ.金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况１6、执行价格为１３000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张９月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。

Ａ．80点ﻭB．１０0点ﻭC.180点

D．2８0点17、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手１０00元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后,给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日,该白糖合约价格下跌至60０元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼,在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的告知，期货公司主张告知丁某追加保证金，但双方都拿不出充足的证据证明自己的主张,法官应当（)。ﻭA.支持丁某的主张ﻭB.支持期货公司的主张

C.亲自重新调取证据ﻭＤ.根据现有材料综合判断18、《期货从业人员执业行为准则(修订)》是()对期货从业人员进行纪律处分的依据。ﻭA.中国期货业协会

B.中国证监会派出机构

C．中国证监会期货部

D.期货交易所1９、某一期权标的物市价是９5．4５点,以此价格买进１0张9月份到期的３个月欧洲美元利率（EUBIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.４0点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_＿。

A．12５０美元

B．-1２50美元ﻭＣ．12５00美元ﻭD.－1２5０0美元２0、会员制期货交易所要在６月2５日召开会员大会,则应当在（)前告知所有会员。

A.6月15日ﻭＢ.6月１8日ﻭC.6月20日ﻭD.6月２2日2１、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。

A．４5.5美元/盎司

B.54.5美元/盎司ﻭC.50美元/盎司

D．4.5美元／盎司22、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是（）。

A.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会ﻭＢ.中国期货业协会的章程由理事会制定

C.中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

Ｄ．中国期货业协会理事会成员通过选举产生2３、期货公司高级管理人员在申请任职资格时,必须提交（)名推荐人的书面推荐意见。

Ａ.3

B．2ﻭC.5ﻭD.1２4、我国的期货交易必须在()内进行。ﻭＡ．期货交易所

B.商品交易市场ﻭＣ．商品产地ﻭD.买卖双方约定的场合25、以下关于期货的结算说法，错误的是_＿。ﻭA．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后,当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果,在此之后，平仓之前，客户天天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果ﻭＢ.客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出,也可由所有的单日盈亏累加得出ﻭＣ.期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段天天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处在赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额,则客户可以将超过部分提现;当处在亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额,则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D.客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差二、多项选择题(共2５题，每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意)1、保证金可以以(）方式支付。ﻭA．钞票

B.标准仓单ﻭＣ．可流通国债ﻭD．支票2、期货交易所会员享有的权利涉及()。

A．参与会员大会，行使选举权、被选举权和表决权ﻭB.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权ﻭＣ.联名建议召开会员大会ﻭＤ．按照规定转让会员资格3、双重顶形反转形态的成立条件是＿＿。ﻭA．有两个相同高度的高点

Ｂ.有两个相同高度的低点

Ｃ．向下突破颈线

D．向上突破颈线4、业务活动、财务状况等进行检查。ﻭA.询问期货公司及其营业部的工作人员，规定其对被检查事项作出解释、说明

B.查阅、复制与被检查事项有关的文献、资料

C.查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D.检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统５、在我国,期货公司应当保证期货（)资料的完整和安全。ﻭA．交易

B．结算ﻭC．交割

Ｄ.价格6、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A.编造并传播有关期货交易的虚假信息ﻭB.欺诈客户

Ｃ.内幕交易ﻭD.操纵期货交易价格7、下列关于中国证监会的表述中对的的有(）。

A.依法对期货公司进行监督管理ﻭＢ.无权对期货公司分支机构进行监督管理ﻭC．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理ﻭD.中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理8、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述对的的是_＿。ﻭA．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险ﻭB.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制ﻭC.交易所调整限仓数额须经理事会批准,报中国证监会备案后实行

D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额9、甲期货公司共有ｌ0家营业部，现有净资产5０0０万元，资产调整值为100万元,负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达成１000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列(）风险监管指标。

A．净资本最低限额

B.净资本占客户权益总额的比例

C.净资本与净资产的比例

D.净资本按照营业部数量平均结算额10、暂停期货从业人员从业资格６个月至12个月的情形涉及()。

Ａ.期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查

B．期货从业人员获取不合法利益

C.期货从业人员向投资者隐瞒重要事项

D．期货从业人员违反保密义务,泄露、传递别人未公开的重要信息ﻫ１１、期货公司及其营业部有(）行为的,根据《期货交易管理条例》第７０条处罚。

A.按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产互相独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金,或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金ﻭC．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易减少风险管理规定，侵害其他客户合法权益

Ｄ.以合资、合作、联营方式设立营业部,或者将营业部承包、出租给别人，或者违反营业部集中统一管理规定12、下列选项中，关于股票期货的说法，对的的有__。

Ａ.股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约ﻭＢ.目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货

C.股票期货出现于2０世纪80年代后期ﻭD．20２3年1月2９日,美国OｎeChicaｇｏ交易所初次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易１3、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有()。ﻭA．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施ﻭB.中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒ﻭC．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员ﻭＤ．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用14、在我国,（)从事期货交易限于从事套期保值业务。ﻭＡ.国有公司

B．国有控股公司ﻭC．金融机构

D.事业单位15、下列哪些情况将有助于促使本国货币升值＿＿ﻭＡ.本国顺差扩大ﻭＢ.减少本币利率

C．本国逆差扩大

D．提高本币利率１6、下列对系统风险的描述对的的是__。ﻭA．这种风险对投资者来说是不可抗拒的ﻭB．系统地作用于整个市场ﻭC.可通过投资组合策略加以控制

D．是根据风险发生的普通限度划分的１7、基金托管人的重要职责涉及__。ﻭA．接受基金管理人委托，保管信托财产

Ｂ.计算信托财产本息ﻭＣ.签署基金管理机构制作的决算报告ﻭD.基金收益的分派和本金的偿还18、监事和高级管理人员的任职资格的情形有(）。ﻭA.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年ﻭＢ.因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资征询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤消资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年ﻭD.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的严禁在公司中兼职的其别人员19、一个完整的期货交易流程应涉及__

A．开户与下单

Ｂ.竞价

Ｃ．结算ﻭD．交割2０、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的