2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺试卷A卷含答案

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共100题）1、关于基金估值责任，以下表述正确的是（）。A.基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B.基金托管人是基金的估值的第一责任人C.基金托管人应明确基金估值的原则和程序D.基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值【答案】D2、一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到（）标准。A.最低保证金B.初始保证金C.维持保证金D.结算保证金【答案】B3、下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。A.EM=5,σM=625B.EM=6,σM＝25C.EM=7,σM＝625D.EM=4,σM＝25【答案】A4、某基金2015年获得利润有：投资债券利息收入12万元，银行存款利息8万元，买卖股票获利20万元，权证行权获利20万元，赎回费扣除基本手续费余额10万元。则该基金的利息收入为（）。A.20万元B.32万元C.60万元D.70万元【答案】A5、融资融券对于投资者的要求也较高目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到（）个月，且持有资金不得低于（）万元人民币。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100【答案】C6、（）是资金成本的主要决定因素。A.预算赤字B.通货膨胀C.利率D.汇率【答案】C7、跟踪偏离度的计算公式是()。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率【答案】B8、一个拥有100%权益资本的公司被称为（）。A.杠杆公司B.无杠杆公司C.全资公司D.无负债公司【答案】B9、QDII机制的意义不包括（）。A.QDII机制可以为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险B.实行QDII机制有利于减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态C.建立QDII机制有利于支持香港、澳门和台湾的经济发展D.在法律方面，通过实施QDII制度，从长远来说能够促进我国金融法律法规与世界金融制度的接轨【答案】C10、Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整【答案】D11、市面上出现一种特殊债券，没有到期日，每年只按照4％的息票率付息，面值为100元，市场利率为8％，则该债券的市场价格为（）元。A.40B.50C.100D.80【答案】B12、某企业期初存货200万元，期末存货300万元，本期产品销售收入为1500万元，本斯产品销售成本为1000万元，则该存货周转率为()次。A.3B.4C.5D.6【答案】B13、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。A.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例B.混合型基金的预期收益高于股票型基金C.混合型基金的预期收益低于债券型基金D.混合型基金的投资风险高于股票型基金【答案】A14、()是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性【答案】C15、关于财务报表，以下表述错误的是（）A.现金流量表有助于了解企业获取现金能力，创造现金流量的能力，支付股利及偿债的能力B.利润等于收入减去成本和费用C.按照会计准则要求，三大财务报表均应按照权责发生制原则编制D.现金流量表由经营活动，投资活动及融资活动产生的现金流量构成【答案】C16、用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数法【答案】D17、关于最大回撤，以下表述错误的是（）。A.最大回撤只能衡最基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率B.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力C.某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回缴为15%D.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关【答案】D18、假设某国债是起息日为2009年6月6日的附息固定利率，债券10年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率为4.5%，2019年6月6日当日每单位债券收到本金和利息共计（）元。A.A104.5B.B102.25C.C140.5D.145【答案】D19、（）是使用一家上市公司的市盈率、市净率等指标与其竞争者对比，以决定该公司价值的方法。A.内在价值法B.相对价值法C.市场价值法D.证券价值法【答案】B20、某投资者信用账户中有现金40万元保证金，该投资者选定证券A进行融券卖出，证券A的最近成交价为每股8元，该投资者融券卖出10万股。第二天，该股票价格上升到每股10元，不考虑利息和费用，该投资者需要追加（）保证金才能维持130%的担保比例。A.5万元B.50万元C.10万元D.不需要追加【答案】C21、市面上出现一种特殊债券，没有到期日，每年只按照4％的息票率付息，面值为100元，市场利率为8％，则该债券的市场价格为（）元。A.40B.50C.100D.80【答案】B22、已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（）。A.3B.5C.6D.8【答案】B23、下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】C24、关于衍生工具的定义，以下描述错误的是()A.有的衍生工具在结算时要求实物交割，有的要求用现金结算B.衍生工具可以按合约规定在到期日或者到期日之前结算C.衍生工具的交割价格是签订买卖合约时标的资产的价格D.所有衍生工具都会规定一个合约到期日【答案】C25、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的（）。A.清算价值B.账面价值C.票面价值D.内在价值【答案】B26、按照中国人民银行的规定，买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（）A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B27、（）是基金估值的第一责任主体。A.基金托管人B.基金投资人C.基金管理人D.信托机构【答案】C28、一般票据的贴现不超过（），贴现期从贴现日起计算至票据到期日。A.5个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B29、下列关衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A30、房地产权益基金通常以（）形式发行，定期开放申购和赎回。A.封闭式基金B.开放式基金C.公司型基金D.ETF【答案】B31、所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的（）。A.30%B.20%C.15%D.10%【答案】A32、下列关于我国回购协议市场的说法不正确的是（）。A.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主B.场内交易的回购协议对国债种类、期限、合约金额、清算方式都有极其严格的规定C.场外交易的回购协议指银行间国债回购市场，参与者包括中国人民银行、商业银行、证券公司、基金管理公司等金融机构D.货币基金在银行间回购市场只作为资金供给方【答案】D33、基金在估值时，对于（）和公开增发新股等发行但未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。A.送股B.转增股C.配股D.以上选项都对【答案】D34、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A35、下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。A.算术平均法B.几何平均法C.综合平均法D.加权平均法【答案】C36、我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。A.1年B.6个月C.30天D.15天【答案】B37、目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收（）。A.营业税B.所得税C.增值税D.印花税【答案】D38、下列不属于基本分析或基本面分析的是（）。A.宏观经济和证券市场运行状况B.国际外汇市场发展状况C.公司经营状况D.行业前景【答案】B39、合格境内机构投资者，简称为（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】B40、商业票据的特点有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】A41、下列有关分散化投资的表述，错误的是（）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险【答案】A42、下列不属于能源类大宗商品的是（）A.原油B.汽油C.钢铁D.甲醇【答案】C43、当错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A.0.10％B.0.25％C.0.50％D.0.75％【答案】B44、QFII的设立标准中，关于投资额度的规定说法错误的是（）。A.国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值5000万美元B.国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度累计不高于等值10亿美元C.主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元D.合格投资者应在每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金，在规定时间内未足额汇入本金但超过等值1000万美元的，以实际汇入金额作为其投资额度【答案】D45、国家外汇管理局设定禁止QFII资金汇出境外的期限，即投资本金锁定期，其中规定养老、保险、共同基金等合格投资者，以及合格投资者发起设立的开放式中国基金的投资本金锁定期为（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A46、关于企业现金流量结构，以下说法正确是（）。A.新兴的、快速成长的企业，其经营活动产生的净现金流量必定为正，筹资活动产生的净现金流量必定为负。B.在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式相同C.企业现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段D.企业的利润好就会有充足的现金充【答案】C47、对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（）。A.0B.0.5C.1D.100【答案】C48、—些债券和债券的衍生品种具有提前赎回的风险，以下没有这个风险的投资品种是（）A.可转换债券B.可赎回债券C.大多数MBSD.国债期货【答案】D49、关于可转换债券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B50、一个拥有100%权益资本的公司被称为()。A.杠杆公司B.无杠杆公司C.全资公司D.无负债公司【答案】B51、我国可转换债券期限最短为（）年，最长为（）年，自发行结束后（）个月才能转换成公司股票。A.2:2:3B.2:4:6C.1:6:6D.1:5:3【答案】C52、中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。A.1B.2C.5D.10【答案】B53、预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴息模型，该股票的价值为（）A.95B.200C.150D.100【答案】D54、UCITS基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B55、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型【答案】D56、以下交易采用净额结算方式的是()A.股票买卖B.私募债券转让C.大宗交易D.跨境ETF申购【答案】A57、李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合期望收益率为（）A.15.0%B.15.2%C.15.3%D.15.4%【答案】B58、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础【答案】A59、以下关于股票型基金风险的说法错误的是（）。A.股票型基金通过设置个股最高比例控制个股风险B.股票型基金的净值增长率差别不大C.股票型基金可以通过分散投资降低非系统风险D.股票型基金风险高于混合型、货币型基金风险【答案】B60、下列属于另类投资局限性的是()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A61、下列比例中，不能反映企业短期偿债能力的是（）A.流动比率B.速动比率C.现金比率D.利息倍数【答案】D62、按照现行法规要求,个人持有公开发行上市公司股票股息红利免征个人所得税的前提是持股期限（）。A.1个月至1年B.2年以上C.1个月以内（含1个月）D.1年以上【答案】D63、关于债券当期收益率与到期收益率的关系，下列表述正确的是（）。A.Ⅰ.ⅣB.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ【答案】B64、下列关于常见衍生工具的区别中，说法有误的是（）。A.最常见的衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约B.期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性C.期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低D.期货合约具有杠杆效应【答案】C65、下列属于从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金的是()。A.证券投资基金B.对冲基金C.不动产基金D.私募股权和风险投资基金【答案】A66、基金会计核算的内容不包括以下（）业务。A.估值核算B.权益核算C.基金申购与赎回核算D.投资绩效评估【答案】D67、下列关于短期融资券的说法，错误的是（）。A.由商业银行承销并采用无担保的方式发行B.对资金用途有明确限制C.发行者必须为具有法人资格的非金融企业D.主要目的是为了获得短期流动性【答案】B68、市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略B.加强对场内交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量D.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分【答案】B69、合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资于下列哪项人民币金融工具？（）A.股指期货B.证券投资基金C.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证D.以上说法都正确【答案】D70、基金暂停估值的情形不包括（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值D.基金托管人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的【答案】D71、关于GIPS输入数据的相关规定，以下表述错误的是（）A.对固定收益类等应计利息的证券，必须采用收付实现制B.目前投资管理机构必须采用交易日会计制C.目前组合必须以公允价值进行实际估值D.目前组合至少每月度进行一次实际估值【答案】A72、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易B.量化交易C.股票估值D.债券估值【答案】B73、中国证监会对基金管理公司到香港设立机构的申请进行审查，自受理之日起()内作出批准或者不予批准的决定。A.30日B.60日C.90日D.180日【答案】B74、工人的工资随着劳动生产率的提高而增加，这说明二者之间的关系是（）。A.正相关B.负相关C.线性相关D.非线性相关【答案】A75、以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（）。A.夏普比率B.特雷诺比率C.贝塔系数D.詹森α【答案】C76、其他条件不变，债券到期日越长，债券价格受市场利率影响就（）A.越大B.无影响C.越小D.不能确定【答案】A77、以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。A.其计算公式为I=C/PB.它度量的是债券年利息收入占当前的债券市场价格的比率C.它能反映债券投资能够获得的债券年利息收入D.它能反映债券投资的资本损益【答案】D78、下列关于贵金属类大宗商品的特点，说法不正确的是（）。A.具备相对较好的物理属性B.高度的发展性C.稀少D.繁多【答案】D79、某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币()元。A.1.5B.1.75C.1.2D.1【答案】D80、和财险公司相比，寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有（）的投资期限，通常可以投资于风险较（）的资产。A.较短，低B.较短，高C.较长，高D.较长，低【答案】C81、下列不属于系统性风险的是（）A.流动性风险B.经济周期性波动风险C.利率风险D.通货膨胀风险【答案】A82、关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是（）。A.资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高B.资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高C.资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越低D.资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高【答案】D83、关于优先股，以下表述错误的是（）。A.优先股都有约定的股息B.优先股股东不享有公司表决权C.优先股都有固定的期限D.优先股股东的清偿顺序在债券持有人之后【答案】C84、利润表上半部分反应经营活动，下半部分反应非经营活动，其分界点是（）。A.营业利润B.利润总额C.主营业务利润D.净利润【答案】A85、关于可转换债券的特征和要素。以下表述正确的是（）。A.可转换债券的票面利率一般高于同等条件的普通债券的票面利率B.可转换债券的双重选择权是指转股权和提前赎回权C.在转股前，可转换债券体现了持有者与发行公司之间的所有权关系D.可转换债券一般每月付息一次【答案】B86、某投资者自有资金100000元，投资者向该证券公司融资100000元，以10元每股的价格买入20000股A公司的股票。如果A公司的股票价格下降至8元每股，如不考虑考虑融资利息和交易成本，此时维持担保比例为（）%。A.100B.110C.130D.150【答案】C87、关于进行跨境投资的QDII基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.QDII基金可以分享其他币种对人民币贬值带来的好处B.QDII基金可以通过一些外汇远期合约和货币互换等衍生工具来进行汇率的避险操作C.QDII基金投资于全球多币种市场，可以有效降低投资单一市场所面临的汇率风险D.QDII基金可以通过实施多个国家和地区之间的资产组合配置来有效分散系统性风险【答案】A88、关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象C.基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩D.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较【答案】A89、（）又称为选择权合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.外汇期货【答案】C90、债券的利率变化通常包含价格风险和（）。A.提前赎回风险B.再投资风险C.信用风险D.通货膨胀风险【答案】B91、可转换债券面值为100元，转换比例为2.5，则转换价