交银施罗德先锋股票证券投资基金

交银施罗德先锋股票证券投资基金2009年半年度报告正文第1页共6页交银施罗德先锋股票证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十八日PAGE第34页共38页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月10日起至6月30日止。

1.2目录§1重要提示及目录 21.1重要提示 22.1基金基本情况 52.2基金产品说明 52.3基金管理人和基金托管人 52.4信息披露方式 62.5其他相关资料 6§3主要财务指标和基金净值表现 63.1主要会计数据和财务指标 63.2基金净值表现 7§4管理人报告 84.1基金管理人及基金经理情况 84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11§5托管人报告 115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 115.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11§6半年度财务会计报表（未经审计） 126.1资产负债表 126.2利润表 136.3所有者权益（基金净值）变动表 146.4报表附注 14§7投资组合报告 297.1期末基金资产组合情况 297.2期末按行业分类的股票投资组合 297.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 307.4报告期内股票投资组合的重大变动 317.5期末按债券品种分类的债券投资组合 337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 337.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 337.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 337.9投资组合报告附注 33§8基金份额持有人信息 348.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 348.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34§9开放式基金份额变动 34§10重大事件揭示 3510.1基金份额持有人大会决议 3510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 3510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 3510.4基金投资策略的改变 3510.5报告期内改聘会计师事务所情况 3510.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 3510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 3510.8其他重大事件 37§11备查文件目录 3811.1备查文件目录 3811.2存放地点 3811.3查阅方式 38

§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银施罗德先锋股票证券投资基金基金简称交银先锋股票交易代码519698前端交易代码519698后端交易代码519699基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年4月10日报告期末基金份额总额4,042,876,946.83份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化，以及上市公司成长潜力的基础上，主要通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资，以谋求超额收益。业绩比较基准75%×中证700指数+25%×中信全债指数风险收益特征本基金是一只股票型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超李芳菲联系电话021-61055050010-68424199电子邮箱xxpl@,disclosure@lifangfei@客户服务电话400-700-5000021-6105500095599传真021-61055034010-68424181注册地址上海市交通银行大楼二层（裙）北京市东城区建国门内大街69号办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码200120100048法定代表人彭纯项俊波2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址,,基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5其他相关资料项目注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司办公地址北京西城区金融大街27号投资广场23层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日）本期已实现收益58,777,175.47本期利润570,371,525.10加权平均基金份额本期利润0.1287本期加权平均净值利润率12.48%本期基金份额净值增长率13.10%3.1.2期末数据和指标报告期（2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日）期末可供分配利润53,635,762.74期末可供分配基金份额利润0.0133期末基金资产净值4,572,347,730.89期末基金份额净值1.13103.1.3累计期末指标报告期（2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日）基金份额累计净值增长率13.10%注:1、本基金基金合同生效日为2009年2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月12.58%0.84%5.31%0.78%7.27%0.06%过去三个月13.10%0.81%15.13%1.20%-2.03%-0.39%自基金合同生效起至今13.10%0.81%15.13%1.20%-2.03%-0.39%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德先锋股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年4月注：本基金基金合同生效日为2009年4月10日§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2009年6月30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期史伟本基金的基金经理2009-4-10-8年史伟先生，英国雷丁大学经济学硕士。历任东方证券证券投资部行业研究员，华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司。注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合尚处于建仓期，其业绩表现在本报告期内不具可比性。4.3.3异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明本基金于2009年4月10日成立并正式进入投资运作，截至本报告期末基本完成初步的建仓工作。自2008年11月开始启动的反弹，截止到本基金开始投资，时间已经持续5月有余，沪深300指数从底部上涨幅度已经超过61%，甚至部分中小股票已经反弹达到阶段顶部。面对这种局面，深知在如此市场特征下，股市既存在机遇又充满风险，本基金遂采取了非常谨慎的建仓思路，努力为份额持有人将风险降低到最小。然而在控制风险的前提下，本基金也反复思考了整体宏观经济形势，发现在PMI、信贷等宏观先行指标起步的基础上，先导产业出现了明显的积极变化，如地产、汽车等。同时，同步指标的变化进一步验证了复苏的态势，如发电量、铁路民航的运输量等等。在经济复苏益发明确的情况下，本基金在谨慎的基础上果断出手，重点布局了与经济复苏密切相关的板块，从而给份额持有人带来较好的回报。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在经济复苏越发形成共识的情况下，投资人应更多思考投资方向和重点布局的领域。在先导产业与先行指标繁荣之下，中游、下游产业都在发生着积极的变化，相信在三季度和下半年将出现越来越多的这种情况，反复印证经济的走好。今年以来我们观察到证券市场出现了一些新的变化，一些过去流行的规律正在丧失效用，如量价关系、市场宽度与持续上涨关系等；而自上而下的宏观逻辑对判断市场的起伏作用越来越明显。那么在这种宏观持续向好的环境下，我们认为不需要抱持太过悲观的看法。面对上游与先导产业股票明显的上涨，本基金管理人将拓宽视野，积极关注中游与下游的变化，虽然目前在行业景气与估值上这些行业的投资机会尚不明显，但是相对较低的景气度与不高的PB值，它们蕴含的投资机会仍值得密切关注。本基金将继续注重将自上而下的资产、行业配置与自下而上的精选个股相结合，争取为份额持有人获得更好的投资回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金基金合同生效未满3个月则可不进行利润分配，因此本基金未实施利润分配。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管交银施罗德先锋股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先锋股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德先锋股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2009年4月10日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德先锋股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德先锋股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。中国农业银行股份有限公司托管业务部2009年8月27§6半年度财务会计报表（未经审计）6.1资产负债表会计主体：交银施罗德先锋股票证券投资基金报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2009年6月30日资产：银行存款625,166,501.43结算备付金21,934,727.92存出保证金-交易性金融资产4,014,877,330.31其中：股票投资4,014,877,330.31债券投资-资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款6,879,354.59应收利息182,408.39应收股利-应收申购款10,661,982.44其他资产-资产总计4,679,702,305.08负债和所有者权益附注号本期末2009年6月30日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款4,586,563.27应付赎回款89,903,931.01应付管理人报酬5,772,971.38应付托管费962,161.91应付销售服务费-应付交易费用5,497,931.93应交税费-应付利息-应付利润-其他负债631,014.69负债合计107,354,574.19所有者权益：实收基金4,042,876,946.83未分配利润0529,470,784.06所有者权益合计4,572,347,730.89负债和所有者权益总计4,679,702,305.08注：1、本期财务报表的实际编制期间为2009年4月10日(基金合同生效日)至2009年6月30日；2、报告截止日2009年6月30日，基金份额总额4,042,876,946.83份，基金份额净值1.1310元。6.2利润表会计主体：交银施罗德先锋股票证券投资基金本报告期：2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009一、收入596,500,980.611.利息收入3,603,786.51其中：存款利息收入13,603,786.51债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）80,157,370.27其中：股票投资收益264,243,950.01债券投资收益3-资产支持证券投资收益-衍生工具收益4-股利收益515,913,420.263.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6511,594,349.634.其他收入（损失以“-”号填列）71,145,474.20二、费用（以“-”号填列）-26,129,455.511．管理人报酬-15,195,313.732．托管费-2,532,552.283．销售服务费-4．交易费用8-8,274,934.945．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用9-126,654.56三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）570,371,525.10四、净利润（净亏损以“-”号填列570,371,525.106.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德先锋股票证券投资基金本报告期：2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）4,470,679,078.59-4,470,679,078.59二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-570,371,525.10570,371,525.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-427,802,131.76-40,900,741.04-468,702,872.80其中：1.基金申购款410,663,842.4736,968,162.78447,632,005.252.基金赎回款（以“-”号填列）-838,465,974.23-77,868,903.82-916,334,878.05四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）4,042,876,946.83529,470,784.064,572,347,730.896.4报表附注6.4.1交银施罗德先锋股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]141号《关于同意交银施罗德先锋股票证券投资基金募集的批复》批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为4,470,679,078.059份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为1,799,782.75份。经向中国证监会备案，《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》于2009年4月10日正式生效。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%至95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%至40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的整体业绩比较基准采用：75%×中证700指数+25%×中信全债指数。6.4.2本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2009年4月10日(基金合同生效日)至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年4月10日(基金合同生效日)至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历年度。即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为200记账本位币本基金以人民币为记账本位币。金融资产和金融负债的分类(i)金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括以交易性金融资产列示的股票投资与债券投资，和以衍生金融资产列示的权证投资。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。(ii)金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债。本基金进行买断式逆回购业务，在合约到期前出售或再行质押的相关证券而取得的款项分类为交易性金融负债，其余为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。0费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。1基金的收益分配政策本基金收益分配应遵循下列原则1、本基金收益分配方式分为现金红利与红利再投资；投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%，且每年收益分配次数最多为10次；4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明无。6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。(d)自2008年9月(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2009年活期存款625,166,501.43定期存款-其他存款-合计625,166,501.4交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2009年6月30日成本公允价值估值增值股票3,503,282,980.684,014,877,330.31511,594,349.63债券交易所市场银行间市场合计资产支持证券其他合计3,503,282,980.684,014,877,330.31511,594,349.6衍生金融资产/负债本报告期末本基金无衍生金融资产/负债余额。买入返售金融资产本报告期末本基金无买入返售金融资产余额。应收利息单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应收活期存款利息174,691.82应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息7,677.10应收债券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息39.47其他-合计182,408.3其他资产本报告期末本基金无其他资产余额。应付交易费用单位：人民币元项目本期末2009年6月30日交易所市场应付交易费用5,497,931.93银行间市场应付交易费用-合计5,497,931.9其他负债单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费513,513.61预提信息披露费80,508.42预提审计费36,992.66合计631,014.6实收基金单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日基金份额（份）帐面金额基金合同生效日4,470,679,078.594,470,679,078.59本期申购410,663,842.47410,663,842.47本期赎回-838,465,974.23-838,465,974.23本期末4,042,876,946.834,042,876,946.83注：本基金自2009年3月3日至2000未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日本期利润58,777,175.47511,594,349.63570,371,525.10本期基金份额交易产生的变动数-5,141,412.73-35,759,328.31-40,900,741.04其中：基金申购款4,772,977.1632,195,185.6236,968,162.78基金赎回款-9,914,389.89-67,954,513.93-77,868,903.82本期已分配利润本期末53,635,762.74475,835,021.32529,470,784.01存款利息收入单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日活期存款利息收入3,560,815.84定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入36,911.33其他6,059.34合计3,603,786.52股票投资收益单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日卖出股票成交总额1,568,882,702.27卖出股票成本总额-1,504,638,752.26股票投资收益64,243,950.03债券投资收益本报告期内本基金无债券投资收益。4衍生工具收益本报告期内本基金无衍生工具收益。5股利收益单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日股票投资产生的股利收益15,913,420.26基金投资产生的股利收益-合计15,913,420.26公允价值变动收益单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日1.交易性金融资产511,594,349.63——股票投资511,594,349.63——债券投资-——资产支持证券投资-——基金投资-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计511,594,349.67其他收入单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日基金赎回费收入1,145,419.77其他54.43合计1,145,4.18交易费用单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日交易所市场交易费用8,274,934.94银行间市场交易费用-合计8,274,934.99其他费用单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日审计费用36,992.66信息披露费80,508.42银行汇划费用8,253.48其他900.00合计126,654.566.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明无。6.4.9关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”）基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金代销机构交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金代销机构施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.9无。.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日当期应支付的管理费15,195,313.73其中：当期已支付9,422,342.35期末未支付5,772,971.38注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。单位：人民币元项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日当期应支付的托管费2,532,552.28其中：当期已支付1,570,390.37期末未支付962,161.91注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。无。份额单位：份项目本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日期初持有的基金份额-期间认购总份额30,010,550.00期间申购/买入总份额-期间因拆分增加的份额-期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额30,010,550.00期末持有的基金份额占基金总份额比例0.74%注:1、基金管理人在本报告期认购本基金，认购费费率与基金法律文件规定一致；2、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。单位：人民币元关联方名称本期2009年4月10日（基金合同生效日）-2009年6月30日期末余额当期利息收入中国农业银行625,166,501.433,560,815.84注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计算。无。6.4.11无。6.4.12期末（2009年6月30日无。6.4.13金融工具风险及管理本基金是一只股票型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。.1利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13单位：人民币元本期末2009年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款625,166,501.43625,166,501.43结算备付金21,934,727.9221,934,727.92存出保证金交易性金融资产4,014,877,330.314,014,877,330.31应收证券清算款6,879,354.596,879,354.59应收利息182,408.39182,408.39应收申购款10,661,982.4410,661,982.44资产总计4,661,978,559.66--17,723,945.424,679,702,505.08负债-应付证券清算款--4,586,563.274,586,563.27应付赎回款--89,903,931.0189,903,931.01应付管理人报酬5,772,971.385,772,971.38应付托管费962,161.91962,161.91应付交易费用5,497,931.935,497,931.93其他负债631,014.69631,014.69负债总计107,354,574.19107,354,574.19利率敏感度缺口4,661,978,559.6689,630,628.774,572,347,930.896.4.13于2009年06月30日，本基金未持有交易性债券投资及资产支持证券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。.2外汇本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。.3其他其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－40%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于2009年06月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下6.4.13金额单位：人民币元项目本期末2009年6月30日公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产-股票投资4,014,877,330.3187.81交易性金融资产-债券投资--衍生金融资产－权证投资--其他--合计4,014,877,330.3187.816.4.13假设除中证700指数以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）本期末2009年6月30日中证700指数上升5%上升7802中证700指数下降5%下降7802§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资4,014,877,330.3185.79其中：股票4,014,877,330.3185.792固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计647,101,229.3513.836其他资产17,723,745.420.387合计4,679,702,305.08100.007.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采掘业358,489,325.557.84C制造业1,426,730,450.0631.20C0食品、饮料342,228,427.217.48C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料311,386,109.036.81C5电子10,888,063.440.24C6金属、非金属321,298,957.927.03C7机械、设备、仪表351,410,830.827.69C8医药、生物制品89,518,061.641.96C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓储业--G信息技术业188,892,503.604.13H批发和零售贸易101,375,908.312.22I金融、保险业1,173,914,438.4725.67J房地产业534,716,453.4711.69K社会服务业108,603,568.702.38L传播与文化产业--M综合类122,154,682.152.67合计4,014,877,330.3187.817.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000002万科Ａ21,472,935273,779,921.255.992600036招商银行11,758,003263,496,847.235.763600016民生银行28,372,703224,711,807.764.914000157中联重科9,569,884213,695,509.724.675600519贵州茅台1,428,741211,467,955.414.626600315上海家化9,510,835204,958,494.254.487601318中国平安3,819,995188,936,952.704.138601166兴业银行5,084,418188,682,751.984.139000402金融街10,845,252149,230,667.523.2610000983西山煤电4,826,425144,310,107.503.1611601899紫金矿业14,081,773143,634,084.603.1412000063中兴通讯5,011,816140,832,029.603.0813000568泸州老窖4,556,114130,760,471.802.8614600895张江高科7,886,035122,154,682.152.6715600048保利地产4,005,230111,705,864.702.4416000069华侨城Ａ5,196,343108,603,568.702.3817601169北京银行6,243,808101,524,318.082.2218000001深发展Ａ4,453,51897,175,762.762.1319600660福耀玻璃11,613,04295,343,074.822.0920600875东方电气2,250,15387,530,951.701.9121000401冀东水泥6,057,75183,596,963.801.8322601699潞安环能1,786,40570,545,133.451.5423600426华鲁恒升3,784,49161,989,962.581.3624601601中国太保2,710,64260,664,167.961.3325000651格力电器2,401,16650,184,369.401.1026600000浦发银行2,116,50048,721,830.001.0727600050中国联通7,005,90048,060,474.001.0528600585海螺水泥1,138,09847,959,449.721.0529600005武钢股份5,910,69046,576,237.201.0230600309烟台万华2,817,86044,437,652.200.9731000538云南白药1,227,77042,971,950.000.9432600694大商股份971,29831,848,861.420.7033000060中金岭南1,150,35024,721,021.500.5434600276恒瑞医药692,34424,169,729.040.5335002024苏宁电器1,496,45124,047,967.570.5336000829天音控股3,774,09823,474,889.560.5137000960锡业股份1,018,61623,102,210.880.5138000423东阿阿胶1,247,29022,376,382.600.4939600828成商集团1,262,43222,004,189.760.4840600060海信电器941,87410,888,063.440.247.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1600036招商银行229,636,841.345.022600519贵州茅台229,347,869.415.023601166兴业银行219,473,364.524.804600016民生银行214,533,739.484.695000002万科Ａ205,178,725.004.496000157中联重科200,775,160.374.397600315上海家化200,520,691.214.398000983西山煤电193,088,415.114.229601318中国平安161,097,775.593.5210601899紫金矿业160,554,253.373.5111000001深发展Ａ151,739,112.363.3212000402金融街149,095,961.903.2613000063中兴通讯141,414,800.023.0914601601中国太保135,321,626.022.9615000937金牛能源126,720,055.502.7716600895张江高科115,097,371.192.5217000568泸州老窖105,188,432.672.3018000069华侨城Ａ101,538,647.882.2219600875东方电气95,839,108.042.1020600048保利地产94,031,875.932.0621000401冀东水泥93,881,632.862.05注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1000937金牛能源152,480,224.343.332000001深发展Ａ89,397,993.361.963000983西山煤电87,788,921.581.924601166兴业银行87,410,886.611.915601186中国铁建78,013,798.281.716601601中国太保77,632,459.221.707600030中信证券73,714,396.591.618600519贵州茅台66,203,143.471.459000895双汇发展62,606,155.321.3710600585海螺水泥53,066,988.581.1611000829天音控股48,288,460.191.0612600019宝钢股份47,268,931.981.0313600050中国联通46,161,101.091.0114000402金融街46,010,102.661.0115600267海正药业45,923,665.261.0016600449赛马实业42,734,001.280.9317600485中创信测40,365,894.810.8818600289亿阳信通40,291,387.560.8819600271航天信息37,943,194.080.8320600036招商银行35,014,635.000.77注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额5,007,921,732.94卖出股票的收入（成交）总额1,568,882,702.27注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9投资组合报告附注7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.9.3单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款6,879,354.593应收股利-4应收利息182,408.395应收申购款10,661,982.446其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计17,723,745.427.9.