2020年江苏省《初级风险管理》模拟卷(第179套)

2020年江苏省《初级风险管理》模拟卷考试须知：考试时：分钟请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称请仔细阅读各种题目的回答要，在规定的位置填写您的答案由于不同的科的题型同文档中能只有大标而没有的况发生这正常况答姓:考号:一(30题1.下关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风累总敞口头寸等于所有外币的多头的总净总敞头寸等于所有币多头总额与空头额之差短边法算的总敞口头等于净多头头寸之与净空头头寸和之中的较值2.下列不属于常用市场风险限额的()。头寸额风险价限止损额定价额3.下列可能会对行造成损失的风险中不属于操作风险的是)恐怖击监管定第页声誉损黑客击4.产损失()。A.由于疏忽事故或自然害等事造成实资产的接毁坏和价值的减少洪水等导致面价减因操作险事件所遭受监管部门或有权机罚款及其他处。如违反产政策等由内部操作风险事件导致商银未履行承的任成外赔偿因银行身务断因操作险事件所遭受监管部门或有权机罚款及其他处。如违反产政策等5.关负债来源分散化管理的说法错误的()A.险管理人员应熟悉多样化的融资来源解银行融来源的组成不同型融工具的流动性点，明了各融资具在不同情景下的表现与可得程度融资多样化目标应作为中期长期融计划的一部分银行的算和商业展规划相一致商业银行应其多融资来源或一期获资金的中度管应明了银行的资产和融来源的成、特和多样化程度6.客身资在务关、客在，商业行应(。一7.关于为值，下的不的是)。如，资与负债的价值如，银行的价减少如，银的价减少资产的权期于负债权期与资产负债的第页8.巴塞尔委员会及国广泛运用的外汇险敞口头寸的量方法()中国银监会编写《汇险敞口情况表也用这算。累计敞口寸法净敞口头寸法短法各风险性资产余额9.列关于国别风险预警和应急处置说法误的()。商银行应成立各级预警领导组织和机构化集中管理高挥提高行预警识应建立合理有效的信息传递机预警等级应有完整严格的书面制度出现国别风信息能格按照制进行等级的分类应处方应针对不的警级，统部负责处置10.()是各国监当和业银广使的流动性风险估法。流性比率／指标法自评估法关风险指标法因果分模型下列项中，不属于失职情的是)。对进误导意出资额12.关于中国商业银的流动性风险制不的()头寸管是的管理资产管现能局第页负债管理开始运符合国内市场特的金融具资产管理拥有动性差组合相较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环?()法人信业务柜面务代理务资金交业务下列会银行造成损失，不属于操作险的()。违反监规定动力输中断声誉损黑客击某业银行核心负债为了元，总负为万元，则银行心负债比例为(。30％50％20％％16.系运行不畅属于统缺陷的)风。数／信息错误违反统安规定系统的稳定性、兼容性、适宜性系统稳定风险下列于誉险说法错误的是()。A.誉险损有甚是命的害第页社会责感与声誉风险关声誉风应按照声誉风因素的影响程度和迫性来排序具建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”18.一个典和完整的钱过程不包括)放离评融19.下列关于商业银行场风险限额管理说法中，错误的()。商业银行应当根业务的性质、规、复杂度和风险受能力设定限额制订并实施合理的超限额监控处理程序是限额管理的一部分市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理管理层当根据一定时内的超限额发生情，决定是否对额管理体系行调整20.下关于声誉风险管理的说法，错误的(。声誉风的损害只是短的声誉风险通常与用、市场、操作流动性风险交叉存在、相互用良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保的良好的声誉是商业银行生存21.()是具流动性。据22.商业银行当的法2050100150，。和分别(。第页累总敞口头200，净敞口头寸500累总敞口头500，净敞口头寸100累总敞口头300，净敞口头寸300累总敞口头100，净敞口头寸30023.下列关于操作风险说法，错误的是)。操作风普遍存在于商银行业务和管理的个方面操作风险属于行的内风险试用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的操作风险具有相独立性，不会引市场风和信用风险24.内部欺诈是(。商业银行内部工因过没按照雇合内部员工守则相关务及管理规定操作或者办理业造成的险要包括因失经授权的业务或交易行为以及超越权的动员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失商银员由于知识技匮而给业行成的风险违就业康或安全方的法律或协包括劳动法和合同法等造成个人工赔付因别种族歧导致损失25.在下银行的口为。不定26.下列关于业行风险管理的的()。风识别可以、、面经风险管的工具一规面操面第页D.27.()(28.()29.()完善问题内部序信息科技系统及外部所造损失D.、汇因务变所下属内)务技信息系题20)31.造损()A.内外部诈实物资损毁经中断和系统瘫痪客、产品和经营问题32.以下关于资产流性的说法正确的是)。资流性商业银行以低成本时得要的资金资产的现能力越强，付成本越低，则流性越强资产流动性是商业银行持有的动性资产及时迅速变现的能力资流动性是指商业银行通过资产证券化权期等生融工获得金能力商银行应当估算所持有的可变现资产量性资产持有与之的流动性需求进行比较，确定动性的宜度下关于久期的说，正确有)。久也称持续期久期是金融工具的利敏感程度或利率弹的衡量久的数学公为Dy=D×P÷(1+y)久是未收益的现为数算的金平到期时间某一金融工具的久期等于金融具各期现流发生的应时间乘以各期现值与金融工具现的商个信业是内人务主要成分也商银竞发展零银业。该项业务中，产生操作风险的()。客度险或风险内度、务程有业务分，统个信系第页35.员工方面引发的作风险具体表现为)。职员诈失职规文或合同缺陷违反用法律与户纠纷36.评工作要坚持的原则有)。全性及性完性前性重性37.特卡模法优包括()。考虑了波性时间变化的形在测风时解模能出更靠更合结透度、观，对系要相较低运算耗过体了非线性资产的凸性38.于战略风险管理方法，说确有)。战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正战略规划应当清晰阐述实方案中所涉及的风险因素以及可的风险战略规划在当前的实情的战略风管理最有效办是制定战略规划，进行修正战略规划最并实到中观管理观操作面第页39.()40.()41.()(43.20136"因就是快、外汇占款减少端节致现使用增第季度企业缴税款时央行在资金紧的情况坚持发行央票这些外部流动性因可以概括成()。市场素事件素宏观素中观素季节素44.作风险告主要括()。操作险管报操作险专报操作险评报操作险监报操风险损失事件报45.有助于善商业银行声誉险管理的操实践有()。强声誉风险管理培确保实承保与媒体的良好接制订机管规将商业银行的会责任和营目标合来46.在作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的)三个方进行历史统计，并形成相互关联的分。风险标风险因风险风险失风险发第页47.据风险和益匹配原则，商业银行一般选()策略控制操风险。降低险承受险转移险回避险缓释险48.通常市场风计管理报告分为)日报月报季报半报年49.损限额适用的时期为()。一半月一月一三50.保会《业银流性险管理办法》规，商银应根据务()制定有效的动风险应急计。规复杂度风险平市影响力组织构第页、(10题融合阶段杂的金融交易糊和掩盖非法资金的来源质，以及与犯罪体间的关系，得非法资金与合法资金以分辨。)敏感性分析是指研究单个市场险要素(利、率股价和品价)的小化可会金工具或资产组的益或济值生的影响)普认为声誉风管理的最好法是推行全风险管理理，风险管理门加强做好范机的准备。)商业银行不能完全持有某种币来匹所外币债。()无操作人员故意与否计价错误的情况都属于内部欺的操风险)56.和业，性)人行主要收分析全和可交有关部门交可交)通，有经资。()为声誉是无的，所以业银行经管理方面的变化可能的誉风险难)性风险行分((2题)第页：1：2：：C：5：6：C7：8：9：10：：：：C：：：：CAA：：BA：C：：：：31：A,B,C,D,E32：33：A,B,D,E34B,C,E35：36：37A,B,E38：39：40A,C,D41：42：A,B,C,D,E43：4445A,B,C,D,E：47：A,B,C,D,E：：5：A,B,C,D,E：51错对错错错56错错对对对：

：：：累计总敞口头寸等于所外币的多头与空头的总和，错。：市场风险限指标主包：头寸额风险价限、止损额敏感度额等3：项属声誉险。：资产损失是指由于疏忽、事或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的少。洪水导账面价值减。：选项错，商业银行应限制从单一融资来或某一特定限获得资金的集中。6：客户身份资在业务系束后、户易信息交结束后商银行应至保存五年。：项久期缺口为正值，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行的场价值增，所A项正，项错误；选项如果市场，则资产与的都减少由于产值少度负价减的度，银的场值下。：题总口头寸计。一有计：一是累计敞口头。第页计方法比较保守。二是净总敞口头寸法。这种计量方法较为激进。三是短边法。短边法是种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监编写的《外汇风敞口情表》也采这种算法。9：选错，应急置案应针不的预警级由不同级构或部负处置。10流动性比率／指标法是各国监管当局商业行广使用流动风险估方。失职规，指业银内部工因失有按雇佣同、部工守、相业务管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行生损失风。选项均属失违事，选项属内部欺诈件。：中国商业银行的流动性风险控制特点是头管理是要日常管，产管理虽有好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特的融具。：柜面业务是最易引发操作风险业务环节。：操作风险是指由不完善或有题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所成失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风。故选项。：据公式：核心负债比=核债／总负债％，核心负债比／5600×100％％。由商业银行类型不，客户基础不，其核心负债比的中值或平均也不同，一般来说，大型银行的中值右股份制银行的在％左右。16：反系统安全规定会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送败等影响委托方业务等。：激的场竞争条下声风险损有能是长期，至致命，项正确缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以补对商业银行声誉造成的实质性损害B项错误；声誉风险应按照声誉因影响程度和紧迫来排序，项；建的危理“化敌友”，敢于接受暂性危机或挑战，D项正。：一个典型和完整的洗钱过程括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同点及行模式。：任何风险都是相互关联的，有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考流动风险，是完全独立。：项误，在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致的。：巴塞尔委员会认为最具流动的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的府券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。：累计总敞口头寸等于所有外的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总与空头总额之差。：操作风险是基础性风险，对他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，第页作险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。24：部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公政策导致的损失，此类件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风的人员因素，只有B项欺的行。25：在大多数况，银行久缺口都为正值。：项为战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。项略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面应以风为向。：考虑到短期流动性风险、中期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为级。：动危的是流动大于动的。：员会将操作风险为不善或有问题的内部、员、以及事造损的风。30：视个人理财人员的业和操于战略险识别微观层面的内。：31：员规的可造成实性损失的操作风险事件类有7，题5，有员行为和作题，执行、和流管理。32：流动性是指商业银行以理的将有的类动性产及或以动性产为进行的。产的成，流动性，商业银行应有的产，流性产有的流动进，流性的，以选项BCE内33：久期用于产的或性的。因此项正。C项久公少，产的和，C项。久公可，DE项是的。：个人业是内个人业的部，是商业银行的银行业。项业中产生操作风险的因包括缺风险意识或风险不，制不善、业流有，管不、层缺，个人用不，以内正。：从操作风险的，操作风险的产生可为人员因素、内部流、缺和部事四大因，有员方面为员欺诈、失违、违反用法内流方面为流不、流执行失、制和不、件或缺、管不、缺、方面为和善部事方面部欺诈、、事、包不。第页：自评作要坚持下列则一是全面性；二是及时性；三是客观性四是前性；五是重要。：是模的，项是蒙特卡洛拟法的缺点。蒙卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了动随间化情。但该法要能大计设备运耗过。38战略险理有办是定风险导的略划并期进修。战规应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风损失和财务分析含在内；略划必须建立在商业银行当前的实际情和来展潜力的础，映商银的营特色战规最必须入彻并落实中观管理和微操作层面。39：为有效规和缓释业务所涉别风险，做:(1)"了你客"及在国家地区风险。(2)守集中度限额减少对高和较高风国家的业务。(3)过投保国别风保险来转移风险。(4)加风险较低的三国母公司或银行担保或承兑。(5)贷款采取结构的安排。(6)银团贷款方式散风险。(7)引世界银、亚洲开发银行有政治影力的多边金融机参与项目。(8)同中增加保护条款，，未提款的合约不再提款，己提款的合40我们最熟悉的个关于国的词汇就是：政、经济、社会。3风正是别风险的类信风和作险是国风并的。第页41：常别风信息测道包:是新闻台是外部级机构数据是银内部息：价的场监测信包但限于股格括股市整体表现以及与被管银行业有关的各个域的次级指数，市货币市场、中期票据、长债务、衍生工具、政府债券市场、信用违约价差指数等，外汇市场，品市场以与特定品钩的指数例如某些证券产品指数。：年6月的钱事中导致行体流动紧的主因素是贷款过快外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下持发行央票。这外部流动性因素可以概括成观因素、市场因、节因和件素44：操作风险报告主要包括以下几种式操作险管报操作风告操作风告操风损事件告：声誉风险管理的具体做法有(1)强誉险管理培训；确保承；(3)确保及时处投和评(4)尽可能护大数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致(5)增对／的度将商业银的企业会任和经目结合起，是造共明度、维商银声誉另个要层面(7)保媒良触(8)制定机管规：在综合自我评估结果和各类作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险因风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布：根据风险和收匹配原则，商业行一般选择四种策略控制操风险。是低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险生的可能性，降低风险损失的严重程;是受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的作险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管;是移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转至第方值注的，转移缓操风的程，可会生的作险第页四回避风险，即通过：通常，市场风险计量管理报分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风管理委员会审阅，同时作为全面