2020年湖北省《证券投资基金基础知识》测试卷(第882套)

2020年湖北省《证券投资基金基础知识》测试卷考试须知：考试时：分钟。请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。请仔细阅读各种题目的回答要，在规定的位置填写您的答案。由于不同的科的题型同文档中能只有大标而没有的况发生这正常况。。姓名:___________考号题(共题)1.远利率和即期利的区别于)。Ⅰ率起点在当前时刻Ⅱ率的起点在来某一刻Ⅲ率起点在当前时刻Ⅳ率的起点在来某一刻、Ⅲ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅳ假股A的值是，在股市整体上涨了％情况下，股A则会(。A.上3％下1％上1％下3％第页3.数分布越散，则()。Ⅰ强Ⅱ弱Ⅲ性越强Ⅳ测性越弱、Ⅲ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅳ以说确是)。Ⅰ又称方差—方差法Ⅱ拟法被认为是最精准贴近的计算值法Ⅲ依历史数据计算风险子收益分布的参值Ⅳ值常用计算法参法、史拟与蒙特卡洛法、ⅡⅠ、ⅡⅣⅠ、ⅢⅣⅡ、ⅢⅣ5.基金绩价应考的因素括。Ⅰ时间区间Ⅱ基金理规模Ⅲ基金投资者信Ⅳ综合考虑风险和收、ⅡⅠⅡ、Ⅲ、ⅣⅠ、ⅡⅢⅠ、ⅡⅣ6.动重的局限在)。Ⅰ不并不意味着投资组一定会赢或跑输准Ⅱ合跑基必在适当的候适的式离准第页Ⅲ不同并不意着投资组合业表现会与基有显著区别Ⅳ合动重高但其持仓能基有高相性Ⅰ、ⅡⅢⅠ、ⅡⅣⅠ、ⅢⅣⅠⅡ、Ⅲ、Ⅳ7.下关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是)。基金可能包含多不同的证券，每证券发红利或利的时间都不一样基金的投资者在区间内会有申和赎回，带来更多的资金进出时加权收益率的计算方法计算分为间子可一、一周一个月用时间加权收率的计时到基金申购回分红等资金进出时会影响收率的算8.知某基5年的年益分为3％％、-3％％％，场风收益恒为：3％那么该基金下行准差最接()60％2．％4．％5．％9.()是传统业绩衡量指标体系的重要补充经附加值指标资金成指标净润指标现流指标10.()是票市价与销收的比率。A.市率第页企业价倍数市率市率11.下关于基金业评价说法正确的是)。基金业绩评价业的原则包括客观原则，比性原则长期性原则基金业绩评价时不需要考虑时间区间基金业绩评价将所有基统一进比、排序对基金投资人而，通过基金业绩价有助内部绩效核提供参考12.下不属于目前常用的风险价估值方的是)。历模拟法回分析法参法蒙卡洛模拟法13.名义利率和实际利率的中确是)。Ⅰ按权取报酬的情况可以将利率分为实际利和名义利率Ⅱ实利率是指物不且买不的情况下利，者指物有化扣除通膨胀补偿以后的利率Ⅲ率指包含对货膨胀补偿的利率Ⅳ不断上涨时名利比实际利低Ⅰ、ⅡⅢⅠⅡ、Ⅲ、ⅣⅡ、ⅢⅣ、Ⅳ14.某上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率％，经济下行化收益率为％其，上概是％，经济平的率50％，经济下40％。下一年度金融品的期收率()。％第页10．％6．％4．％15.某息债券的面值为元期限为发行价1500元期面值偿还债的到期收益率()。15.47%16.无摩擦场主要是指没有)。交易险冲击本税和交费用机会本17.根据投资对险的不同态度，可以将资者分为)。Ⅰ风偏Ⅱ风期Ⅲ风中Ⅳ风厌ⅠⅡ、Ⅲ、ⅣⅠ、ⅡⅢⅠ、ⅢⅣⅡ、ⅢⅣ18.期率表示投者未来特定期买的)的收率。零息债券贴现券附息券第页D.零票债券19.融期货主要包()。Ⅰ货币期货Ⅱ利期货Ⅲ股指数期货Ⅳ股期货Ⅰ、ⅡⅢⅡ、ⅢⅣⅠⅡ、Ⅲ、ⅣⅠ、ⅢⅣ20.列法正确的是()。Ⅰ信息率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收Ⅱ当詹森=0，则说明基金合的收率处相风险水平的被动组合的收益率不存在显差Ⅲ当森a0，则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ詹是量金合益超CAPM模型测的一分超收Ⅰ、ⅡⅢⅠ、ⅡⅣⅠ、ⅢⅣⅠⅡ、Ⅲ、Ⅳ21.货币互需要在)交换本金。期期期期和期末22.财公吸纳保费资限)，并赔额具很大风，此财险公通将费资)险产。A.较高第页较长高较短低较长低23.对即利的说法，错误是)。即期利率是金融市场的基本利率即利是零息票债的期益率考虑利率随期长短的化于不同期的现金流通常采用不同的利率水平进行现即利率表示的是从现在(t=0)到时间t的年化收益率某上市司包含资本公积万元盈余150万元债60万元未分配润60万元，收资100万，则该公司的有者权为(万。350万元200万元390万元100万元25.评基金业绩需要考虑的因包括投目标与范围金险水平金规模和。A.时择操作略基经理的工作年限市场情26.()是不括买双方未来尽的务的约。期权约远期约期货约互换约27.下列于技术析在的争议的是()。第页A.28.(29.10按4%速必收益率8%该票面则票之差)260-60无30.应凸性)债券更高更低10(20题)判(10题)简(2题)：1：2：3：4：5：6：7：8：9：10：：B：：：：：：：：D：：：：：：D：：：：：：1：远期利率和期利率区在于计日点不同即利率的点当前时，而远期利率的起点在来某一刻。知识：掌即利率和远期率的念应用；2根据值的式知知识点理解模型的主要思想和用以及资本市场和证券市线的概念与区别；3：据分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。知识：了方和标准差的念、算应用；4：特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算方。知点：理解风险价值的概、和性；5：基金业绩评价应考虑的因素括：基金管理规模、时间区间、综合考虑风险和收益。6主比的限在：与基准不同并不意味着投资组一定会跑赢或跑输基准。投资组合要跑赢基准必须在适当的以当方式基准。与基准不同并不意味着投资组的业绩会与基准区别。的组合主动比重，但其可和基准较的相性。知识：解差主比重概、算法应和限性：7：D法，用时间收率计算法在金的、与分资时收益率的计算。基金可包多不同的证券，证券利利的时间不一，金的投资在区间会和，来多的资金(B)，间收益率的计第页算方，将益计算区间分子区，个子区间可是一、周、一个月C符合。考绝对益8：下行险标准√[(2%-3%)2+(-3%-3%)2]/2=4.30%知识点：理解最回撤、下行标准的概念计算方法应用和局限性；9：经济加值指标是传业绩衡量指标体系重要补充。考济附值模：市销率亦称价格营收比，是票市价与销售收入的比率，该指标反映的是单位销售收入反的价平：基业绩价指基金评价构或价对基金的投收益风及基管理的管理力开展评级、评奖或单一指标排名等项错)基业绩评价应循如下原则客观性原，可比性原则，长期性则项正)基金业绩评价考虑的素基金管理规模；间间：同一基金在不同时间区间内的表可能有很大的差距，不同基金在不同时间区间内的收益、风险不具有可比性，因此，基金业评价时需要考时间区间。(B错；合虑险收益对基金管理人而，通过基金业绩价有助于帮助基金公更：前常用的风险价值估值方法主要有三种，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模法：当物价不断上时，名义利率比际利率高。知识：掌名利率和实际率的念应用14：下一年度该融产品的期望收益知点掌资产收益的望方差协差标准差等概、算和用;15：题察到收益相计算其中P表示债券市场价格表示支利；n示时期数；表债券面值；y表示期收益率，y=15.47%点当前收益率、到收益率与债券价之间的关系16无摩擦市场，主要指没有税和交易费。知识点：理解资本市场理论的前提假设17：据投资者对风险不同的态度，可以将投资者分为风险偏好、险中性和风险厌恶三类知识：解值差型基本想及效沿无异曲和优合概；18：期利率，具体表示为未来两个日期间借入货币的利率，也可表示投资者在未来特第页定日期购买的零息票债券的到期收益率。知识：握期率远利率概和用；19：金融期货主包括货币期货、利率期货、股票指数货和股票期货四。知点：理解期合约的概念；20：用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森指数信息比率跟误差。知识点：掌握风调整后收益的主指标的义、计算法和应用；21：币互换，是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同利息计算方式分期向对支由同币种的值金确定利，在期初和末换金。知点了影响各类换约价的子及类收益互合的用方：22：险公司吸纳的保费投资期限较短，并且赔偿额度具有很大的险。因此财险公司通常将保费投资低风险产。：即期利率是金融市场中的基利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。知识：掌即利率和远期率的念应用；：所者权包盈公积未分配利润、资公积、实收资本股)和其他有者权益所以所有者权益=80+150+60+100=390万元。负债的万元不加考点产负表：同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别，因此，基的表现不能仅仅看回报率。为了对基业绩进行有效评，必须加以考虑的因素有投目标与范围、基风水平、基金规和时期择。26：期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来尽的义务，因此，它们时被称作远期承诺或者双边合约。与此相反，期权合约和信用违约互换合约只有一方在来义，因此被作边约。知识点：理解远、期货、期权和换的区；27选符合题意：有研究表明术分