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文档简介

分布滞后模型第1页，共25页，2023年，2月20日，星期三§10-1滞后变量模型的基本概念一、滞后效应定义及其产生的原因

滞后效应——因变量受到自身或另一经济变量的前几期影响。

注：滞后变量的引入就表明滞后效应的存在。

滞后效应产生的原因：

心理因素：（不能及时适应新的经济状况）技术原因：（生产过程存在时间滞后）制度原因：（定期存款对社会购买力的影响）

第2页，共25页，2023年，2月20日，星期三二、滞后变量模型第3页，共25页，2023年，2月20日，星期三1、分布滞后模型第4页，共25页，2023年，2月20日，星期三2、自回归模型第5页，共25页，2023年，2月20日，星期三§10-2分布滞后模型的参数估计

第6页，共25页，2023年，2月20日，星期三第7页，共25页，2023年，2月20日，星期三第8页，共25页，2023年，2月20日，星期三二、阿尔蒙（Almon）多项式第9页，共25页，2023年，2月20日，星期三第10页，共25页，2023年，2月20日，星期三三、科伊克方法（Koyck）

Koyck方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。针对模型：其中偏回归系数按几何级数衰减：

———

Koyck假定

其中，为分布滞后衰减率，为调整速率。

第11页，共25页，2023年，2月20日，星期三将Koyck假定代入原模型：滞后一期，并乘以，得：即第12页，共25页，2023年，2月20日，星期三由⑴代入⑵可得：即有第13页，共25页，2023年，2月20日，星期三

第14页，共25页，2023年，2月20日，星期三四、帕斯卡（Pascal）方法

第15页，共25页，2023年，2月20日，星期三第16页，共25页，2023年，2月20日，星期三§3自回归模型第17页，共25页，2023年，2月20日，星期三第18页，共25页，2023年，2月20日，星期三第19页，共25页，2023年，2月20日，星期三第20页，共25页，2023年，2月20日，星期三§4自回归模型的系数估计

第21页，共25页，2023年，2月20日，星期三关于检验的适用性问题第22页，共25页，2023年，2月20日，星期三第23页，共25页，2023年，2月20日，星期三§5

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