银行风险管理信息系统建设

/银行风险管理信息系统建设系统建设面临的形势风险管理部担当推动全行全面风险管理的工作职能,负责汇总、分析全行信用、市场、操作、流淌性风险状况，须要刚好、全面地驾驭全行各类主要风险信息。上市后全行对不良贷款管理、处置提出了新的、更高的工作要求。不良贷款处置环境发生变更，不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展，现有系统难以很好地满足业务发展须要。银行风险管理信息系统的任务1.处置速度不断加快2.逐户逐笔管理风险管理系统概况两大板块，图10所示全面风险管理不良贷款（特殊资产）管理图10风险管理系统两大板块全面风险管理板块应用效果1.不断加快系统建设进程，努力提升系统应用管理水平，至2008年底，实现风险管理信息系统的新跨越2.有效整合各类风险管理信息3.大幅提升不良贷款管理水平、实力和效率4.主要业务全程系统处理5.风险事前预防：各类业务可通过系统进行硬限制6.信息直达，总行可以实时或T+1驾驭逐户、逐笔和各类汇总信息7.重要报表自动化、快速生成（T+3）8.丰富的灵敏查询、分析和数据挖掘实力内部评级法工程银行开展内部评级法工程的必要性一、开展内部评级法工程是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。二、开展内部评级法工程是银行参和国际竞争的必定选择。三、开展内部评级法工程是银行满足监管规定的必定要求工行开展内部评级法工程的背景2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，为全球商业银行风险管理的改进供应了新的标准。新资本协议的提出将资本要求的覆盖范围由信用风险延长到包括市场风险和操作风险，并主动激励商业银行接受内部风险计量结果计算资本要求以提高资本的风险敏感性。2007年2月，银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导看法》，明确将在国内银行业实施新资本协议，激励大型商业银行在2010年达到内部评级法高级法。过程如图11所示图11内部评级法信息工程非零售项目基本状况内部评级法二期工程非零售项目于2005年9月正式开工，项目组由普华永道询问公司和我行项目组成员共40人组成，项目历时15个月，于2006年年末顺当完工，项目共提交73个成果。2007年3月23日，普华永道就“中国工商银行非零售信用风险内部评级项目”向总行风险管理委员会进行了汇报。工程的结束标记着非零售业务信用风险量化体系达到了巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求，风险计量技术接近了国际先进水平。非零售业务项目提交的主要成果，图12所示图12非零售业务项目的主要成果零售项目内部评级法工作进展状况银行信息系统风险管理带来的变更体现在两个方面：第一：全行日益增长的零售客户群和账户群的风险管理领先在同业实现全行零售业务风险管理的精细化、系统化、科学化和动态化；其次：工行领先在同业实现全行零售业务新巴塞尔资本协议高级法的监管标准，实现零售业务经济资本节约和市场价值的最大化举例：风险模型的识别功效图13风险模型项目内容零售银行信用风险管理板块第1、信用风险申请审批模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的新客户审批风险模型；第2、信用风险存量账户动态行为模型及其策略–个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的存量客户风险模型；第3、动态风险模型应用系统的开发风险评级、预警等第4、集中性零售客户、账户的风险数据库零售新协议高级法板块第1、新资本协议高级法下：零售个人住房抵押、循环零售、以及其他类的资产池划分第2、不同零售资产池的违约概率、违约损失率、违约风险暴露的计量和测算第3、全行零售业务新资本协议要求的最低监管资本计算第4、高级法监测和报表–帮助我行能够监控本项目开发的评分卡以及策略。市场风险管理的工作市场风险管理职责由信息系统风险管理部担当。目前正在通过风险管理信息系统完成以下工作1.梳理市场风险管理制度、流程2.推动市场风险系统建设3.和金融市场部推动每日市值评估工作工商银行应用风险管理系统成果展示以及工作展望工商银行应用信息系统风险管理从2010年到2012年3月份，已经完成的各项工作，如图14所示：图14工行2010年到2012年3月份完成的各项工作工作展望和要关注的问题信用风险方面1.推动内部评级法项目及应用，今年推行非零售项目内部评级法初级法，明年推行零售项目内部评级法，争取在2013年前实现内部评级法的高级法。2.限制好不良贷款质量，保持不良贷款持续双降。3.关注宏观调控政策可能带来的风险，关注关联客户信贷风险和资产质量问题。市场风险方面：1.争取成为国内第一家对交易帐户进行每日市值评估的银行2.进一步完善市场风险管理制度体系3.建立健全市场风险指标报告体系（包括日报、旬报、月报），明确报告路径4.尽快建成市场风险管理核心系统5.建立市场风险模型验证的工作机制和专家队伍6.完善市场风险压力测试的技术和机制7.关注利率市场化推动，利率上升速度加快导致的问题8.关注汇率浮动区间扩大，人民币汇率升值加快可能会带来的风险9.关注固定利率贷款需求大增，利率风险凸现的问题操作风险方面1.努力实现操作风险量化2.推动风险管理领域战略合作3.建设更加完善，稳定，全面的风险管理信息系统4.培育专家型人才队伍5.加强IT系统风险管理6.留意操作不当引发的法律风险7.关注风险管理操作的成本问题结语通过信息系统风险管理的应用，首先可以帮助企业确定何种风险可能会对企业产生影响，最重要的是量化不确定性的程度和每个风险可能造成损失的程度。其次，风险管理着眼于风险限制，公司通常接受主动的措施来限制风险。通过降低其损失发生的概率，缩小其损失程度来达到限制目的。限制风险的最有效方法就是制定切实可行的应急方案，编制多个备选的方案，最大限度地对企业所面临的风险做好充分的准备。当风险发生后，依据预先的方案实施，可将损失限制在最低限度。再次，风险管理可以规避风险。在既定目标不变的状况下，变更方案的实施路径，从根本上消退特定的风险因素。例如设立现代激励机制、培训方案、做好人才备份工作等等，可以降低学问员工流失的风险。参考文献[1]方德英;IT项目风险管理理论和方法探讨[D];天津高校;2003年[2]胡颖;软件项目风险管理信息系统开发探讨[D];浙江