训练计量经济学 案例及TSP操作

计量经济试验操作指南目录TOC\o"1-2"\h\z目录 84第三章利用TSP求解单方程回归模型 853.1建立文件与数据输入 853.2显示数据与运算操作 893.3回归结果的输出和解读 110第四章求解单方程回归模型操作示范 1224.1一元线性回归模型 1224.2多元线性回归模型 1254.3解释变量为虚拟变量的模型 1274.4异方差的检验与修正 1354.5自相关的检验与修正 1464.6多重共线性的检验与修正 154第五章求解简单联立方程模型操作示范 1625.1估计方法选择与建立、保存文件的操作命令 1625.2求解操作命令及其输出结果的解读 1675.3求解简单联立方程模型的案例示范 175参考书目: 186附录1MicroTSP命令索引一览表 187《计量经济试验操作指南》例题数据库清单(地址f:\jg2003) 189

第三章利用TSP求解单方程回归模型3.1建立文件与数据输入3.1.1建立、存储和加载工作文件（1）建立文件CREATE命令用于建立一个新的工作文件，通常在刚进入MicroTSP时使用，但若在会话过程中希望删除内存信息重新开始，也可以使用。输入CREATE后，MicroTSP将引导我们输入数据频率，开始时间和结束时间。然后将显示出内存中能够存放的序列数。另外，也可以把频率、开始时间和结束时间作为命令的一部分，即在CREATE之后，列出频率码、开始时间和结束时间。频率码选择如下：（U）非时序数据（A）年度数据（Q）季度数据（M）月度数据例如，可输入：CREATEA6570，建立一个年度文件，开始时间为1965年，结束时间为1970年。再例如，可输入：CREATEU12，建立一个截面数据文件，样本数据有12个。当工作文件的总样本区间长度不能满足要求时，可以很容易地用EXPAND命令扩展工作文件。在输入CREATEA命令之后，MicroTSP将内存划分为两个部分，一部分作为数据存储区，另一部分由软件包内部使用。内存工作文件中序列的数量和软件包暂存区的大小取决于序列的长度和计算机内存的数量。（2）存储文件SAVE命令建立了内存工作文件的磁盘拷贝。在使用SAVE命令后，可以退出MicroTSP而不损失工作文件的数据。用SAVE命令建立的磁盘文件可以在需要时加载到内存中。为了存储工作文件，可以在SAVE命令后，给出一个文件名，例如输入：SAVEFILEGNP在此命令执行后，若查看磁盘目录，会发现有FILEGNP文件，存有全部数据，还会发现有FILEGNP.H文件，包含全部序列目录和有关的样本区间信息。在SAVE命令中，也可以输入驱动器标识符或子目录名，但是，用LOAD命令加载该文件时，也要输入驱动器标识符或子目录名，例如：SAVEA：FILEGNPSAVEA：\SJ\FILEGNP（3）加载文件在运行MicroTSP会话过程中，随时可以用LOAD命令将以前储存的工作文件加载到内存中。即在LOAD命令后输入文件名，例如LOADA：FILEGNPLOADA：\SJ\FILEGNP若内存中已有一个工作文件，系统会提问放弃当前的工作文件吗？(Y/N)若当前的工作文件还未存储，回答Y将会丢失全部信息。所以请给出适当的回答。与CREATE命令一样，LOAD命令也使MicroTSP重新进行内存分配。即将内存分为数据存储区和暂存区。一般来说，长期存储序列时，将着重使用数据库文件，工作文件的存储往往用于临时保存数据。3.1.2扩展工作文件在追加数据或进行预测时，现有的工作文件的样本区间可能满足不了我们的需要，因此要进行工作文件的扩展。这只需用EXPAND命令来实现。这个命令只能扩展工作文件，即将开始时间再提前或将结束时间后延，但不能进行工作文件的压缩。在EXPAND命令中，必须提供新的开始时间和结束时间，既使其中一个没有改变也必须重新输入。如果省略了它们，系统会提示我们输入必要的信息。例如可输入EXPAND6372当工作文件扩展之后，其中能够存放的序列数目减少。若当前的工作文件中的序列数已超过了扩展后文件所能容纳的序列数，屏幕上会出现下述信息：内存不够此时文件的扩展未能实现。3.1.3建立数据库文件在软盘上建立数据库文件前，应首先对软盘进行格式化处理，然后才能用STORE命令建立数据库文件。每个序列存在一个独立的TEXT格式文件中，文件名与序列名相同，文件扩展名为DB。用STORE命令一次可以建立多个数据库文件，例如输入命令：STOREREVGNPRATIO后，在磁盘上建立名字为REV.DB、GNP.DB和RATIO.DB的三个数据库文件。因为数据库文件是标准的TEXT格式文件，因此可以由稿文编辑程序、字处理程序或其它能够读出TEXT格式文件或其它工具来修改。数据库文件的格式很简单，每行只有一个数。第一行或开头数行是标识信息。标识信息的标志是用括号括起来。第一个数是负整数，表示数据的时间频率(－1表示年度，－4表示季度，－12表示月度)。第二个数表示序列的开始日期，第三个数表示序列的结束日期。其后是样本数据。例如，若当前的样本区间是54.1到80.2，则用STORE命令存储的数据库文件均有下面的形式：“c最后更新日期：10－28－1984”－454.180.2数据…对于存有非时间序列的数据库文件，除了文件开头没有表示时间间隔的负数外，与存有时间序列的数据库文件格式完全相同，文件重第一个数是第一个观察值的代码。在“最后更新日期后面”可以出现一些标识信息，这些标识信息必须放在双引号中而且要以一个小写字母C开头。当用STORE命令建立一个数据库文件时，其中的数据不受当前的样本区间的限制，如果希望文件中只存储当前样本区间的数据，请使用特殊形式STORE(S)。例如 STORE(S)LNE如果要了解当前数据盘上存有哪些数据库文件，请使用CAT命令(本章后面有说明)显示文件目录。用FETCH命令可以把数据库文件读到内存中，FETCH命令一次可以读入多个序列。例如输入命令 FETCHREVGNPRATIO后，把REV、GNP和RATIO序列从磁盘读到内存的工作文件中。FETCH命令不受当前SMPL命令的影响，它把序列中所有有效观察值读入内存，但哪些观察值参加运算或其它操作还是由当前SMPL命令所控制。为了使用足够多的数据库文件进行操作，可以说明驱动器符号或子目录名。例如 STOREA:GNPB:REVC:\DATA\SALES FETCHA:GNPB:REVC:\DATA\SALES3.1.4工作文件排序SORT命令以一个或多个序列的值为条件对工作文件的全部序列进行排序。例如 SORTZIP将工作文件中的全部序列按照ZIP序列中的值进行升序排序。如果排序的条件序列多于一个，则SORT命令在第一个序列同数的地方按第二个序列排序，在第二个排序同数的地方按第三个序列排序，依此类推。例如 SORTZIPBLOCK如果希望按降序排序，请使用D选择。例如SORT(D)ZIP SORT(D)ZIPBLOCK3.1.5建立文件与输入数据示例在输入CREATEA6570，按回车键后，输入DATAX1X2Y，按回车键，然后输入相应的数据，空缺的观察值用NA表示（见图3-1）。输入数据序列的文件名称即为该数据序列名称。如欲将上述三列数据存储于软盘，输入STOREA：X1X2Y，按回车键后屏幕上出现新的提示符。欲调出（某一或）全部序列，输入FETCHAX1X2Y，按回车键后，屏幕上显示：>storea:x1x2y>fetcha:x1x2yFETCHX1:filerange1965-1970:loading1965-1970FETCHX2:filerange1965-1970:loading1965-1970FETCHY:filerange1965-1970:loading1965-1970图3-1图3-2图3-3如果这些数据序列已存储于软盘，则在输入CREATEA6570按回车键后，再输入FETCHA：X1X2Y按回车键后，即可将数据序列加载于内存，然后就可以进行数据处理及其结果显示等操作。注意：STORE命令仅能保存数据序列文件，而且在使用FETCH命令调出已存储的数据序列时不会打断当前的工作，即系统不会提问：Abandonthecurrentworkfile?(Y/N)（见图3-2） 扩展工作文件和工作文件排序及其结果显示的操作如图3-3所示。3.2显示数据与运算操作3.2.1显示数据（1）在屏幕或打印机上输出数据SHOW命令可以在屏幕上显示包括1到6个序列的数据表，每一个序列在一列中显示。例如输入命令 SHOWX1X2Y按回车键后，屏幕上并排显示X1、X2、Y三个序列。如果每行能够打印输出80个字符，用PRINT命令一次最多能够打印输出6个序列，这些序列在同一数据表中输出。如果打印机能打印132列，则在一张表上最多打印11个序列。在必要的时候，MicroTSP自动将打印机置成132列方式。（2）将输出信息直接存入磁盘文件通过使用OPTIONOUTPUT命令，可以将MicroTSP的打印输出信息全部送到磁盘文件中。按回车键在命令后面需要给出文件名，我们也可以给出有特定意义的文件扩展名。例如输入命令：OPTIONOUTPUTREPORT.WS按回车键后，所有要打印输出的信息被存储到磁盘文件REPORT.WS中，该文件可以由字处理程序读出。输入命令：OPTIONOUTPUTOFF按回车键后，OPTIONOUTPUT命令失效。用OPTIONOUTPUT命令向软磁盘写入信息期间，不要从驱动器中取出软盘，如果需要更换软盘，必须首先输入命令 OPTIONOUTPUTOFFOPTIONOUTPUTNONE命令用于断开打印机和计算机间的联系。注意：除非输出结果一直是送到打印机的，否则即使使用了OPTIONOUTPUT命令，也不会向磁盘文件输出任何东西。如果想要把统计结果送到磁盘文件，必须保证PON命令已经执行过了。也就是说，在执行OPTIONOUTPUT命令之前输入PON命令。（3）绘制高分辨率的时序图PLOT命令在时间序列方式，横轴表示日期而纵轴表示序列的值；在非时序数据方式，横轴便是观察序数。我们也可以在屏幕的图形上加一些说明信息，可以把图形存到文件中，或在高分辨率的点阵打印机、激光打印机或多笔绘图仪上打印图形。例如输入： PLOTX1X2Y按回车键后，会出现比例尺参数设定方法选择菜单：ScalingMethod比例尺设定方法A)Automatic-singlescaleM)Manual-singlescaleN)NormalizedD)Dualscale-nocrossingX)Dualscale-linescrossR)ResidualswithS.E.bandsS)SetoptionsF1Break-cancelprocedure(A)自动设定-单比例尺(M)手工设定-单比例尺(N)标准化图(D)双比例尺-图不交叉(X)双比例尺-图交叉(R)标准差标出的残差图(S)参数设定选择F1中断-中止程序运行选择A表示要求软件包自动调整图形中纵轴上比例尺的上下限，使图形能够容纳所有数据点，同时能够以最显著的方式表示各个序列。选择M表示自己动手调整纵轴上的制图比例尺，选择M后，软件包显示提示信息Y轴最小值＝Y轴最大值＝要求给出比例尺的上限和下限。如果选择了A和M方式，PLOT命令使用将要制图的序列的固有数值度量单位。因此，假如第一个序列中的数值由六位数构成，而第二个序列的数值由两位数构成，在图形中，第二个序列将用一条不明显的折线表示。选择上述菜单中的菜单项N表示绘图前对每个序列做标准化处理，即对序列的每个观察值去均值后除以标准差，这样便于对所有序列的变化情况进行比较。D选择对两个序列分别使用不同的比例尺。这个比例尺设置选择使得两条曲线不交叉。X选择也是使用两个比例尺，与D选择的不同之处是使两条曲线相交。在选择了双比例尺方法之后，若要制图的序列多于两个，则第一个序列使用第一个比例尺，其他的序列使用第二个比例尺。选择R后，将绘制最近估计的回归方程残差的高分辨率图形。在图形上的X轴上下各自有一条虚线表示正负一个标准差。如果在上面选择菜单中，按F1键，会退回到主命令选择状态。在图形命令后面的括号中，可以直接放入比例尺设置方法代码(A,M,N,D,X,或R)。这样，在输入图形命令之后，会立刻显示图形而不出现任何提示。例如：PLOT(A)X1如果一个序列在某些观察点上没有观察值，则PLOT命令作出的该序列曲线在这些点上没有连线。这样，若一个序列比其它的序列样本观察期长，它们的趋势图也完全可以做出来。当图形在屏幕上显示出来以后，在屏幕下方会出现一个选择菜单：(T)-嵌字(P)-打印(S)-存图(O)-选择(F)-绘图仪输出(R)-预显(X)-返回？我们可以在图形上的任何地方加上说明，可以在IBM、EPSon等等MicroTSP支持的图形打印机或激光打印机上输出图形。也可以把图形存储到磁盘上。可以选择菜单改变图形的外观但并不消除已经加到图形上的说明信息。还可以把图形送到绘图仪上输出，并在打印输出图形之前在屏幕上预显图形以查看其效果。通过选择T可以在图形上加上说明信息。出入T后，系统会给出所加说明的稿文字母规格菜单及是否变换字型选择：(T)小-8(S)中小-10(M)中-12(L)中大-14(E)大-18(J)特大-24(F)-字型选择？在选择了打印字符规格之后，光标会出现在图形的左上角。使用光标移动键和空格键都可以移动光标。但光标移动键移动距离小，空格键移动距离大。这样可以选择使用空格键还是光标移动键来调节字符之间的间隔。仅仅通过观看图形就可以确定输入字符以多大间隔为宜。使用DEL键可以删除输入的字符(只能删除按当前字符规格输入的字符)，使用回车键返回上一级菜单(图形屏幕下部的菜单)。如果选择了F，即字符选择，则8种字型会出现在屏幕上。注意第7，8种字符为希腊字符。在选择了所希望的字符之后，MicroTSP将返回到稿文字母规格菜单。在使用了EGA和CGA显示器时，我们会注意到自己嵌入的稿文信息没有MicroTSP自动产生的图例和标识信息那么漂亮。但在打印出来的图形中，两者效果时一样的。若我们配备了MicroTSP支持的打印机，在向打印图形时，请选择P。这样系统会给出一系列选择菜单。首先是打印定向选择：(L)转置打印输出(P)正常打印输出选择L将图形转置打印，并且图形规格比P选择大30％。选择了L或P后，会出现打印规格菜单：(L)大型(M)中型(S)小型我们可以选用三种打印规格，若前面是L选择，图形会稍大些。因此，若在前面选择了L，这时又选择了L，所得到打印输出的图形将是最大的。大多数点阵打印机在没英寸打印的点数是固定的。因此图形越大，其分辨率(每个图形中的点数)越高。这样，选择两次L会得到最高分辨率的图形产品。在选择了打印定向和打印规格参数后，还可以用下面的选择调整图形分辨率：(L)底分辨率——快速打印(H)高分辨率(B)粗体高分辨率MicroTSP提供这个选择的目的是因为在打印机上输出高分辨率图形相当费时间，所以非保留性质的图形尽可能以底分辨率输出。如果在激光打印机上打印高分辨率图形，计算机和打印机底存储区都必须保证。标准的HP激光喷墨打印机的存储区不能满足高分辨率图形的输出，该打印机大致相当于一个好的点阵打印机。由于LaserJetⅡ和LaserJet＋具有512K的存储区，这样就能保证打印半页300dpi或整页150dpi的图形。如果选择了高分辨率打印，MicroTSP根据我们选择的打印规格，选取最高的分辨率。在打印机为标准LaserJetⅡ或LaserJet＋加上存储区扩展板并且计算机有640KDOS内存的前提下，选择P/M或L/L打印定向及打印规格时。高分辨率图形的输出时绝对没有问题的，但却要花费大量的打印时间。如果选择S存储图形，MicroTSP提示我们给出文件名，注意不要给出文件扩展名，因为系统自动给出扩展名GR表示图形文件。在图形存储之后，可以用LGRAPH命令加载图形文件以便进一步编辑，或用PGRAPH命令打印图形文件中的图形。O选择给出图形选择菜单。这样可以在不损失屏幕任何信息的情况下改变图形的显示外观。图形外观参数选择菜单为：曲线和符号类型选择图纸边界选择格子线添加方法比例尺方法(对数形式或零原点形式)坐标轴标识和附加注释信息方法序列标识图例选择字型选择(标识信息和图例)使用彩色/不用彩色(只用于EGA和VGA)直线图选择(A)圆饼图选择(X)退出选择1至8出现8种外观变化菜单，选择9或A给出直方图或圆饼图的选择菜单。若选择了1，会出现下面曲线类型选择菜单：细实线细实线和虚线粗实线粗实线和虚线标上符号的实线标上符号的实线和虚线只有符号(不连线)隐含值是2，即细实线和虚线。若显示器是CGA端口，在改变曲线粗细时，屏幕上时看不到的，但在打印图形时是有区别的。在这个菜单出现时，若按了F1键，则返回第一级图形菜单，并且曲线类型取进入该菜单前的原值。图形边界的选择菜单是：方框边界——曲线端点与边界连接方框边界——曲线端点不与边界连接X-Y坐标轴——曲线端点与Y轴连接X-Y坐标轴——曲线端点不与Y轴连接隐含值是1，即图形曲线与方框边界的左右两侧边线相连。若选择了3、4，则要去掉方框的上面和右侧的边界。添加格子线的选择菜单是：垂直线水平线(双比例尺时不能使用)水平垂直格子线(双比例尺时只有垂直线)没有格子线我们自设置垂直线隐含值是4，即在图形上不设置格子线。比例尺选择菜单是：对数比例尺线性比例尺——强制零原点方式线性比例尺——不强制零原点方式隐含值是3，取线性比例尺，不强制比例尺区间包含圆点零。坐标轴标识和附加注释信息选择菜单为：只标识Y轴比例尺只标识X轴比例尺同时标识两个坐标轴的比例尺没有比例尺标识在图形上面加注释信息在图形下面加注释信息在左面坐标轴加注释信息在右边坐标轴加注释信息前三种选择用于决定图形上面包含哪个数字比例标识。隐含值是3，即两个坐标轴均给出数字标识。在特殊情况下，可以去掉图形上坐标轴的数字标识，然后根据需要重新加上表识。例如，在做模拟图形时若想引入0年，则可以去掉原来的年度标识而加上自己的标识。又如若想Y轴上的标识数字小数位多些也可以去掉原来的标识信息而标上所希望的信息。选择5-8，可以加上与坐标轴有关的信息。这些信息居中放置。另外左、右坐标轴的附加信息转置标出。若以后想编辑或删除这些信息，请在上面菜单中再进入5-8选择，便可以对原来信息进行修改、插入、删除等操作。用于序列标识和图例选择菜单是：左对齐右对齐居中方框内左对齐方框内右对齐方框内居中没有图例修改序列标识信息隐含值是5，即图例位于图形下方右侧。图例都放在图形下面，用于表示每条曲线都表示哪个序列。若选择了L，则系统允许我们将图例中的序列名改成所希望的标识信息。作为隐含方式，MicroTSP将序列名用在图例的序列标识上，所以，若我们给自己熟悉的序列一个标识名，但其他观看图形的人可能不清楚其含义。此时，利用L选择修改序列标识便有助于他人理解。在确定了这个选择之后，MicroTSP显示出原来的序列标识，并要求给出新的序列标识。若在图形选择菜单中选择7，即比例尺和图例字型选择，将会连续出现两个下级菜单。第一个是字型菜单，八种字型都显示在屏幕上以便挑选，字型选择隐含值是第一种。选出的字型仅仅用于比例尺图例和坐标轴标识。若想整个图形上的信息均用同一字型，则必须保证在图形上嵌入任何信息时都用相同的字型。第二个菜单是稿文规格菜单：（T）小型8Pt（S）中小型10Pt（M）中型12Pt（L）中大型14Pt（E）大型18Pt（J）特大型24Pt隐含值是M，即中型。这个选择仅仅决定比例尺、图例和标头信息的稿文规格，而对我们自己嵌入的字符标识没有影响。使用彩色/不使用彩色仅在有EGA或VGA显示器时有效。设置这个选择的主要原因是在不使用彩色时可以直接从屏幕上看到打印图形的效果。这在制做直方图或圆饼图时尤为重要。在选择了所需要的外观特征之后，图形会在屏幕上重现。所有的选择值都保留着，在退出MicroTSP，使用LGRAPH或PGRAPH，或重新修改选择值之前，选定的参数值都保持不变。所有O选择中的全部操作都可以通过在比例尺方法菜单中选择S，即参数设定选择来实现。但只有PLOT命令下有S选择，而SCAT、PIE、HIST或BAR命令下都没有S选择。图形选择或外观菜单选择都不能在批处理程序中使用。因为有些信息及其在图形上的位置，必须用交互方式来确定。但是所有的PLOT选择可以通过使用LGRAPH或PGRAPH命令来预先选定。在图形下部菜单中选择F，就可以在绘图仪上画出图形。操作步骤详见§13.9。选择R可以在打印图形之前预先观察其全貌。正象前面提到的，我们嵌入的信息没有MicroTSP自己产生的标识信息清晰，而且在嵌入信息时，有时会在屏幕上留下不必要的残迹（如删除操作等）。为了弄清楚要打印的图形的准确映象，请选择R。这样在打印图形之前可以确认所设置的图例、比例尺及标识信息的规格及位置是否正确。最后，在完成了图形的操作之后，请选择X，这样就会返回到命令提示方式。（4）散点图（相关图）SCAT命令产生反映两个时间序列相关关系的散点图。第一个序列的值用Y轴表示，第二个序列的值用X轴表示。每个观察点处都用一个小的“+”号标出。序列中包含缺值数据的样本点不出现在相关图中。命令输入方式为 SCATX1X2必须给出而且只能给出两个序列名。如果只输入SCAT，MicroTSP将提示我们给出两个序列名，然后出现下面选择菜单：（S）简单散点图（C）邻近两点连线式（R）给出回归线（B）邻近两点连线并给出回归线S选择在对应的每个样本点处标上一个“+”号。C选择在每两个相邻的样本点之间连上线。这些线是否有用只能根据我们的经验来断定。若样本区间是不连续的，断点部分不连线。R选择将第一个变量作为被解释变量，第二个变量作为解释变量做回归（带有常数项），然后将回归曲线显示在散点图上。B选择是C和R选择的综合，既给出样本点间的连线又给出回归曲线。上述参数可以出现在SCAT后面的括号中。例如可以输入SCAT(R)X1X2在PLOT命令使用的全部外观选择参数均可用于SCAT命令中。这只需在图形显示出来之后输入O即可。（5）直方图BAR命令生成一个或多个序列的直方图，例如可输入BARX1X2若在BAR后面没给出序列名，系统提示我们输入序列名表，之后出现直方图比例尺选择菜单：（A）自动一单比例尺（D）对比例尺（S）叠加直方图（L）混合直方图和曲线图（X）混合直方图和曲线图一比例尺（V）编组序列图形一单比例尺选择A要求软件包自动调整图形中Y轴比例尺的上下限，使之能够容纳所有数据，并以最显著的方式显示各个序列。选择D对两个序列分别使用不同的比例尺。若要制图的序列多于两个，则第一个序列使用第一比例尺，其它的序列均使用第二个比例尺。S选择生成各个序列的叠加直方图。在每个观察点上，各个序列的直方图叠加起来，其高度表示各个序列累加的结果。选择L后，做出第一个序列的直方图，然后加上第二个序列的曲线图。X选择大致与L相同，差别在于直方图与曲线图使用两个比例尺。V选择分别做出各个序列的直方图。根据要做图的序列个数，将X轴分成相应的各段，第一段做出第一序列的直方图，第二段做出第二个序列的直方图，以此类推。下面给出自动调整比例尺的例子： BAR(A)X1X2在图形显示出来之后，可以选择O来改变图形的外观。在PLOT命令中使用的选择均可用于BAR命令中。此外，在图形选择菜单中选择9，将显示直方图选择菜单：不用数值标识在直方图上方标出数值在直方图内标出数值在样本点间留出间隙在样本点间不留间隙隐含值使1、4。即做出不用数值标识的直方图，而且样本点间有空隙。选择2或3将在直方图上方或内部标出所代表的数值。频度直方图是直方图的一个特例。HIST(G)命令生成一个序列的频度直方图。例如： HIST(G)RESID（6）圆饼图PIE命令产生一些序列的圆饼图。每个图形对应于一个样本点。必须给出要制图的序列名字。若只输入PIE，则MicroTSP提示我们键入序列名表。例如 PIEX1X2Y在图形出来之后，可以选择O来改变图形的外观。外观选择6-8对于圆饼图是有效的。另外，选择A将出现圆饼图选择菜单：用日期标识圆饼图不使用日期标识隐含值是1，既在每个圆饼图下面标出对应的日期或样本点序号。选择2则不标出日期，这样可以嵌入自己所希望的标识信息。（7）加载或打印已经存储到磁盘上的图形若在图形生成后使用了S选择将其存到磁盘上，则可以用LGRAPH将图形加载到内存并显示在屏幕上。当使用绘图仪输出图形时，也产生一个磁盘文件，但这个文件只能用于绘图仪输出而不能调入内存进行再编辑。在使用LGRAPH命令时，需要给出文件名，但不必给出扩展名本身。另外，即使图形文件使用的时间频率与当前内存工作文件的时间频率不同，也没有关系，因为图形的存储与加载只对屏幕映象而言。此外，也可以用PGRAPH命令直接将图形文件在打印机上输出。例如输入命令 PGRAPHMONEY后，表示打印存储在MONEY.GR中的图形。系统首先显示打印定向菜单：（L）转置打印输出（P）正常打印输出之后，显示打印规格菜单（L）大型（M）中型（S）小型接下来，显示打印分辨率菜单（L）低分辨率——快速打印（M）高分辨率（B）粗体高分辨率由于高分辨率打印输出相当费时，所以通常选择低分辨率的快速打印方式。PGRAPH命令的选择参数可以放在命令后面的括号中，如 PGRAPH(L，M，H)MONEY这样转置打印一个高分辨率的图形，规格为中型。由于打印图形需要时间，因此在图形生成之后，可将其存放到一个图形文件中。然后建立一个批文件，将要打印的图形及打印参数均放入批文件。最后，以批处理方式打印图形。这样在图形打印时，我们可以做其它的工作了。在存储图形时，所有的图形外观参数也保存到图形文件中，因此，如果常常用到某些外观选择值，可以将使用这些选择值的图形存储起来。例如，将有关X-Y轴的外观选择值存到XY.GR中。以后若需要同样的外观选择值时，可以输入命令 LGRAPHXY当屏幕显示出图形后，按X键退出，但加载进来的参数已保留在内存中，在对参数修改或使用LGRAPH.PGRAPH命令之前，这些参数值始终不变。3.2.2说明样本区间的SMPL命令SMPL命令用于确定在后面的操作中的哪些观察值，即用SMLP命令说明要处理的第一个和最后一个观察值。例如输入命令SMPL7080表示以序列中1970年到1980年的观察值为操作对象。开始处理时间序列之前，应输入一个SMPL命令确定操作范围，只要不用SMPL命令说明新的操作范围，原来用SMPL命令说明的范围一直有效。通常，仅当需要修改软件包的操作范围是才输入SMPL命令。SMPL命令使用的日期格式根据序列的时间频率确定。年度用四位整数或两位整数表示，在表示年度的数值后加一个小数点，小数点后加一位整数表示季度，小数点后加两位整数表示月度。例如：79.2或1979.2 表示1979年第二季度。79.02或179.02 表示1979年二月份。82或1982 表示1982年。 1985表示1985年。2001表示2000年第一季度。68.5日期表示方式错误，因为一年中没有第五个季度。76.56日期表示方式错误，因为一年中没有第56个月。SMPL7080 表示时间序列为年度数据，以1970年到1980年的观察值操作对象。SMPL72.182.4表示时间序列为年度数据，以1972年第一季度到1982年第四季度的观察值操作对象。SMPL78.0581.09表示时间序列为年度数据，以1978年5月到1981年9月的观察值操作对象。SMPL命令中可以出现一对以上的日期，例如输入命令SMPL70737684表示以1970年到1973年和1976年到1984年的观察值为操作对象，不使用1974和1975年的观察值。再如SMPL70767878表示以1970年到1976年和1978年的观察值为操作对象，不使用1977年的数据。对不连续的时间序列仍可生成其滞后序列，例如命令 GENRY=X(-1)生成X序列的滞后序列，Y序列1974年的观察值为X序列1973年的观察值，但Y序列中1977年的观察值是无效数值，因为GENR命令没有赋给任何数值。SMPL命令中最多允许出现15对日期，日期必须按先后顺序排列。输入新的SMPL命令调整MicroTSP命令的操作范围要十分小心，因为该命令对其它许多命令都有影响。如果输入观察值时SMPL命令说明的操作范围比目前的SMPL命令说明的操作范围小，未输入观察值用NA表示，虽然可以打印输出NA码，但在LS或TSLS运算中引用NA时，软件包将给出错误信息。处理滞后序列时，用SMPL命令说明正确的操作范围十分重要。例如在命令SMPL7080控制下建立了一个时间序列，根据这一序列生成其滞后序列Y后，再由Y序列生成一个滞后序列Z，Z序列的前两个观察值无效。因此使用Z序列进行统计分析或制图前，应输入命令SMPL7280如果以非时间序列为操作对象，必须用SMPL命令说明要使用的第一个观察值和最后观察值对应的样本序列号。如果使用不连续的序列进行运算，应在SMPL命令后给出多对代码，例如输入命令SMPL1505257表示以序列中的第1到50个观察值和第52到第57个观察值作为操作对象，而所有运算或其它操作不使用第51个观察值。如果以非时间序列为操作对象，输入CREATE命令建立一个工作文件时，对于以下提问信息应回答U：（U）非时序数据（A）年度数据（Q）季度数据（M）月度数据输入U字符后，软件包继续提问请输入最大观察点个数？要求说明序列中包括的观察值个数。SMPL命令也许我们根据某种条件确定可用的样本点。这是通过在SMPL语句中加上IF语句完成的。这样就可以使用一些逻辑表达式来说明MicroTSP的各种操作过程中使用哪些样本点。IF语句的使用方法是在SMPL语句中给出的日期后面加上IF和一个表达式。例如，若分析使用的样本为年收入大于5000美元，则只需给出命令 SMPL5001000IFINCOME>5000指出在下面的操作中只用样本区间500到1000中INCOME大于5000的样本数据，而（500,1000）之外的样本和观察值区间中小于5000的观察值均不使用。语句 SMPL58.188.4IFGNP>GNP(-1)说明58年第1季度到88年第4季度中所有“本季度数值大于上个季度数值”的样本观察值参与随后的操作。在SMPL语句中，还可以使用AND和OR算子，这样可以构成更复杂的表达式。例如，若使用的数据只取自年收入大于5000美元并且受教育年数大于等于13的样本点，只需输入 SMPL5001000IFINCOME>5000ANDEDUC>=13带有IF语句的SMPL语句也可以不给出新的样本区间，例如SMPLIF（EDUC>6ANDEDUC<13）ORIQ<@MEAN(IQ)指出使用整个样本区间中EDUC的值大于6并小于13而且IQ的数值小于IQ均值的样本观察值。此时的样本区间由以前的SMPL语句确定。若想解除IF条件，只需重新给出一个不带IF条件的SMPL语句即可。3.2.3根据已有序列生成新序列GENR命令根据我们说明的公式和内存中已有的序列建立一个新的序列。例如输入命令 GENRZ=LOG（REV）按回车键后，生成一个名字为Z的新序列，Z序列是REV序列的自然对数。MicroTSP对GENR命令中公式的限制很少，只限制GENR命令的长度不超过四行。公式中可以出现多对括号说明公式的计算顺序。例如命令GENRH=（A+B/（H+K））^2表示H和K相加后与B相除，计算结果与A相加后求二次方，计算结果构成H序列。序列名后跟一个包括负整数的括号表示滞后序列，例如在命令GENRDP=LOG（P/P（-1））中，P（-1）表示序列P的滞后序列，滞后区为1。GENR命令的公式中允许使用以下算术和逻辑运算符，以及内部函数：+加法运算符-减法运算符/除法运算符*乘法运算符^乘幂运算符>大于运算符。如果X大于Y，逻辑表达式X>Y计算值为1，否则为0<小于运算符。如果X小于Y，逻辑表达式X<Y计算值为1，否则为0<>不等运算符。如果X不等于Y，逻辑表达式X<>Y计算值为1，否则为0<=小于等于运算符。如果X小于等于Y，逻辑表达式X<=Y计算值为1，否则为0>=大于等于运算符。如果X大于等于Y，逻辑表达式X>=Y计算值为1，否则为0AND逻辑与运算符。当X>Y和Z>Y均成立时，X>YANDZ>Y的值为1，否则为0OR逻辑与运算符。当X>Y或Z>Y中任意一个成立时，X>YORZ>Y的值为1，否则为0LOG求自然对数EXP指数运算ABS求绝对值SQR求平方根SIN正弦函数COS余弦函数COEF取出最后一次计算出的回归方程的系数或序列CDNORM标准正态分布密度函数CNORM标准积分正态分布函数LOGIT逻辑斯蒂函数RND给出0、1之间的均匀分布随机数NRND给出具有方差为1的正态分布随机数如果GENR命令生成的序列已经存在，则仅仅在当前样本区间内的数值被更新，其它数值仍保持不变。这样，就可以用几个GENR语句来接一个序列。例如，若生成一个序列，使其在60年到72年间值为一，在73年到82年间值为2，则可以输入命令： SMPL6072 GENRX=1SMPL7382GENRX=2GENR命令也可以用来进行各种类型的滤波。例如，若进行序列R的一次指数平滑，可以用以下命令：SMPL69.1269.12GENRRSMTH=0SMPL70.0185.12GENRRSMTH=0.9*RSMTH(-1)+0.1*RGENR命令能够用于变动预测和模型模拟，因为如果GENR命令的公式中某些解释变量序列是被解释变量的滞后序列，由GENR命令计算出的值将被重新代入公式生成新的计算值。例如，用以下命令产生了一个普通最小二乘法估计式：LSYCXY（-1）Y为被解释变量序列，C为常数序列，X和Y（-1）为解释变量序列，其中Y（-1）为被解释变量序列Y的滞后序列。假定以上命令以1970年第一季度到1984年第四季度的观察值为操作对象，然后用得到的估计式对1985年第一季度到1986年第三季度Y序列的值进行动态预测，输入以下命令实现这一过程：SMPL85.186.3GENRY=C(1)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)输入命令前，X序列中1985年第一季度到1986年第三季度应具有有效观察值，序列Y（-1）的值由GENR命令的计算值给出。如果需要保留Y序列原有的数值，应在执行以上命令前把Y序列保护到盘文件里或复制到另一个序列中。虽然用FORCST命令也可以完成预测计算，但用GENR命令可以实现特殊的预测要求。GENR命令可以引用无效码NA，NA用于表示序列中缺少的观察值，实际计算中，NA表示的数据为1.E—38，接近于零。NA常出现在GENR命令引用的逻辑表达式中。输入命令：GENRDUMMY=GNP<>NA生成了一个名为DUMMY的序列，当GNP有值时，其值为1，当GNP缺值时，其值为0。通常，若GENR命令中引用的序列在某个特定的样本点有缺值时，则生成的新序列在该样本点上也是缺值。如果要改变这种隐含的处理缺值数据的方式，则可以在GENR命令中使用NA或N选择。例如，下列运算中就将INC序列中的缺值项用5000替代了：GENR（N）INCOME=（INC<>NA）*INC+(INC=NA)*5000若命令中不用N选择，当INC中出现缺值时，由于方程式中第一项有与INC相乘的运算，则系统将NA赋给相应的INCOME。GENR命令通过使用逻辑算子AND与OR可以计算非常复杂的条件。AND和OR算子可以和其它逻辑运算符结合起来使用。例如： GENRHIGH=INCOME>5000ANDEDUC>=13说明当INCOME大于5000并且EDUC大于等于13时HIGH取值为1，否则为0。另一个虚拟变量是LOW。其为HIGH的逆变量。当HIGH为1时，其值为0，当HIGH为0时，其值为1。LOW变量的生成命令为： GENRLOW=INCOME<=5000OREDUC<13GENR命令也可以用来计算标量。标量存储在MicroTSP的系数向量中，并可以在后面的GENR命令中引用。为了说明是标量计算，只需在用GENR命令说明的方程式的等号左边，用系数单元代替序列号。例如：GENRC（9）=LOG（5）便将5的自然对数放入系数向量的第9个单元中。而GENRC（33）=2.54*C(2)^C(9)将第2个系数求幂，幂数为第9个系数的值，之后与2.54相乘，结果放入系数向量的第33个单元中。如果在计算标量的方程式右边出现序列名，则MicroTSP使用当前样本区间开始位置算起的那个观察值。如果当前样本区间为1950到1980，则 GENRC（1）=GNP将1950年的GNP的观察值放入C（1）中。而GENRC（25）=GNP（6）将1956（1950+6）年的观察值放入C（25）中。在计算了系数值之后，其值显示在屏幕上。而且随时可以用带S选择的PARAM命令，即PARAM（S）显示整个向量的值。在计算标量时，要注意系数单元序数的使用。系数向量共有100个单元C（1）到C（100），所有的估计命令都要将估计方程的系数写入系数向量中。为了避免覆盖系数向量中以存入的系数或标量值，最好选择相应的空元素存储标量计算的结果。由于LS，TSLS，LOGIT和PROBIT自动将估计出的系数放在系数向量的开始部分，即从C（1）开始存放，所以建议我们使用系数向量后面的存储单元即C（80）～C（100）存放标量计算的结果，这将会降低数据被意外覆盖掉的可能性。在GENR命令中，还可以包含一些以@开头的函数，这些函数用来计算序列或估计方程的描述统计量。例如： GENRC（50）=@MEAN（X）就将序列X在当前样本区间内的观察值的均值放入了C（50）中。MicroTSP中的@函数共分下面几类：1）序列的描述统计函数下面的函数给出序列在当前样本区间内的观察值的有关描述统计量：@SUN(X)序列X的观察值总和@MEAN（X）序列X的均值@VAR(X)序列X的方差@SUMSQ(X)序列X的平方和@OBS(X)序列X的有效观察值个数@COV(X,Y)序列X、Y的协方差@COR(X,Y)序列X、Y的互相关系数@CROSS(X,Y)序列X、Y的直值2）回归统计函数下面函数给出刚刚估计出的回归方程的有关统计量：@R2判定系数R平方@FBAR2调整后的判定系数@SE回归方程的标准差@SSR残差平方和@DW方程的D-W检验值@F方程的总体F-检验值@LOGL对数似然函数值@REGOBS回归方程的样本点数@MEANDEP被解释变量的均值@SDDEP被解释变量的标准差@NECOEF估计系数的总数3）其它函数下面的函数值组成一个序列：@DIF（X）序列X的一阶差分序列@MOVAV（X,n）序列X的n阶移动平均值，这里n是一个整数@MOVSUM（x,n）序列x的n阶移动和，n是一个整数@TREND(d)趋势变量。在第d个观察点取值0，以后每期加1。d是个日期或观察点序号@函数可以和其它MicroTSP算子和函数结合起来使用。例如： GENRGAPX=X-@MEAN(X)生成一个序列GAPX，其在当前样本区间内的值由X的观察值减去X的均值构成。@函数与一般的GENR函数如LOG，SQR，EXP等等有两点不同之处。首先，大多数@函数运算对象是整个样本区间的全部观察值，而不是单个的观察值，而且在所有样本点上均返回同样的值。当然，@DIF,@MOVAV,@MOVSUM和@TREND是例外情况，他们的函数值不是一个标量，而是由不同的值组成的一个新序列。其次@的函数的自变量只能是一个序列名，而不是一个表达式，这样 GENRX（10）=@SUN(GNP*X)和GENRMAVG=@MOVAV（X+Y），12）都是非法的，因为自变量由表达式构成。但是这两个运算式均可以通过使用两个GENR语句来完成。例如：GENRGNPX=GNP*XGENRC（10）=@SUM(GNPX)便完成了上面第一个运算式的功能。而GENRZ=X+YGENRMAVG=@MOVAV(Z,12)则完成了求X、Y序列之序列的阶数为12的移动平均值序列。在@函数中可以使用滞后序列。例如： GENRC(12)=@MEAN(GNP(-1))是合法的，它将当前样本区间内GNP滞后一期的均值放入C（12）中。注意用@函数生成的任何标量应该放入系数向量C（1）～C（100）的某个单元中。如果放入某个序列而不放入系数向量的某个元素中，则生成的序列在全部样本点上都具有相同的观察值。GENR命令为我们提供了相当大的灵活性。例如，为了计算一个常数序列，使之等于序列X的方差，既可以输入命令 GENRY=@VAR(X)也可以输入命令 GENRY=@SUMSQ(X)/@OBS(X)为了建立一个序列，使之在1970年取值为0，并且以后每年增加1，直到1988年为止，可以输入 SMPL19701970 GENRTIME=0 SMPL19711988 GENRTIME=TIME（-1）+1或输入 GENRTIME=@TREND（1970）@函数也可以用于NLS，SOLVE，SYS命令的方程中或SMPLIF命令中。例如 NLSY=C（1）+C（2）*X+C（3）*@TREND（1970）将序列Y与常数项C（1），序列X和70年为0的趋势变量做回归。在用SOLVE命令求解的模型文件中使用描述统计@函数有一个重要的限制。因为MicroTSP在求解模型之前计算这些函数，所以若某个内存变量包含在一个描述统计@函数中，则函数值与SOLVE求出的模拟序列无关。3.2.4频率转换MicroTSP的工作文件有着固定的数据频率，即年度、季度和月度。在用CREATE命令建立时间序列工作文件时设置数据频率的序列。为此，可以使用CONV命令将存储在磁盘上的序列改变频率后生成新的数据库文件。一旦生成了具有合适频率的数据库文件，就可以用FECTCH命令将其加载到当前工作文件中。CONV命令不受当前工作文件的频率影响。它将磁盘上的数据库文件作为输入变量，并将生成的新序列存储到磁盘上。当从较高的频率转到较低的频率时，例如，从月度数据转到季度数据，需要在命令中指出四项信息。与其它的MicroTSP软件包命令一样，当这四项信息没有全部指出时，系统将提示我们输入必需的信息。第一项信息是转换后的序列频率，即季度Q或年度A。因为在MicroTSP中月度是最高频率，所以不可能从更高频率的数据转到月度数据。第二项信息是转换方法。用A或1至12的数字表示，A表示平均值方法。如果指定平均值方法，MicroTSP将计算每季度中3个月，每年中12个月或每年中4个季度的观察值的算术平均值。若给出一个数字，MicroTSP会认为其观察值顺序。例如，若从月度序列转换到年度序列，并指定数字7，则新的年度序列的观察值是原始月度序列中7月份的数据。当从月度序列转换到年度序列时，样本序列可以取1到12；从月度序列序列转换到季度序列时，可以取1到3；从季度到年度时，可以取1到4。前两项信息必须放在CONV命令后的括号中，并用逗号分开。例如： CONV（Q，A）说明用平均值方法转到季度序列。而 CONV（A，4）要求转换到年度序列。若原始序列为月度数据，则取其4月份的观察值；若原始序列为季度数据，则取其第4季度的观察值作为新序列的观察值。第三项是转换前的序列名。第四项是转换后的序列名。这两项放在CONV命令的括号后面，用空格分开。例如： CONV（Q，A）UNEMPUNEMPQ将月度序列UNEMP转换成季度UNEMPQ，转换方法是取平均值。而 CONV（Q，2）UNEMPUNEMPQ也建立了一个季度序列，其值为原始序列中每季度中那个月的观察值。当从较低的频率转换到较高的频率时，只需给出三项信息：第一项是新序列的频率，Q表示季度数据而M表示月度数据。第二项是转换前序列名。第三项是转换后序列名,频率应该放在CONV后面的括号中。MicroTSP软件包没有给出从低频率向高频率转换数据时构造新序列数据的方法。在转换周期内它只是将原来的观察值进行简单的拷贝。例如，当把季度数据转换成月度数据时，新序列每季度3个月份的观察值均等于原始序列中该季度的观察值。输入命令 CONV（M）GNPGNPM后，就生成了GNP序列的一个月度观察值序列。这里GNP既可以是季度序列，也可以是年度序列。3.2.5统计运算操作MicroTSP能够进行普通最小二乘法、两阶段最小二乘法、带有自回归误差就正的最小二乘法估计。在所有估计中，用于估计的样本点都由当前的SMPL确定。（1）描述统计分析COVA命令计算并打印多个序列各自的均值、最大、最小值、标准偏差及它们的协方差距阵和相关距阵。例如可以输入命令：COVACONSGNPGPGNP(-1)如果给出W选择，COVA将在计算描述统计量之前对每个序列进行加权处理。命令输入方式为：COVA(W=POP)CONSGNPGRGNP(-1)若使用了M选择，COVA只显示均值，标准差和最大最小值。例如：COVA(M)CONSGNPGRGNP(-1)IDENT命令计算一个序列的自相关系数和偏自相关系数。输入IDENT命令后，软件包要求给出序列名和要计算的相关系数的数目。另一种命令输入方式是在IDENT后面的括号中给出要计算的相关系数的数目，然后给出序列名。例如输入命令：IDENTIDENT(12)IBMPRICEIDENT计算出自回归系数的标准差。还计算BOX-Pierce的Q—检验值，即自相关系数的平方和。Q—检验值可用于进行自相关系数均为零的假设检验，即假定序列为白噪声。在零假设检验下，如果事先没有对序列进行ARIMA分析，Q—X统计量服从χ2—分布，自由度为自相关系数的数目。如果序列是ARIMA估计的残差，则自由度为自相关系数的个数减去事先估计时的自回归和移动平均的项数。CROSS命令计算两个序列的互相关系数。输入CROSS命令后，软件包提示给出要计算的相关系数的数目和序列名。也可以像IDENT命令一样，在命令名后的括号中给出要计算的互相关系数的数目，然后给出序列名。例如输入命令：CROSSCROSS(8)TB3ASQHIST命令计算一个序列的频度图。在频度图中显示数据的频率分布。它将序列分布的数值范围（由最小值和最大值确定的数值区间）等分成一些小区间，然后显示落入每个小区间的观察值数目。作为隐含值，MicroTSP将数值区间等分成10个左右小区间。但是通过在HIST后面的括号中说明小区间的长度能改变系统的隐含区间分割方法。例如：HISTRESIDHIST(2.5)AGE标准的频度图输入是用稿文字符格式，并同时显示序列的均值、标准差、最大最小值。我们可以输入P打印输出结果。若有图形显示器，可以输入G显示高分辨率的频度直方图。包含G选择参数HIST命令会立即在屏幕上以图形方式显示频度图。G选择也可以和区间规格参数一起使用。若没有指出区间规格，MicroTSP大致划分30个左右的小区间来显示图形。输入例子如下： HIST(G)HIST(G,.05)IQ（2）普通最小二乘法（OLS） 为计算普通最小二乘法，可使用不进行任何误差处理的LS命令。键入LS命令及一组序列名，第一个序列是被解释变量，其余的序列都是解释变量。可以利用普通最小二乘法建立一个简单的消费函数，即输入命令：LSYCX1X2MicroTSP要求回归方程象处理其它解释变量一样处理常数项，这与许多回归程序是不一样的。在MicroTSP软件包中，有一个特殊的、预先生成的序列，名字为C。这个序列可以用于LS及其它统计运算中，但不必象输入其它数据那样输入该序列，所以我们不要把自己建立的序列命名为C。滞后序列可以出现在LS或其它统计运算中。一个序列的滞后序列与原序列同名，只是要在序列名后的括号中给出滞后期。例如可以输入命令：LSYCX1X2（-1）设Y是被解释变量矩阵，X是解释变量矩阵。LS命令通过以下方程（X`X）-1X`Y计算最小乘回归系数和各种有关的统计量。这些统计量包括系数的标准差和相应的t-检验值、回归标准差、D-W检验值。如果回归方程中包含常数项，则判定系数（R2）、调整后的判定系数以及总体F-检验值也将显示出来。有关这些统计量的含义，请查阅后面有关章节提供的参考资料。MicroTSP提供了几组可选择的参数，使我们可以灵活地掌握哪些回归结果在屏幕上显示或打印。基本回归结果显示之后，软件包将询问是否查看系数的协方差距阵：S2（X`X）-1可以输入S在屏幕上显示这个距阵，或输入P将它在打印机上打印出来，或按回车键跳过这个选择。之后系统提问：要显示残差值、实际值和拟合值吗？（P，S，G，ENTER）回答P或S将打印或显示符形式的残差图、被解释变量的实际值、拟合值和残差值。回答G将以双比例尺方式生成残差、实际值和拟合值的高分辨率图形，也可以按回车键跳过这个选择。在LS命令中可以使用两个选择来处理异方差性。H选择要求MicroTSP使用Het-erosKedaSticity-Consistent协方差矩阵代替前面给出的计算标准差和t-检验值时使用的协方矩阵。命令输入例子为：LS（H）EDUCCAGEINCOMEFATHERW选择加上一个等号和一个权值序列名说明进行加权最小二乘法。详见*14.8关于加权计算的方法解释（注意在加权最小二乘法和带有ARMA误差校正项的最小二乘法中不能使用H选择）。加权最小二乘法的例子：LS(W=SCALE)EDUCCAGEINCOMEFATHER（3）一阶序列相关当线性回归模型的扰动项序列相关时，由普通最小二乘法估计出的系数尽管是无偏的，却是无效的。当扰动项出现一阶序列相关时，AR(1)命令提供了得到有效估计值的方法，即通过以下方程校正误差项：ut=et+rho*ut-1

关于如何用序列相关校正方法得到有效的估计结果以及蒙特—卡洛方法的讨论，请参阅后面的案例分析。为了使用序列相关校正方法估计消费函数，输入命令：LSCONSCGNPAR(1)用AR(1)方法进行误差序列校正的LS计算过程使用了D.Cochrane和G.H.Orcutt提出的两阶段迭代方法。这种方法利用普通最小二乘法计算出的残差估计rho的值，对被解释变量和解释变量进行变换，使得变换后的估计方程的残差项基本上序列不相关，然后使用变换后的变量估计回归方程。变换方程是：Xt=xt+rho*xt-1这种计算过程一直重复进行到rho收敛或迭代次数达到了预先给定的上限为止。一般来说，Cochrane-Orcutt过程渐近于极大似然法，但用小样本估计时它们是不同的。包含AR(1)命令的LS命令也给出通常的回归计算结果和根据rho变换变量计算各种统计量及残差散点图。如果一阶AR校正误差序列是恰当的，输出的残差序列将是不相关的白噪声序列。对于包含AR(1)命令的LS命令，用SMPL命令确定的样本区间一定要保证Cochrane—Orcutt过程使用的滞后观察值是存在的。例如，如果被解释变量和解释变量的第一个观察值对应的观测点均为1949年，则SMPL命令说明的样本期最早只能从1950年开始。如果以工作文件的第一个样本点为起点，包含AR(1)命令的LS命令会出错。使用OPTION命令，可以在执行LS命令时控制迭代过程。通常，迭代20次后，即使rho不收敛，也将停止执行LS命令。选择MAXIT能够改变对迭代次数的限制。例如，为将迭代次数上限增为100，只需输入命令：OPTIONMAXIT100LS通过检查两次迭代得到的rho估计值之差来决定收入程度。通常，当差值小于等于0.005时,LS停止迭代并打印计算结果。为改变收敛判别标准，应选择CONVERGE。例如，为提高计算精确性，把判别标准改为0.001，应输入命令：OPTIONCONVERGE0.001每次迭代时，LS实验给出步长。它首先检验采用这个步长能否降低残差平方和，如果残差平方和降低，就采用它并检验收验程度，如果需要，就进行下次迭代。如果所取得步长不能降低残差平方和，取步长的一半执行迭代过程。假如还不能降低残差平方和，再把现步长一分为二。如果此时仍无改进，LS命令停止计算，并给出不能继续计算的信息。MAXSZQ选择控制LS将步长一分为二的次数。通常只分两次，但命令OPTIONMAXZQ4将其增加到4次。一旦用OPTION命令改变了一个参数，该参数在本次会话中一直有效。可以用一个OPTION命令重新又多一个参数。例如输入命令：OPTIONCONVERGE.01MAXIT50(4)回归系数和残差的使用方式 每次统计运算完成后，估计出的系数和残差值都可以用于随后的计算中，这些系数排列在COEF数组中，简记为C。COEF(1)或C(1)是第一个系数，COEF(2)或C(2)是第二个系数，以此类推。存储的系数可以用在GENR命令中。例如命令：GENRCHAT=C(1)+C(2)*GNP利用简单消费回归方程的系数和解释变量构成了CHAT序列的拟合值。残差存储在RESID数组里，也可以用在GENR命令中。例如，用以下命令可以把残差序列转换成标准的MicroTSP序列，转换后的序列名为RES：GENRRES=RESID另外，在PRINT命令、描述统计和制图命令中，RESID可以直接做为一个标准序列使用。但必须把它转成标准的MicroTSP序列之后，才能用在LS或TSLS命令中。(5)季节调整SEAS命令用来做序列的季节调整。在季节调整计算中有两种选择方式其一是M选择，即计算乘法形式季节因子，这时季节因子是一种移动平均比例；另一种是A选择，即计算加法形式季节因子，这种情况下季节因子是一种移动平均差分。命令的输入方式通常是在SEAS命令后的括号中给出M或A选择，然后列出要调整的原始序列名和调整后的序列名。SEAS只对季度或月度数据进行季节调整。其处理过程如下：第一，计算序列的中心移动平均值，移动平均值覆盖了以当前样本点为中心的全年数据。第二，在M选择时，计算原始序列对移动平均值序列的比率；在A选择时，计算原始序列对移动平均值序列的差分。第三，对第二步计算出来上的比率或差分序列分别按季度或月度进行求各年度同期值的均值的运算。这些平均值就是季节因子。第四，计算调整后的序列。在M选择时，用原始序列除以季节因子；在A选择时，用原始序列减去季节因子。SEAS不要求用SMPL定义的样本区间必须从年初开始，以年末结束，在某一年的中间开始或结束都是可以的。SEAS将调整整个序列。但是，在计算季节因子时只使用完整年度的数据，而且必须要有三整年以上的数据。命令输入例子为：SEAS(M)QSAESQSSASEAS(A)UNEMPUNEMPSA在计算出季节调整序列以后，MicroTSP将询问我们是否生成季节因子序列。在M选择时，季节因子序列为原始序列除以调整后的序列；在A选择时，为原始序列减去调整后的序列。如果对季节调整后的序列进行预测，并想把预测值恢复成每进行季节调整的状态，季节因子序列就是非常有用的。在使用SEAS命令时，将按照X-11程序惯用的方式显示出季节因子。这样给出的季节因子恰好是MicroTSP4.1及更早的版本中计算的季节因子的倒数。（6）缺值数据的处理MicroTSP用数据1.E-37表示序列中缺少的观察值。如果