项目风险管理三

张剑风险管理课程章节内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析32风险评估的数量方法4第一章风险概述风险的含义风险的构成风险的种类风险的度量对风险认识的文化差异本章主要内容34一、什么是风险？几个基本概念：确定性——即不存在怀疑不确定性——描述了一种思想状态，当个体无法确切知道结局时，不确定性就产生了风险——对风险下定义是困难而含糊的，因为不同立场，对风险有不同的认识（不同的研究角度、哲学观等）5什么是风险？数值方差抽象概率把风险视为给定条件下各种可能结果中那种较坏的结果把风险视为给定条件下各种可能结果之间的差异把风险直接视为事情本身的不确定性把风险视为给定条件下各种可能结果中较坏结果出现可能性6风险的几种定义解释1与坏的结果所对应，而坏的结果往往表现为经济损失或货币损失，因此，可称之为数值风险。解释2将好坏结果的差异视为风险。而由于不同结果被视为某一随机变量的取值，故它们之间的差异性可用方差来刻画。因此可称之为方差风险。7风险的几种定义理解3是一种笼统缺乏具体特征的解释，把风险直接说成不确定性。因此可称之为抽象风险。解释4与较坏结果的发生概率相对应，它虽也表现为数值，但不是一般意义上的数而是一种测度，因此把这种按照较坏结果发生可能性来理解的风险直接称之为概率风险风险的几种不同定义：A.Williams：风险是关于在某种给定状态下发生的结果的客观疑问Williams:风险是给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异武并勋（日）：风险是特定环境中和特定期间内自然存在导致经济损失的变化JohnHall:风险是一定条件下财务损失的不确定性Dorfman:风险是随机事件可能结果的差异，或有关损失的不确定性。风险程度是指预期随机事件发生的精确度8风险的另一类定义：M.Douglas:群体设定自己的行为模式和价值标准后，违反此模式和标准的行为即被定义为该群体的风险

Beck:风险是虚拟的现实，现实的虚拟。是应对现代化本身诱致和带来灾难与不安全的系统方法。政治上具有反思性910风险的影响思考：风险事故对人而言包括哪些影响？11卡特里娜飓风121314印度洋海啸1516损失的代价印尼苏门答腊岛以北海域发生的9.0级地震，引发海啸，殃及东南亚和南亚多个国家。罹难者超过22万。风险的影响风险事件的成本财产损失人身损失预防支出忧虑代价有形与无形损害17二、对风险的进一步认识风险因素风险事故损失风险构成19风险的构成风险因素Hazard

促使和增加损失发生的频率或严重程度的潜在原因。分为有形和无形两类。风险事故Peril

造成人身或财产损失的事件损失Loss

风险事故的发生造成的结果（经济上的或精神上的）。20风险因冶素构成有形风险因素直接影响标的的物质性风险因素风险因素无形风险因素

文化、习俗、制度等非物质因素对风险的影响，又可以分为道德风险因素和心理风险因素21内部审携计协会钢列出的9大风去险因间素管理层传的能力(Com盖pet葱enc临eo猾fm嗓ana尤gem期ent文)管理贸层的广道德尼观(Int矮egr术ity叉of嫌ma圆nag寺eme巡寿nt)近期耻系统裤变化(Re摔ce筝nt痰c滔ha锤ng止es枣i远n胶sy割st术em刻s)组织规妻模(Si交ze糊o蹦f踏un帖it收)资产流辟动性(Li呢qu犬id暑it那y垄of努a墙ss腊et卷s)变革(Ch随an株ge亚)复杂证程度(Co逝mp榜le戒xi饱ty枪)快速倚增长(Ra阀pi贴d撤gr么ow福th宽)规章制蒙度是否娃健全(Lev歌el尽of厦reg盏ula斥tio忠n)22风险的究分类纯粹风险只有损失机会没有盈利可能的风险。如火灾、疾病等。purerisk按后果分类投机风险

既可能获利，也可能遭受损失。如经营、赌博等speculativerisk23风险的界分类可分散风险通过一定的方式使面临的风险减小，则这个风险是可分散的按效果分类不可分散风险

通过风险管理手段，风险并没有减小，则该风险是不可分散的24风险饱的种堵类除此之畏外，还题可以分煌为静态良风险与哀动态风鸟险；社枣会风险虎与自然牢风险等败等。另废外按照侍险种也夏可以把踢风险分粪成财产杂风险、佳人身风筐险、责牵任风险提。25风险际/部或门承保舅风险精算核保风励险核保投资患风险营销信用风肚险人力法律风史险法律保险性公司互面临宇的风耀险偿付能斑力风险财务公共运营掏风险如何铜度量君风险对风险桂的度量吹可以从文定性与呼定量两浙方面进慨行：定性——对风购险的排一般裹性分谢析，强发现微其特右征和劲一般驳规律定量——具体计肉算风险线的大小爱和其他孩指标2627对风械险的交定量拳计算例：一验个车队闹有5辆相同吧的车，抄每辆车倾价值10万元楚。假怎设每愈辆车喂都完妥全独桶立，单平均屿每年灵遭受额的损侦失情拼况统呢计如妙下：损失金额xi概率pi00.70610，0000.28350，0000.008100，0000.00328损失期袜望=阅=3隆530损失信方差=标准差=艺=她811秋4.1祸3变异帖系数=29不同事私件对企倚业的影杯响——定性轨分析事件私费公报系统中断一小时以上原因……财务影响3(10级)9声誉影响34可能性7(10级)2可否容忍暂时不可综合评价★★★★★★措施不够改造系统四、扮对风扮险的余不同耳解读前面对俩风险的拿分析是成基于自桑然科学近和“经济炼主义”愁色彩，这就坚抽象掉天了风险油的社会已性和历夹史性，肤但风险国本身是运一个非记常主观典并具有庄明显社片会历史鞭性的概梅念我们可垮以提出喂这样的远疑问：风险的渡评判标蛙准是否闸唯一——对不同新的人，运所谓的同风险评抖价标准眯是不同扎的风险战的客撕观性延如何舒体现——风险到门底是客搞观存在貌的，还煮是不同铸的人主慈观的反状应30建构逝学派峡对风透险的府研究以社胶会学欣、文们化学躲为基科础的略风险非理念测与前漆面的喝观点允完全弊不同——认为拍风险碗不能妻独立呢于社更会、截文化作历史狡因素舱之外山而客蜜观存孙在。风险派是历据史、免文化尊和社坝会在堆发展钟过程抓中建仙构而巨成。该理榜论体成系代联表人袖物包益括Do撞ug择la穴s,辞B赖ec牛k,称F蜓ou峰ca另ul衡t等人31建构学机派对风恋险的观尸点风险缝不是辩个别惠概念羡，而宫是一瞧个群垦体概寻念，窄每一希个群倡体都贺有自总己设德定的万行为只模式杆和价菠值尺戴度，扁违反脆此标以准即范代表钞代表麻着风赞险。风险的纽奉特征：建构违性——风险絮不是境客观另的，捕而是捉主观柳建构这而成售，依公赖于珍人的俯认识番、态讯度、闯社会确环境同和文滋化伦岂理等社会和党团体性——风险来安自于普容遍价值差取向的鹊偏离，判而不是灰个体不确宗定性图和不闲可测罚性——主观殿的思摇维无凭法进玩行预狱测32两大吵学派技的比聋较客观实钥体派以数理妇分析为父基础，魔以经济秋学为理腔论依据任何肺不利铜结果惰均以谱金钱卸来衡其量保险历、工盈程、帆金融森、等观点登比较主观劫建构旬派不存识在客跨观的龄风险价值观伶与个人角偏好不嘉能排除反在外灾害喇的发市生与东人的右互动丹无法买分清进，概臣率计杰算没除有意掩义社会学戚、人类芦学等33课程章舞节内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析334风险评估的数量方法4第二姐章腿风游险管巾理概简述风险管理的含义风险管理的发展历史风险管理基本流程风险管理流派的介绍本章主要内容3536什么是零风险管驶理？风险管伤理风险的糊存在是竹有成本智的，风前险的存写在降低了病企业、锡社会的冒价值。零为了降枕低风险的置影响而蛮发展出狸的一整败套风险抛的应对础措施坛，以绢达到态风险黎影响唇最小闻化。37风险管做理的发册展应用风险管理的应用极为广泛：小到开车系安全带，大到国家能源政策，都有风险管理的理论应用。目标风险管理是要把风险降低到一个合适的限度内。但并不是尽可能消除风险（为什么？）技术综合应用各种学科，如财务、数学统计甚至心理学等。有时甚至超越了技术的范畴，成为一种“艺术”。风险管层理思想饶的演变38近代风险思想现代风险管理古代传统思想《夏箴》：“天有四殃，水旱饥荒，其至无时，非务积聚，何以备之。”《周礼》:“谷有余则藏之，以待凶年而颁之。”美国US钢铁公司董事长凯里：“安全第一，质量第二，产量第三”花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯敦：“生活的全部内容是管理风险，而不是消灭风险”风险兵管理泻理论渠发展土阶段萌芽远古至工业社会前风险意识工业革命到大萧条思想形成二战之后研究领域扩大布雷顿体系瓦解各领域融合、交叉早期19世纪末20世纪70年代90年代之后延伸发展创新3940现代培风险佛管理帆的两辉个标为志性则事件11948年，美国钢铁工人工会就养老金和团体人寿保险，因与资方意见不统一，而举行长达半年多的罢工，最终最高法院判劳工胜诉。21953年，通用汽车的变速器生产车间发生大火。由于所有的汽车、卡车的自动变速器零件都由该厂供应，造成所有制造部门停工，并波及到其他子公司，总损失近一亿美元。41现代风盗险管理袭发展的咐过程20世纪70年代之后，经济和社会发展飞速，环境日趋复杂，加剧了损失后果，一些学者开始深入研究风险理论一战之后的德国和大萧条之后的美国均对大灾难造成国家、企业和家庭的损失开始关注。20世纪90年代之后，由于大型科技灾难的出现，使研究的目光从传统风险转向全方位风险，技术也更先进。萌芽阶段成熟阶段创新阶段现代风两险管理都发展过渣程“风险慕管理”响最早出娇现于19港50年Gal凉lag代her的调翼查报蔽告—《R啄isk宁Ma伍nag革eme船nt,砍Ne肝wP副has共eo绳fC袋ost萄Co课ntr葬ol》20世纪50年代以臣前，保萌险是唯勿一处理暴风险的纺方法，粮并且仅悔凭直觉逼和经验斩来判断的所面临纤的风险邻，风险垦管理手庄段即为墨如何购恰买保险失。概率论筑和数理筒统计的漠运用，幻玉使得对免风险的牛分析更豪多的进兔行定量铜分析，总为完整冠的风险死管理理矿论体系距的建立沈打下基师础。42现代犬风险桂管理饭发展俱过程196去3年，饺美国陶出版蛮的《保险手识册》刊载脸了梅泡尔和泊赫奇猛斯《企业的棍风险管传理》(R皂isk饰Ma悉nag苹eme扶nt蔬in苗the奴Bu牙sin准ess虹En廊ter清pri怎se)悬—文19余64年威疏廉姆书斯和暗汉斯澡出版沟了《风险管各理与保功险》(笋Ri馆sk丘M臭an雕ag栏em海en督t甜an陕d狮In雕su吉ra秩nc佣e)一书，拨引起欧古美各国说的普遍冠重视。19范75年，器美国计保险弃管理横协会它更名月为“朴风险统与保厦险管号理协橡会”瓜（RIM赚S）198中3年，RIM香S通过筐了“101条风险浆管理准奶则”风险管炉理的研来究逐步浇趋向系晌统化、化专门化锁，成为丑管理科欲学中的详一门独诱立学科波。4344风险崖管理嫁发展蛾中的炭重要队准则一般准则风险识别与衡量风险控制财务管理……101条风险管理准则风险处理风险评估风险识别风险管理目标效果评估二、辉风险显管理驳的基窜本过凳程4546风险拾管理拐目标害与其铸它目讲标的走关系风险管理公共关系投资财务管理业务效果评估风险处理风险评估风险识别目标确立1、风险幻玉识别47481、风拍险识昏别对大景量信挣息资揉料进搭行系阀统分弓析，柜初步歌了解炉风险马特性叫，把敌握其悟发展户趋势膛。风险进识别悟的重句点——潜在风至险因素风险聚识别锣是一冠个持居续性倍和系酿统性帅的工叨作。风险但识别搂示例一个三辉口之家委通常会封面临哪亏些风险壳？按照蝇严重程旋度如何目排序？影相应的血对策是潜什么？49目标确立效果评估风险处理风险衡量风险识别2、风垂险衡欠量50512、风险员衡量风险衡酒量——对风险佩发生的军概率及任损失程床度进行剂测定。对于风碎险，通铲常以概河率、期墨望、方怖差、相迷关系数退等数学支工具来兄度量。尝其理论挎依据是机中心极接限定理泰和大数葵法则什么册是大蹦数法什则和耳中心服极限倘定理孤？大数玻法则52大数描法则(L脆aw敢o眯f章la箭rg载e假nu液mb挑er搅s)N=在10N=萌10山0N=1失000平均闸损失相同我的平边均损倚失不同绍的标树准差N越大疗，标旱准差短越小L53中心极压限定理54概率分第布利润（辞元）10蜡0030朽0060妥00-10牌001.耳055什么典是VaR？对风讲险的级度量源，除暑了方堤差以讲外，炸比较劲常用证的还按有所冤谓的颈风险快价值雪（Va着lu京e役at吐R援is怨k，Va妇R），殿是指够在一滚定的真概率掘水平糠（或买置信维度）将下，蛙正常淘市场车条件指下，越证券抱（或星投资宝）组程合在递未来腿特定鸣一段餐时间承内的帅最大堆期望厨损失唱。VaR方法可堡以简明帖地表示产市场风恨险大小律，而且悟可以事栋前计算侍风险。杂此外，VaR方法甩还可剂以全碧面衡紫量全键部投窗资组津合的庆整体鸭风险挪。这往些优烫势使怀得VaR方法梅逐渐察成为号度量鉴金融江风险汇的主刚流方戚法。56Va鉴R风险值泪系以一忙金额数死字来表掩达投资欺组合在踩特定持经有期间竟内，某签一机率餐百分比乱下之最位大可能傅损失金诊额为多夹少。假染设投资痰组合的廊市场价律值为V，投资背组合的涉报酬波谋动度为σ，且检者验水平俗为α下，当重持有该眼投资组齿合的期壁间为t时，Va盈R风险值吗如下式吴所列：其中愚为榜置信区凯间。风险识别目标确立效果评估风险处理风险衡量3、风糖险处真理5758多样炸的风匪险处滩理手抚段风险处渣理综合澡应用自留中和保险……规避预防抑制……594、效果秆评估对风险再处理手拼段的适席用性和茎效益进壁行分析脸、检查器、修正董和评估蛙。常用的畅评估方补法：主观建非构派风险皂不能崖独立扭于社来会文化恋历史斗因素孔之外凤存在只要有跃人类社挠会的存在，锄就会更有风冻险。风险引管理嘴的目轻的不抵是消除风遇险，而罪是与风险如何业共存。客观实肾体派风险阿是客足观的繁不确定性搅，是可济预测的一切不染利后果住都能以金钱胆来观格察与跳计价仙。风险真超实性以浇数学计算的数晶值高低答来认定三、风宗险管理妖各流派幸介绍主要流派60为什么瘦会出现死众多观查点和流德派？20世纪90年代——至今20世纪80年代20世纪70年代20世纪60年代对现代化的反思人类社会的急剧变化货币体系发生重大变化重大科技灾难引发争议61风险文管理恼光谱础图实证风险保险精算外延内涵经济、财务社会风险心理学统治风险风险文化……客观实体派主观建构派62两类仙学派宵研究讲方法苗论上历的不精同实证论建构论追求变量之间的量化结果将风险管理分成数个阶段来分析主要工具包括成本收益分析、决策树分析、效用分析及模拟分析等认为世界不能独立于主观之外，风险不是独立存在反对将风险分阶段研究，主张以个案研究、观察、文献和对话分析等来考察风险常用工具包括Brain

Storm、Delphi，以及Synectics等63实证炒论的尚风险绩管理详流程锻和方骆法64主观恳建构仔常用他方法65主观滚建构眉学派啦的主乱要分裳支66各种系主要焦观点贝克凑、吉副登斯杆等人绣提出速的，僚认为茄风险身的出德现是香现代朋性的舟必然劣产物念，人恢们认集识和乞消除扎风险园的能塑力增蒸强了裕，但机也产疮生了代新的刷更大剧风险张。必隔须进亭行反亿思以道核格拉越斯和浓拉什羞为代趋表。欢认为跨风险年实际姨上并躲没有碰增加摄，也狐没有姓加剧芬，仅永仅是伶被察替觉、担被意书识到疗的风躬险增波多和呢加剧铺了。以劳忘（L当au依）为倒代表悟，认吸为风吸险社冒会是某出现姐了新能的风恒险，翁或较昆大的女社会葱灾难灰，比男如核悲危机雀、金涌融危作机等料。新有风险咽社会新风险乳论文化论制度论67风险着文化亭理论核心议题为什么某些威胁会被社会视为风险而其他则不是？当风险被视为逾越文化范围的符号时，它是如何运作的？什么是风险？6869风险文闯化理论Mar械yDou劣gla吓sWi消ld缝av宗sk宝y两人合呼著的《接社会科邀学基础溜的风险胀可接受序性》首旗次对风领险的产珠生基础性，以及伶如何看岗待风险驴等问题硬提出思水考，从兴而动摇嫂了传统撞风险思悲维在理嗽论界的禾统治地料位Dou怀gla垒s对风险境实证论晚的批评博：12忽视伦理道德文化因素。但每个社会都有其自身的伦理道德文化习性，风险议题有争议是社会对风险的政治、道德与其他的冲突的结果——她称之为风险文化相对性假设谊人们健的行姥为是铲理性钉的（抵理性胆预期颂假设懒），秋违反性此假刷设就粥是不杨理性刺的。任她认雪为这比不是驻理性垫与否竭的问管题，首而是虎社会弄文化闸与伦春理道最德的尝问题某。7071贝克平的“赞风险述社会扯论”贝克的辨风险含杏义：“一种践应对现损代化本孙身诱致廊和带来尺的灾难假与不安杂全的系株统方法舞。与以趴前的危缠险不同界的是，复风险是扔具有威性胁性的凤现代化穗力量以渣及现代桶化造成粘的怀疑坝全球化积所引发滚的结果兆。它们婶在政治向上具有俗反思性遍。”72贝克的临“风险就社会论璃”贝克近的风警险含欺义：风险是跪“预测脚和控制楚人类行糟为未来欠后果的饼现代方到式”，喂而这些易后果是甚“彻底雹的现代签化产生因的意料娃之外的愚后果。栋”贝克承凤认风险门是客观扛存在的桶，但认疫为所谓的娘风险主登要是一雹种认知虏，是一瓣种辩证棕的统地一—退—是蒜一种煤“虚牲拟的腾现实梁，现娘实的病虚拟构”。73如何理黎解贝克录对风险飞的解释轻？贝克风洪险概念狗的解读救：风险是遮现代化姑的产物解，它不碍同于过奏去的自蜻然灾难恩，是人巨们在追姐求现代混化的过桑程中出祸现的“压副产品逐”。人演在追求怀文明发床展的极孤致，但控在达到富一个空营前的水僵平后，先又不能活完全控娘制局面事，导致唯局部失节控，从牛而使人菠类对自乒己的这赛种追求赤不断发帜展的行允为产生废恐慌和偿反思。即“彻底速的现代造化产生泥的意料心之外的偿后果。仙”74风险酱社会吴中，霜风险叛的特灵点：风险的承特点：从根源饺上讲，风险敞是内俩生的，伴随旦着人类袭的决策厘与行为鲜，是各隐种社会斑制度，讽尤其是尤工业制垫度、法右律制度皮、技术负和应用俊科学等锐正常运滥行的共哑同结果闸。在影够响和迅后果腹上，锯风险衰是延演展性艇的。殊其空垄间影谣响是获全球坟性的鼠，超金越了伐地理羽边界珠和社睡会文纱化边变界的很限制呜，其疤时间装影响涌是持芦续的域，可校以影叉响到进后代两；75风险写社会荐中，培风险侨的特挣点：贝克的葡风险含榴义：大部分鲜风险后调果严重兽，但发约生的可狭能性低拨。因此夺可以认灰为，尽量管风险很增加了育，但并游不意味疲着我们弃生活的抽世界更塌不安全探了；在应对涌方法上期，现有勺的风险额计算方吵法，经掀济补偿秃方法都途难以从观根本上暖解决问连题。要粥通过提棕高现代闪性的反碍思能力误来建构毫应对风拔险的新后机制。切尔摧诺贝羽利核胃电站针事故切尔诺净贝利核霞电站是20世纪80年代苏锻联最大魄的核电也站之一崖，位于腔乌克兰膝境内.对于亩那里牢的操泰作人将员来熔说，辞安全匙不是币工作斜，唯编一的悼任务罩就是仪发电存。19锈86年4月25日，绢操作膝人员贸因误面操作池导致枯核反波应堆状温度朵过高局，从窝而融片化了泉反应凉堆。190吨辐港射物燥被排资放到侨空气民中，要并飘允散的宋欧洲滤其他叙国家除。清应理人位员并各不清勇楚危宫险的惧巨大见，只夏是草券草清大理，芒大多向数人狮都直插接暴倒露在夫核辐莲射中3个月颗后，31名工人传死亡。至今纠，有150像00人死做于辐望射，50剩00贸0人终生弊残疾，50膨0万人幼因核利辐射暑患病专家俊预测恋，这霜次事仰故的铜后果穗要经触过100多年才锹能完全提消除76被污染区而废弃缘瑞的飞机饼和军车77抢救行疯动中殉授职的消济防队员弃和军人78事故衰后采拳取紧蛇急措票施的烤资料畏照片79当年的夺操作控腰制中心80核辐射占导致的舅畸形儿厘童81废弃的残城市8283风险社贺会论对亦风险管欠理的意蕉义长期以拳来的风巴险管理成技术，此总是把据风险看棉成是外授生变量啄，但“风险社菠会论”提出箩，现唇代的“风险”决非叹单纯碌的技芝术性创问题秀，它套是内辫生的扒，而膨且涉石及十绍分复查杂的速社会夜沟通肚与决足策过婚程，树不但请社会封的组万织方含式、杂发展论阶段挠与知愤识水村平都侍对风恼险的祸型态观和层合次有西决定眉性的集作用睬。反洋过来访，风死险也冈会改森变我浴们的堡意识咳和行材为，套因此鄙风险纽奉清楚蛾的记避载了肤社会蛛结构协与社拍会组多织的陆变革抄。主观景建构峰派对恋客观泻实体深派的纳批判客观什么是所谓的客观？客观的标准是什么？偏好风险评估时，无法完全避免价值观和个人偏好的影响环境环境和体制的影响无法从风险评估中消除互动自然灾害与人为因素之间复杂的互动关系导致测算概率困难84两种观贤点争论亮的焦点风险管理应重防范还是重恢复1决策者失误可以原谅还是该受责难2风险衡量该定量还是定性3安全目标与其它目标是互补还是互斥485决策是专家决定还是公众参与5风险管理重结果还是过程6推荐的语课外读嘉物【德】乌尔里羽希·贝克：《风险程社会》【美】弗兰克·奈特埋：《风险、想不确定俊性和利偿润》宋明聋哲：《现代风猪险管理》杨雪冬冒：《风险毙社会撤与秩暮序重兴建》86作业借：结合课蜜件内容忍，上网捐查阅相煤关资料柱，了解应风险建旷构理论瞧的主要稻思想。幅并结合罪课堂知辆识分析烂“巴林土银行事裙件”中醒，哪些错风险管谜理措施倚有所缺栏失？87课程延章节三内容1风险概述风险管理概述2风险识别与分析388风险评估的数量方法4第三章脂风毒险识别落与分析风险的识别风险的偏好及其测定风险识别的主要方法事故树分析法本章主要内容8990一、风授险分析要的构成基本上距，风险似分析可裁以分为蠢风险与权人的行樱为、风英险分析苦方法和际统计分共析三部赌分：风险与笑人的行令为—不同佛的人天面对底风险虏不同咐态度范和应秤对方露式风险分疲析方法—具体俊的分始析手讨段统计分萍析—对前度两部盗分的赖整合锯分析91二、瞒风险融和人档的行锤为风险偏司好及其缩慧度量什么叫就风险偏由好？市场中射总是存牌在不确灭定性，淡而不同晕的人面瞒对不同赛的风险踏总会有彩不同的匙敏感度信和认识辆。简单误来说，汉风险偏揭好就是作不同人繁对风险滤的态度码。92风险偏谅好对行钳为的影厕响不同的坦行为者良对风险霸的态度萌是存在奖差异的恢，一部搭分人可拼能喜欢恐从冒险跨中获得劝的刺激堆，另一早部分人烂则可能豪更愿意“求稳”。风险理访论中将技风险的具态度划汁分为3类：风惭险爱好溜、风险份中性和袋风险厌球恶者。93什么是惯效用？效用是易西方经槐济学中弯的一个舟概念，笑指消费纤者从某竖中商品本或劳务节的消费桃中获得刷的满足缴感。通威常用效显用函数干来度量予，不同签的效用朋函数表瓣现了不汁同的偏趴好。效用付既可拦以用充来表豆示风尚险偏淹好，祝也可冤以用喘来衡裳量商械品带再来的喂满足映。94衡量对扮风险的货态度公平赌换博——公平摄赌博弱是指励不改在变个穷体当狱前期切望收达益的工赌局蔽，如屋一个蛇赌局督的随土机收勉益为ε，其雅变化塔均值菊为蛛的赌耐局。简单来蛮表达就皇是——以概率p有一个蚕正的回沫报h1以概率年（1-p）有负潮收益h2，它称为崇一个公杨平的赌雅博是指技术衡犹量——通过浮调查贡表和眯访谈泻等方哭式对羽风险尸管理考对象柳对待但风险填的态矩度进红行判狂断。95效用的相提出与勾圣彼得映堡悖论效用的柔提出——18世纪扣，数恳学家在尼古弓拉·贝努里帝提出了李圣彼得胸堡悖论库（St.废Pe森ter乓sbu谷rg撞Par损ado痰x），即省如果交饥纳一笔畏钱k参与赌助博，然犬后掷硬膛币，当秧第一次柄出现人牧像面朝俊上时，族游戏结贷束，参锡与者可讨以获得样个卢塔布，决访策者是阻否愿意域参与赌弯博？对参富与者替来说孝，第n次投掷黄出现人帆像的概肺率为，相应疼的回报罩为新，期望冈收益为96显然参否与赌博虎可以获呀得无穷彩大的期缸望收益付，无论k有多浆大都测是很怎划算钥的。菌但实获际上钞总是滥掷不惊了几宽次就拜结束后了，仗很难此收回型投资寇。可见很，仅辉仅看荐平均学回报裳是不雾够的圆。问镰题的柔解决败来自登丹尼春尔·贝努里共提出的“最大期策望效用翁理论”97效用开函数既的由闹来从效唉用理热论出脏发，票这个葬问题遵可以农变成犬求赌他博收钥益带著来的老满足梯感的要期望柴，即如果影用对标数函络数近罩似代负替效航用函缘瑞数，鲁且令k=0，那么挤参与赌枪博的期雹望效用俊为98效用函需数的获白得效用扇函数惯是一想种主康观判亮断，厉通常筑也是宁通过亭测定决某个搜人对崖具体去得失骂的反好应得亦出效萍用函哑数的夸。限定毫效用袋函数追的自株变量坝范围泻，因肆为同普一个潮人在间不同墓时期欢的效湖用函谢数也谨会不供一样喊。在自变军量范围慨内取n个点程，按饲从小凭到大逼的顺部序记酷为x1，x2，…，xn。假末设对外应n个结兆果，卵并假毅定U(课x1)=盐0，U(xn)=199效用函隆数的获批得对于xi，被测统试者要张说出一绑个概率pi，使得鸣他对于高以下两货种收益迈的效用愧无差异柏：确定希的获鼻得xi以pi的概钟率获辛得xn，以（1-pi）的概脉率获得x1也就是喘说这个怨概率反表示乐的就胜是他笨对xi的渴辰望程访度。内最后杜，将p1，p2，…，pn连成线同，即可煎得到近胞似的效腿用函数例：假依设有两堆个选择——要么堪接受10虏00元，艰要么贼做一泄个游扭戏：四从一其个装辫有90个黑始球和10个白荒球的辜袋子刚里随衰机拿刚一个珠，如值果拿泪到黑珠球得10元，乓拿到黎白球通得1万元倍。如送何选阻择？如果拿烂到黑球长得-10元，之又该渗如何亏选择星？10携010遇1效用宅函数咸可以加用隶是属函奖数来臂表示骡，102ab1U(伶x)xiK<毙1K=1K>否1103Jen尺sen不等躲式如果耽函数u(x艺)对任卵意x满足：则对宽任意趣的随设机变朵量（注风险公）X，均有E[门U(边x)晃]>植U(轻E[障x]驶)该定理屈说明，纹如果行蛙为主体侦风险效截用函数牢是凹函乖数（厌即牺）准，则抵该行镰为主裁体是衣风险则厌恶救者凸函莲数（疗即邀），械则该催行为嚷主体形是风拨险喜来好者具有线孙性风险抬效用函困数的行盆为主体第是风险柴中性者10贞4U3效用收益保守型中间型冒险型W1W2W3U2U1例：股外票vs.债券刘某树现有1万元符准备匆投资假定虎刘某芹的财挠富效改用函挂数为刘某面祝临两个每投资方和案选择缺：A.投资某狡股票,一年后膜可以1.布3万元卖滤出(可能悬性50船%)；也思可能(5箭0%群)只能以0.威85万元没卖出翻；B.投资口某国鲁债，芽一年添后收渠回本吨息1.捧07万元博。问题故：分别包根据晨数学菊期望诵和期三望效彩用决损策，脚应当言选择魔哪一伍项投回资?当国债蒜收益多荒少（或远者股票辣的高收岛益概率磨多大）警时，两邻种选择古的效用陷无差异兽？如果此赛人的效忘用函数剥为丑，如何缝决策？105例：股甚票vs竞.债券数学询期望梳值：E(A)章=13渡000盼×0.蓬5+8贩500寸×0.梢5=1盲075构0E(B摘)老=1尿07拜00期望秆效用由：EU(A衣)=l睬n(1祝300盼0)×钞0.5轨+ln增(85述00)姥×0.声5=扇9.锄47覆×0浙.5右+9墓.0职5×许0.泪5=吃9.振26EU(厕B)翼=l暮n(界10某70辅0)享=9餐.2恒8由于EU(智A)胖<EU(B祸)，刘艇某当摇选择B。10值6107三、风施险识别子的方法现场输调查夏法审核表寻调查法√组织雷图结待构图阴示法√流程朝图法宗√危险因位素分析判法事故该树法蔬√风险指界数108企业趟现金愚流动犬过程109任务可能的风险盖戳员工没有盖戳登记支票没有详细记录错误的记录员工私吞支票存入支票支票丢失错误的银行账户银行错误的记录金额…………11滑0事故岂树分歪析法丸简介事故何树分色析（Ac搁ci环de嚼nt功T泼re爬e债An驰al廊ys岛is，简称ATA）方法购起源于渠故障树馒分析（淹简称FT驴A），是平安全系男统工程划的重要腊分析方博法之一馆。首先帆由美应国贝挺尔电震话研茄究所众于196忌1年为研夜究民兵悼式导弹杂发射控熊制系统煌时提出愧来，19饿74年美厨国原杨子能衬委员狸会运忧用FT蒜A对核电论站事故山进行了枕风险评乱价，发辰表了著确名的《拉姆逊户报告》。该报维告对事塘故树分鬼析作了杨大规模烛有效的始应用。111事故老树基盛本概咽念和王符号树——一个瓶无圈(或无劈燕回路)的连周通图矩形——表示顶诱上事件增或中间疗事件，拥将事件懒扼要记浴入矩形亏框内圆形符蔑号——表示基史本(原因)事件揉，可变以是兆人的争差错晌，也揭可以叔是设刚备、您机械蹈故障锄、环资境因今素等成。它伙表示发最基播本的冰事件烈，不肾能再搞继续顽往下供分析四了112屋形符分号——它表喇示正胀常事鹿件，摧是系朗统在想正常裂状态咱下发旷生的播正常浅事件菱形符列号——它表驾示省饰略事头件，择即表轻示事乓前不誓能分征析，最或者茫没有还再分渠析下洽去的忍必要宝的事炭件113逻辑纷门符柳号与门符根号——与门盒连接年表示驴输入惜事件B1、B2同时发茄生的情家况下，仰输出事勾件A才会发束生的连梳接关系风。二者度缺一不柿可，表持现为逻团辑积的醒关系，骗即A=倒B1爱∩B捆2或门仇符号——表示输惑入事件B1或B2中，任遗何一个桑事件发杂生都可家以使事馒件A发生，经表现为钩逻辑和红的关系樱即A=B慕1∪B禾211洋4与门符泪号和电际路示意策图11单5或门符们号和或因门电路通图11妥6条件与铅门符号——表示只摆有当B1、B2同时税发生江，且圾满足尺条件α的情况矛下，A才会剖发生四，相逼当于旋三个侮输入拼事件突的与史门。卷即A=塞B1除∩B它2∩汽α117条件紫与门杜符号舰示意箩图118条件或淘门符号——表示B1或B2任何射一个携事件寺发生觉，且知满足浸条件β，输出旁事件A才会婆发生119条件默或门腰符号梨示意埋图120事故树沈的编制确定顶遵上事件——顶上事县件就是敏所要分剧析的事矿故，如底车辆追挥尾、道叛口火车挪与汽车奔相撞事板故等。仙事先要池详细分碍析事故庄资料，宣以确定箩什么是码顶上事租件，将醒其扼要伙地填写夺在矩形动框内。121调查理或分提析造员成顶优上事监件的樱原因——顶上事酬件确定腹之后，愈为了编碗制好事劲故树，壳必须将熊造成顶览上事件美的所有寸直接原框因事件泪找出来侧，尽可厌能不要焦漏掉12摩2绘制安事故船树——在找出基造成顶饰上事件掉的和各摆种原因踩之后，淘就可以怪用相应塌事件符链号和适似当的逻棍辑门把颂它们从趣上到下亲分层连夕接起来怕，层层殊向下，缓直到最幼基本的笨原因事榨件，这逆样就构孕成一个骂事故树12羊3事故树驴的简化12搭4原事坝故树携的结菠构函寄数可维以表仪示为T＝A1＋A2＝X1·X2＋(X3＋B)＝X1·X2＋[X3＋(X翠1·X3)纠]＝X1·X2＋X312司5事故戏树的床等效芳图126从上弯述计渴算结冶果和姿简化驳示意报图来星看，甚只要X1汽X2同时皮发生哥或者X3发生排，则句顶上货事件大必然餐发生。127最小读割集棵和最奴小径浩集事故辜树中丘一组直基本译事件焦的发拴生，秧能够欢造成希顶上壮事件朋发生菌，这陵组基苦本事乘件就草叫割浪集。奥引起愧顶上检事件伟发生鹅的基馅本事醋件的拌最低故限度称的集酸合叫锈最小乐割集12晕8径集——如果事绢故树中馋某些基昼本事件积不发生作，顶上垫事件就活不发生揭。那么市，这些璃基本事南件的集此合称为展径集。滤不引起桃顶上事省件发生谋的最低狼限度的且基本事惜件的集绢合叫最将小径集12躬9一个含比较照复杂槐的事仙故树13主0最小割仿集的求荡法T＝A1＋A2＝X1·B1·X2＋X4·B2＝X1·(X猎1＋X3盈)·X2＋X4·(C＋X6)＝X1·X1·X2＋X1·X3·X2＋X4·(X4·X5＋X6)＝X1·X2＋X1·X2·X3＋X4·X4·X5＋X4·X6＝X1·X2＋X1·X2·X3＋X4·X5＋X4·X6＝X1·X2＋X4·X5＋X4·X6131得到景三个府最小恭割集{X休1，X2}、{X晴4，X5喉}、{X驶4，X6}由此浪可以矿得到桐原事反故树赛的等教效图13鞠213棒3最小径愤集的求盯法求最小妹径集是与利用它弄与最小盛割集的取对偶性锡，首先泳做出与果事故树溉对偶的更成功树超，就是攻把原来遵事故树桃的“与门”换成“或门”，“或门”换“与门”，各类友事件发坝生换成处不发生垃。然后寄，利用胃上述方城法，求遭出成功叹树的最吐小割集墓经对偶奥变换后雹就是事猪故树的海最小径撒集。13箭413挪5转换之免后的成闸功树136用求最雨小割集宇的方法刘求最小仇径集T’＝A1’·A2’＝(X舒1’＋B1’＋X2’)·(X4’＋B2’)＝(X夺1’＋X1’·X3’＋X2’)·(X4’＋C’·X6’)＝(X渡1’＋X2’)·[X4’＋(X时4’＋X5’)·X6’］＝(X1’＋X2’)·(X4’＋X4’·X6’＋X5’·X6’)＝(X1’＋X2’)·(X劈燕4’＋X5’·X6’)＝X1’·X4’＋X1’·X5’·X6’＋X2’·X4’＋X2’·X5’·X6’137由上述兰计算可交以知道T＝(X1＋X4失)·(锐X1＋X5＋X6)·(提X2＋X4来)·(种X2＋X5＋X6)于是得陶到事故贝树的四增个最小及径集为{X逃1，X4昨}，{X筋2，X4}，{X杂1，X5，X6}，{X2，X5，X6}138事故喘树也升可以梅用最究小径演集表养示13站9最小割浪集合最端小径集紫的作用最小复割集索表示尘系统娇的危六险性。求娇出最怎小割玻集可粘以掌呈握事牧故发洗生的眉各种朵可能蚊，为誓事故猜调查总和事验故预砍防提苗供方键便。最小衫径集布表示猪系统含的安珠全性。求拘出最合小径脊集我彻们可霞以知教道，向要使杜事故层不发嘉生，恰有几框种可逆能方搂案。14连0最小吧割集矿能直熄观地峡、概耗略地衰表现中出，律哪种选事故庸模式创最危缠险，邪哪种答稍次铅，哪氏种可载以忽晃略。处如某僵事故邪树有篇三个碎最小顾割集已：{X1玩}、{X请2，X3抹}、{X携4，X5，X6澡}利用问最小苏径集戴可以拜经济凳地、醒有效夏地选答择采艳用预侧防事差故的份方案躁。141一个更敞复杂的瞧事故树与门或门142触电事让故事故徒树143图中&表示税与门医符号塑，>=1表示或偷门符号可以得辛到最小看割集和毛径集从事怠故树庸的结该构上检看，“或门”比较担多，础说明粮在人告员操遮作不蜂当、话或者嚷设备蹦连接寒不好矛、或另者设畜备质察量不达良的迎情况揭下，揪触电解事故码很容龟易发糟生。从事帆故树未的最校小割俗集和桂最小纱径集瓦看，丧割集斗数目刮很大榜，最烘小径顶集数互目小业，也紫说明左触电职事故龟容易宅发生格，同驳时预馒防的辣途径论较少猾。144结构重蝴要度分汇析结构重柜要度分坦析是从速事故树东结构上门入手分着析各基稼本事件份的重要梅程度。模结构重爪要度分晌析一般企可以采抹用两种妈方法，恨一种是挨精确求鹅出结构粉重要度竭系数，歼一种是欢用最小占割集或喝用最小诞径集排讨出结构欣重要度扇顺序14夫5排列结高构重要选度顺序看频率——当最吼小割药集中坐的基翻本事萍件个把数不里等时俯，基织本事养件少馅的割感集中效的基仇本事歉件比乐基本悉事件尾多的破割集课中的唤基本葬事件警结构寻重要岸度大绳。某事喇故树夏的最抗小割胁集为淋：｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6｝，｛X7｝，｛X8｝重要度惑的排名诉为：I(7忘)=择I(8弄)＞I(屿5)集=册I(波6)＞I(1芬)=要I(2喉)=疲I(3您)=财I(4就)14课6看频顷数——当最晨小割河集中标基本然事件宽的个损数相测等时离，重赛复在挠各最杏小割腐集中壁出现辰的基疏本事扫件，仓比只由在一识个最耗小割呜集中费出现弊的基繁本事言件结忽构重超要度歉大；川重复粘次数茂多的猾比重格复次辆数少允的结逐构重判要度副大。例如，蔽某事故羞树有8个最小延割集：雄｛X1，X5，X7，X8｝，杠｛X1，X6，X7，X8｝，{X2，X5，X7，X8｝，{X专2，X6，X7，X8｝，{X拦3，X5，X7，X8｝，{X3，X6，X7，X8｝，{X巷4，X5，X7，X8｝，{X4，X6，X7，X8｝。结构乒重要时度可饭以排僵序为忧：I(7父)=歪I(8盐)＞I(律5)湾=末I(肃6)＞I(巴1)腹=耐I(蔽2)末=湾I(流3)纤=向I(在4)14损7既看亮频率谎又看昼频数——在基死本事摔件少汽的最妹小割搂集中杀出现菌次数挖少的繁事件遍与基腰本事赵件多以的最忆小割蚀集中节出现纽奉次数像多的欧相比双较，壳一般班前者镇大于检后者允。例如佛，某逮事故类树的谋最小搁割集罪为：{X1仁}，{X腰2，X3佳}，{X担2，X4俯}，{X尸2，X5沟}，其求结构跌重要必度顺使序为弟：I(1拿)＞I(术2)＞I(腿3)椒=销I(骄4)流=趁I(亿5)148求各往基本筛事件穴的结箭构重缩慧要度奴系数在事局故树薄分析仗中，肆各个堵事件择都是松两种茄状态陡，一筑种状伪态是留发生班，即Xi=千1；一饶种状尼态是慕不发惩生，葛即Xi=牲0。各个芒基本事五件状态很的不同先组合，秋又构成课顶上事西件的不湿同状态愧，即Φ(箩X)睡=1或Φ(X速)=014私9在某掏个基武本事聚件Xi的状漫态由0变成1时，其纪他基本滑事件的赌状态保茶持不变侧，顶上颠事件的丢状态变朱化可能露有三种盆情况：不论Xi是否发慰生，Φ(弃X)结果不战变，即追当Xi规1（或0）时，Φ(糟X)纳≡1或0当Xi发生变呜化时，Φ(币X)也变化再，即Xi扯1（或0）时桑，Φ(X仁)=1或015炎0我们榜把所逝有第余二种揭情况村累加称起来退乘以港一个跑系数就是结填构重要翼度系数I(i惧)。(n是该事灯故树的冶基本事胜件的个稍数。)151以基本刃事件X1为例，霉我们可艳以查出畏，基本必事件X1发生(即X1=赚1)，不管恐其他基忽本事件为发生与报否，顶梨上事件耐也发生(即Φ(X鲁)=1逗)的组合斤共12个。这12个组合涛中的基乘本事件X1的状态旬由发生争变为不篮发生时落，即X1=悲0其顶螺上事赔件也告不发击生(即Φ(X嘱)=0叮)的组合杀，共7个组合浙，即(1恭00项01良)，(1些00泽11旋)，(1缸01物00没)，(1闷01尺01朋)，(1争10衰01羊)，(1苦11画00路)，(1管11纵01秋)。15维2即在12个组框合当蠢中，头有5个组重合不克随基贸本事横件X1的状态程由发生查变为不因发生的搂变化而讨改变顶络上事件邮的状态岸，即X1板=0时，抽顶上傅事件需也发争生，鹿有5个组合扒就是这蝇类情况致。上面7个组与合就立是第越二种汁情况的的个忌数。投用7再乘一荒个系数=1/杏16，就厌得出秘基本云事件X1的结炮构重燃要度宝系数7/1品6。153用公引式表运示为极：15浸4结构重辩要度更沃简单的其方法从前述化表中可衬以看到叨，X1=1，Φ(胁X)耽=1的个区数是12个，搏而X1=0时，Φ(X叫)=1的个数鸣是5个(即编岛号为7，8，12，15，16)，那么若：15啦5同理，X2=1，Φ(X兵)=1的个数裙是9个，而X2=0时，Φ(X纪)=1的个数司是8个，赛那么仿：156结构谦重要则度分戒析属晓于定权性分奶析，秘要排终出各脊基本谣事件阻的结邮构重颗要度次顺序勒，不盲一定柔非求封出结孔构重流要度幼系数段，因认而不虏必花啊精力家编排勉基本好事件南状态捉值和判顶上龄事件颈状态锦值表胆，而售一个型个去驴数去赔算。捎如果慢事故污树结疗构很已复杂炎，基秋本事驴件很泛多，沟列出油的表谷就很挣庞大律，基城本事翠件状慎态值艘的组魄合很株多，盒这就倾给求际结构曲重要叔度系挂数带见来很蜓大困话难。因此座，一拖般用晌最小龟割集谣或最堆小径佳集来比排列控各种踏基本奥事件墓的结勤构重案要度午顺序泡。这罪样较鬼简单知，而菠效果滩一致矛。15倘7系统编薄弱滴环节娘预测对于画最小迁割集麻来说腾，它续与顶痒上事拍件用旅或门制相连境，显娱然最猫小割摆集的涨个数智越少财越安杯全，辜越多润越危篇险。秃而每猫个最添小割弟集中艘的基织本事岁件与取第二窝层事锋件为撞与门稀连接云，因废此割框集中鸭的基滔本事步件越乐多越遍有利询，基殖本事轰件少度的割两集就毁是系甚统的勾薄弱匀环节歼。对否于最委小径酱集来蜻说，嫩恰好磁与最购小割朋集相佩反，类径集强数越鉴多越原安全现，基娱本事型件多呢的径稿集是毫系统感的薄直弱环额节15丽8事故树祖中或门娱越多，丝式得到的效最小割猎集就越泊多，这叼个系统数也就越狐不安全听。对于组这样的晨事故树迁最好从相求最小娘径集着貌手，找份出包含钩基本事轰件较多株的最小最径集，婆然后设梅法减少唇其基本画事件树况，或者煌增加最晌小径集密数，以修提高系津统的安倒全程度梁。事故树能中与门洋越多，详得到的排最小割大集的个魂数就较龟少，这载个系统咽的安全愁性就越样高。对技于这样痒的事故挽树最好航从求最竖小割集东着手，枝找出少港事件的设最小割犁集，消浙除它或灭者设法测增加它摄的基本辅事件数宴，以提简高系统殿的安全沟性15各9以上是喘对事故敢树分析堪法中定踏性分析边方法的抱解释。碧事故树骨分析法收还可以恋用来进独行定量乎分析，消包括顶圣上事件线概率计笑算以及辉概率重臭要度分爪析、临豪界重要素度分析敏等。16刚0事故树录的定量舌分析顶上事自件的概从率计算用基桐本事抛件的沿概率葵积计到算顶票上事钩件概难率161设X1，X2，X3均为友独立落事件胡，其漠概率令均为0.蒸1，顶菌上事钢件的悬发生喝概率场为：Q＝0.步1×怖0.恩9×茶0.落1＋0.1欧×0.内1×0赤.9＋0.彼1×缩慧0.索1×庄0.备1＝0.0乎09＋0.怎00泳9＋0.冰00傻1＝0.炊01步9表示益顶上纪事件勒发生射概率敲函数溜；Φ(X项)为顶上督事件状枕态值，Φ(斥X)铲=0或Φ(暖X)查=1；Xi表示误第i个基脱本事曾件的闸状态托值，Xi=卷0或Xi雕=1；qi表示第i个基本艘事件的验发生概虎率。162用概率文和方法争计算顶摔上事件阶概率仍以销该事捏故树椅为例雁，其庸最小盛割集美为{X1，X2粪}、{X旋1，X3}。可以遇把其看显作由两费个事件E1、E2组成的归事故树始。按照主求概率竖和的计背算公式狸，E1＋E2的概喉率为交：Q＝0.0哨1＋0.狮01－0.丹00纤1＝0.0肥1916稳3当事故楚树庞大股复杂，录影响因过素众多腾时，用希这样的使方法计智算就过此于繁复拣，而且吼即便是岗精确计担算出的爪结果也炭并不一窃定符合胸实际情超况。因此，燥实际上躁通常使秀用的方宵法是用狭各最小耀割集发聪生概率采之和来沿近似表强示16娇4概率重绘要度分边析结构重从要度分快析是从线事故树锦的结构匀上，分恩析各基朴本事件势的重要注程度。侄如果进社一步考仔虑基本嘉事件发粪生概率察的变化歪会给顶纽奉上事件屡发生概适率以多俊大影响照，就要捧分析基鲜本事件解的概率绝重要度卧。16繁5利用顶留上事件耍发生概呢率Q函数是毒一个多屑重线性主函数这杆一性质喘，只要扣对自变哲量qi求一次惑偏导数顽，就可丛得出该百基本事浮件的概俊率重要元度系数惩，即泄：16深6例：酿设事衫故树轿最小爷割集怒为{X1，X3冰}、｛X1，X5｝、裹｛X3，X4｝｛X2，X4，X5｝。各基本膊事件概鱼率分别姥为：