2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A2、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A3、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】C4、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.资产收益率C.风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】C5、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】D6、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B7、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】A8、世界上第一个资产证券化产品是（)。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】D9、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】B10、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化【答案】A11、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B12、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D13、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C14、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】D15、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险【答案】C16、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B17、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额【答案】A18、表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权【答案】D19、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。A.外部欺诈B.客户、产品和业务活动C.内部欺诈D.执行、交割和流程管理【答案】C20、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B21、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B22、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】D23、在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B24、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.违规风险【答案】D25、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】B26、土地登记资料按照要求保管在（）。A.档案库B.人民政府机关C.所在地的土地登记机关D.省级国土资源行政主管部门【答案】C27、（2018年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）。A.2年期零息债券B.10年期息票为8％的债券C.10年期零息债券D.2年期息票为8％的债券【答案】D28、下列关于市场风险的说法，错误的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险【答案】B29、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A30、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B31、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.8【答案】C32、（2018年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C33、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。A.历史成本B.市场价格C.重置成本D.市值重估【答案】A34、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D35、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳B.财务真实性比较难以把握C.生产经营受市场的影响较大D.公司治理受股东影响较大【答案】A36、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。A.安装紧固件B.安装套筒C.安装锁钉D.安装固定件【答案】A37、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】C38、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）。A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业B.农村村民一户只能拥有一处宅基地C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇【答案】A39、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为（）。A.地役权人B.供役地权利人C.土地使用权人D.地役权人和供役地权利人【答案】B40、操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A.法律风险B.声誉风险C.合规风险D.战略风险【答案】A41、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门【答案】B42、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。A.流动比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠杆比率【答案】D43、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（）。A.董事会B.监事会C.首席信息官D.信息科技部门【答案】B44、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（）。A.由抵押人自行处理B.向抵押权人提前清偿债务C.由抵押人和抵押权人进行平分D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配【答案】B45、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B46、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D47、以下不是信贷审批原则的是（）。A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A48、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率【答案】A49、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C50、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】A多选题（共20题）1、授信权限管理应遵循的原则包括（）。A.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD2、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸B.金融市场业务的盈亏情况C.交易账簿风险价值与返回检验D.压力测试开展情况E.限额执行情况【答案】ABCD3、以下哪个不属于特殊过程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.胀管C.电气接线D.电梯安全保护装置安装【答案】C4、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有()。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】CD5、下列属于商业银行客户的有（）。A.国际清算银行B.自然人C.合伙制企业D.工商银行E.中国人民银行【答案】ABCD6、商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。A.资产证券化B.限额管理C.风险对冲D.经济资本配置E.自我评估【答案】BCD7、商业银行董事会在外包管理的过程中应承担的职责包括（）。A.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度B.审议批准本机构的外包范围及相关安排C.确定外包业务的范围及相关安排D.定期审阅本机构外包活动相关报告E.确定外包管理团队职责【答案】BD8、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC9、商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五【答案】AB10、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的（）不服，可以向有关行政机关提出信访事项。A.行政行为B.其他行为C.职务行为D.职业行为【答案】C11、单一法人客户信用风险识别包括（）。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD12、我国商业银行信用风险监管指标包括()。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备充足率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD13、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC14、市场约束机制的配套制度有（）。A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露