SPSS时间序列分析案例

用SPSS软件做时间序列分析，有某公司2002年一季度到2010年二季度的34个税后利润数据，要求预测出该公司2010年三季度和四季度的税后利润。要求：画出序列趋势图绘制出自相关图和偏自相关图确定参数和模型给出预测值观测值序列图精品文档交流 12税后盈利自相关图序列:税后盈利滞后Box-Ljung统计量自相关a值dfb标准误差Sig.1.306.1643.4821.0622.198.1624.9872.0833.185.1596.3403.0964.542.15718.3424.0015.084.15418.6415.0026.067.15118.8366.0047.094.14919.2397.0078.458.14629.0938.0009.041.14329.1769.00110.016.14029.18910.00111.012.13729.19711.00212.236.13432.30812.00113-.092.13132.80613.00214-.094.12833.34514.00315-.079.12533.74515.00416.106.12134.51016.005假定的基础过程是独立性（白噪音）。基于渐近卡方近似。精品文档交流 2偏自相关序列:税后盈利滞后偏自相关标准误差1.306.1712.115.1713.107.1714.503.1715-.279.1716-.010.1717.046.1718.268.1719-.130.17110-.054.17111-.053.17112-.081.17113-.040.17114-.051.17115-.027.17116-.062.171精品文档交流 3精品文档交流43、确定参数和模型时间序列建模程序模型描述模型类型模型ID 税后利润 模型_1 ARIMA(0,1,0)(0,1,0)模型摘要模型统计量模型模型拟合统计量Ljung-BoxQ(18)预测变量数平稳的R方统计量DFSig.离群值数税后利润-模型_105.502E-1717.68818.4760精品文档交流 54、给出预测值2010年第三季度139621.02万元2010年第四季度170144.55万元精品文档交流 6剔除季节成分后，平滑处理及剔除循环波动因素的序列图SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后利润 的季节性调整序列自相关图序列:SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后利润 的季节性调整序列滞后Box-Ljung统计量自相关标准误差a值dfSig.b1.728.16419.6331.0002.450.16227.3832.0003.310.15931.1693.0004.207.15732.9114.0005.219.15434.9415.0006.241.15137.4846.0007.243.14940.1687.0008.226.14642.5718.0009.183.14344.2139.00010.162.14045.55110.00011.093.13746.01211.00012.006.13446.01512.00013-.047.13146.14513.00014-.021.12846.17214.00015-.022.12546.20415.00016-.036.12146.29416.000假定的基础过程是独立性（白噪音）。精品文档交流 7自相关图序列:SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后利润 的季节性调整序列滞后Box-Ljung统计量自相关a值dfb标准误差Sig.1.728.16419.6331.0002.450.16227.3832.0003.310.15931.1693.0004.207.15732.9114.0005.219.15434.9415.0006.241.15137.4846.0007.243.14940.1687.0008.226.14642.5718.0009.183.14344.2139.00010.162.14045.55110.00011.093.13746.01211.00012.006.13446.01512.00013-.047.13146.14513.00014-.021.12846.17214.00015-.022.12546.20415.00016-.036.12146.29416.000假定的基础过程是独立性（白噪音）。基于渐近卡方近似。精品文档交流 8偏自相关序列:SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后利润 的季节性调整序列滞后偏自相关标准误差1.728.1712-.168.1713.108.1714-.053.1715.206.1716.000.1717.076.1718-.015.1719.014.17110.034.17111-.121.17112-.066.17113-.059.17114.115.17115-.134.17116.019.171精品文档交流 9模型描述模型类型模型ID SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4模型_1 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)中 税后利润 的季节性调整序列模型统计量模型模型拟合统计量Ljung-BoxQ(18)预测变量数平稳的R方统计量DFSig.离群值数SEASON、MOD_、6MUL、EQU、40-2.591E-168.51718.9700中税后利润的季节性调整序列-模型_1精品文档