初级银行从业资格之初级风险管理复习题库附答案

初级银行从业资格之初级风险管理复习题库附答案

单选题（共50题）1、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B2、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】B3、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D4、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D5、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】C6、行业经营风险因素包括()A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D7、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】C8、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】D9、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A.洗钱B.自然灾害C.内部欺诈D.外部欺诈【答案】D10、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D11、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D12、下列属于外包管理团队管理内容的是()。A.负责制定外包战略发展规划B.负责外包活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督【答案】B13、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】D14、定额工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】A15、《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规定。A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款【答案】B16、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率【答案】B17、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.内部控制和风险隔离【答案】D18、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】D19、监事会是商业银行的()。A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构【答案】D20、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（）。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】D21、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C22、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响B.受到显著影响C.受到轻微影响D.与之没有关系【答案】B23、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.低国别风险B.中等国别风险C.较低国别风险D.较高国别风险【答案】B24、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。A.财产保护控制B.运营分析控制C.信息传递D.内部审计【答案】C25、投资组合理论产生于（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】B26、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C27、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C28、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】A29、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B30、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】C31、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B32、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失数据确定D.损失事件信息审核【答案】C33、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D34、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B35、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D36、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。A.组织准备B.行政准备C.公告准备D.技术准备【答案】C37、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B38、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程度的提高D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C39、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C40、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D41、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】B42、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()A.资本监管B.市场退出C.监督检查D.市场准入【答案】B43、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A44、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B45、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】B46、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B47、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】C48、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响C.杠杆率指标具有逆周期性的特点D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】D49、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.集中度风险【答案】D50、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D多选题（共20题）1、异议登记的申请人是（）。A.利害关系人B.土地所有权人C.土地使用权人D.土地他项权利人【答案】A2、下列属于市场风险限额指标的有()。A.头寸限额B.风险价值限额C.流动性覆盖率D.敏感度限额E.止损限额【答案】ABD3、客户违约给商业银行带来的损失包括（）。A.经营损失B.经济损失C.隐性损失D.会计损失E.声誉损失【答案】BD4、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托-代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD5、应重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等）在进度控制中的应用，属于进度控制措施中的（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】B6、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险【答案】ABC7、建筑企业的安全生产方针是（）。A.加大惩罚力度B.安全第一，预防为主，综合治理C.综合治理D.确保安全【答案】B8、给水立管管卡安装，层高小于或等于5m时，每层须安装（）。A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】A9、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（）。A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面D.风险管理目标包括战略目标E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径【答案】AC10、下列对反向压力测试描述正确的有（）。A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量【答案】ABD11、商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有()。A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案