初级银行从业资格之初级风险管理过关检测模拟B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理过关检测模拟B卷附答案

单选题（共50题）1、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】C2、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D3、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C4、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务?【答案】C5、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A6、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】D7、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】A8、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B9、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】A10、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A11、核心存款比例等于（）。A.核心存款/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.贷款总额/总资产【答案】A12、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】A13、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C14、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B15、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C16、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A17、（2018年真题）监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C18、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A19、（）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写《土地登记审批表》。A.土地权批B.土地权属C.土地申请人D.土地永久归属【答案】B20、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择【答案】B21、风险识别包括感知风险和（）两个环节。A.预测风险B.计量损失C.监测D.分析风险【答案】D22、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D23、利率期限结构变化风险也称为()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】B24、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】C25、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B26、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。A.3B.5C.7D.1【答案】C27、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理【答案】B28、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A.上市公司发行的债券B.人民银行发行的票据C.黄金D.商业银行承兑汇票【答案】A29、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.共板式法兰机【答案】B30、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】A31、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C32、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B33、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（）A.逆周期资本，0～2.5%B.第二支柱资本，0～2.5%C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%【答案】A34、()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D35、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B36、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C37、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】A38、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.风险管理B.风险控制C.公司治理D.风险治理【答案】C39、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B40、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律／合规部门D.内部审计部门【答案】B41、银行的流动性风险与（）没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构【答案】D42、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D43、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资【答案】C44、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C45、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况【答案】C46、利率互换发生的前提是()。A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】A47、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】C48、（2018年真题）下面各项中，不是信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.统一考虑原则D.展期重审原则【答案】B49、柜面业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C50、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】B多选题（共20题）1、建筑、安装工程采用的汽车式、履带式、轮胎式起重机称为（）。A.塔式起重机B.自行式起重机C.门座式起重机D.桅杆式起重机【答案】B2、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。A.2B.3C.4D.5【答案】A3、常用的风险事后控制方法有（）。A.风险转移B.风险定价C.风险资本重新分配D.风险缓释E.提高风险资本水平【答案】ACD4、操作风险监控与报告中损失数据收集应遵循的原则有()A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.全面性原则【答案】ABCD5、商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.单一客户限额B.区域风险限额C.国家风险限额D.组合限额E.集团客户限额【答案】ABCD6、内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】ACD7、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD8、资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。A.结果输出B.情景选择C.定量压力测试D.结果分析E.定性压力测试及管理行动【答案】ABC9、下列选项中，属于核心一级资本的有（）。A.盈余公积B.一般风险准备C.实收资本D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计人部分【答案】ABCD10、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险【答案】BD11、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房【答案】ABCD12、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括()。A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD13、下列有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有（）。A.从投诉和批评中积累早期预警经验B.强化声誉风险管理培训C.增