银行业和证券业的统计

1目录1研究概要21.1背景介绍21.2数据选择21.3统计方法22SPSS统计分析结果32．1描述统计——两行业特征的比拟3六2.础2那两个馋独立蔽样本糟的非颂参数纺检验呀——贞银行锄业与须证券售业各京指标绘分布础的差熊异醉4寇2.衡3详相关等分析突——说指标记间的表相关回性漂5模2.说4淡多元箭线性挽回归添分析伍——抱资产键利润茫率的吴决定麦6革2那么．唐5茎主成烛分分锹析碑——自财务灰指标数的归驻类救7清2.醒6梁聚类氏分析夜——裙银行烈的分及类腿11开2.须7谦判别材分析吩—肌深发道银行阿与华参夏银敞行的满类目晒判别宿14纽2.燥8寸方差仪分析蚕——衫中国择银行段和宁趟波银欣行的波盈利批水平键差异茫15码2.嚷9温多维缩尺度旨分析都——蠢银行摔相似产度分源析泰16柔2.督10缩时间忍序列沿——只股价虹的随乎机性绞验证康19戴3胳结论唯20界4喂总结剥21林附录怜22役银行燥业和项证券裂业的锈统计互分析登—疑—强从上担市公世司的免角度坝1氏研究胞概要单1.受1旁背景功介绍吊随着扮中国炮金融坑市场接的逐辅步完链善与堵繁荣愿，越俗来越钻多的继人开单始关服注这怕个领岂域。豪而作产为金策融市义场重师要组红成部定分的枪证券镜市场释，理行所应僚当地氧吸引迅了人夫们最葱多的贡眼球应。本携次统设计大悬作业外的研反究中拆心选去择也押正是旅基于逝这种剩考虑转。在蚀行业五类型男的选满择上仗，我湿们结烤合了东小组睬成员工的专波业和更兴趣坦，确馅定了元金融盟行业三的两耗大主灭要组衬成部不分榴——怜银行宴业与欠证券开业。义以期威通过代SP尸SS巡统计就软件捉进行初相应娃的统字计分喂析，氧寻找隐这些匆公司收间的吴共性孙与特岔性，摆为投祸资者扛的投巴资提棵供有伍用的林参考骗。程1.雷2幕数据逐选择耕我们滤从翁A受股黎上市读的银借行和姻券商变中分阴别选呼取十倡家，沉根据梳其拥20笨09堵年挂6器月订30番日论的半惨年报追计算虽出九事个主页要的忍财务崭指标炸：股乎东权禁益比牛、负刮债权慧益比舌、主退营收认入增阶长率锋、管祸理费灰用比耍例、考总资膜产周迎转率施、资杂产负浑SP跟SS殃统计葱软件姨债率后、每楼股收胖益、为经营庆净利挎率和伏资产眨利润供率。菌数据墓见附抽表沉1新。掠1.菊3朽统计重方法匪通过举上述久财务喉指标暂比拟讲分析患银行怜业与青证券扔业暑的差巾异、她盈利焰水平榨以及旱股价寺的变童动等瘦方面猾。我训们运悔用到他的统退计方添法包寄括描冶述统管计、披相关颂分析魂、多歇元线句性回所归、览方差勒分析伟、两匠个独韵立样鬼本的衬非参叶数检串验、焰主成湿分分货析、婶聚类渣分析聋、玩判别删分析和、多陕维尺最度分决析、牛时间克序列行分析漆。霞2瓶SP迹SS眉统计票分析蜓结果逐2.颠1辱描述着统计灶——皱两行巾业特费征的裁比拟序我们吐分别告对银星行和纲券商爸这两共个行忍业的们十组孩数据恰进行寨统计箱描述白，以折求对摘两行纽业之椒间的目特征付能有交个大症致的裁掌握暮。结之果如扑下所匪示：鸽〔择1狭〕侦银行访业：硬〔斜2射〕纠券商赴：倍通过膀上表趁可以用看出棍券商拴的股网东权励益比战均值务为尝32速.0南92振91移远大霜于银畅行的颂5.家46恼29屠2灯，说殃明证扇券行侮业风池险较渔大要菊求券父商有柱较强娇的抵右御外英部风康险的尝能力缺；辨银行杰的负单债权局益比恨19锅17糠.5标39晕8淹相应较滚证券廉业的衰23捆8.划48经24串3毅高毒，涛说明联银行报的负此债比替例较掩高，吸这主番要是配由于充银行劣吸收逝存款嘉的特亭性造掠成的伤；肠从主牙营收甚入增梅长率罗来看玩，银铸行业止开展愤比拟洽稳定气，而蚁券商庙的成妄长能卵力较鞋强。嘱比拟口两个殿行业舍的盈熟利水册平，蒙可以景发现毛券商主的资瞎产管摸理能棕力，仿资产辆的利晶用率鼠相对率较高厚，善贞于改事善生焰产经百营管莫理，放降低初本钱亿费用躬，有风利于速利润羞总额个的增誉加哲2.事2腾两个便独立堂样本福的非满参数躁检验简——近银行拌业与膊证券惧业各随指标牢分布高的差洲异异通过认对两搬个独源立样煌本〔侨银行碎业与达证券糕业〕肌的均叙值、铸中位鄙数、芒离散陷趋势飞、偏其度等摧进行绳差异岗性检既验，客分析火它们乌是否罚来自碌相同婆分布漠的总昨体。窑样本唯变量分的铺Ma池nn王-W本hi荷tn泊ey菊U男统计敏量的思值分旧别为弱0熟、笋0厘、巧39膝、涨33绒、乳0爷、抛45仪、谅26吧、肃0腥；鸡Wi庭lc旦ox亲on爬W茫统计赚量的冠值分裹别为递55胀、魄55碍、担94胃、脆88绘、肤55状、精55卡、古10抖0梅、垃81在、仿55燕；到Z式统计展量值查分别胞为卵-3及.7鸽8欧、仁-3厚.7蕉8滚、萄-0洞.8沟32宵、燃-1菜.2误85此、振-3运.7事81蛇、膀-3向.7担8助、孤-0给.3裕78炒、馋-1丽.8面14漫、公-3璃.7怠8感，负倾值说阶明实揪际观领测的霞秩和感比期旱望观服测的耍秩和吉要小毁。股器东权素益比喊、负核债权档益比氧、总须资产衫周转焰率、路资产卖负债冠率和程资产宅利润精率比趋的遮Si裳g宿值比棋0.碌05被小，加说明漫银行迁业与敞证券横业的址这些转指标躁有显导著差校异。额而主使营收比入增枕长率殊、管爷理费肺用比菜例、普每股葛收益把和经雕营利贺润率尚的耗Si桑g好值比批0.励05桥大，乌说明们这些何指标巾在银福行业狐与券逮商业潮中差改异不杯大。葵为了咏验证损前面粗得出翅的结阅论，英用象K-提S扯Z宏方法篮来检幸验同吃一个迹问题屿，上查表为所分析摆结果玩。此K-者S忧Z立的值妇分别够为贸2.喇23恶6所、横2.址23热6腥、晓0.便89屠4纽、挺0.评89喂4董、象2.姥23鲜6甩、白2.尚23淋6中、浑0.州44扰7洪、浇1.金11摊8假设和火2.瓦23漏6百，其食所对俩应的趋双边抖渐进左显著衫性水皇平分佣别为并小于颤0.班01扒、小屡于陶0.堂01同、驶0.钉4骑、小茶于鲜0.丘01跟、小袋于帮0.烧01纱、市0.随98寨8驱、亿0.岸16料4茧和小练于辅0.帖01软。即填主营链收入陶增长巩率、怜管理誉费用烦比例产、每窝股收响益和透经营龟利润岩率不仇显著局；而朝其他蝴指标鼻显著战。这桥种方肃法与龟前面忍的方竭法在忍判别注变量览时相笼一致五，再饺一次灯证明绳了之匙前的笋结论赌。罗2.窝3趟相关茫分析传——更指标籍间的题相关凉性首我们柿使用轨券商碗的财面务指填标数敌据，竟对这蜻9晓个财耗务指荒标做膨一个钻相关携分析幻，来挎看他钟们之座间的沾相关皂性是阔怎样韵的。举说明貌：逃例如吴，资工产利仍润率滩和股锋东权谋益率旬的相词关系鉴数是献0.等85抹3策，说喊明两肝者高帽度相巩关；移资产浮利润殖率和着负债献权益秤比的纲相关楚系数慌是评-0崖.8笑57溉，说畏明两问者高镜度负忆相关苹；资氧产利候润率符和主霉营收竿入增称长率份的相粉关系着数是直0.仗35册6敢，说兼明两辜者低丈度直居线相技关；祖资产络利润损率和敌管理案费用倡比例骑的相听关系厨数是栏0.度25晃1曲，说河明两嘉者不姥存在榨直线株相关朽；资死产利碑润率杯和总迟资产奏周转块率的醒相关咱系数眠是语0.修98轧0具，说占明两择者高采度相熟关；筹资产迷利润纤率和谦资产白负债岸率的蕉相关厘系数电是僵-0努.8捎53梯，说局明两虫者高搞度负忠相关俭。芒2.元4花多元伸线性威回归歉分析向——杀资产趟利润尤率的振决定康我们裂根据代相关姥分析柜的结茎果，病将资瞎产利超润率般作为抛因变杏量，倘其他特财务余指标墨作为匹自变觉量，恒分析拔他们膛之间称存在秆着怎悦样的旱线性活关系丧，为堡预测逐盈利歼水平窜提供猾一个居依据棉。…………番说明抱：学表中旗显示雅模型宿拟合帮优度摩为纳R=糊0.墙99播4仆，可烧见模咸型的爹显著讲性相挡当好嗓。表置明应莫变量振资产控利润阶率和上自变交量股症东权削益率抄，负峰债权宅益比后，主哀营收敢入增谷长率劳，管弊理费废用比隔例，观总资英产周悦转率墙，资近产负略债率容之间却存在纲极为栽显著摔的线顷性相暗关关叨系。捕此表移中，倒前四提个模良型存麦在回炉归系抵数不茫显著旦的变事量，挨所以狮第五浸个模今型是屑最终册模型票，从兽而得掏到我需们的抢结论止：颤资产篮利润岭率=膜2.挪62弹5-嘱0.宴07神4*深管理帖费用椅比例节+6服0.稠03冈1串*总社资产抖周转利率扣2.象5肿主成艰分分壁析舅——潜财务周指标刻的归完类悲我们洞为了殊对银抄行的脸样本样进行涌指标硬的归书类，革采用挤主成厚分分诸析的烧方法拣。结红果如怒图：益说明败：短1季、紧KM络O回检验屠用于额研究着变量击之间许的偏旺相关侧性，名计算屑偏相睁关性松时由宇于控局制了蚂其他士因素证的影证响，丸所以苍会比窃简单锅相关宾系数刺来得工小。胡KM凤O岸值为披0.港64摇9床，说您明适站合做沫因子败分析隐。汇2筹、球弹形检贤验的术Si葱g附小于风0.油05巧，证园明变润量之茎间显凡著，生即相式互独胶立。次方差铃解释等能力仿表证滥明所咏选择迫的流4艇个主决成分霜可以各解释桥总方版差接跳近厌95首%怖，其控余陵5妄个成乒分只三占欲5%穷，可伶以说孙这毕4亚个主铲成分奖解释既了总雀方差考的绝浓大部叮分。乏“捷提取饶平方狡和载杏入欣〞杰一栏检表示沿在未卵经旋侦转时利，被己提取指的根2没个公撇因子迈各自纹的方第差贡勒献信蓬息，属它们怜和睬“牺初始止特征伐值跪〞享栏的挪前蝴2脆列取腾值一壶样，边说明辆前虑2筑个公种因子盟可以黄解释校总方成差接娘近甘75惊%伤。最睬后一饱栏的缩“盘旋转叶平方后和载融入舱〞喇表示坝经过讯因子凶旋转鉴后得扰到的肢新公蹲因子泽的方勿差贡抱献值塔、方贿差贡栏献率域和累携计方快差贡狗献率键，和宰未经峡旋转站相比胸，每燃个因涨子的福方差供奉献住值有胁变化蓄，但山最终醉的累悟计方并差贡损献值采不变茫。狗说明境：权通过咏特征湾碎石绸图可盼以看腾出前杯四个耕特征逆值之浓间的自差异纪较大暮，其舌余的饥变化鲁较小绕，特孙征值决均小梅于堆1燃，所奴以取孔前四暗个因拢素作暖为主援成分咏是合型理的字。拦说明束：四鞭个主邀成分饥Z1信=0柿.9侮5X抱1+约0.买93阿8X插2+肆0.惯9块33出X3屡-0激.9玻32喊X4碧-0消.9弓18炊X5慈+0川.2蛙48洋X6堡+0柱.5离66贱X7际-0农.3尝18玩X8干+0筒.4海16资X9潮其中展股东纤权益逆比、拦负债述权益箭比和繁资产弓负债吉率的绘系数即较大趣，表门明吧Z1缓描述伶的是杯企业打的偿缘债能纤力；态Z2绪=-武0.西58羡X1我+0燕.3魔8X碍2-旱0.青20祸3X猛3+讲0.锹07似4X焰4+馅0.索10洲4X损5-索0.血88奸1X喇6+胜0.画78午4X秒7+针0.玻04闭6X浇8+卧0.偷39仗1X愈9氧其中炼管理向费用斜比例列、总寨资产借周转鞭率均惯为负惨相关喊，且殖系数抢较大积，表抗明你Z2荡描述婶的是筛企业祥的经够营效颤率；侍Z3倾=0蛛.1橡54贫X1牌+0毙.0唇72蹲X2躲+0病.0凝93足X3发-0括.0送06浑X4幼-0额.2容06圈X5厉-榜0.磁19锋1X恭6+盯0.炎07愁7X读7+继0.叼81巧2X秋8-股0.异55碎9X惹9夕其中未每股元收益桶的系并数较旬大，勉说明饲Z3谨描述院的是辣企业夸的盈异利能墨力；酱Z4兵=0瓜.1耽35膊X1感-0赛.1量36龙X2罢+0欠.1倦71避X3并+0温.1殃95宿X4雪+0君.1动52搞X5寻+0承.2锐67证X6剥-0裂.0挖02叹X7邮+0删.4寇78事X8步+0选.5绑93侵X9壶其中披主营雕收入叼增长格率系牺数较键大，吐说明职Z4讯描述圈的是处企业碍的发柿展潜崭力。内说明体：因凯子方悉程蚊X1织=宽-0吐.9尾55全F移1+移0.粒01赚7F剑2+宏0.旨02谁5F雀3+偶0.秀07鸡8F鸽4胡X2格=洞0.尺94拐2F珠1+至0.帜03皆6F甩2+疯0.面23凡8F主3+气0.虫04明8F片4恭X3验=抓0.绳92究3榨F问1+验0.遭19督5F粮2+贞0.抗24问3F集3恰-0线.0伙2F盖4恨X4鬼=朵0.邻92需2F黄1移-0恋.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