科目二石家庄分行复制

[复制]1、投资风险不包括〔〕[单项选择题]*市场风险市场风险)C.流淌性风险D.信用风险2、关于投资风险，以下表述错误的选项是〔〕[单项选择题]*投资风险源自于投资价值的波动投资风险源自于投资价值的波动流淌性风险指的是在规定时间和价格范围内买卖证券的难度投资风险的主要因素包括操作风险、流淌性风险、市场风险(正确答案)所造成的影响而面对的风险3、长期资本治理公司曾是世界著名的对冲基金，它的投资策略是收敛套利，即持1998年俄罗斯对其主权外债违约后，市案例解析没有涉及到的风险是〔〕[单项选择题*信用风险信用风险(正确答案)C.市场风险D.流淌性风险4、以下风险类型中，属于市场风险的是〔〕[单项选择题]*A.A.购置力风险(正确答案)B.操作风险C.流淌性风险D.商业风险5、以下有关利率风险的说法错误的选项是〔〕[单项选择题]*B.利率变动很少发生，因此利率风险不是一个重要的市场风险(正确答案)C.利率风险指的是因利率变化而产生的相关投资标的的交易价格的不确定性D.利率变动是一个积存的过程，因此利率风险具备确定的隐蔽性6、以下不属于影响汇率风险因素的是〔〕[单项选择题]*B.通货膨胀C.企业破产(正确答案)D.利率水平7、为了更好的治理债券基金信用风险，基金公司实行的措施不包括〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.定期更交易对手资质、交易记录、交收违约记录等信息C.分散化投资D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度8、以下有关信用风险治理的主要措施说法错误的选项是〔〕[单项选择题*建立严格的信用风险监控体系，对信用风险准时觉察、汇报、和处理建立严格的信用风险监控体系，对信用风险准时觉察、汇报、和处理建立针对债券发行人的内部信用评级制度，进展发行人信用风险治理信用记录和交收违约记录等因素进展信用评级之后，可以长期沿用(正确答案)D.建立交易对手信用评级制度9、关于基金面临的流淌性风险，以下描述错误的选项是〔〕[单项选择题*(正确答案)B.基金的持有人构造和特征，会对基金的流淌性产生影响C.市场风险、信用风险等方面的风险治理消灭问题，都可能导致流淌性消灭问题以适应投资组合日常运作需要格大量抛售股票或债券，这种风险称为〔〕[单项选择题]*A.A.流淌性风险(正确答案)B.市场风险C.操作风险D.购置力风险到首当其冲影响的风险是〔〕[单项选择题]*营运风险B.操作风险C.流淌性风险(正确答案)D.合规风险12、以下有关事前风险和事后风险的说法正确的选项是〔〕[单项选择题]*(正确答案)C.下行风险不能作为事前风险指标D.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标13、关于贝塔系数的应用，以下描述错误的选项是〔〕[单项选择题]*A.用以衡量投资组合的流淌性风险水平(正确答案)B.用以衡量投资组合相对基准的风险水平D.用以比较两个投资组合的风险水平142023162%，则基于月度收益计算的该基金在这一期间内的下行标准差为〔〕。[单项选择题]*A.3.87%B.3.96%C.5.23%D.4.77%(正确答案)15ABC213611月期间每个月的收益率。假设以这6ABC基于月度收益计算的年化下行标准差为〔〕。[单项选择题]*A.3.27%B.11.83%(正确答案)C.3.42%D.11.31%16、以下关于最大回撤的说法，正确的选项是〔〕[单项选择题]*A.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率最大回撤衡量投资治理人对上行风险以及下行风险的把握力气最大回撤无法衡量损失的大小比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量把握在同一个评估期间(正确答案)178%252天，年化的下行标准差为〔〕[单项选择题]*A.127%(正确答案)B.20.16%C.3%C.3%D.0.50%18、以下不属于风险敏感度指标的是〔〕[单项选择题]*A.A.久期C.凸性D.特雷诺比率(正确答案)19、关于下行标准差，以下表述错误的选项是〔〕[单项选择题]*A.A.通常需要对下行标准差进展年化处理C.下行标准差关注波动率低于目标的风险(正确答案)进展计算20200.012256个交易日，则该基金的年化波动率为〔〕[单项选择题*正确答案)B.0.054C.0.268D.0.24是〔〕[单项选择题]*贝塔系数(正确答案)B.最大回撤C.下行风险D.D.标准差22T代表〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数C.投资期限D.真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数23、适合于测量下行风险的指标是〔〕[单项选择题]*股票净利润的下降比例股票净利润的下降比例(正确答案)C.投资组合的下行系数D.投资组合的协方差24、关于下行标准差和最大回撤说法正确的选项是〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.最大回撤与投资期限无关C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤D.最大回撤和下行标准差都是投资者承受的损失，基金经理投资治理不需要考虑25、A40%2023年一整年，B基金的最大回撤为20%2023612A基B基金的优劣，以下描述正确的选项是〔〕[单项选择题]*A.A.依据题干信息无法作出推断(正确答案)B.A基金优于B基金A基金D.AB基金下行风险相像26、从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.非系统性风险C.下行风险市场风险27、风险价值〔VaR〕的考察区间一般为〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.中长期，一般一年或数年C.长期，十年以上D.中期，一般几个月至一年VaR所选用的历史样本期间格外重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的选项是〔〕[单项选择题]*(正确答案)B.选用的历史区间与测算区间不需要全都，时间相隔越远越好C.选用的历史区间与测算区间需要完全全都，时间相隔越近越好选用的历史区间与测算区间需要完全全都，时间相隔越远越好29VAR估算方法历史模拟法，以下表述正确的选项是〔〕[单项选择题]*算历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程中投资工具收益的历史数据求得(正确答案)历史模拟法假设风险因子收益率听从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值30VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的选项是〔〕[单项选择题]*蒙特卡洛模拟法计算量较大蒙特卡洛模拟法计算量较大VaR计算所选用的历史样本期间格外重要(正确答案)险因子变动的过程VaR值方法31、以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是〔〕[单项选择题]*蒙特卡罗法蒙特卡罗法(正确答案)C.历史模拟法D.参数法3290%，持有期为两周的状况下，如所计算的风险价值为﹣2%，则说明该资产组合的预期损失为〔〕[单项选择题]*A.A.﹣10%右侧区域发生损失的平均值B.﹣2%左侧区域损失的期望值(正确答案)C.﹣2%右侧区域损失的期望值D.﹣10%左侧区域发生损失的期望值33、预期损失的局限性表现在〔〕[单项选择题*无法重现历史数据中发生的情景无法重现历史数据中发生的情景(正确答案)C.无法表达历史数据中发生但将来不愿定发生的情景D.无法完全表达将来未发生的预期34、尾部风险可度量、次可加性是下面哪一项风险指示的优势〔〕[单项选择题]*(正确答案)下行标准差C.C.压力测试最大回撤35、以下关于预期损失的说法，正确的选项是〔〕[单项选择题]*预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险状况预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险状况C.预期损失可以表达那些将来可能发生但没有在历史数据中表达的最大损失D.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业(正确答案)36、关于股票基金的风险治理，以下表述错误的选项是〔〕[单项选择题]*β系数、持股集中度、持股数量和行业投资集中度等β1，说明该基金是一个稳定或防范型的基金(正确答案)C.股票基金如要降低其非系统性风险，可以通过分散投资来实现D.股票基金系统性风险治理的要点，在于把握基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定37、以下指标中，可以反映股票基金风险的是〔〕III．βIII．持IV[单项选择题]*A.IIA.IIB.I、II、III、IV(正确答案)C.I、IID.I、II、III38202312311810亿3.7亿元，则该基金的持股集中度为〔〕[单项选择题]*A.37%A.37%(正确答案)B.50%C.55.56%D.20.56%39、以下关于股票基金风险的说法，正确的选项是〔〕[单项选择题]*A.不同类型股票基金所面临的系统性风险是一样的股票基金的风险水平低于混合型基金股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险股票基金面临的投资风险可以分为系统性和非系统性风险(正确答案)40390%×300指数收益＋10%×2023930日收盘持仓构造如下表13小题。该基金前五大重仓股占比和股票仓位分别为〔〕。[单项选择题]*A.26%；90%B.31%；85%(正确答案)C.85%；90%D.90%；10%41390%×300指数收益＋10%×2023930日收盘持仓构造如下表2320231010亿元人民币，32亿元股票，没有其他交易。则该基金在该月的股票换手率为〔〕。[单项选择题]*A.25%B.50%(正确答案)C.30%D.20%42390%×300指数收益＋10%×2023930日收盘持仓构造如下表33小题。该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能缘由是〔〕III．的申购资金进入还未IIIIV．基金经理认为股票市场将大幅上涨[单项选择题]*A.I、IVB.I、II、IIIIV(正确答案)D.I、II、III、IV经理可能进展的操作有〔〕IIIIII．提高组合久期IV[单项选择题]*A.I、IV正确答案)D.II、III4480%，股20%。在此限定范围内，基金经理依据对宏观经济走势和利率环境等的推断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用构造和行业配120%左右，且大局部投资于久期比较长的券种。据此，以下推断错误的选项是〔〕[单项选择题]*B.该基金为债券型基金C.该基金对市场利率变动的敏感性较弱(正确答案)D.该基金构建组合的策略为自上而下策略31%时，该债券基金的资产净值将〔〕；1%时，该债券基金的资产净值将〔〕[单项选择题]*3%3%3%3%(正确答案)3%3%3%3%46、关于债券基金的主要投资风险，以下说法错误的选项是〔〕[单项选择题]*B.信用风险是指债券发行人没有力气按时支付利息、到期归还本金的风险C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低(正确答案)D.债券基金杠杆率的增加会增大对利率变化的敏感度值将如何变化？〔〕[单项选择题]*(正确答案)不变C.C.无法确定D.削减48、衡量货币市场基金的风险指标主要有〔〕[单项选择题]*久期、久期、β系数和投资对象的信用评级(正确答案)C.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度D.β系数、平均剩余存续期、融资回购比例49、关于债券型基金与货币市场基金，以下说法中正确的选项是〔〕[单项选择题]*A.A.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小240天C.200%(正确答案)D.40%50、货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过〔〕天，平均剩余存续期不得超过〔〕[单项选择题]*A.120,180A.120,180B.100,240C.100,180D.120,240(正确答案)51、某基金为股票指数增加型基金，投资策略如下：〔1〕80%的资产投资于标的指数成份股和备选成分股；〔2〕5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；〔3〕对剩余的资产进展主动投资。据此，以下推断错误的选项是〔〕[单项选择题]*A.A.该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金(正确答案)C.该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率D.与一般股票型指数基金相比，该类型基金对基金经理治理力气的要求更高52、以下关于混合基金的说法，错误的选项是〔〕[单项选择题]*金的预期收益与风险最高(正确答案)混合基金股票仓位较高时，参照股票型基金，对基金行业集中度、持股集中度等风险指标进展监控混合基金通过投资于股市和债市，灵敏调整资产配置，可以应对不同市场环境资收益与风险的平衡53、对于不同类型基金的风险，以下说法正确的选项是〔〕[单项选择题]*B.指数基金的非系统性风险一般比较低(正确答案)C