三大检验LMWALDLR课件

三大检验LM_WALD_LR三大检验LM_WALD_LR第11章模型的诊断与检验11.1模型总显著性的F检验（已讲过）11.2模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过）11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验11.4似然比（LR）检验11.5沃尔德（Wald）检验11.6拉格朗日乘子（LM）检验11.7邹（Chow）突变点检验（不讲）11.8JB（Jarque-Bera）正态分布检验（不讲）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）第11章模型的诊断与检验11.1模型总显著性的F检验（已（第3版252页）在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。在第2章和第3章已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F统计量。在第5章介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验；在第6章介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比（LR）检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。第11章模型的诊断与检验（第3版252页）在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各

11.1模型总显著性的F检验以多元线性回归模型，yt

=

0+

1xt1+

2xt2+…+

k

xtk+ut为例，原假设与备择假设分别是

H0：

1=

2=…=

k=0；H1：

j不全为零在原假设成立条件下，统计量其中SSR指回归平方和；SSE指残差平方和；k+1表示模型中被估参数个数；T

表示样本容量。判别规则是，若F

F

(k,T-k-1)，接受H0；若F>F

(k,T-k-1)

,拒绝H0。（详见第3章）（第3版252页）11.1模型总显著性的F检验以多元线性回归模型，y

11.2模型单个回归参数显著性的t检验（第3版253页）11.2模型单个回归参数显著性的t检验（第3版

11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验（第3版254页）11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验（第3版2例11.1：建立中国国债发行额模型。首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。11.3检验若干线性约束条件是否成立的F

检验（第3版254页）例11.1：建立中国国债发行额模型。11.3检验若干线性约

例11.1：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下：

DEBTt=

0

+

1GDPt

+

2DEFt

+

3REPAYt

+ut其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。

（第3版255页）例11.1：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，用1980

2001年数据得输出结果如下；

DEBTt=4.31

+0.35

GDPt

+1.00

DEFt

+0.88

REPAYt

(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)R2=0.999,DW=2.12,T=22,SSEu=48460.78,(1980-2001)是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是

3=

4=0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。给出约束模型估计结果如下，

DEBTt=-388.40

+4.49

GDPt

(-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.25,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已知约束条件个数m=2，T-k-1=18。SSEu=48460.78，SSEr=2942679。因为F=537.5>>F(2,18)=3.55，所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。（第3版256页）例11.1：建立中国国债发行额模型用19802001年数据得输出结果如下；（第3版256页）EViews可以有三种途径完成上述F检验。（1）在输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,WaldCoefficientRestrictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中F=537.5。例11.1：建立中国国债发行额模型（第3版256页）EViews可以有三种途径完成上述F检验。例11.1：建立中

（2）在非约束模型输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入GDP，DEF。可得计算结果F=537.5。（3）在约束模型输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,OmittedVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否丢了重要的解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP，DEF。可得结果F=537.5。例11.1：建立中国国债发行额模型（第3版256页）（2）在非约束模型输出结果窗口中点击View，选Co

11.4似然比（LR）检验（第3版257页）11.4似然比（LR）检验（第3版257页）11.4似然比（LR）检验（第3版258页）11.4似然比（LR）检验（第3版258页）

似然比（LR）检验的EViews操作有两种途径。（1）在非约束模型估计结果窗口中点击View，选CoefficientTests,RedundantVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入GDP，DEF。可得结果。其中LR（Loglikelihoodratio）=90.34，与上面的计算结果相同。（2）在约束模型估计结果窗口中点击View，选CoefficientTests,OmittedVariables-LikelihoodRatio功能（模型中是否丢了重要的解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP，DEF。可得结果。其中LR（Loglikelihoodratio）=90.34，与上面的计算结果相同。11.4似然比（LR）检验似然比（LR）检验的EViews操作有两种途径。11.411.5沃尔德（Wald）检验（第3版259页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版259页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版260页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版260页）

11.5沃尔德（Wald）检验（第3版260页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版260页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版261页）在原假设

1

2=

3成立条件下，W统计量渐近服从

(1)分布。11.5沃尔德（Wald）检验（第3版261页）在原假设11.5沃尔德（Wald）检验（第3版262页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版262页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版263页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版263页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版263页）11.5沃尔德（Wald）检验（第3版263页）在(11.20)式窗口中点击View，选CoefficientTests,Wald-CoefficientRestrictions功能，并在随后弹出的对话框中填入C(2)/C(3)=0.5，得输出结果如图11.7。其中

2=0.065即是Wald统计量的值。上式W=0.075与此略有出入。因为W=0.065对应的概率大于0.05，说明统计量落在原假设的接收域。结论是接受原假设（约束条件成立）。11.5沃尔德（Wald）检验（第3版263页）在(11.20)式窗口中点击View，选Coefficien11.6拉格朗日乘子（LM）检验拉格朗日（Lagrange）乘子（LM）检验只需估计约束模型。所以当施加约束条件后模型形式变得简单时，更适用于这种检验。LM乘子检验可以检验线性约束也可以检验非线性约束条件的原假设。对于线性回归模型，通常并不是拉格朗日乘子统计量（LM）原理计算统计量的值，而是通过一个辅助回归式计算LM统计量的值。（第3版264页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验拉格朗日（Lagrang（第3版第265页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验LM检验的辅助回归式计算步骤如下：

(1)

确定LM辅助回归式的因变量。用OLS法估计约束模型，计算残差序列，并把作为LM辅助回归式的因变量。

(2)

确定LM辅助回归式的解释变量。例如非约束模型如下式,yt=

0+

1x1t+

2x2t+…+

k

xkt

+ut

把上式改写成如下形式

ut=yt-

0-

1x1t-

2x2t-…-

k

xkt

则LM辅助回归式中的解释变量按如下形式确定。

-,j=0,1,…,k.对于非约束模型（11.26），LM辅助回归式中的解释变量是1,x1t,x2t,…,xkt。第一个解释变量1表明常数项应包括在LM辅助回归式中。（第3版第265页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验LM11.6拉格朗日乘子（LM）检验(3)建立LM辅助回归式，

=

+

1x1t+

2x2t+…+

k

xkt+vt,其中由第一步得到。(4)

用OLS法估计上式并计算可决系数R2。(5)

用第四步得到的R2计算LM统计量的值。

LM=TR2其中T表示样本容量。在零假设成立前提下，TR2渐近服从m个自由度的

2(m)分布，(m)LM=TR2

2(m)其中m表示约束条件个数。（第3版265页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验(3)建立LM辅助回11.6拉格朗日乘子（LM）检验（第3版266页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验（第3版266页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验11.7邹（Chow）突变点检验（不讲）11.8JB（Jarque-Bera）正态分布检验（不讲）（第3版267页）11.6拉格朗日乘子（LM）检验11.7邹（Chow）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）（第3版277页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）（第3版（第3版278页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）（第3版278页）11.9格兰杰（Granger）因果性检注意：（1）“格兰杰因果性”的正式名称应该是“格兰杰非因果性”。只因口语都希望简单，所以称作“格兰杰因果性”。（2）为简便，通常总是把xt-1对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系表述为xt（去掉下标-1）对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系（严格讲，这种表述是不正确的）。（3）格兰杰因果关系与哲学意义的因果关系还是有区别的。如果说“xt

是yt的格兰杰原因”只是表明“xt中包括了预测yt的有效信息”。（4）这个概念首先由格兰杰（Granger）在1969年提出。（第3版278页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）注意：（第3版278页）11.9格兰杰（Granger）因例11.8：以661天（1999年1月4日至2001年10月5日）的上证综指（SHt）和深证成指（SZt）数据为例，进行双向的Granger非因果性分析。两个序列存在高度的相关关系，那么两个序列间可能存在双向因果关系，也有可能存在单向因果关系。（第3版278页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）例11.8：以661天（1999年1月4日至2001年10（第3版279页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）（第3版279页）11.9格兰杰（Granger）因果性检（第3版280页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）（第3版280页）11.9格兰杰（Granger）因果性检通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量的值见图。SHt

和SZt之间存在单向因果关系。即SZt是SHt变化的Granger原因，但SHt

不是SZt变化的Granger原因。（第3版280页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量Granger非因果性检验的EViews操作是，打开SHt和SZt的数剧组窗口，点击View键，选GrangerCausility功能。在随后打开的对话框口中填上滞后期数2，点击OK键，即可得到图11.20的检验结果。用滞后5,10,15,20,25期的检验式分别检验，结果见下表：结论都是上海综指不是深圳成指变化的Granger原因，但深圳成指是上海综指变化的Granger原因。（第3版280页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）Granger非因果性检验的EViews操作是，打开SHt和注意：（1）滞后期k的选取是任意的。实质上是一个判断性问题。以xt和yt为例，如果xt-1对yt存在显著性影响，则不必再做滞后期更长的检验。如果xt-1对yt不存在显著性影响，则应该再做滞后期更长的检验。一般来说要检验若干个不同滞后期k的格兰杰因果关系检验，且结论相同时，才可以最终下结论。（2）当做xt是否为导致yt变化的格兰杰原因检验时，如果zt也是yt变化的格兰杰原因，且zt又与xt相关，这时在xt是否为导致yt变化的格兰杰因果关系检验式的右端应加入zt的滞后项。（3）不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果关系检验。（第3版281页）11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）注意：（第3版281页）11.9格兰杰（Granger）因历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯的变化资料精品课件欢迎使用历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯的变化资料精品课件欢迎使用三大检验LMWALDLR课件三大检验LMWALDLR课件三大检验LMWALDLR课件[自读教材·填要点]一、铁路，更多的铁路1．地位铁路是

建设的重点，便于国计民生，成为国民经济发展的动脉。2．出现1881年，中国自建的第一条铁路——唐山

至胥各庄铁路建成通车。1888年，宫廷专用铁路落成。交通运输开平[自读教材·填要点]一、铁路，更多的铁路交通运输开平

3．发展(1)原因：①甲午战争以后列强激烈争夺在华铁路的

。②修路成为中国人

的强烈愿望。(2)成果：1909年

建成通车；民国以后，各条商路修筑权收归国有。4．制约因素政潮迭起，军阀混战，社会经济凋敝，铁路建设始终未入正轨。修筑权救亡图存京张铁路3．发展修筑权救亡图存京张铁路

二、水运与航空1．水运(1)1872年,

正式成立，标志着中国新式航运业的诞生。(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是在列强排挤中艰难求生。2．航空(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始研制

。(2)发展：1918年，北洋政府在交通部下设“

”；此后十年间，航空事业获得较快发展。轮船招商局水上飞机筹办航空事宜处二、水运与航空轮船招商局水上飞机筹办航空事宜处三、从驿传到邮政1．邮政(1)初办邮政：1896年成立“大清邮政局”，此后又设

，邮传正式脱离海关。(2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站；1920年，中国首次参加

。邮传部万国邮联大会三、从驿传到邮政邮传部万国邮联大会2．电讯(1)开端：1877年，福建巡抚在

架设第一条电报线，成为中国自办电报的开端。(2)特点：进程曲折，发展缓慢，直到20世纪30年代情况才发生变化。3．交通通讯变化的影响(1)新式交通促进了经济发展，改变了人们的通讯手段和

，

转变了人们的思想观念。(2)交通近代化使中国同世界的联系大大增强，使异地传输更为便捷。(3)促进了中国的经济与社会发展，也使人们的生活

。台湾出行方式多姿多彩2．电讯台湾出行方式多姿多彩[合作探究·提认知]

电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家，从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。[合作探究·提认知]

电视剧《闯关东》讲述了济南章丘依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。

提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车，近代的小火轮、火车同时使用)。

原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展；政府及各阶层人士的提倡与推动。依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。[串点成面·握全局][串点成面·握全局]三大检验LMWALDLR课件

一、近代交通业发展的原因、特点及影响1．原因(1)先进的中国人为救国救民，积极兴办近代交通业，促进中国社会发展。(2)列强侵华的需要。为扩大在华利益，加强控制、镇压中国人民的反抗，控制和操纵中国交通建设。(3)工业革命的成果传入中国，为近代交通业的发展提供了物质条件。一、近代交通业发展的原因、特点及影响2．特点(1)近代中国交通业逐渐开始近代化的进程，铁路、水运和航空都获得了一定程度的发展。(2)近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵。(3)地域之间的发展不平衡。3．影响(1)积极影响：促进了经济发展，改变了人们的出行方式，一定程度上转变了人们的思想观念；加强了中国与世界各地的联系，丰富了人们的生活。(2)消极影响：有利于西方列强的政治侵略和经济掠夺。2．特点1．李鸿章1872年在上海创办轮船招商局，“前10年盈和，成为长江上重要商局，招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之势”。这说明该企业的创办 (

)A．打破了外商对中国航运业的垄断B．阻止了外国对中国的经济侵略C．标志着中国近代化的起步D．使李鸿章转变为民族资本家1．李鸿章1872年在上海创办轮船招商局，“前10年盈和，成解析：李鸿章是地主阶级的代表，并未转化为民族资本家；洋务运动标志着中国近代化的开端，但不是具体以某个企业的创办为标志；洋务运动中民用企业的创办在一定程度上抵制了列强的经济侵略，但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三项表述都有错误。答案：A解析：李鸿章是地主阶级的代表，并未转化为民族资本家；洋务运动二、近代以来交通、通讯工具的进步对人们社会生活的影响(1)交通工具和交通事业的发展，不仅推动各地经济文化交流和发展，而且也促进信息的传播，开阔人们的视野，加快生活的节奏，对人们的社会生活产生了深刻影响。(2)通讯工具的变迁和电讯事业的发展，使信息的传递变得快捷简便，深刻地改变着人们的思想观念，影响着人们的社会生活。二、近代以来交通、通讯工具的进步对人们社会生活的影响2．清朝黄遵宪曾作诗曰：“钟声一及时，顷刻不少留。虽有万钧柁，动如绕指柔。”这是在描写 (

)A．电话B．汽车C．电报 D．火车解析：从“万钧柁”“动如绕指柔”可推断为火车。答案：D2．清朝黄遵宪曾作诗曰：“钟声一及时，顷刻不少留。虽三大检验LMWALDLR课件[典题例析][例1]

上海世博会曾吸引了大批海内外人士利用各种交通工具前往参观。然而在19世纪七十年代，江苏沿江居民到上海，最有可能乘坐的交通工具是 (

)A．江南制造总局的汽车B．洋人发明的火车C．轮船招商局的轮船D．福州船政局的军舰[典题例析][例1]上海世博会曾吸引了大批海内外人[解析]由材料信息“19世纪七十年代，由江苏沿江居民到上海”可判断最有可能是轮船招商局的轮船。[答案]

C[解析]由材料信息“19世纪七十年代，由江苏沿江居[题组冲关]1．中国近代史上首次打破列强垄断局面的交通行业是(

)A．公路运输 B．铁路运输C．轮船运输 D．航空运输解析：根据所学1872年李鸿章创办轮船招商局，这是洋务运动中由军工企业转向兼办民用企业、由官办转向官督商办的第一个企业。具有打破外轮垄断中国航运业的积极意义，这在一定程度上保护了中国的权利。据此本题选C项。答案：C[题组冲关]1．中国近代史上首次打破列强垄断局面的交通行业是2.右图是1909年《民呼日报》上登载的一幅漫画，其要表达的主题是(

)A．帝国主义掠夺中国铁路权益B．西方国家学习中国文化C．西方列强掀起瓜分中国狂潮D．西方八国组成联军侵略中国2.右图是1909年《民呼日报》上登载的解析：从图片中可以了解到各国举的灯笼是火车形状，20世纪初的这一幅漫画正反映了帝国主义掠夺中国铁路权益。B项说法错误，C项不能反映漫画的主题，D项时间上不一致。答案：A解析：从图片中可以了解到各国举的灯笼是火车形状，20世纪初的三大检验LMWALDLR课件[典题例析][例2]

(2010·福建高考)上海是近代中国茶叶的一个外销中心。1884年，福建茶叶市场出现了茶叶收购价格与上海出口价格同步变动的现象。与这一现象直接相关的近代事业是(

)A．电报业 B．大众报业C．铁路交通业 D．轮船航运业[解析]材料主要反映了信息交流的快捷，故选A。[答案]

A[典题例析][例2](2010·福建高考)上海是近[题组冲关]3