系统性风险预警指标体系

风险预警基础知识系统性风险预警指标体系第1页主要内容各部门风险预警工作职责风险预警定义及类型系统性风险预警指标体系贷款预警指标体系我行信用风险预警实施方案系统性风险预警指标体系第2页各部门风险预警职责风险管理委员会为风险预警工作领导组织与决议机构；风险合规部是发觉系统预警信号主要责任部门；信贷业务部是发觉贷款业务风险预警主要责任部门；其它部门对本部门职责内风险预警负责。计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数值。系统性风险预警指标体系第3页风险预警定义及类型风险预警是指我行依据非现场风险监测、现场风险监测和风险评定等多渠道取得全部风险信息，经过一定技术伎俩，对我行风险情况进行动态监测和早期预警。按预警信号影响范围系统性预警信号个案预警信号按预警信号对业务发展影响程度黑色预警橙色预警红色预警蓝色预警正常正常蓝色预警橙色预警红色预警黑色预警（-∞，20%）[-20%，-10%）[-10%,0）[0,10%）[10%，∞）系统性风险预警指标体系第4页系统性预警信号指标体系

风险水平风险迁徙风险抵补定量指标定性指标正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率流动性风险信用风险市场风险操作风险预警信号指标风险水平指标正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率风险迁徙类指标

盈利能力准备金充分度资本充分度风险抵补类指标成本收入比资产利润率资本利润率盈利能力指标资产损失准备充分率贷款损失准备充分率资本充分度关键资本充分率资本充分率资本充分度系统性风险预警指标体系第5页风险类型风险指标指标描述阙值流动性风险流动性比率流动性资产/流动性负债>=25%流动性风险关键负责百分比关键负债/负债总额>=60%流动性风险流动性缺口率90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产>=-10%流动性风险人民币备付率超额准备金存款+库存现金/各项存款暂未定流动性风险资金拆入率资金拆入/各项存款之比暂未定流动性风险资金拆出率资金拆出/各项存款之比暂未定信用风险不良资产率不良资产/资产总额<=4%信用风险不良贷款率不良贷款/贷款总额<=5%信用风险单一集团客户授信集中度最大一家集团客户授信总额/资本金额<=15%信用风险单一客户贷款集中度最大一家客户贷款总额/资金金额<=10%信用风险存贷款比率贷款余额/存款余额<=75%信用风险全部关联度全部关联授信余额/资本净额<=50%系统性风险预警指标体系第6页风险类型风险指标指标描述风险阙值市场风险累计外汇敞口头寸累计外汇敞口头寸/资本净额<=20%市场风险利率风险敏感度利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额暂未定市场风险交易账户限额交易账户整体头寸限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户各类产品头寸限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户久期限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户止损限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户VaR限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户外汇总净敞口限额暂未定市场风险银行账户限额分币种净利差收入敏感度限额暂未定市场风险银行账户限额缺口比率限额暂未定市场风险银行账户限额固定收益资产组合久期限额暂未定市场风险银行账户限额可控出售账户资产公允值变动限额暂未定操作风险操作风险损失率操作造成损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均值暂未定操作风险操作差错率差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值暂未定系统性风险预警指标体系第7页风险类型风险指标指标描述阙值风险迁徙正常类贷款迁徙率正常贷款中变为后四类贷款金额/（期初正常贷款-本期收回正常贷款）暂未定风险迁徙关注类贷款迁徙率关注贷款中变为后三类贷款金额/（期初关注贷款-本期收回关注贷款）暂未定风险迁徙次级类贷款迁徙率次级贷款中变为后两类贷款金额/（期首次级贷款-本期收回次级贷款）暂未定风险迁徙可疑类贷款迁徙率可疑贷款中变为损失类贷款金额/（期初可疑贷款-本期收回可疑贷款）暂未定盈利能力资产利润率税后净利润/平均资产总额>=0.6%盈利能力资本利润率税后净利润/平均净资产>=11%盈利能力成本收入比（营业费用+折旧）/营业收入<=45%准备金充分率资产损失准备充分率信用风险资产实际计提准备/应提准备之比>=100%准备金充分率贷款损失准备充分率贷款实际计提准备/应提准备之比>=100%准备金充分率拨备覆盖率拨备余额/不良贷款余额>=150%资本充分关键资本充分率关键资本充分/风险加权资产>=4%资本充分资本充分率（关键资本+隶属资本）/风险加权资产>=8%系统性风险预警指标体系第8页系统性风险预警指标体系第9页借款人经营行为预警信号风险原因改变借款人财务预警信号市场环境预警信号借款人财务预警信号经营活动现金流偿债指标经营能力指标流动性百分比发生重大亏损借款人经营行为停产、关闭、资不抵债、主管涉嫌经济犯罪挪用银行贷款治理结构缺点提供虚假财务汇报违规使用资金恶意拖欠债务发生交叉违约

市场环境信号操作风险信号贷款制不健全信贷档案管理不规范对不符合条件借款人放款借款协议丢失内部员工违规操作或操作失误贷款预警信号操作风险预警信号政策风险预警信号财务制度混乱或不健全违法经营存在经济纠纷发生重大资产损失法定代表人涉嫌经济违法关联交易频繁订立主要协议影响资产负债发生重大安全事故行业出现重大技术变更供求关系发生不利改变产品价格大幅下降原材料大幅上升系统性风险预警指标体系第10页贷款预警信号处理主要工作重点搜集客户预警信号分析预警信号等级对重大预警提出处理方案录入信贷系统跟踪落实预警方案信贷部责任人贷后管理岗贷后检验岗风险管理委员会督促贷后管理岗监督预警信号贷后检验岗负责将重大预警信号及时书面报信用风险管理委员会进行审议。负责贷款预警管理工作（一）向信贷部申请冻结还未使用额度或终止额度；（二）及时冻结借款人在我行开立存款帐户，对于外部与该帐户相关款项，只能汇入不得汇出，并可从该帐户扣款偿还贷款本息；（三）对客户建立特殊户状态，列入黑名单；（四）要求借款人增加担保；资产保全岗中心假如预警信号已经造成授信进入不良，客户要移交保全部门管理，由保全部门采取催收或重组等保全办法。12345（五）下调风险分类级别；（六）风险预警信号含有普遍意义，提议总行进行信贷投向政策调整；（七）检验贷款手续是否存在法律瑕疵，以及时采取填补办法；（八）其它降低风险办法。系统性风险预警指标体系第11页我行信用风险预警方案包含微观、中观、宏观，从业务、机构和外部环境三个层面分析、通报与风险提醒日常监测监测数据上报核查处置归档跟踪12345全方面性标准定时监控，分日常、月报、季报及时性标准反应客户、业务产品和业务流程风险情况真实性标准对起主要作用风险原因和指标进行分析主要性标准指标与风险关系亲密预警性标准风险预警示例示例系统性风险预警指标体系第12页机构信用风险评价表（月报）编号指标权重阙值标准警戒值实际值得分1不良贷款率2加权动态逾期率3逾期贷款率4平均逾期贷款率5逾期贷款增加率6新法贷款增加率7拨备覆盖率8本金回收率9利息回收率10风险资产占授信资产比重系统性风险预警指标体系第13页机构信用风险评价