2023年收集初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)

2023年收集初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共50题）1、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】C2、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.流动性D.流动性风险【答案】C3、下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】D4、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D5、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】A6、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D7、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D8、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C9、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。A.增强B.减弱C.不变D.无关【答案】B10、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C11、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C12、“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查【答案】C13、下列不属于信贷审批原则的是()。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A14、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量B.利率风险评估C.利率预测D.利率风险控制【答案】C15、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】C16、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B17、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答案】D18、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】C19、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】B20、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A21、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C22、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B23、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金【答案】C24、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C25、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A26、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D27、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A28、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C29、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D30、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A31、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A32、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C33、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降B.部分员工没有受到应有的培训C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力D.以上均不正确【答案】B34、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是()。A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】B35、()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.风险价值【答案】D36、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A37、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】A38、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门【答案】C39、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）。A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%【答案】C40、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C41、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A42、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C43、土地登记代理活动的核心是（）。A.代理行为B.委托代理合同C.代理业务D.授权委托责任【答案】B44、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C45、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)C.购买1份买方期权(CALLOVTION)D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)【答案】C46、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C47、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。A.职员欺诈B.自然灾害C.流程不健全D.产品服务缺陷【答案】B48、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A49、（2018年真题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】A50、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A多选题（共30题）1、下列()管理的不到位，可引发流动性风险。A.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD2、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.确保各类风险被正确识别、优先排序B.推行全面风险管理理念C.改善公司治理D.预先做好防范危机的准备E.创造有利的资金使用环境【答案】ABCD3、下列关于风险监管的说法，正确的有()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线【答案】ABCD4、不属于报告事故应该包括的内容（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场的情况C.进行补救的措施D.其他应当报告的情况【答案】C5、下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】ABD6、商业银行风险管理组织架构的核心是()A.构建“三道防线”B.进行风险计量、评估、测评C.完成风险评估报告D.开展风险管理工作E.清晰界定风险管理职责和风险报告关系【答案】A7、下列属于风险转移的有（）。A.不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险【答案】BCD8、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种，点型探测器套用定额时，哪一种说法不正确：（）。A.不分规格型号B.不分安装方式、位置C.以个为计算单位D.不包括本体调试【答案】D9、某建设工程使用保温棉，净用量为500m3，保温棉的损耗率为3％，则该保温棉的总消耗量为（）。A.500m3B.515m3C.501.5m3D.550m3【答案】B10、国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。A.传统方法B.评级方法C.信用评分方法D.统计模型E.黑色预警法【答案】ABCD11、某安装公司在钢结构安装过程中发生整体倾覆事故，正在施工的工人3人死了，52人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故【答案】C12、当前提倡技能环保和绿色施工，所以技术交底时要注意（）。A.保护好作业环境B.环保要求C.妥善处理作业中产生的固体废弃物D.防止废气、噪声、强光的污染E.做好施工安全设施【答案】ABCD13、商业银行风险管理信息系统的理解正确的是（）。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【答案】ABCD14、商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（）。A.执行董事会批准的操作风险战略和体系B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C.审议操作风险管理的重大事项D.解决操作风险管理中出现的重大问题E.负责相关业务条线的操作风险管理【答案】ACD15、林地的承包经营的期限最长可以为（）。A.十五年B.三十年C.七十年D.七十年以上【答案】D16、下列属于市场风险限额指标的有()。A.头寸限额B.风险价值限额C.流动性覆盖率D.敏感度限额E.止损限额【答案】ABD17、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。A.息税前收益/总资产B.股票市场价值/债务账面价值C.(流动资产一流动负债)/总资产D.销售额/总资产E.留存收益/总资产【答案】ABCD18、在构建商业银行操作风险管理制度体系时，其操作风险管理流程要以（）为核心内容。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险监测E.风险评估【答案】ABCD19、下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调B.施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工合同C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任E.由业主方选定的分包方无需施工总承包管理方的认可确认答案【答案】ACD20、良好的银行公司治理的特征包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.对经营中各种风险有充分的认识和衡量C.完善内部控制和风险管理体系D.科学的激励约束机制E.建立良好的控制结构和具体控制措施【答案】ACD21、下列属于个人信贷业务内容的有()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.法人信贷业务【答案】ABCD22、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD23、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答