银行风险限额管理有关指标测算表

银行风险限额指标体系测算表,,,,,,,,,,,,

指标分类,,指标类型,序号,指标名称,指标口径,单位,监管值,202X年度限额,,监控频率,责任部门,备注

,,,,,,,,预警值,限额值,,,

信用风险,,客户限额,1,单一集团客户授信集中度,最大一家集团客户授信净额／资本净额×100%,%,15.00%,13.00%,13.50%,按月,信贷管理部风险管理部,

,,,2,非同业关联客户（集团、经济依存客户）,最大一家非同业关联客户/一级资本净额×100%,%,20.00%,13.00%,13.50%,按月,信贷管理部风险管理部,

,,,3,单一客户贷款集中度（非同业单一客户贷款）,最大一家客户贷款总额／资本净额×100%,%,10.00%,8.50%,9.00%,按月,信贷管理部风险管理部,

,,,4,非同业单一客户风险暴露,最大一家非同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100%,%,15.00%,13.00%,13.50%,按月,信贷管理部风险管理部,

,,,5,同业单一或集团客户风险暴露,最大同业单一或集团客户风险暴露余额/一级资本净额,%,25.00%,25.00%,25.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,6,全部关联度,全部关联方授信总额/资本净额,%,50%,35%,38%,按季,风险管理部,

,,行业限额,7,"政府融资平台贷款敞口

（表内）",银监口径,万元,,5000,10000,按季,公司金融部,

,,,8,纺织、化纤业,授信表,%,,11%,11.20%,按季,公司金融部,

,,,9,房地产开发、经营性物业授信敞口,S67表,%,,15%,18%,按季,公司金融部,

,,,10,建筑业授信敞口,G0107表,%,,10%,12%,按季,公司金融部,

,,,11,产能严重过剩行业授信敞口限额（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船）,本行授信月报表中,万元,,10000,12000,按季,公司金融部,

,,业务限额,12,小微贷款业务占比,S6301表,%,,72%,70%,按季,公司金融部,

,,,13,涉农贷款业务占比,与各项贷款（不含贴现）的占比,%,,86%,85%,按季,公司金融部,

,,,14,贴现业务占比,人行A1411表,%,,14%,15%,按季,公司金融部,

,,,15,抵质押贷款占比,与各项贷款（不含贴现）的占比,%,,48%,45%,按季,公司金融部,

,,风险限额,16,不良贷款率,不良贷款/各项贷款×100%,%,,1.99%,2.00%,按月,信贷管理部,

,,,17,逾期90天以上贷款占不良贷款比例,逾期90天以上贷款/不良贷款×100%,%,150%,90.00%,100.00%,按月,信贷管理部,

,,,18,关注类贷款占比,关注类贷款/各项贷款×100%,%,-,6.00%,8.00%,按月,信贷管理部,

,,,19,当年新形成不良贷款率,G12,%,-,1.30%,1.50%,按月,信贷管理部,

,,,20,正常贷款迁徙率,G12,%,-,4.00%,5.00%,按季,信贷管理部,

,,,21,贷款拨备比,贷款损失准备/各项贷款,%,2.50%,4.00%,3.00%,季度,计划财务部,

,,,22,拨备覆盖率,贷款损失准备/不良贷款,%,150%,205.00%,200.00%,季度,计划财务部,

,,,23,外汇日终综合敞口,累计外汇敞口头寸,万元,,+-1000万美元,+-1500万美元,月度,国际业务部,

操作风险,,,24,重大操作风险事件当年累计次数,,次数,0,1,2,0.00%,"办公室

运营管理部",

,,,25,高风险会计业务差错率,会计业务差错直接给银行或客户造成资金损失，或给银行带来声誉影响的交易,%,0.00%,0.00%,0.00%,笔数/年,运营管理部,

流动性风险,,流动性充足程度限额,26,流动性比例,流动性资产/流动性负债,%,25.00%,30.00%,25.00%,月度,计划财务部,

,,,27,流动性缺口率,流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%,%,-10%,-5.00%,-10.00%,月度,计划财务部,

,,,28,流动性覆盖率,流动性资产/（资金流出-资金流入）,%,100%,120%,100%,月度,计划财务部,

,,,29,净稳定融资比例,可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,%,100%,110%,100%,月度,计划财务部,

,,,30,流动性匹配率,加权资金来源/加权资金运用,,100%,110%,100%,月度,计划财务部,

,,,31,优质流动性资产充足率,优质流动性资产/短期现金净流出,,100%,110%,100%,月度,计划财务部,

,,,32,调整后月日均存贷比,各项贷款余额/各项存款余额×100%,%,75%,70%,72%,月度,计划财务部,

市场风险,,杠杆,33,资金业务营运杠杆倍数,资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务辖内系统外同业负债）,倍数,1.80,1.70,1.80,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,同业融资,34,同业融入资金比例,（同业存放款项+同业拆入+卖出回购款项+发行同业存单）/各项负债总额,%,16.00%,15.00%,16.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,35,同业融出资金限额,同业融出资金余额/一级资本净额,倍数,,3.50,4.00,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,36,自营债券正回购资金余额比率,债券卖出回购款项/上季度末净资产,,,80.00%,80.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,37,自营债券逆回购资金余额比率,债券买入返售资产/上季度末净资产,,,80.00%,80.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,业务结构,38,债券投资占比,债券投资余额/各项资产总额,%,,20.00%,20.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,39,信用债投资占比,信用债投资余额/债券投资余额,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,40,交易账户投资余额占比,交易账户投资的公允价值/各项资产总额,%,,2.00%,2.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,41,单一债券投资限额,单一债券投资面额/债券总发行面额,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,42,发行理财产品占比,发行理财产品余额/各项资产总额,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,43,发行同业理财产品占比,发行同业理财产品余额/各项资产总额,%,,2.50%,2.50%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,44,非标债权资产投资占比,信托、资产管理类产品等非标债权资产余额/各项资产总额,%,,7.50%,8.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,45,理财非标债权资产投资占比,理财投资非标准化债权资产/理财产品余额,%,,30.00%,35.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,止损限额,46,交易账户单支债券止损限额,（交易账户单支债券历史成本-交易账户单支债券公允价值）/交易账户单支债券历史成本,%,,3.00%,5.00%,月度,"金融市场部

风险管理部",

,,,