突破交易法则

PAGEPAGE4突破交易法则走向标准化的期货交易突破模型的理论基础以及可行性论述。突破模型的几大要素。有效的突破形式。平台整理突破。形态突破。高低点突破。突破模型的具体交易规则。一、突破模型的理论基础以及可行性论述。期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。三、有效的突破形式1、平台整理突破A、窄幅整理突破。B、箱体整理突破。2、形态突破A、三角形收敛突破。B、W底、M头突破。C、头肩顶/底突破。3、高低点的突破。平台整理突破的确认以及交易规则。平台窄幅整理突破顺势盘整向下突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、顺势突破，以突破盘整区实体最低点为准。顺势盘整向下突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、顺势突破，以突破盘整区实体最低点为准。顺势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准顺势盘整向上突破顺势盘整向上突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、顺势突破，以突破盘整区实体最高点为准。顺势向上突破建立多头，止损以反向最低点为准逆向窄幅整理向上突破逆向窄幅整理向上突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、逆势突破，以突破盘整区最高点为准。逆势向上突破建立多头，止损以反向最低点为准逆势盘整向下突破逆势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准逆势盘整向下突破逆势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、逆势突破，以突破盘整区最低点为准。形态要求窄幅，收盘价格在2%以内波动时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越长，有效性越高。交易规则入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准，逆向突破则以突破高低点为标准。止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最高的一种形式，止损以总资金的2%，止损条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以1%。仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。跟踪控制。⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。出局条件。出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。箱体整理突破。箱体顺势向上突破向上突破买入箱体顺势向上突破向上突破买入中轴，返回50%，止损突破要求：1、盘整时间长，有相近的高低点，高低点的幅度比较大。2、突破有K线组合或其他突破配合，有效性更高。箱体顺势向下突破中轴，返回50%，止损突破要求：1、盘整时间长，有相近的高低点，高低点的幅度比较大。2、突破有K线组合或其他突破配合，有效性更高。向下突破卖出1、突破要求：其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。可分为5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组合或者小突破为辅助。2、箱体整理突破的交易规则。一、入场规则。以突破箱体的最低价为标准，并且以收盘突破为标准。当箱体内同时存在其他形式突破，以其他形式突破优先，以箱体突破加仓。二、止损。主要以突破后的箱体中轴止损，具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。三、仓位。形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大。在突破类型中次之，仓位以总资金的1%来衡定。四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。3、形态整理突破A、三角形收敛突破三角形收敛顺势向上突破三角形收敛顺势向上突破以突破后收回并跌破左侧一个低点止损与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。突破左侧高点与下降趋势线，买入。与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。以突破后收回并突破左侧一个高点止损三角形收敛顺势向下突破突破卖空形态要求:与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。大的三角形收敛可能持续几个月，小的三角形收敛也可能在三周左右。时间越长，有效性越高，孕育的行情也越大。入场条件。以突破收敛过程中左侧最近的高点或者低点为标准，同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。止损和仓位。由于三角形收敛整理形态可靠性高，仓位与窄幅平台整理相当，以账户资金的2%为风险度。止损条件以入场后，市场反向突破高低点为准。跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。W底，M头形突破。aabcW底形态W底形态属于反转形态，使用要点在于底部左侧有重要支撑。当突破B点，形态确立，买入多头。AABC向下跌破B点，开空头。止损以C点为准。M头形态突破形态要求：1、W底，因为其为阶段性反转形态，与此前趋势相反。又可分为顺应主要多头趋势的W底形态，与逆主要趋势的W底形态。如果是顺应主要趋势的W底，仓位可多些，逆势则应少些。使用过程中同时要参考，其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。图形要求，C>A,当价格突破B点时开立多头.2、M顶，作为顶部反转形态，与W底的参考依据相同。图形要求,C<A,当价格突破B点时开立空头.3、根据W、M的高低点幅度大小，可分大W底和大M头。入场条件。小W底、M顶。等价格突破了B点之后入场，止损以C点。大W底、M顶。在C点附近如果有其他形式的突破或者典型K线组合，可优先入场，止损价格以A点。后期待突破B点可用于加仓。止损以及仓位。按照上述止损设置，仓位亦按上述情况衡定。跟踪控制以及出局与前面形态处理规则一致。3.头肩顶，头肩低形态突破。DBADBACE突破左侧低点，开空属于典型的顶部形态，有效性高于