所有大三上计量经济学提要

计量经济学复习提纲第一章绪论1。计量经济学的定义：以经济理论为基础，以数理统计方法和计算机技术为工具，根据实际观测的统计数据，对经济现象、经济关系及经济规律进行定量分析的一门科学。2。参数估计与假设检验的一般方法——什么是无偏估计、有效估计、一致估计——查表、用精确P值作假设检验t、F、DW3。建立计量经济模型的基本步骤——什么样的模型是合理的计量模型——OLS估计后的假设检验：计量经济学检验、统计学检验、经济意义检验第二章一元线性回归模型一元线性回归的一般模型随机误差项的内涵一元线性回归模型的经典假设回归参数的OLS估计基本思想：残差平方和最小几个基本关系式yi=

0+1xi+iOLS估计量的性质高斯-马尔可夫定理线性性、无偏性、有效性的含义及证明OLS回归线的性质及证明OLS估计量方差的性质估计的精确度的影响因素，精确度与可靠度之间的关系回归系数的区间估计回归系数的假设检验：单零检验，一般t检验：查表法、精确P值拟合优度与方程的显著性检验联合零检验，F统计量利用回归方程作预测均值点预测和区间预测、个值点预测和区间预测第三章多元线性回归模型多元线性回归模型及基本假设偏回归系数的含义设定偏误，遗漏重要变量时OLS估计量的性质复判定系数和校正的复判定系数在模型评选时的作用单个偏回归系数的检验和方程显著性检验原假设和备择假设，t、F检验：自由度检验统计量服从自由度n-k-1的t分布多元线性回归模型的扩展用各种常见数学变换（例如取对数、取倒数等），化非线性模型为线性模型对数线性模型、半对数模型，模型参数的经济解释受约束回归——一般F检验无约束模型受约束模型：将约束条件代入无约束模型后得到的新模型EVIEWS输出表t统计量F统计量t统计量的精确p值F统计量的精确p值拟合优度DW统计量序列相关BG检验怀特异方差检验第五章多重共线性概念：什么是多重共线性完全多重共线、非完全多重共线多重共线的后果多重共线的识别存在多重共线时OLS的特征检验方法:方差膨胀倍数、辅助回归补救措施：何时需要补救？第六章异方差性什么是异方差性，异方差性经常出现在什么数据中异方差性的后果异方差性的识别非正式方法：残差图正式方法：格雷泽检验，怀特一般异方差检验异方差性的修正方差已知时——加权最小二乘法方差未知，但知道模式验证修正后的模型不存在异方差第七章序列相关什么是序列相关，什么数据容易出现序列相关，一阶自相关模式序列相关的后果序列相关性的检验图示法、DW检验（假定条件）、回归检验法、BG检验序列相关的修正广义差分模型的构建科奥两步法，德宾两步法——

的估计方法第八章虚拟变量与随机解释变量问题虚拟变量的概念含有虚拟变量的回归虚拟变量如何设计级差截距系数的作用是什么、级差斜率系数的作用是什么如何检验虚拟变量的系数是否显著随机解释变量随机解释变量的三种情况及其后果第九章联立方程模型联立方程模型的基本性质基本概念内生变量、外生变量、先决变量结构模型、简化式模型各自的特点及参数含义、参数关系体系联立方程模型的识别问题识别的概念：不可识别、恰可识别、过度识别如何进行模型的识别统计形式、参数关系体系、阶条件和秩条件联立方程模型的估计间接最小二乘法只能估计恰可识别方程估计方法二阶最小二乘法恰可识别方程、过度识别方程估计方法：步骤工具变量法的含义，如何找工具变量计量经济模型的应用需求函数模型基本概念：收入弹性，价格弹性，交叉弹性、需求函数的零阶齐次性条件常用单方程需求函数线性支出系统：出发点消费函数模型绝对收入、相对收入、生命周期假说计量经济模型的应用-续生产函数模型基本概念：要素替代弹性、产出弹性、一阶齐次性条件投入产出生产函数C-D生产函数CES生产函数模型设定偏误问题设定偏误的类型：解释变量选取、函数形式后果：普通最小二乘估计（OLS）OLS的思路：使残差平方和最小，即：极值条件：普通最小二乘估计（OLS）求解上述联立方程得到回归参数点估计量：其中：分别是xi和yi的离差随机误差项方差的估计量为：普通最小二乘估计（OLS）OLS回归线的性质：回归线通过y和x的样本均值，即：

残差之和为零，即：残差和xi不相关，即：残差和ŷi不相关，即：证明？OLS估计量性质的证明无偏性证明：0均值假设OLS估计量性质的证明有效性证明：方差的推导方差的性质：同方差假设无序列相关假设最小二乘