2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理精选试题及答案一

单选题（共100题）

1、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对

【答案】B

2、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不

变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入期限较短的金融产品

B.买入期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【答案】B

3、下列不属于市场风险计量方法的是（）o

A.计算债券组合久期

B.计算单一币种的多头和空头缺口

C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分

D.根据交易对手评级设置授信额度上限

【答案】D

4、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行

分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

5、（2018年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风

险管理理念、哲学和价值观。

A.风险文化

B.风险知识

C.风险制度

D.风险理念

【答案】A

6、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另

一方发生违约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价

值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

【答案】A

7、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡

人数发生变化的，应当及时补报。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

8、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时

捕捉市场价格/价值的变化。

A.每月参照市场定价

B.每日参照市场定价

C.每日财务报表定价

D.每月财务报表定价

【答案】B

9、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包

【答案】D

10、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保

人的风险管理策略属于（）。

A.保险转移

B.自我转移

C.市场转移

D.非保险转移

【答案】A

11、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是

由（）来推动并承担最终风险责任的。

A.代表公司利益的监事会

B.代表资本利益的股东大会

C.代表公司利益的理事会

D.代表资本利益的董事会

【答案】D

12、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定

贷款利率为10%,根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100。

万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调

整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）o

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】C

13、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此

意见描述错误的是（）o

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必

须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】A

14、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.敏感性分析

【答案】A

15、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

【答案】C

16、（2018年真题）某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资

产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元,

则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

17、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。

A.它是基于会计核算的划分

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的

标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

【答案】C

18、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（??）来转移。

A.提取损失准备金

B.资本金

C.保险手段

D.冲减利润

【答案】C

19、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过

大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

20、商业银行内部控制措施不包括（）。

A.授权审批控制

B.不相容职务分离控制

C.会计系统控制

D.人员控制

【答案】D

21、风险管理的第一道防线是（）。

A.风险管理制度

B.风险管理职能部门

C.前台业务部门

D.内部审计

【答案】c

22、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

【答案】B

23、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对

冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲？

【答案】D

24、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是

准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风

险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支

机构，并形成分类、分级的监测体系。

A.资本充足率；董事会

B.银行利润；高级管理层

C.风险监管；法人机构

D.风险监管；董事会

【答案】C

25、下列哪项产品线的B因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

【答案】C

26、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值

（VaR）,随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

【答案】C

27、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

28、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债

券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购

买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,

因此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80此信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M,信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M,信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M,信用违约头寸的收益为$100M

【答案】B

29、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监

管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议I

B.巴塞尔协议IV

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议II

【答案】C

30、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估

（RCSA）,发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤

并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】D

31、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操

作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序

【答案】B

32、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核

心工具是（）。

A.内部控制

B.公司治理

C.资本监管

D.信息披露

【答案】C

33、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币

政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.借款人承受较低的风险

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

【答案】D

34、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产（）或以上的银行资

不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】B

35、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，

拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。

A.如有足够资金可以提供担保

B.无资格提供担保

C.有资格提供担保

D.经银行同意即可提供担保

【答案】B

36、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托,

代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业

务。

A.资金交易业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.代理业务

【答案】D

37、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常

按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）

定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

【答案】C

38、（）负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理委员会

D.风险管理部门

【答案】D

39、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为

0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的

概率约为68%。

A.(0,6%)

B.(2%,8%)

C.(2%,3%)

D.(2.2%,2.8%)

【答案】B

40、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()o

A.风险纠正

B.风险规避

C.市场退出

D.风险救助

【答案】C

41、操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定

性的分布

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

统以及外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外

情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】B

42、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行

监管活动中要0,既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实

现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.提出监管建议

B.规范监管标准

C.降低适量成本

D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

【答案】D

43、（2018年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其

分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

44、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行

最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

45、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

46、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债

的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预

期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为

（）o

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

47、收益率曲线形态不包括()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平收益率曲线

D.对称收益率曲线

【答案】D

48、(2018年真题)下列()不属于造成商业银行操作风险的外部

因素。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】C

49、资本收益率的计算公式为()。

A.RAR0C=(EL-NI)+UL

B.RAR0C=(UL-NI)4-EL

C.RAROC=（NI-EL）+UL

D.RAROC=（EL-UL）+NJ

【答案】c

50、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核

心工具是（）。

A.内部控制

B.公司治理

C.资本监管

D.信息披露

【答案】C

51、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。

A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

B.营业场所及设施因地震彻底损毁

C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应

赔偿

D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经

历资金紧张

【答案】D

52、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是（）。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

【答案】D

53、以下关于互换的说法不正确的是（）。

A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价

值的现金流的合约

B.较为常见的互换有利率互换和货币互换

C.利率互换涉及本金的交换

D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

【答案】C

54、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象

和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。

A.商业银行的技术水平

B.商业银行的业务创新水平

C.商业银行的风险管理水平

D.商业银行的盈利能力和业务发展空间

【答案】D

55、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

56、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括

（）o

A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】A

57、（2018年真题）根据2006年1月1日起试行的《商业银行风险

管理核心指标》，商业银行的核心负债比例应（）o

A.小于30%

B.大于或等于30%

C小于60%

D.大于或等于60%

【答案】D

58、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利

益的（）来推动并承担最终风险责任的。

A.监事会

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】B

59、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（）

A.全面控制施工过程，重点工序质量

B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中

C.工序交接有对策

D.质量文件有档案

【答案】B

60、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于

出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是

（）o

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】A

61、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（）。

A.创造良好的公众/客户形象

B.提高股东回报率

C.资本充足率保持在10%以上

D.实现员工价值

【答案】C

62、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中，贷款客户间最不可

能产生违约相关性的事件是（）。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】C

63、我国反洗钱监管体制的总体特点为（）。

A.一部门主管、多部门配合

B.两部门主管、多部门配合

C.多部门主管、多部门配合

在一部门主管、两部门配合

【答案】A

64、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支

付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

65、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善

治理，实现对银行的市场约束

【答案】C

66、(2018年真题)()通常是指金融资产根据历史成本所反映的

账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【答案】A

67、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

68、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经

济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于（）。

A.利益冲突论

B.债权保护论

C.银行风险论

D.公共性质论

【答案】D

69、巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（）

是风险管理体系的有机组成部分。

A.内部控制

B.合规管理

C.有效隔离

D.单独管理

【答案】A

70、下列关于违约概率的说法，正确的是()。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率和违约频率不是同一概念

【答案】D

71、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因

回收减少了100。亿乙元，则关注类贷款向下迁徙率为(??)

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

72、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）

A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

统以及外部事件所造成损失的风险

C.操作风险包括策略风险

D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出

的定义

【答案】C

73、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

【答案】A

74、查封、预查封登记的申请人为（）。

A.土地权利人

B.利害关系人

C.土地管理部门

D.人民法院嘱托国土资源行政主管部门

【答案】D

75、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥

补专项损失的准备是（）o

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.固定准备

【答案】C

76、（2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】D

77、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，

它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的

某种货币的权利。

A.外汇掉期

B.外汇期权

C.外汇期货

D.外汇远期

【答案】B

78、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的

接受程度（）。

A.等于0

B.小于0

C.大于。小于1

D.小于1

【答案】A

79、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。

A.法律风险

B.市场风险

C.国家风险

D.流动性风险

【答案】D

80、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）o

A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序

B.代理事项是土地登记代理合同的客体

C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同

D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益

【答案】C

81、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.轻视柜台业务内控管理和风险防范

D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

【答案】C

82、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿

元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项

目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从

而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。

A.买入一份看涨期权

B.卖出一份看跌期权

C.买入一份看跌期权

D.卖出一份看涨期权

【答案】B

83、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在

一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。

A.关注

B.可疑

C.损失

D.次级

【答案】A

84、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利

息收入平均值之比

B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）+贷款余额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额一（期初关注类

贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】B

85、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实

可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括

（）o

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】A

86、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额

准备金率为()。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

87、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制

和监测流程的有效管理

【答案】D

88、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏

观经济、社会及自然环境分析的是()o

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析

【答案】D

89、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率可由即期利率曲线推断

B.远期利率合约是一项表内资产业务

C.远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了

利率可能下降带来的风险

【答案】B

90、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定

限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

91、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为

5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期

末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（）天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】B

92、承担操作风险管理的最终责任的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会

B.高管层及高管层风险管理委员会

C.操作风险管理的牵头部门

D.首席风险官

【答案】A

93、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）o

A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风

险的“胃口”迥异

B.使银行追求财务利润和发展速度

C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个

共同交流的基础

D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】B

94、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有

()o

A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写

B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写

C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分

另U填写

D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份

额，由各共有使用权人分别填写

E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写

【答案】B

95、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通

知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，

即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()o

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

【答案】C

96、负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（）。

A.人力资源部门

B.财务部门

C.风险管理部门

D.前台业务部门

【答案】D

97、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。

A.行业风险预警

B.区域风险预警

C.法人客户风险预警

D.信用风险预警

【答案】C

98、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易

和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）o

A.15%

B.18%

C.19%

D.21%

【答案】B

99、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是

()。

A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险

报告中

B.显示总体组合和各个子组合的风险状况

C.讨论各种流程和措施的有效性

D.报告重要单笔业务头寸的风险状况

【答案】A

100、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业

金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高

银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

A.市场准入

B.市场约束

C.监督检查

D.资本监管

【答案】B

多选题(共80题)

1、商业银行市场风险管理总体要求包括的内容有()

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.全面的市场风险管理政策

C.完善的市场风险管理流程

D.完备、可靠的IT系统

E.可靠的独立验证

【答案】ABCD

2、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（）。

A.全面性

B,及时性

C.重要性

D.客观性

E.谨慎性

【答案】ABCD

3、商业银行面临的外部风险有（）o

A.行业风险

B.竞争对手风险

C.品牌风险

D.客户风险

E.技术风险

【答案】ABCD

4、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请

（）。

A.更正登记

B.异议登记

C.预告登记

D.查封登记

【答案】B

5、集团法人客户的信用风险特征有(?)。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况易于掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理方便

【答案】ABD

6、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴

露，商业银行对客户的风险暴露包括()o

A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露

B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露

D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴

露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

【答案】ABC

7、（），由施工员向所管辖的作业队组进行安全技术交底。

A.分项、分部工程施工前

B.工程项目开工前

C.单位施工开工前

D.单位项目工程施工前

【答案】A

8、6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题

是（）。

A.同业交易对手单一

B.未来一个月内现金流负缺口太大

C.在央行的备付金不足

D.利率迅速飙升到13.44%,市场同业“现金为王”？

【答案】B

9、商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业

务连续性规划，下列说法正确的是（）。

A.确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务

B.定期对规划进行更新和演练

C.不定期对规划进行更新和演练

D.保证规划的有效性

E.确保在出现预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务？

【答案】ABD

10、供热与供冷系统，工程质量保修期限为（）个采暖期、供冷期。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

11、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

B.有助于将风险挑战转变为成长机会

C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

D.能最大限度地避免经济损失

E.减少法律争议、诉讼事件

【答案】ABD

12、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指

（）。

A.施工安全风险较大

B.工程规模较大

C.施工难度较大

D.采用新材料

E.新工艺的分部或分项工程

【答案】ABCD

13、流动性风险主要源于（）。

A.突发性事件

B.市场流动性收紧未能以公允价值质押资产以获得资金

C.市场流动性收紧未能以重置价格变现资产以获得资金

D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换

E.银行自身资产负债结构的错配

【答案】ABD

14、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（）

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准

D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合

的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础

之上

E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人

并定期进行考核

【答案】ABCD

15、国别风险可分为（）。

A.政治风险

B.社会风险

C.法律风险

D.经济风险

E.市场风险

【答案】ABD

16、集团法人客户的信用风险特征有（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况易于掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理方便

【答案】ABD

17、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。

A.银行大量挪用客户存款

B.投资衍生产品遭受巨额损失

C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑

D.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差

E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失

【答案】ABCD

18、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方

法有（）。

A.依靠历史数据判断与估计流动性风险

B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

D.建立和运用资产负债管理信息系统

E.依赖管理人员的主观判断与估计

【答案】BCD

19、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A.信息科技系统和一般配套设备不完善属于系统方面风险

B.操作风险成因包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

C.内部欺诈、失职违规属于人员风险

D.外包商不履责属于流程风险

E.外部欺诈、自然灾害等属于外部风险

【答案】ABC

20、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

A.就业制度和工作场所安全性

B.内部欺诈

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

【答案】ABCD

21、下列哪些属于市场风险的计量方法（）

A.外汇敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.权重法

【答案】ABCD

22、保证法律责任一般包括（）。

A.部分责任保证

B.连带责任保证

C.一般责任保证

D.全部责任保证

E.完全责任保证

【答案】BC

23、被授权的国家控股公司、作为国家授权投资机构的国有独资公

司和集团公司，在国有土地授权经营期限内，国有建设用地使用权

可在相关企业之间进行转让，其中不包括（）o

A.境外上市企业

B.本集团公司直属企业

C.参股企业

D.控股企业

【答案】A

24、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于

()方面的管理。

A.绩效考核

B.资本配置

C.目标设定

D.业务决策

E.计量损失

【答案】ABCD

25、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括()o

A.招募和保留最佳雇员

B.减少进入新市场的阻碍

C.增进和投资者的关系

D.创造有利的资金使用环境

E.确保产品和服务的溢价水平

【答案】ABCD

26、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD

27、国别风险可能由（）等情况引发。

A.一国或地区经济状况恶化引发

B.政治和社会动荡

C.政府拒付对外债务

D.资产被国有化或被征用

E.外汇管制或货币贬值等

【答案】ABCD

28、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.有限责任制企业集团

B.股份合作化企业集团

C.纵向一体化企业集团

D.横向一体化企业集团

E.综合企业集团

【答案】CD

29、商业银行的经营原则有（）。

A.安全性

B.约束性

C.流动性

D.效益性

E.规模性

【答案】ACD

30、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。

A.防范措施

B.应急预案

C.防范措施和应急元

D.保护措施

【答案】C

31、以下说法中，正确的有（）o

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D.违约频率是分析模型作出的事前预测

E.违约频率可作为内部评级的直接依据

【答案】BC

32、商业银行通常采用（）来控制信用风险。

A.限额管理

B.加强信贷审批

C.授信权限管理

D.关键业务流程

E.资产证券化及信用衍生产品

【答案】ABCD

33、市场风险管理政策应当与银行的()相适应，与其总体业务发

展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，

并符合监管关于市场风险管理的有关要求。

A.规模

B.规章制度

C.风险特征

D.业务性质

E.复杂程度

【答案】ACD

34、结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债,

主要包括()。

A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备

B.经扣除折旧后的固定资产和物业

C.对海外附属公司和关联公司的投资

D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸

E.结构性资产或负债形成的交易性的汇率风险暴露是结构性外汇风

险暴露

【答案】ABCD

35、商业银行风险管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

36、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

民情景分析法

【答案】ABD

37、下列属于收益度量指标的有（）0

A.绝对收益

B.持有期收益率

C.预期收益率

D.方差

E.标淮差

【答案】ABC

38、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于（）。

A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态

识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈

利能力

C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管

理基础平台

D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基

础

E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并

推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患

【答案】ABCD

39、市场准入的主要目标有()。

A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系

B.增进市场信心

C.增进公众对现代金融的了解

D.维护银行市场秩序

E.保护存款者利益

【答案】AD

40、关于风险与控制自我评估组成部分的分析，下列表述正确的有

()。

A.固有风险+控制措施=剩余风险

B.银行的控制措施应合理到位，才能够有效缓解或规避风险

C.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素

D.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程

本身所具有的风险

E.剩余风险是指在实施旨在改变风险可能性和影响强度的管控活动

后，仍然保留的风险

【答案】BCD

41、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行

透明度，信息应当具备()特征。

A.相关性

B.全面性

C.可靠性

D.及时性

E.可比性

【答案】ABCD

42、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本

的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是

()o

A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资

产上

B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水

平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法

C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的

无差异曲线和资产的有效边界的交点

D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最

完整的框架

E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

【答案】ABC

43、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作

和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括()。

A.法律部门

B.合规部门

C.业务经营部门

D.财务会计部门

E.负责市场风险管理的部门

【答案】ABCD

44、巴塞尔协议III进一步扩充了信息披露的范围和作用，其原因在

于它()。

A.提高了资本充足率要求

B.降低了资本充足率要求

C.严格资本扣除限制

D.扩大风险资产的覆盖范围

E.引入杠杆率和流动性监管指标

【答案】ACD

45、实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够

对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括（）。

A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

B.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

C.保证银行资产廉价出售，维护股东利益

D.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

【答案】ABD

46、国有建设用地使用权出让合同的出让方，依法应是（）0

A.城乡规划部门

B.上一级土地管理部门

C.市、县人民政府国土资源行政主管部门

D.国有建设用地使用权申请人

【答案】C

47、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，

以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。

声誉危机管理的主要内容包括（）。

A.提高发言人的沟通能力

B.提高解决问题的能力

C.危机现场处理

D.制定战略性的危机沟通机制

E.模拟训练和演习

【答案】ABCD

48、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

C.确保及时处理投诉和批评

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

E.制定危机管理规划

【答案】ABCD

49、战略风险来自（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

【答案】ACD

50、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）o

A.个人生产或者销售活动失败

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.借款人的经济状况变动风险

E.抵押权实现困难的风险

【答案】BCD

51、当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有（）。

A.信息披露内容不全面

B.风险信息披露不充分

C.表外业务信息披露不充分

D.影响利益相关方作出决策

E.信息披露监控机制仍需进一步完善

【答案】ABC

52、贷款重组应当注意的事项包括（）。

A.是否属于可重组的对象或产品

B.进入重组流程的原因

C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.转让贷款的成本费用

E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

【答案】ABC

53、目前，应用最广泛的信用评分模型有（）。

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.Probit模型

D.线性辨别模型

E.违约模型

【答案】ABCD

54、其他个人零售贷款包括（）。

A.个人汽车消费贷款

B.信用卡消费贷款

C.助学贷款

D.住房贷款

E.个人经营贷款

【答案】ABC

55、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事

情有（）o

A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.银行员工窃取客户账户资金

【答案】BCD

56、下列属于流动性风险限额指标的有（）。

A.操作风险损失率

B.案件风险率

C.流动性覆盖率

D.敏感度限额

E.核心负债依存度

【答案】C

57、操作风险管理中的关键风险指标通常包括（）。

A.交易量

B.员工水平

C.客户满意度

D.产品成熟度

E.董事长个人魅力

【答案】ABCD

58、商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。

A.贷款风险迁徙率

B.逾期贷款率

C.不良贷款拨备覆盖率

D.贷款拨备率

E.不良贷款率

【答案】ABCD

59、根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对

象的有（）。

A.走私活动所得

B.股票投资所得

C.期货投机所得

D.贪污受贿所得

E.金融诈骗所得

【答案】AD

60、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.商业银行内部有关风险水平

B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

C.存款人提前兑付

D.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升