经济管理中的计算机应用Excel数据分析、统计预测

第一章导论上海财经大学信息管理与工程学院内容简介经济管理计算机运用课程的由来计算机在经济管理中的根本运用本课程的内容第一节概述经济管理中计算机运用课程的由来1997年，上海财经大学信息管理与工程学院率先向全校学生推出这门将各方面内容融于一体的经济管理计算机运用课程。课程遭到了学生的普遍欢迎，曾被誉为“大学四年最有用的一门课之一〞。课程涵盖：信息技术、定量分析方法、经济管理原理三大主要的学科分类。第一节概述〔续〕知识经济时代对于经济管理人员业务素质的要求应该具有对于信息的明确认识，能充分认识信息是经济管理过程中一种关键性的战略资源，并了解信息对于企业获得竞争优势所具有的极端重要性。在任何一种详细的经济与管理业务活动中，针对所面临的问题，应该能在有关业务实际原理和实际阅历的根底上知道为处理这些问题需求利用哪些信息。应该知道如何利用有效的手段与工具从相应的信息来源去寻觅和获取所需求的信息。在从各种信息来源中得到了所需求的信息之后，应该可以借助于有关业务的实际原理和实务阅历，利用定量与定性的分析手段将这些信息进一步加工成与所遇到的问题直接相关的贴切信息。应该可以在经过定量与定性分析所得到的信息的指点下进展正确的决策，处理所遇到的问题。第二节计算机在经济管理中的根本运用经济管理数据的组织查询与汇总分析经济管理数据的时间序列预测与回归分析经济管理决策模型分析经济管理决策的模拟分析一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析在经济管理中经常会遇到大量的数据，学会对这些数据进展组织、查询与汇总与分析，也就是学会了计算机在经济管理中的一项根本运用。以商贸公司的数据为例，假设只是把公司发生的业务订单简单地记录下来，而没有对公司记录下来的历史业务数据进展很好的发掘，其实是忽略了企业业务信息这座数据金矿。我们可以做大量的查询和分类汇总分析，如：查询某一年的产品销售额查询某一年各类商品的销售总额查询按季度汇总的销售额查询按金额排序的销售额按年度汇总销售额统计十种最贵的商品的销售情况分析大客户的订购情况……按不同年份各类商品在不同地域的销售额汇总结果一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析(续)1996年各类商品在东北、华北、华东地域的销售额汇总柱形图一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析(续)二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析经济管理问题中有很多数据都带有时间性特征，即是随时间变化的。这些数据在不同的时间点上具有不同的值，这些时间点可以是一年、一季，也可以是一月、一周或一日。这些不同时间点上的数据假设按照时间点的先后顺序陈列起来就构成了一个时间序列。常见的时间序列有：按日、月、季度或年度统计汇总的商品销售额按日、月、季度或年度统计汇总的产品消费量按日、月、季度或年度统计汇总的股票买卖量按日、月、季度或年度统计汇总的企业营业收入二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析〔续〕华东地域每月销售额的三月挪动平均图形二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析〔续〕历史销售额数据的回归分析三、经济管理决策模型分析决策，就是人们在一定目的的指点下从各种可供选择的行动方案中挑选出一种方案并加以实施的过程。模型，就是对所要处理的问题的本质属性的简化表示。模型可分为三类：物理模型模拟模型数学模型数学模型称为定量模型，是在现实系统中将各种本质属性量化后，用数学公式来描画系统中各种变量之间的依赖关系。三、经济管理决策模型分析〔续〕定量模型可以在数量上有效地描画系统中各个特征量的变化规律决策问题分为构造化半构造化非构造化非构造化决策问题无法用定量方法处理，本课程不讨论三、经济管理决策模型分析〔续〕在可以定量化的前提下，构造化与半构造化决策问题的差别在于：对构造化决策问题，只需建立了模型并在此根底上找到最优解或称心的解，问题就处理了对半构造化决策问题，即使经过模型找到了最优解或称心的解，问题还没有完全处理，还需求决策者充分分析各种外生参数对这些解的影响，然后根据决策者的阅历和直觉，同时参考其他补充信息，才干最后确定决策问题的处理方案三、经济管理决策模型分析〔续〕变量与决策模型的关系外生参数决策变量决策模型目的变量三、经济管理决策模型分析〔续〕垄断企业为确定最优单价而表达的各变量与目的变量之间的关系图利润销售收入数量总本钱单价中间变量单位变动本钱固定本钱外生参数决策变量目的变量三、经济管理决策模型分析〔续〕垄断商品利润决策模型三、经济管理决策模型分析〔续〕垄断商品利润随单价变化图形三、经济管理决策模型分析〔续〕垄断商品利润随销量变化图形三、经济管理决策模型分析〔续〕基于净现值的投资评价决策三、经济管理决策模型分析〔续〕消费最优组合规划模型三、经济管理决策模型分析〔续〕经济管理中常见的决策问题：预测问题财务问题人力资源问题时序问题资源配置问题设备更新问题库存控制问题工厂选址问题工程规划问题……四、经济管理数据的模拟分析计算机模拟是一种用途特别广泛的技术，利用计算机可以模拟各种有难度的随机系统，当然也可以来研讨相对比较简单的包含概率分布的系统。对经济管理数据进展计算机模拟，具有特别重要的意义，由于计算机模拟既能处理无法用数学模型来建摸的决策问题，也能处理数学模型只能得到特定情况下的粗略结果而无法得到随机情况下的准确结论的决策问题。四、经济管理数据的模拟分析〔续〕蒙特卡洛模拟模型常被用于估计战略变动的预期影响和决策所涉及的风险系统模拟模型明晰地建立了随时间推移而出现的事件序列的模型三种类型活动扫描模拟过程驱动模拟事件驱动模拟四、经济管理数据的模拟分析〔续〕蒙特卡洛模拟模型四、经济管理数据的模拟分析〔续〕利用蒙特卡洛模拟模型对投资工程进展风险分析后得出的该投资工程净现值的概率分布图四、经济管理数据的模拟分析〔续〕对该蒙特卡洛模拟模型引入What-if分析，得到该投资工程的净现值大于某个值的概率图四、经济管理数据的模拟分析〔续〕用随机数来模拟企业每天对库存产品的需求，得出的50天内的库存量变化图四、经济管理数据的模拟分析〔续〕经济订货量随机需求模拟模型四、经济管理数据的模拟分析〔续〕经济管理任务遇到的模拟问题有很多，如：排队系统的设计和运转管理库存系统估计在截止期完成工程的概率配送系统的设计和运作财务风险分析保健方面的运用……第三节本课程的内容第一部分导论第四部分模拟模型第三部分本钱模型最优化模型投资决策模型第二部分时间序列预测回归分析第一部分数据库及其查询数据分类汇总第一部分导论第一章导论，作为全书的总括，主要引见经济管理中的计算机运用课程的由来、特征、以及该课程的根本内容第二部分数据的组织、查询与分类汇总分析第二章数据库创建及其查询，由第一至第四节的根底篇和第五、六节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见数据库、数据库管理系统和数据模型；表、主键及表之间的联络；ODBC数据源体系构造及建立ODBC数据源的方法；用MicrosoftQuery进展单表查询和简单多表查询的方法。在提高篇部分，主要引见数据库中表的设计、创建、表之间联络的建立、数据输入和导入的方法；复杂多表查询、计算字段查询和汇总查询的方法。第二部分数据的组织、查询与分类汇总分析〔续〕第三章数据分类汇总分析，由第一至第四节的根底篇和第五至第七节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见数据分类汇总分析的意义和作用；数据查询的统计值功能、Excel的数据清单功能、数据透视表、D函数和模拟运算表等四种数据分类汇总方法；数据透视表的数据汇总功能、数据透视表和数据透视图的灵敏性、利用数据透视表生成时间序列和频率分布的方法；D函数和模拟运算表的用法、D函数与控件配合控制分类汇总结果的方法。在提高篇部分，主要引见D函数的高级运用，包括D函数与控件配合控制汇总结果的多种运用，以及按照汇总结果显示构成结果的详细数据和确定产品打折比例的方法；OLAP多维分析工具的概念和利用多维分析工具分层汇总数据的方法。第四章时间序列预测，由第一至第三节的根底篇和第四至第六节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见时间序列的概念和组成、时间序列预测的步骤及衡量预测准确性的目的；围绕一个程度上下动摇的时间序列的两种预测技术〔挪动平均和指数平滑〕；有线性增长〔或下降〕趋势的时间序列的预测模型〔趋势预测模型〕的建立方法。在提高篇部分，主要引见围绕一个程度上下动摇的时间序列的两种预测模型〔挪动平均模型和指数平滑模型〕的建立方法；有线性增长〔或下降〕趋势的时间序列的预测模型〔Holt预测模型〕的建立方法；以及既存在线性增长趋势又存在季节性动摇的时间序列预测模型〔季节指数模型〕的建立方法。第三部分数据的时间序列预测与回归分析第五章回归分析，由第一至第四节的根底篇和第五节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见回归分析的概念、相关性概念、最小二乘法，以及回归模型的统计检验等根本原理；Excel中的相关内建函数、规划求解和回归分析报告等回归分析工具的运用方法；一元线性回归问题的各种分析方法；利用规划求解法处理普通非线性回归问题的方法。在提高篇部分，主要引见多元线性回归问题的自变量挑选方法和多元线性回归模型的建立方法；将非线性问题变换成线性问题来求解的非线性回归分析方法。第三部分数据的时间序列预测与回归分析〔续〕第六章本钱模型，由第一至第三节的根底篇和第四至第六节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见建立盈亏平衡分析模型的方法，公式计算、查表加内插值和目的求解等寻觅盈亏平衡点的多种方法，各种管理参数的变化对盈亏平衡点的影响；平安边沿、平安边沿率和运营杠杆系数分析；利用盈亏平衡分析模型进展本钱决策分析的方法，两种备选决策方案的相对平衡点的求解方法；经济订货量分析模型的建立，从多个备选方案〔即各种不同的订货量〕中选出使总本钱到达最小〔最优订货量〕的决策方法。在提高篇部分，主要引见盈亏平衡分析模型中组合图表的运用；运营杠杆系数对企业利润的加速放大与减少的杠杆作用；以及库存分析及延期交货分析的模拟方法。第四部分经济管理决策模型分析第七章最优化模型，由第一至第四节的根底篇和第五至第七节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见最优化问题的定义、分类和数学模型，规划求解工具和查表方法，垄断商品最优定价问题的求解方法；以产品混合问题为代表的线性规划问题的求解方法；以垄断产品混合问题为代表的非线性规划问题的普通求解方法；以及运输、选址、资金管理和消费管理等常见规划问题的求解方法。在提高篇部分，主要引见多目的规划的概念和多目的规划的求解方法；规划求解报告的生成与分析方法；以及非线形规划问题最优解的改良求解方法。第四部分经济管理决策模型分析〔续〕第八章投资决策模型，由第一至第三节的根底篇和第四、第五节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见货币的时间价值、贴现率、净现值和内部报酬率等根本概念，Excel的常用财务函数；基于净现值的投资决策概念及模型建立方法；设备更新改造的投资决策概念及模型建立方法。在提高篇部分，主要引见金融投资决策概念和投资风险模型建立方法；以及企业运营投资决策概念及模型建立方法。第四部分经济管理决策模型分析第九章模拟模型，由第一、第二节的根底篇和第三至第五节的提高篇组成。在根底篇部分，主要引见对根据假设干概率输入变量而定的结果变量的分布进展估计的抽样实验方法，即蒙特卡洛风险分析模拟模型；建立随时间推移而出现的事件序列的模型，即系统模拟模型。在提高篇部分，主要引见模拟模型的根本知识和概念，包括模拟的根本步骤、随机数的生成，模拟实验次数确实定和模拟结果的分析方