中级银行从业资格风险管理(习题卷1)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大A)价格变动的程度与久期的长短无关B)久期公式中的D为修正久期C)收益率与价格同向变动答案:A解析:当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/(1+y)，y表示市场利率。[单选题]2.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润A)二级资本工具及其溢价B)盈余公积C)一般风险准备?答案:B解析:在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计人部分、少数股东资本可计入部分。[单选题]3.()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A)内部审计部门B)财务部门C)法律、合规部门D)外部监督机构答案:B解析:财务部门主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况，制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩效，同时，财务部门一还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。[单选题]4.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A)负责承担对市场风险管理的最终责任B)负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C)及时掌握市场风险水平及其管理状况D)负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程答案:A解析:A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。[单选题]5.下列各项不属于违约概率模型的是（）。A)RiskCalc模型B)KMV的CreditMonitor模型C)死亡率模型D)CreditRisk+模型答案:D解析:目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，CreditRisk+模型是信用风险组合模型。[单选题]6.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A)水平收益率曲线B)波动收益率曲线C)正向收益率曲线D)反向收益率曲线答案:D解析:反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。[单选题]7.正常贷款迁徙率为()。A)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％B)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％C)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％D)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％答案:A解析:正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徒率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％。[单选题]8.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A)5.5％B)5％C)5.75％D)6.25％答案:B解析:经风险调整的收益率（RAROC）＝（NI-EL）／UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。因此该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（500－60－40）/8000×100％＝5％。[单选题]9.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A)市场风险B)流动性风险C)操作风险D)信用风险答案:D解析:信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。[单选题]10.信息披露的形式不包括公众公司的（）。A)招股说明书B)信息公示C)上市公告书D)定期报告答案:B解析:信息披露指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。[单选题]11.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A)信用B)市场C)声誉D)流动性答案:D解析:股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。[单选题]12.商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。A)3年B)4年C)5年D)2年答案:C解析:商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。[单选题]13.协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A)财务／会计错误B)文件／合同缺陷C)错误监控／报告D)结算／支付错误答案:B解析:文件／合同缺陷也称为文件／合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或者不健全的文档结构，以及协议中出现错误或者缺乏协议等。[单选题]14.下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A)战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B)商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C)战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D)商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险答案:D解析:战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系，所以A项正确；商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，所以B项正确；战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面，所以C项正确；扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险，所以D项错误。[单选题]15.下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A)风险一般小于损失本身B)损失是一个事前概念C)风险是一个事后概念D)商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性答案:D解析:商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能性。尽管风险与损失有密切联系，但风险并不等同于损失本身。严格地说．损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果，而风险却是一个明确的事前概念，反映损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。因此，风险和损失是两个不同的概念，将风险等同于损失其危害在于：将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆．会削弱风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。[单选题]16.下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A)全面性B)风险性C)系统性D)持续性答案:B解析:风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性、审慎性原则。?[单选题]17.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A)行业个别企业出现亏损B)市场需求出现明显下降C)行业产能明显过剩D)金融危机对行业发展产生影响答案:A解析:行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素的预警包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。行业经营风险因素包括：①行业整体衰退；②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；④产能明显过剩；⑤市场需求出现明显下降；⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。[单选题]18.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A)明确化B)多样化C)合理化D)复杂化答案:B解析:商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。[单选题]19.以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。A)国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B)国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C)国家风险限额一般至少一年重新检查一次D)国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理答案:D解析:国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。D选项：区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。[单选题]20.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是()。A)转移风险B)主权风险C)传染风险D)货币风险答案:D解析:货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。[单选题]21.某公司为一家上市公司，相关资料见下表。则该公司2016年净资产收益率为（）。A)3％B)3．8％C)4．8％D)5％答案:C解析:根据公式，净资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％，2016年净资产权益率=8％×0．3×2=4．8％。净资产收益率指标越高，说明投资带来的收益越高；净资产收益率越低，说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。[单选题]22.下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A)留置B)质押C)抵押D)保证答案:A解析:留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。[单选题]23.银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A)账面资本B)经济资本C)永久资本D)监管资本答案:B解析:经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求的拥有资本。?[单选题]24.以下不属于国别风险的是()。A)政治风险B)操作风险C)转移风险D)货币风险答案:B解析:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。[单选题]25.从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A)行业限额B)客户限额C)市场限额D)国别限额答案:D解析:从各类限额的关系看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。[单选题]26.下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A)业务经营的合规合法性B)风险状况和资本充足性C)管理水平和内部控制D)营运能力答案:D解析:中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合规合法性、风险状况和资本在充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。[单选题]27.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A)必须自行估计每笔债项的违约损失率B)参照其他同等规模商业银行的违约损失率C)由监管当局根据资产类别给定违约损失率D)由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率答案:C解析:本题考查《巴塞尔新资本协议》中的条款内容，属记忆性知识点。在风险管理部分有很多法条、规定类的细节知识点，复习起来会比较吃力。对于法律条文的掌握，给大家的建议是不用死记硬背，学会用比较归纳的方法，适当标记一下有可能出题的考点，像数字、时间、具体的要求等等。由于银行从业资格考试的题型都是客观题，因而只要头脑中有了大概的印象，就不难根据选项得出正确的答案了。A项中必须自行估计每笔债项的违约损失率的是实施内部评级法高级法的商业银行；而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。[单选题]28.下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A)明确商业银行的战略愿景和价值理念B)深入理解不同利益持有者对自身的期望值C)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D)实现银行利润的最大化答案:D解析:A、B、C项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D项错误。[单选题]29.债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。A)间接国别风险B)主权风险C)政治风险D)宏观经济风险答案:C解析:政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。[单选题]30.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A)董事会和监事会B)董事会和高级管理层C)董事会和风险管理委员会D)高级管理层和监事会答案:B解析:董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督舍规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。[单选题]31.以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A)外部审计和银行监管侧重点有所不同B)外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C)外部审计与银行监管相辅相成D)相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据答案:D解析:外部审计和监督检查的关系包括：外部审计和银行监管侧重点有所不同；外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性；外部审计与银行监管相辅相成；外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据。[单选题]32.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据以上案例描述，回答下列5小题。?根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。查看材料?A)战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B)战略风险管理不需要配置资本C)战略风险可能引发其他多种风险D)战略风险管理短期内没有益处答案:C解析:战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。[单选题]33.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A)法律、行政法规、规章B)立法、行政法规、规章C)法律、监管文件、制度D)立法、监管文件、制度答案:A解析:银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规、规章三个层级的法律规范构成。[单选题]34.商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是（）。A)公众存款人B)监管部门C)外部中介机构D)股东答案:B解析:监管部门是市场约束的核心,其作用在于:一是制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是实施惩戒,即建立有效的监督检查制度,确保政策执行和有效信息披露;三是引导其他市场参与者改进做法,强化监督;四是建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。[单选题]35.超限类型不包括（）。A)主动超限B)被动超限C)实质性超限D)非实质性超限答案:C解析:根据具体的超限原因，超限情况分为主动超限、被动超限和非实质性超限。[单选题]36.（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A)间接国别风险B)宏观经济风险C)主权风险D)转移风险答案:D解析:转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。[单选题]37.市场约束的核心是()。A)监管部门B)存款人C)行业自律协会D)外部中介机构答案:A解析:监管部门是市场约束的核心。[单选题]38.（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A)风险管理部门B)高级管理部门C)业务管理部门D)内部审计部门答案:C解析:业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。[单选题]39.某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。A)降低2.452元B)上升2.452元C)下降2.942元D)上升2.942元答案:B解析:基点BasisPoint（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。[单选题]40.在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A)政府财政政策的改变B)公共利益集团持续的压力／运动C)极端组织的行动或政变D)政权发生更替答案:A解析:政治风险表现为：本国政府或者商业银行海外机构所在地政府新兴的立法、公共利益集团的持续压力／运动、政变、政权更替等。[单选题]41.贷款最低定价等于()。A)(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额B)(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额C)(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额D)(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额答案:B解析:贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价-(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额。[单选题]42.某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A)9％B)10％C)12％D)16％答案:A解析:资本充足率=(资本-扣除项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)=(30+20)／(500+12．5×4)≈9％。[单选题]43.关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A)风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B)非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C)非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D)非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构加快整改进度和情况答案:C解析:C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。[单选题]44.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A)买入期限较短的金融产品B)买人期限较长的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品答案:B解析:假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，则理性投资者可以买入期限较长的金融产品。[单选题]45.下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A)敏感性分析计算简单B)敏感性分析计算复杂不便理解C)敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D)对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化答案:B解析:敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。[单选题]46.国别风险应当至少划分为（）个等级。A)三B)四C)五D)六答案:C解析:国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。[单选题]47.引发一级操作风险损失的原因包括（）。A)信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B)信息科技系统、经营活动、人员C)流程、人员、经营活动D)信息科技系统、人员、环境答案:A解析:引发一级操作风险的原因有：①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。[单选题]48.（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A)违约频率B)违约损失率C)贷款不良率D)违约概率答案:A解析:违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。[单选题]49.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A)经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B)对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C)对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D)经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定答案:B解析:B项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。[单选题]50.2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A)《商业银行压力测试指引》B)《利率风险管理与监管原则》C)《商业银行资本充足率管理办法》D)《商业银行市场风险管理指引》答案:B解析:2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果。评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。[单选题]51.普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A)改善公司治理结构B)预先做好防范危机的准备C)利用精确的数量模型进行量化D)确保各类主要风险得到正确识别和排序答案:C解析:普遍认为比较有效的声誉风险管理方法是改善公司治理结构，预先做好防范危机的准备，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。[单选题]52.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估价值答案:A解析:名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。[单选题]53.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A)0.5%B)1.5%C)2.5%D)4.5%答案:C解析:储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为2.5%。[单选题]54.下列选项中，不属于银行监管的方法的是(?)。A)监督检查B)市场退出C)资本监管D)市场准入?答案:B解析:银行监管的方法的是：市场准入、监督检查、资本监管。?考点?银行监管的方法?[单选题]55.下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A)主权、公共企业、多边开发银行B)外部评级在A-级及以上的法人C)内部评级的违约概率在B+级以上的组织D)虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人答案:C解析:内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。[单选题]56.下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A)不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B)双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C)不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D)不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一答案:B解析:不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一。商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。商业银行进行组织规划，首先是要对不相容职务进行分离，如果没有适当的职务分离，则发生错误和舞弊的可能性更大。[单选题]57.在限额水平的设定上，大多数银行会把（）作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。A)监管目标B)行业平均目标C)最大承受损失指标D)最小承受损失指标答案:A解析:在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。[单选题]58.一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A)200B)400C)800D)850答案:D解析:累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A)银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B)银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C)银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D)银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E)银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据答案:ABCDE解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》第一百三十二条及一百三十三条的规定，商业银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据，建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据，并建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性，满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要。商业银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求。[多选题]60.以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A)VaR是对未来损失风险的事前预测B)VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C)VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D)VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E)VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素答案:ABCDE解析:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。[多选题]61.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。A)货币互换B)基金代销C)票据贴现D)外汇交易E)同城票据交换答案:ACDE解析:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。[多选题]62.流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（）引发的次生风险。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)其他风险E)资产负债期限结构等不匹配等因素答案:ABCD解析:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。[多选题]63.商业银行风险控制与缓释流程应当符合以下要求（）。A)监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势B)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C)监测各种可量化的关键风险指标D)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序答案:BDE解析:风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。[多选题]64.操作风险具有的特点有()。A)具体性B)分散性C)内生性D)差异性E)复杂性答案:ABCDE解析:操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。、[多选题]65.界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（）。A)依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景B)根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间C)建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系D)依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景E)建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系答案:ABC解析:界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。[多选题]66.某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。A)下降2．11％B)下降2．50％C)下降2．22元D)下降2．5元E)上升2．5元答案:AC解析:根据久期计算公式可得公式中，P表示债券价麦考利久期。[多选题]67.下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。A)贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B)贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C)风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D)贷款资产可以过于集中E)商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响答案:AD解析:A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项，贷款资产过于集中易引发集中度风险。[多选题]68.下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。A)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C)次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D)可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分答案:CD解析:C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；D项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。[多选题]69.银行监管的?公开原则?的?公开?包含（）。A)行政复议的依据、标准、程序公开B)监管执法和行为标准公开C)监管立法和政策标准公开D)监管职权的信息公开E)行政诉讼的依据、标准、程序公开答案:ABC解析:银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。[多选题]70.对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。A)制定应急和连续营业方案B)外包非核心业务C)设定风险限额D)购买商业保险E)计提经济资本答案:ABD解析:操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。[多选题]71.银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量A)通过现场检查修正非现场监管结果B)通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量C)非现场监管对现场检查的指导作用D)非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机E)构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性答案:ABCDE解析:银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用：(1)通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量。(2)非现场监管对现场检查的指导作用。(3)现场检查结果将提高非现场篮管的质量。(4)通过现场检查修正非现场篮管结果。(5)非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性。[多选题]72.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。查看材料A)风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B)风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C)应确保所开发的风险模型准确并长期有效D)深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E)所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确答案:ABD解析:C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。[多选题]73.下列选项中，属于资本类指标的有（）。A)每股收益增长率B)核心一级资本充足率C)一级资本充足率D)收益率E)杠杆率答案:BCE解析:资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。[多选题]74.关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。A)高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B)制定声誉风险管理应急机制C)及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D)与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E)通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险答案:ABCDE解析:略。[多选题]75.商业银行的资本应急预案应包括（）等。A)紧急筹资成本分析B)紧急筹资可行性分析C)限制资本占用程度高的业务发展D)采用风险缓释措施E)采用风险缓释措施成本分析答案:ABCD解析:对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。[多选题]76.下列属于金融期货的有(?)。A)利率期货B)商品期货C)货币期货D)指数期货E)市场期货答案:ACD解析:期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期舍约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。利率期货是指以利率为标的的期货合约；货币期货是指以}r-率为标的的期货合约；指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。?[多选题]77.以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A)有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B)商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C)监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D)董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E)董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序,识别、计量和报告所有重要的风险答案:ABCDE解析:有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任，并应建立完善的内部资本充足评估程序，识别、计量和报告所有重要的风险，系统、客观地评估这些风险和分配相应的资本，并制定保持资本水平的战略和相应的制度安排。监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查,确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险。[多选题]78.市场约束机制的配套制度有（）。A)完善的信息披露制度B)健全的中介机构管理约束C)良好的市场环境D)有效的市场退出政策E)监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估答案:ABCDE解析:市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。[多选题]79.中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A)薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B)薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C)短期激励和长期激励相协调D)短期激励大于长期激励E)短期激励小于长期激励答案:AC解析:中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持?薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应??短期激励和长期激励相协调?的原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致，商业银行应根据不同业务活动的业绩表现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。[多选题]80.商业银行的风险管理流程包括()。A)风险识别B)风险避免C)风险计量D)风险监测E)风险控制答案:ACDE解析:商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。[多选题]81.银行业监督管理机构应当遵循（）的原则。A)依法B)公开C)公正D)公平E)效率答案:ABCE解析:监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。[多选题]82.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。A)系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制B)董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行C)建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D)未建立清晰的操作风险内部报告路线E)业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏答案:AC解析:B项，董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系；D项，商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线；E项，商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。[多选题]83.下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A)风险状况和资本充足性B)管理水平和内部控制C)流动性D)资产质量E)市场风险敏感度答案:ABCDE解析:银行监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。[多选题]84.关于信息披露的目的，下列说法正确的有（）。A)从监管部门角度看，有利于促进市场约束机制最终发挥作用B)从存款人角度看，有利于保护存款利益不受侵害C)从银行自身角度看，提升银行自身资本管理和风险管理水平D)从投资者等利益相关方角度看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益E)从中介机构角度看，有利于实现投资收益答案:CD解析:从监管的角度来看，巴塞尔协议Ⅲ和中国银监会制定的《商业银行资本管理办法(试行)》均要求银行建立资本充足率信息披露制度，明确市场约束作为资本监管的有效工具，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用。从银行自身角度看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平。从投资者等利益相关方角度看，关于银行资本结构、风险敞口、资本充足率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等信息的充分披露，提高了银行信息的透明度，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益。[多选题]85.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。商业银行市场风险资本计量的方法有（）A)标准法B)内部评级法C)内部模型法D)高级计量法E)权重法答案:AC解析:市场风险：内部模型法、标准法信用风险：内部评级法、权重法操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法[多选题]86.（）是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。A)国别风险敞口统计分析系统B)国别风险敞口计量C)限额管理系统D)国别风险日常监控E)集中管理系统答案:AC解析:国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。[多选题]87.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A)某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B)某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C)