中级银行从业资格风险管理(习题卷31)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷31)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A)AB)BC)C答案:A解析:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。[单选题]2.银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可A)监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度B)平等对待所有参与者C)努力降低成本，不给纳税人增添负担答案:A解析:银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。从法律性质看，监管行为是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B项为公开原则；C项为公正原则；D项为效率原则。[单选题]3.某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A)25．8％B)50％C)30％D)40％答案:D解析:根据公式：核心负债比例=核心负债／总负债×100％，即核心负债比例=3000／7500×100％=40％。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。[单选题]4.对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A)管理者人品B)管理者诚信度C)授信动机D)以上都是答案:D解析:对单一法人客户的管理层分析重点考核的是管理者人品、管理者诚信度和授信动机等。[单选题]5.下列不属于效率比率指标的是()。A)存货周转率B)应付账款周转率C)权益收益率D)净资产收益率答案:D解析:选项A、B、C属于效率比率指标，选项D属于盈利能力比率指标。[单选题]6.某些资产的预期收益率y的概率分布如表1-4所示，则其方差为（）。表1-4随机变量y的概率分布A)2．16B)2．76C)3．16D)4．76答案:A解析:该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2．16。[单选题]7.（）是最具流动性的资产。A)现金B)票据C)股票D)贷款答案:A解析:A巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。[单选题]8.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A)最佳避险报告B)整体风险报告C)具体的头寸报告D)风险监测报告答案:C解析:风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。[单选题]9.下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)非灾难性损失答案:D解析:在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。[单选题]10.下列属于货币期货的标的是(?)。A)利率B)汇率C)股票D)币值答案:B解析:货币期货，是指以汇率为标的的期货合约，目的是管理汇率风险。[单选题]11.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A)50％B)100％C)150％D)200％答案:C解析:国际收支逆差与国际储备之比属于比例指标。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度说明风险较大。[单选题]12.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3答案:C解析:我们可以根据公式不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)／(6+2+3)=0．82。[单选题]13.银行机构的市场准入不包括（）。A)机构准入B)业务准入C)风险机构准入D)高级管理人员准入答案:C解析:市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。[单选题]14.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避答案:D解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。[单选题]15.良好的()是商业银行生存之本。A)声誉B)财务状况C)人员素质D)组织结构答案:A解析:良好的声誉是商业银行生存之本。[单选题]16.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A)最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B)最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C)最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D)最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构答案:B解析:战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值。[单选题]17.()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A)企业文化B)风险文化C)保险文化D)管理文化答案:B解析:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。[单选题]18.信用评分模型的关键在于()。A)辨别分析技术的运用B)特征变量当前市场数据的收集C)特征变量的选择和各自权重的确定D)同一信用等级下所有借款人违约概率的确定答案:C解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。[单选题]19.下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。A)核心一级资本充足率最低资本要求为3％B)核心一级资本充足率最低资本要求为5％C)一级资本充足率最低资本要求为8％D)资本充足率最低资本要求为10％答案:B解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行管理资本办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求。其中，第一个层次最低资本要求，核心一级资本充足率，一级资本充足率和资本充足率分别为5％，6％和8％。[单选题]20.下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A)经济资本也称风险资本B)经济资本是?算?出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C)监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D)监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本答案:D解析:经济资本也称风险资本，是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。故选项D错误。[单选题]21.内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A)公司治理B)外部控制C)合规文化D)信息系统答案:C解析:内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。[单选题]22.下列关于压力测试，说法错误的是（）。A)压力测试需要定性与定量结合B)商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C)压力测试以定量为主D)压力测试以定性为主答案:D解析:商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。[单选题]23.《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A)初级法B)高级法C)内部评级法D)内部评审法答案:C解析:《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。[单选题]24.()是商业银行的决策机构。A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理答案:B解析:董事会向股东大会负责，是商业银行决策机构。董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。董事会同时应负责对高管层实施监管。[单选题]25.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期限错配风险答案:C解析:题中A、D项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除B项。[单选题]26.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A)维持现有的红利水平B)零容忍度类指标C)收益类指标D)资本类指标答案:A解析:商业银行一采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。[单选题]27.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（）转移风险。A)资本金B)冲减利润C)购买商业保险D)提取损失准备金答案:C解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[单选题]28.效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A)以最快速度提出监管意见B)最大限度维护监管层的利益C)合理配置和利用监管资源，提高监管效率D)为监管对象节约尽可能多的成本答案:C解析:效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,既要保证全面履行监管职责,确保监管目标实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人、被监管对象带来负担。[单选题]29.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A)三年B)两年C)五年D)六年答案:A解析:商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。[单选题]30.下列关于留置的说法，不正确的是（）。A)留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B)留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C)留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D)留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式答案:B解析:留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。[单选题]31.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为______，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为______。（）A)120%～150%；2%～2.5%B)120%～150%；1.5%～2.5%C)130%～150%；1.5%～2.5%D)130%～150%；2%～2.5%答案:B解析:监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%～150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%～2.5%。[单选题]32.下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。A)职员欺诈B)自然灾害C)流程不健全D)产品服务缺陷答案:B解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：员工方面表现形式为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。[单选题]33.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）。A)一般准备B)特种准备C)专项准备D)外汇准备答案:A解析:一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。[单选题]34.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9答案:B解析:坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数。[单选题]35.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A)普遍性和营利性B)普遍性和非营利性C)易变性和营利性D)流动性和营利性答案:B解析:与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。[单选题]36.关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A)重要性B)敏感性C)整体性D)整体性答案:D解析:关键风险指标监测的整体性原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。[单选题]37.某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。A)25％B)32％C)40％D)80％答案:A解析:目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。流动性比例一流动性资产余额／流动性负债余额×100％，该指标不应低于25％。[单选题]38.下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A)商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B)定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C)定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D)操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则答案:C解析:商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险，定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行，定性分析主要依靠专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A、B项正确，C项错误；操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，所以D项正确。[单选题]39.一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。A)现金B)同业借款C)可出售的贷款组合D)银行的房产答案:D解析:根据巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类，流动性最差的资产包括：实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。[单选题]40.某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（）。A)0．78B)0．94C)0．75D)0．74答案:C解析:速动资产=流动资产-存货=3000-1500=1500，速动比率=速动资产／流动负债合计=1500／2000=0．75。[单选题]41.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A)在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B)其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C)正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D)借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息答案:C解析:在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。[单选题]42.高级管理层所需要的风险报告是（）。A)具体头寸报告B)整体风险报告C)最佳避险报告D)详细客户报告答案:B解析:满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。例如，高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。[单选题]43.下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A)具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B)具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C)交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序答案:C解析:记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序．包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。?[单选题]44.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A)≤1．5％、≤150％，两者孰低B)≥1．5％、≥150％，两者孰高C)≥2％、≥120％，两者孰高D)≤2％、≤120％，两者孰低答案:B解析:监管部门要求商业银行贷款拨备率不低于1．5％，拨备覆盖率不低于l50％，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。[单选题]45.假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。A)降低2．905元B)提高2．905元C)降低2．905％D)提高2．905％答案:A解析:如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固[单选题]46.我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A)2005B)2006C)2012D)2016答案:A解析:2005年我国进行资产证券化首次试点后，曾于2006年至2008年以四大资产管理公司等为主体试行过不良资产证券化。2008年国际金融危机爆发后资产证券化业务暂停、后于2012年重启，2016年4月19日发布的《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》则再度拉开了不良资产证券化的序幕。[单选题]47.下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（）。A)制定声誉风险管理原则和操作流程B)独立设置声誉风险管理职能C)负责识别、评估和监测声誉风险状况D)征询最大多数员工的意见和建议答案:D解析:声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理原则和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况，所以A、B、C项正确；D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。[单选题]48.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估答案:A解析:名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。[单选题]49.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A)资产敏感型缺口B)资产缺口C)负债缺口D)负债敏感型缺口答案:D解析:当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。[单选题]50.风险监管的特点不包括（）。A)目标明确B)计划性弱C)提高效率D)节省资源答案:B解析:风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。[单选题]51.下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A)经济周期因素B)财政货币政策C)国家产业政策D)产业成熟度答案:D解析:行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体财务状况。[单选题]52.下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。A)可规避的操作风险B)可维持的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险答案:B解析:根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商业银行可根据不同的操作风险类型采取相应的管理策略。[单选题]53.风险识别的环节包括()。A)感知风险和规避风险B)感知风险和消除风险C)感知风险和分析风险D)分析风险和规避风险答案:C解析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。[单选题]54.下列哪项产品线的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售银行C)商业银行D)零售经纪答案:C解析:A项的β因子等于18％；BD两项的β因子均等于12％。[单选题]55.下列属于信用风险限额指标的是（）。A)产品或组合敞口限额B)单一客户贷款集中度限额C)敏感度限额D)止损限额答案:B解析:信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。[单选题]56.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力属于（）。A)中等国别风险B)中低国别风险C)低国别风险D)较低国别风险答案:C解析:较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。[单选题]57.下列关于战略风险评估说法错误的是（）。A)战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致B)商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是?成功的战略规划?C)针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响D)董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任答案:D解析:战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致，商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是?成功的战略规划?，针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响，所以ABC项正确；董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接的责任，所以D项错误。[单选题]58.对于无法降低又无法避免的风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理属于（）策略。A)降低风险B)承受风险C)转移或缓释风险D)回避风险答案:B解析:承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理；降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度；转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险；回避风险，即通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。A)国家风险B)利率风险C)汇率风险D)股票风险E)商品风险答案:BCDE解析:在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。[多选题]60.三方会谈的?三方?包括（）。A)存款人B)监管者C)外部审计机构D)政府部门E)被监管银行答案:BCE解析:国际上，监管者、外部审计机构、被监管银行主要通过三方会谈的形式进行信息沟通。在我国，三方会谈制度已经开始广泛使用。[多选题]61.商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制（）等各类潜在风险。A)声誉风险B)市场风险C)流动性风险D)操作风险E)合规风险答案:ABDE解析:商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。[多选题]62.下列各项属于关键风险指标的是（）。A)交易量B)员工水平C)市场变动D)地区数量E)技能水平答案:ABCDE解析:关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。[多选题]63.以下关于流动性风险的说法，正确的有（）。A)流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险B)融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险C)流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险D)商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性E)流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力答案:BCDE解析:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，其支付能力受外部和其他机构行为的影响，有其不确定性，而有效的流动性风险管理可以确保银行的支付能力。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。[多选题]64.关于市场约束，下列表述正确的有（）。A)公众存款人是市场约束的核心B)市场约束的目的在于促进银行稳健经营C)市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等D)市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度E)债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险答案:BCDE解析:A项，监管部门是市场约束的核心。[多选题]65.商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A)环境类指标B)实力类指标C)品质类指标D)财务类指标E)营运能力指标答案:ABC解析:客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；②财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。[多选题]66.止损限额适用于()的累计损失。A)1日B)2年C)1周D)1个月E)3个月答案:ACD解析:止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于l日、l周或1个月等一段时间内的累计损失。[多选题]67.有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A)监测对合同条款的遵守情况B)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序答案:ABCDE解析:有效的信用风险监测体系应实现以下目标：(1)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。(2)监测对合同条款的遵守情况。(3)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势。(4)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类。(5)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。[多选题]68.优质流动性资产分析包括()。A)结构分析B)总量分析C)定量分析D)定性分析E)集中分析答案:AB解析:优质流动性资产分析包括两方面：(1)结构分析。(2)总量分析。[多选题]69.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。A)行业B)产品C)风险等级D)担保E)国家信用风险答案:ABCD解析:行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额；在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。E项属于国家风险限额管理对一个国家的综合评级范畴。[多选题]70.下列属于资金业务前台交易操作风险的有()。A)交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易B)交易员虚假交易和未报告交易C)交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失D)交易员不慎泄露交易信息和机密E)因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失答案:ABCDE解析:除选项描述的五项外，资金业务前台交易的操作风险还包括：(1)交易定价模型或定价机制错误。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成为交易受害者等。[多选题]71.商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A)易货交易B)发生处理方式异常的交易C)资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D)互为提供担保或连环提供担保E)与特定顾客或供应商发生大额交易答案:ABDE解析:商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：（1）与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;（2）进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;（3）与特定客户或供应商发生大额交易;（4）进行实质与形式不符的交易;（5）易货交易;（6）进行明显缺乏商业理由的交易;（7）发生处理方式异常的交易;（8）资产负债表日前后发生的重大交易;（9）互为提供担保或连环提供担保;（10）存在有关控制权的秘密协议;（11）除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。[多选题]72.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A)违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B)违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险C)违约损失率估计应以预期清偿率为基础D)违约损失率估计应基于经济损失E)违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品答案:ABDE解析:C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。[多选题]73.下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。?A)是一种全值估计B)需要对市场因子的统计分布进行假定C)是一种参数方法D)无须分布假定E)反映风险因素统计规律答案:ABE解析:历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。[多选题]74.风险计量模型的监督检查主要包括()。A)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B)是否积累足够的历史数据C)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D)风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E)风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果答案:ABCDE解析:监督管理机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面：①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；②是否积累足够的历史数据，用于计量、检测风险的各种主要假设、参数是否恰当；③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；⑥风险管理人员是否充分理解模型原理、并充分应用其结果。[多选题]75.法律风险指新产品违反有关（），以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。A)法律B)法规C)公司章程D)监管规则E)监管要求答案:ABDE解析:法律风险指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。[多选题]76.根据敞口定义，外汇敞口可以分为（）。A)单币种敞口头寸B)双币种敞口头寸C)多币种敞口头寸D)总敞口头寸E)多敞口头寸答案:AD解析:根据敞口定义，外汇敞口可以分为：单币种敞口头寸和总敞口头寸。[多选题]77.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。A)政治B)经济C)金融D)社会状况E)自然资源答案:ABD解析:在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。[多选题]78.内部评级法的核心应用范围包括（）。A)信贷政策的制定B)授信审批C)限额设定D)贷款定价E)损失准备计提答案:ABC解析:除ABC三项外，内部评级法的核心应用范围还包括：①风险监控，对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率；②风险报告，明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。DE两项属于内部评级法的高级应用范围。[多选题]79.新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。A)立项申请B)需求设计C)技术开发D)测试投产E)售后跟踪答案:ABCD解析:新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节．运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。[多选题]80.下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A)净稳定资金比例B)期限错配分析C)同业市场负债比例D)融资集中度指标E)存贷比答案:ABCDE解析:中长期结构性分析指标包括：存贷比、期限错配分析、净稳定资金比例、核心负债比例、同业市场负债比例、融资集中度指标。[多选题]81.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。A)计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B)可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C)无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的D)对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E)计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法答案:ABCD解析:E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。[多选题]82.信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A)招股说明书B)上市公告书C)定期报告D)临时报告E)公司章程答案:ABCD解析:信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。[多选题]83.关于久期，下列说法正确的有（）。A)久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B)久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C)久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y)D)久期又称持续期E)当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大答案:ABDE解析:C项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×P／(1+y)。[多选题]84.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A)信用风险B)国别风险C)法律风险D)操作风险E)市场风险答案:ABC解析:?一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出?属于国别风险；而该风险因监管措施产生又属于法律风险。?开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失?，即导致该国的信用状况下降，这又属于信用风险。[多选题]85.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以β表示），监管规定的β值包括（）。A)15%B)20%C)10%D)18%E)12%答案:ADE解析:各业务条线的操作风险资本系数如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为β12%；②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为β15%；③公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为β18%。[多选题]86.流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在（）方面。A)市场流动性风险B)资产流动性风险C)负债流动性风险D)融资流动性风险E)表外流动性风险答案:AD解析:对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。[多选题]87.假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。A)银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B)银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C)银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D)银行核心