2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题及答案(一)

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理练习题（一）及答案

单选题（共100题）

1、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】A

2、工程工期是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设

进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表

达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

3、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对

商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值

的威胁最大。

A.声誉风险

B.法律风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】A

4、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】A

5、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市

场失败、兼并/收购失败等风险，描述的是（）。

A.品牌风险

B.项目风险

C.行业风险

D.竞争对手风险

【答案】B

6、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。

A.银行内部制衡关系

B.管理信息系统

C.监督考核机制

D.外部经营环境

【答案】D

7、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是

()o

A.预期损失率

B.贷款损失准备充足率

C.正常贷款迁徙率

D.不良资产/贷款率

【答案】B

8、(2018年真题)绩效考评应坚持()的原则，应当统筹业务发

展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当

期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。

A.统筹兼顾

B.公开透明

C.综合平衡

D.地域制衡

【答案】C

9、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

A.流动资产/流动负债

B.流动资产/总资产

C.（流动资产-流动负债）/总资产

D.流动负债/总资产

【答案】C

10、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）o

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整

已经实现的盈利？

【答案】D

11、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接

测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生

存发展带来致命影响。（）

A.会

B.不会

C.有可能会，有可能不会

D.以上都不对

【答案】A

12、在商业银行业务外包管理活动中，（）负责外包活动的日常管理,

包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.外包管理团队

【答案】D

13、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得

B.行为目的为政治目的

C.资金量大，交易隐蔽

D.资金环形流动

【答案】C

14、自由时差是指（）。

A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间

B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间

C.完成全部工作的时间

D.完成工作时间

【答案】B

15、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款

为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为

220亿元，则该银行核心存款比例属于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

【答案】C

16、在现金流量分析中，首要分析的是()。

A.经营性现金流

B.投资活动的现金流

C.融资活动的现金流

D.消费活动的现金流

【答案】A

17、()通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产

品)某一事件成功次数所对应的概率。

A.二项分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.正态分布

【答案】B

18、实际成本是()。

A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成

的各项费用支出的和

D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

【答案】A

19、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的

()o

A.质押金

B.抵押金

C.费用

D.担保

【答案】D

20、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资

产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】D

21、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致

银行的净利息收入（）。

A.下降

B.无法判断

C.上升

D.不变

【答案】A

22、A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万

元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其

总资产周转率约为（）。

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】c

23、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时

获得零售或批发资金的能力。

A.负债流动性

B.表外流动性

C.资产流动性

D.表内流动性

【答案】A

24、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用

铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

25、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。

A.证书领到

B.约定的委托事务完成

C.合同到期

D.委托人自行确定

【答案】B

26、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采

用0技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确

【答案】C

27、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可

将商业银行客户划分为（）。

A.企业客户和团体客户

B.法人客户和个人客户

C.单位客户和团体客户

D.单位客户和机构客户

【答案】B

28、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元,

2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公

司2015年存货周转天数为（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

29、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加

总。

A.大于

B.大于或等于

C.等于

D.小于

【答案】D

30、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（）四种。

A.商品风险

B.转移风险

C.主权风险

D.信用风险

【答案】A

31、预算成本是（）。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理

的责任成本目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成

的各项费用支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】A

32、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避

进行有效管理的风险，商业银行可以采取⑺的方式，获得承担风险

的价格补偿。

A.提高风险回报

B.降低风险回报

C.在交易价格上附加较低的风险溢价

D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】A

33、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。

A.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险

管理模式阶段-全面风险管理模式阶段

【答案】A

34、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍

标准差范围内的概率约为()。

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%

【答案】D

35、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为

15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1

年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客

户在1年内的违约概率为()。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】c

36、（?）是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、

程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的

动态过程和机制。

A.内部控制

B.风险控制

C.风险治理

D.公司治理

【答案】A

37、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产

的对数收益率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

38、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、

英镑多头150、澳元空头20、美元空头180o如采用短边法计算出

来的总外汇敞口头寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

39、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足

率为80%,则贷款实际计提准备为（）。

A.1300亿元

B.1600亿元

C1800亿元

D.1700亿元

【答案】B

40、（2018年真题）（）是市场约束的核心。

A.监管部门

B.公众存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

41、法律成本是指（）。

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追

偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的

损失，如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少，如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中

依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费

等

【答案】D

42、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.收益率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】D

43、在资本监管中，审慎银行监管的核心是（?）。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.风险评级

【答案】C

44、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行

流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于

（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

45、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,

其中（）风险尤为重要。

A.汇率风险

B,利率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

46、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲

线

【答案】B

47、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%,

2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36

亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

48、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）

表示O

A.资产规模

B.信用等级

C.盈利水平

D.行为评分

【答案】B

49、按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率

指标不得低于_____,资本充足率不得低于,附属资本最高

不得超过核心资本的O()

A.4%；8%；90%

B.4%；6%；90%

C.4%；7%；100%

D.4%；8%；100%

【答案】D

50、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是()o

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主

的风险管理模式转变

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

51、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的

比例不得超过（）,流动性资产余额与流动性负债的比例不得低

于（）。

A.80%；25%

B.75%；20%

C.75%；25%

D.75%；30%

【答案】C

52、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有

可能产生（）o

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】D

53、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）o

A.累计总敞口头寸法

B.公允价值法

C.净总敞口头寸法

D.短边法

【答案】B

54、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

A.央行宣布上调利率0.3%

B.沪市投资收益率上涨7%

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量

【答案】D

55、商业银行管理战略包括()两方面内容。

A.战略目标和实现路径

B.战略目标和战略实践

C.战略实践和实现路径

D.战略目标和实现条件

【答案】A

56、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以(

为宜。

A.一周

B.一个月

C.三周

D.两个月

【答案】B

57、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

B.资产数额大于负债数额、

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.负债数额大于资产数额

【答案】C

58、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原

则。其中，()原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境

变化因素。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】C

59、下列关于担保的说法，不正确的是()。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证

责任

B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以

该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保

【答案】B

60、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为

10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的

表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人

民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

【答案】B

61、黄金价格波动属于()。

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【答案】C

62、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以

后的（）的外汇交易。

A.第二个工作日

B.第一个工作日

C.第三个工作日

D.第五个工作日

【答案】A

63、（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】B

64、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元

人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币,

可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不

良贷款率为（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

65、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿

中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】C

66、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值

计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是

（）。

A.持有到期的投资

B.可供出售金融资产

C.贷款

D.应收款

【答案】B

67、实际成本是（）。

A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成

的各项费用支出的和

D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

【答案】A

68、（2018年真题）关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的

是（）。

A.维持市场信心

B.使银行免受损失

C.提供融资

D.限制业务过度扩张

【答案】B

69、贷款重组的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.准备重组方案

C.与债务人协商

D.调整信贷产品

【答案】A

70、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】A

71、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格

C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得

【答案】D

72、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为

5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金

额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当

期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

【答案】A

73、银行监管的基本目标可以概括为（）。

A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定

D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

【答案】A

74、董事会应定期核查银行。能否充分保证其有序和审慎地开展业

务。

A.内部控制体系

B.公司治理结构

C.风险控制环境

D.风险监测体系

【答案】A

75、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题

中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）o

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

76、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关

委员会的是（）。

A.资产负债管理委员会

B.市场风险委员会

C.操作风险委员会

D.风险资产处置委员会

【答案】D

77、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后

按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的

一种施工组织方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】A

78、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评

估

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】C

79、巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（）

是风险管理体系的有机组成部分。

A.内部控制

B.合规管理

C.有效隔离

D.单独管理

【答案】A

80、应付账款周转率等于（）。

A.购货成本-[（期初应付账款+期末应付账款）+2]

B.购货成本+[（期初应付账款-期末应付账款）+2]

C.购货成本+（期初应付账款+期末应付账款）

D.购货成本+[（期末应付账款一期初应付账款）+2]

【答案】A

81、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其

他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分

析。

A.个人消费贷款

B.借款人的经济状况变动风险

C.假按揭风险

D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

【答案】A

82、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括（）。

A.审慎评估法律和管制风险

B.确保客户信息的安全

C.选择资金较多的境外服务提供商

D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已

与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定

【答案】C

83、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部

损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计

量还是用于验证。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

84、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是

Oo

A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

【答案】C

85、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定

条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

【答案】A

86、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市

场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管

措施的主要依据。

A.资本充足率监管

B.经济资本监管

C.资本监管

D.偿付能力指标监管

【答案】A

87、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、

40%和30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和

9%,则该部门总的资产百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

88、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入

B.信息披露

C.现场检查

D.非现场监管

【答案】A

89、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,

也用于判断企业的偿债资格和能力。

A.杠杆比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流动比率

【答案】A

90、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风

险对冲策略也被应用于（）管理领域。

A.贷款违约风险

B.信息系统失效风险

C.商品价格风险

D.声誉风险

【答案】A

91、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量

直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战

略风险是（）。

A.行业风险

B.品牌风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

【答案】B

92、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线

的操作风险资本要求P系数为（）。

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

93、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

【答案】D

94、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元,

其销售毛利率为（）。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】B

95、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限

内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

96、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内

在要求。

A.独立性

B.客观性

C.真实性

D.及时性

【答案】A

97、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因

素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷

款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）o

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

【答案】B

98、战略风险管理的基本做法不包括（）。

A.强化内部控制系统和流程

B.明确董事会和高级管理层的责任

C.建立清晰的战略风险管理流程

D.采取恰当的战略风险管理办法

【答案】A

99、一般汇率风险分为（）。

A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险

B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险

C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险

D.外汇交易风险、外汇结构性风险

【答案】D

100、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），同时也

意味着商业银行可能面临的风险因素（），对其声誉的潜在威胁（）。

A.越弱；越多；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大

【答案】C

多选题（共80题）

1、（）是各国监督商业银行的主体。

A.中央银行

B.财政部门

C.税务部门

D.法律部门

E.证券监督管理部门

【答案】AB

2、截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。

A.推行全面风险管理理念

B.预先评估市场对商业银行的盈利预期

C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.监管机构责令整改一些不利信息

【答案】ACD

3、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有0。

A.核心业务系统存储动态数据.风险管理信息系统存储静态数据

B.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律,

与业务人员的日常工作紧密联系

C.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

D.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效

E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必

须设置不同的登陆级别

【答案】ABCD

4、下列属于风险缓释措施的有()o

A.制订应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

5、下列说法正确的有(?)。

A.期望值是随机变量的概率加权和

B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度

C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机

变量的概率分布

D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布

E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整

【答案】ABCD

6、商业银行的风险暴露分类包括()。

A.主权类

B.金融机构类

C.公司类

D.零售类和合格循环零售类

E.股权类和其他类

【答案】ABCD

7、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量

监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于()o

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸

B.金融市场业务的盈亏情况

C.交易账簿风险价值与返回检验

D.压力测试开展情况

E.限额执行情况

【答案】ABCD

8、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是

()o

A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用

B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现

C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面

D.风险管理目标包括战略目标

E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要

路径

【答案】AC

9、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。

A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

B.银行支付清算系统突然中断运行

C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

D.房地产价格出现大幅度向下波动

E.部分行业出现集中违约

【答案】ACD

10、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风

险,包括()o

A.市场风险

B.集中度风险

C.操作风险

D.信用风险

E.银行账户利率风险

【答案】ABCD

11、银行机构市场准入的主要目标包括（）。

A.维护银行市场秩序

B.保护存款者利益

C.保护银行利益

D.保证大客户的数量

E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系

【答案】AB

12、商业银行的风险暴露分类包括（）。

A.主权类

B.金融机构类

C.公司类

D.零售类

E.股权类和其他类

【答案】ABCD

13、损失数据收集的核心包括（）。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

14、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）o

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性

质甚至同一个借款人

B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

D.不做业务，不承担风险

E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿

【答案】ABD

15、通风机安装中心线的平面位移允许偏差是（）。

A.10mm

B.20mm

C.±10mm

D.±20mm

【答案】A

16、战略风险管理的作用包括（）。

A.能够最大限度地避免经济损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互

作用

【答案】AC

17、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期

权要素变量的函数这些变量包括（）o

A.企业贷款数额

B.企业资产市场价值

C.企业资产市场价值的波动性

D.市场收益率

E.企业资产账面价值

【答案】ABC

18、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）o

A.不应集中于同一业务

B.不应集中于同一性质借款人

C.可以集中于同一个借款人

D.可以与其他商业银行组成银团贷款

E.应当使自己的授信对象多样化

【答案】ABD

19、质量验收的基本单元是（）。

A.分项工程

B.检验批工程

C.分部工程

D.单位工程

E.总体工程确认答案

【答案】AB

20、银行风险监管指标的监测评价应遵循（）原则。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.法人并表原则

【答案】ABCD

21、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要

原因是（）。

A.财会制度不完善

B.管理流程不清晰

C.财会系统建设存在缺陷

D.结算/支付系统延迟

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

22、商业银行的风险对冲可以分为（）。

A.自我对冲

B.内部对冲

C.市场对冲

D.特殊对冲

E.一般对冲

【答案】AC

23、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收

益率(ROA)相比其优越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺

陷

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

24、以风险为本的持续监管框架内容包括()。

A.了解机构和风险评估

B.规划监管行动

C.准备风险为本的现场检查

D.实施风险为本的现场检查并确定评级

E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测

【答案】ABCD

25、代理业务操作风险的成因包括()。

A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.业务管理分散，缺乏统筹管理

D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制

度滞后

E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大

【答案】ACD

26、商业银行的风险对冲可以分为（）。

A.自我对冲

B.内部对冲

C.市场对冲

D.特殊对冲

E.一般对冲

【答案】AC

27、合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，（）都必须

参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。

A.项目经理

B.合同管理人员

C.劳务员

D.劳动工资人员

【答案】B

28、抵押合同应详细记载的内容包括()。

A.抵押品的名称和数量

B.抵押权的实现

C.抵押物的所有权属性

D.抵押担保的范围

E.被担保的主债权种类、数额

【答案】ACD

29、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的()

不服，可以向有关行政机关提出信访事项。

A.行政行为

B.其他行为

C.职务行为

D.职业行为

【答案】C

30、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风

险的有()。

A.未能正确识别假钞

B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.未经授权办理大额取现业务

【答案】ACD

31、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表

述，正确的有（）。

A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

【答案】AC

32、不属于施工项目质量管理的特点（）。

A.贯彻科学、公正、守法的职业规范

B.影响质量的因素多

C.质量检查不能解体、拆卸；质量易受投资、进度制约

D.易产生第一、第二判断错误

【答案】A

33、风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。

A.风险分析

B.风险补偿

C.人员工资

D.风险转移

E.经济资本配置

【答案】A

34、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）o

A.净稳定资金比例

B.超额备付金率

C.流动性覆盖率

D.流动性比例

E.存贷比

【答案】BCD

35、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。

A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权

B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权

C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心

D.风险管理部门应具备高度的独立性

E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任

【答案】AD

36、市场风险管理政策应当与银行的（）相适应，与其总体业务发

展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，

并符合监管关于市场风险管理的有关要求。

A.规模

B.规章制度

C.风险特征

D.业务性质

E.复杂程度

【答案】ACD

37、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱内部控制

E.反洗钱培训

【答案】ABCD

38、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（

匹配。

A.分布结构

B.利率结构

C.币种结构

D.产品结构

E.期限结构

【答案】AC

39、商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险

【答案】ACD

40、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作

用的方式有()o

A.质押

B.净额结算

C.保证

D.抵押

【答案】BCD

41、下列有关关联交易的说法，正确的有()。

A.国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方

B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的

大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业

提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司

销售

D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易

频繁的特征

E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团

公司的统一管理和控制

【答案】BCD

42、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的

区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风

险防范措施及所需资源的优先级别包括（）o

A.外包供应商

B.产品供应商

C.产品销售商

D.服务商

E.经销商

【答案】ABD

43、下列属于收益度量指标的有（）o

A.绝对收益

B.持有期收益率

C.预期收益率

D.方差

E.标淮差

【答案】ABC

44、商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。

A.资产证券化

B.限额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

【答案】BCD

45、商业银行风险管理组织架构的核心是（）

A.构建“三道防线”

B.进行风险计量、评估、测评

C.完成风险评估报告

D.开展风险管理工作

E.清晰界定风险管理职责和风险报告关系

【答案】A

46、高空作业要从（）入手加强安全管理。

A.作业人员的身体健康状况和配备必要的防护设施

B.完备的操作使用规范

C.需持证上岗的人员

D.上岗方案的审定

【答案】A

47、核心雇员流失的风险具体体现为（）。

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援/替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工失职违规

【答案】BCD

48、信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

A.个人住宅抵押贷款

B.流动资金贷款

C.个人零售贷款

D.循环零售贷款

E.大学生创业贷款

【答案】BD

49、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是()。

A.国务院

B.最高法院

C.省级人民政府

D.国家信访总局

【答案】A

50、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风

险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为T,风险分散化效果较差

C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好

D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好

E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

【答案】A

51、银行机构的市场准入应当遵循的原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.效率原则

E.便民原则

【答案】ABCD

52、我国商业银行业的“三性原则”有0。

A.风险性

B.流动性

C.安全性

D.效益性

E.稳定性

【答案】BCD

53、风险偏好的维度包括（）o

A.资本类

B.收益类

C.负债类

D.特定风险类

E.风险类

【答案】ABD

54、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风

险权重为75%()

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例

不高于0.5%

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

【答案】BC

55、商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包

括哪些损失？()

A.未收回的贷款利息

B.折现损失

C.未收回的贷款本金

D.贷款清收费用

E.贷款的机会成本

【答案】ABCD

56、担保的方式包括（）。

A.质押

B.保证

C.留置

D.抵押

E.定金

【答案】ABCD

57、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。

A.厌恶风险

B.偏好收益

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.偏好风险

E.风险中性

【答案】ABC

58、良好的声誉风险管理体系的作用包括（）。

A.确保产品和服务的溢价水平

B.维持客户和供应商的忠诚度

C.增进和投资者的关系

D.强化自身的可信度和利益持有者的信心

E.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

【答案】ABCD

59、下列属于商业银行流动性风险原则的有（）。

A.保障性

B.流动性

C.安全性

D.效益性

E.竞争性

【答案】BCD

60、对于特殊林木，承包期限可以延长，但是须经（）批准。

A.国务院发改委

B.国务院农业主管部门

C.国务院

D.国务院林业行政主管部门

【答案】D

61、某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00

元，市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式

计算，该债券价格（）。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

62、选择关