2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理自我提分评估（附答案）

单选题（共100题）

1、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，

能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

2、（2020年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法

属于（）管理策略。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险补偿

【答案】B

3、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为0。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操

作风险

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险

D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】B

4、在市场风险中尤为重要的风险是（）。

A.股票风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品风险

【答案】C

5、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特

征。

A.经营和收益

B.风险和流动

C.收益和期限

D.经营和风险

【答案】D

6、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为（）收益率曲线。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波动

【答案】C

7、流动性风险()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和

分析汇报。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】C

8、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

B.银行业是高杠杆、高风险的行业

C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心

D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降

低银行之间的不公平竞争没有作用

【答案】D

9、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是（）。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

【答案】D

10、监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监

控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报

告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。

造成未履行必要的（）或者外部汇报不准确。

A.操作规范

B.监管职责

C.汇报义务

D.内部控制

【答案】C

11、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和

性质。

A.感知风险

B.识别风险

C.分析风险

D.评估风险

【答案】A

12、我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿

元存款。如果准备金率是20%,银行将有（）万亿元的超额备付

金因此被转成法定准备金。

A.1

B.1.5

C.3

D.6

【答案】C

13、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。

A.行业限额

B.客户限额

C.市场限额

D.国别限额

【答案】D

14、以下不是信贷审批原则的是（）。

A.申贷合并原则

B.统一考虑原则

C.审贷分离原则

D.展期重审原则

【答案】A

15、（）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。

A.编制好的施工进度计划

B.施工过程的各项措施

C.施工进度的控制

D.施工进度计划的编制、实施和控制

【答案】A

16、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期

风险暴露法计算

B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得

等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权

重，计算表外项目相应的风险加权资产

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括

互换、期权、远期和贵金属交易

D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作

抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%

【答案】B

17、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况

下的假设是（）。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资

能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害

B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还,

因此不得不减少相应资产

C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化

D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采

用较早的日期

【答案】B

18、测量矩形断面的测点划分面积不大于（）控制边长在（）

师间，最佳为小于（）mm。

A.0.05200〜250220

B.0.03200〜250200

C.0.03200〜300220

D.0.05200〜300200

【答案】A

19、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是

（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

【答案】D

20、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业

不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】C

21、（）是RAR0C基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

【答案】A

22、账面减值是指（）。

A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策等

B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少。如洪水等导致账面价值减少

C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账

面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等

D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等

【答案】C

23、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本

时，（）的资本要求系数B最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理服务

【答案】C

24、（）是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。

A.远期交易

B.期货交易

C.互换交易

D.即期外汇买卖

【答案】D

25、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的

（）时，可以按（）o

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】A

26、下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A.资本充足率

B.成本收入比

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】B

27、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通

知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息,

即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

【答案】C

28、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易

的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是()年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】C

29、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产

开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体

投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。

A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

C.该企业集团的短期偿债能力较弱

D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】C

30、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定

条件，下列表述错误的是（）o

A.能够进行积极主动管理

B.能够准确估值

C.在交易方面不能随时平盘

D.能够完全对冲以规避风险

【答案】c

31、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

【答案】C

32、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负

债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该

商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

33、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市

场风险限额指标的（）指标。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

34、当一宗地有多个土地使用权人时，下列土地登记表格填写方式

正确的有（）。

A.由各共有土地使用权人分别填写申请书

B.按宗地分别填写申请书

C.按各共有使用权人的土地情况分别填写审批表

D.应当由当事人双方共同填写一份申请书

E.审批表以宗地为单位填写

【答案】A

35、（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行

【答案】D

36、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（）。

A.等价交换原则

B.等价有偿原则

C.平等自愿原则

D.合法原则

【答案】A

37、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。

A.业务机会

B.国别风险

C.业务类型

D.国家（地区）重要性

【答案】A

38、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评

为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表

述中正确的是（）。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约频率为0.5%

【答案】D

39、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理

类别是()。

A.单一客户授信限额

B.组合限额

C.集团客户授信限额

D.信用限额

【答案】B

40、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中

的履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相

关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

41、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品

大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具,

下列属于第二类质押品的是()。

A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券

B.黄金

C.本外币现金

D.银行存单

【答案】A

42、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。

A.社会

B.经济

C.法律

D.人员

【答案】D

43、关于贷款转让，下列说法错误的是()。

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的

费用相对较高

B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打

包出售

D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收

益与成本的综合分析确定

【答案】A

44、当资金剩余额与总资产之比小于（?），甚至为负数时，商业银行

应当对其流动性状况给予高度重视。

A.1%~3%

B.3%-5%

C.5%~7%

D.7%~10%

【答案】B

45、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权

书。

A.外部审计机构

B.内部审计机构

C.银监会派出机构

D.国资委派出机构

【答案】A

46、（2018年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行

利率风险管理的表述中，正确的是（）。

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存

在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利

率风险

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

【答案】B

47、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。

A.法律风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

48、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险

的重要工具。

A.连续营业方案

B.购买商业保险

C.业务外包

D.降低操作风险

【答案】B

49、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，

从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.借款人承受较低的风险

【答案】B

50、汽车金融公司的监管机构是（）。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国银行业协会

【答案】B

51、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称

上加盖变更印章

B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行

C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装

D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此,

按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登

记簿》重新建立

【答案】A

52、下列关于操作风险说法正确的是（）。

A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

统以及外部事件所造成损失的风险

B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头

寸、表外头寸造成损失的风险

C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充

足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务

发展需要的风险

D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信

用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有

人造成经济损失的风险

【答案】A

53、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏

观经济、社会及自然环境分析的是（）o

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析

【答案】D

54、(2018年真题)某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到

在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指

()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】A

55、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。

A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额

B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额

C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致

D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的

【答案】D

56、商业银行采用高级风险量化技术面临()。

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

【答案】B

57、在标准法的几大业务条线中，B系数等于18%的业务条线是()。

A.零售银行

B.交易和销售

C.商业银行

D.资产管理

【答案】B

58、操作风险评估的后续管理流程不包括()。

A.检查

B.整改

C.考核

D.清算

【答案】D

59、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括

()o

A.土地登记机关发出的土地证书

B.申请人的身份证明

C.地上建筑物权属证明

D.土地用途变更的批准文件

E.土地调查说明书

【答案】A

60、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中,

一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A.结算风险

B.破产风险

C.利率风险

D.汇率风险

【答案】A

61、（2018年真题）下列不属于风险管理“三道防线”的是（）。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.内部审计

D.后台管理部门

【答案】D

62、不属于商业银行风险管理职能的是（）。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

63、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正

确的有（）o

A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让

B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财

产

D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押

E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵

押权人优先受偿

【答案】A

64、操作风险人员因素方面主要表现为（）。

A.失职违规

B.控制和报告不力

C.与客户纠纷

D.交通事故

【答案】A

65、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目

标的是(?)0

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相

匹配

D.确保潜在风险得以规避

【答案】D

66、下列关于资本的说法，正确的是()。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务

总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期

限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】C

67、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有

()。

A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写

B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写

C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分

另IJ填写

D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份

额，由各共有使用权人分别填写

E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写

【答案】B

68、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】C

69、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据

的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此

基础上积累至少（）年的数据。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】C

70、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）o

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

71、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的

土地登记申请的代理方式为（）o

A.法定代理

B.委托代理

C.承包代理

D.指定代理

【答案】D

72、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。

A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露

B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管

理

C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性

和效益性三个方面确定

D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行

经营透明度

【答案】A

73、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的

是（）。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率

分布

D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

【答案】C

74、战略风险的类型不包括（）。

A.产业风险

B.技术风险

C.竞争对手风险

D.信用风险

【答案】D

75、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，

其中（）风险敏感度最高。

A.替代标准法

B.高级计量法

C.标准法

D.内部评级法

【答案】B

76、（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有

效防范和控制操作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序

【答案】B

77、某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万

元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015

年速动比率为（）o

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】C

78、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿

转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D.增加收益

【答案】B

79、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括0。

A.向业务条线和分支机构传导

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.充分考虑相关利益者的期望

D.加强自我约束，确定风险偏好

【答案】D

80、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技术和措施的（）方法。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】C

81、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各

类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家

银行经营管理状况的监管方式是指（）。

A.银行监管

B.市场监管

C.内部监管

D.风险监管

【答案】D

82、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融

工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（

计价。

A.历史成本

B.模型定价

C.市场价格

D.公允价值

【答案】A

83、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）

A.行业因素

B.项目因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

【答案】B

84、下列关于公允价值的说法，不正确的是()o

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

【答案】D

85、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为

5000万元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万

元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出

现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是

()o

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】D

86、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

【答案】B

87、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行

全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测

流程的有效管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑

分析和数据统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联

度

【答案】C

88、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括()。

A.高级管理层的代表

B.信息科技部门的代表

C.主要业务部门的代表

D.内部审计部门的代表

【答案】D

89、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资

产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元,

则该商业银行的预期损失率为（）。

A.2.00%

B.3.33%

C.2.94%

D.2.50%

【答案】C

90、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限

内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

91、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（）。

A.连续3年消费价格年度对数指数

B.实际汇率变量

C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比

D.私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）

【答案】A

92、银行风险管理的流程是（）。

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【答案】C

93、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属

于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，

其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异+该产品交

易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（）。

A.前台的书面记录存在问题

B.存在管理报表和决策基础不稳的风险

C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确

D.信息系统出现故障

【答案】B

94、以下关于交易账户的说法中，错误的是()

A.记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能

够完全规避自身的风险

B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】D

95、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年

B.2010年

C.2013年

D.20115年

【答案】B

96、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，

从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()。

A.持续期分析

B.期限弹性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

97、在商业银行业务外包管理活动中，（）负责外包活动的日常管理,

包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.外包管理团队

【答案】D

98、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】D

99、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人

特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借

款人归类于不同的风险等级。

A.专家评定模型

B.违约概率模型

C.风险等级模型

D.信用评分模型

【答案】D

100、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.高层风险报告

【答案】A

多选题（共80题）

1、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量

事故分为4个等级，其中造成100万元以上1000万元以下直接经济

损失的质量事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】A

2、下列关于外部审计的说法正确的有（）o

A.外部审计已经成为银行监管的重要补充

B.外部审计没有独立权

C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系

D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

E.加强外部审计，会增加监管成本

【答案】ACD

3、在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行的（）过程。

A.设立

B.市场准入

C.持续经营

D.风险管理

E.市场退出

【答案】AC

4、其他个人零售贷款的风险主要表现在（）。

A.经销商风险

B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职

业者

C.借款人的偿债能力有可能不稳定

D.贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约

E.抵押权益实现困难

【答案】BCD

5、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。

A.重大信贷风险事项

B.重大利率风险事项

C.重大法律风险事项

D.重大市场风险事项

E.重大突发性事项

【答案】ABCD

6、按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率

风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）o

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

【答案】ACD

7、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括（）。

A.完善的信息披露制度

B.健全的中介机构管理约束

C.良好的市场环境

D.有效的市场退出政策

E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

【答案】ABCD

8、商业银行在制定风险偏好过程中，应考虑的因素包括（）。

A.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

B.监管要求

C.压力测试结果

D.同业的风险偏好水平

E.风险偏好与利益相关人的期望

【答案】ABC

9、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（）。

A.利率上升，净利息收入增加

B.利率上升，净利息收入减少

C.利率下降，净利息收入增加

D.利率下降，净利息收入减少

E.利率不变，净利息收入增加

【答案】AD

10、进行注销异议登记时，对异议登记申请人的起诉不予受理或请

求不予支持的材料应为（）出具。

A.人民政府

B.人民法院

C.土地资源管理部门

D.土地权利人

【答案】B

11、白棕绳有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐烂，但质地较硬，

不易变曲，强度比不侵油者低（10%~20%）。

A.10%~20%

B.10%

C.15%

D.15%~20%

【答案】A

12、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题

有（）。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况

的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行

而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、

需要基于经验进行判断的因素

【答案】ABD

13、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技

项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括（）。

A.计划的重大变更

B.供应商的变更

C.关键人员的变更

D.经销商的变更

E.主要费用支出情况

【答案】ABC

14、商业银行外包管理的组织架构包括（）。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

E.外包管理团队

【答案】BD

15、利率风险按照来源不同，可以分为（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

E.国家风险

【答案】ABCD

16、业务连续性管理应符合的要求是（）。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并

通过应急安排和保险等方式降低影响

C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有

效性进行检查和沟通的计划

D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员

会确认

E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认

【答案】ABCD

17、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。

A.行政复议的依据、标准、程序公开

B.监管执法和行为标准公开

C.监管立法和政策标准公开

D.监管职权的信息公开

E.行政诉讼的依据、标准、程序公开

【答案】ABC

18、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体

可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场

准入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入

E.风险控制水平

【答案】D

19、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动

C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握

的信息是不对称的

D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和

经营风险获得收益

E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

【答案】ABCD

20、根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商业银行交易

账户包括的内容有（）。

A.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

B.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

C.商业银行账号提供的贷款业务

D.商业银行的中间业务

E.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实

际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

【答案】AB

21、下列关于外部审计的说法，正确的有()。

A.外部审计已经成为银行监管的重要补充

B.外部审计没有独立权

C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系

D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

E.加强外部审计，会增加监管成本

【答案】ACD

22、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的

有()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业

务的风险管理

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为

被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风

险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产

分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专

业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性

【答案】ACD

23、下列各选项中，属于风险缓释措施的有（）。

A.制定应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

24、机电安装单位对于（）提供的基准线和参考标高等的测量控制

点应做好复核工作，确认后，才能进行后续相关工序的施工。

A.总承包单位

B.监理单位

C.土建单位

D.管理公司

【答案】A

25、关于地址变更登记，下列说法不正确的是（）o

A.地址变更登记在宗地《土地登记簿》上进行

B.地址所在街道名称改变时应向土地管理部门提出地址变更申请

C.由于一个土地权利人只能有一个地址，因此当其地址发生变化时,

地址变更登记申请人权利范围内的全部土地均应进行地址变更

D.由于我国的土地权利证书上未设“土地权利人地址”栏目，不须

记载土地权利人地址内容，因此，地址变更登记一般不须对土地权

利证书进行更改

【答案】B

26、（2022年7月真题）关于商业银行资本管理和风险管理的关系,

下列表述正确的有（）。

A.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

D.商业银行的资本充足率水平越高越好

E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

【答案】AB

27、下列属于企业信用分析的5cs系统的分析范围的有（）。

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款的利率水平

【答案】ABCD

28、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为

（）。

A.内部数据

B.外部数摒

C.中间计量数据

D.组合结果数据

E.历史数据

【答案】AB

29、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。

A.招募和保留最佳雇员

B.减少进入新市场的阻碍

C.增进和投资者的关系

D.创造有利的资金使用环境

E.确保产品和服务的溢价水平

【答案】ABCD

30、商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当（）。

A.持续地监测与报告

B.向业务条线和分支机构传导

C.充分考虑利益相关者的期望

D.参考同业水平

E.将风险偏好与战略规划有机结合

【答案】ABC

31、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。

A.数据/信息质量

B.违反系统安全规定

C.系统设计/开发的战略风险

D.系统维修成本

E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

【答案】ABC

32、下列属于非实质性超限的有（）。

A.因市场大幅波动导致的超限

B.因长假休市导致的超限

C.误操作造成的短暂误算

D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算

E.系统程序原因造成的误算和误报

【答案】CD

33、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则

下列表述正确的有（）。

A.利率上升，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降。净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升.净利息收入不变

【答案】BC

34、下列属于市场风险的有（）o

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

D.汇率风险

E.商品风险

【答案】ABD

35、不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括（）

A.风险状况

B.损失事件

C.诱因与对策

D.关键风险指标

E.资本金水平

【答案】ABCD

36、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规

划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）o

A.实施方案中所涉及的风险因素

B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E.银行日常经营管理的规范

【答案】ACD

37、新产品/业务风险管理原则包括（）。

A.统一性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

【答案】ABCD

38、有关注销登记的工作程序，下列排列正确的是（）o

A.注销登记申请、审核、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证

书

B.审核、注销登记申请、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证

书

C.审核、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证书

D.注销登记申请、审核、注销（收回）或更改土地权利证书

【答案】A

39、商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括（）。

A.统一识别标准，实施总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

c.主办银行牵头，协调信贷业务

D.分别制定标准，实施单独控制

E.中央银行牵头，避免权力集中

【答案】D

40、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

B.整个战略实施过程的质量难以保证

C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

D.实现战略目标所需要的资源匮乏

E.政治、经济和社会环境发生变化

【答案】ABCD

41、企业行业风险分析的主要内容有（?）。

A.企业的战略规划分析

B.行业的竞争力分析

C.行业监管政策分析

D.企业的长远规划分析

E.行业周期性分析

【答案】BC

42、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

A.产业风险

B.操作风险

C.品牌风险

D.信用风险客户风险

【答案】AC

43、关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有()。

A.外部审计和银行监管统一于非现场检查

B.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关

记录

C.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于

财务报表审计

D.外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有

相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准

和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形

成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

【答案】BD

44、下列关于流动性比例的描述正确的有()o

A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额x100%

B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据

C.流动性比例不得低于25%

D.流动性比例不得低于60%

E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标

【答案】ABC

45、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风

险进行识别和管理。其主要策略包括（）o

A.改变企业文化

B.制定与业务战略目标配套的评估机制

C.建立良好的操作风险管理氛围

D.规避监管，在内部解决问题

E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

【答案】ABC

46、操作风险具有的特点有（）。

A.具体性

B.分散性

C.内生性

D.差异性

E.复杂性

【答案】ABCD

47、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险

情况，包括（）。

A.国别风险暴露

B.国别风险评估和评级

C.压力测试情况

D.国别限额遵守情况

E.超限额业务处理情况

【答案】ABCD

48、银行机构市场准入的主要目标包括0。

A.维护银行市场秩序

B.保护存款者的利益

C.保护银行的利益

D.保证大客户的数量

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

【答案】AB

49、以下关于风险的说法，正确的有（）。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但

绝不等同于损失本身

E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角

度，要更加关注风险可能造成的损失

【答案】ABD

50、下列对反向压力测试描述正确的有（）o

A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

【答案】ABD

51、商业银行对单一法人客户的财务分析主要包括（）。

A.企业经营成果

B.财务状况

C.主管财务的工作人员能否胜任

D.现金流量情况

E.公司治理结构是否完善

【答案】ABD

52、风险预警程序包括（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险识别

C.风险分析

D.风险处置

E.后评价

【答案】ACD

53、贷款重组可以采取的措施有（）。

A.减少贷款额度

B.调整贷款利率

C.增加控制措施

D.调整信贷产品

E.调整贷款期限

【答案】ABCD

54、流动性风险监测与控制的主要工作包括（）。

A.流动性风险限额监测

B.流动性风险计算

C.流动性风险预警与报告

D.流动性风险控制

E.流动性风险反馈

【答案】ACD

55、主要施工管理计划包括（）。

A.绿色施工管理计划

B.质量管理计划

C.安全管理计划

D.防火保安管理计划

E.安全管理计划

【答案】BC

56、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱内部控制

E.反洗钱培训

【答案】ABCD

57、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有

Oo

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.外币跨境投资

【答案】ABC

58、属于操作风险关键风险指标的有（）。

A.从业年限

B.产品成熟度

C.技能水平

D.客户满意度

E.反洗钱警报占比

【答案】BCD

59、下列关于内部控制的主要原则说法错误的是（）o

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层

报告

C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求