高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试（2018-2023年）真题摘选含答案

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试（2018-2023年）真题摘选含答案（图片大小可自由调整）卷I一.参考题库(共30题)1.汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。2.标准交割日3.下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（）。A、远期外汇头寸的到期日搭配B、外汇存贷款到期日与币种配对C、综合外汇头寸管理D、调整资产负债的期限结构4.对一家上市公司而言，外汇的会计风险对其没有影响的是（）。A、纳税额度B、在国内购买的固定资产C、企业损益D、股票价格5.远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（）。A、即期汇率B、两国利率差C、时间长短D、计算方法6.给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风险。7.银行对于现汇的卖出价一般（）现钞的买入价。A、高于B、等于C、低于D、不能确定8.外汇储备风险只包括外汇库存风险。9.外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向10.周四成交，标准交割时间为（）A、周五B、周六C、周日D、下周一11.外汇期货交易中，保证金可分为（）A、初始保证金B、维持保证金C、追加保证金D、履行保证金E、执行保证金12.下列不属于外汇市场的参与者有（）。A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司13.下列货币名称与英文简写对应错误的（）A、欧元—EUROB、澳元—CADC、新加坡元—SGDD、日元—YEN14.盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价15.掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。16.把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫（）。A、远期外汇交易B、掉期交易C、补偿套利交易D、非补偿套利交易17.目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（）。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法18.下列设立外汇管理分局的城市不包括（）。A、杭州B、宁波C、温州D、广州19.银行经营外汇业务的风险有（）A、买卖风险B、利率风险C、信用风险D、流动性风险E、作业风险20.外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（）。A、浮动汇率B、远期汇率C、市场汇率D、买入汇率21.在短期资本投资或资金调拨中，如果将一种货币调换成另一种货币，为了避免汇率波动的风险，常常运用（）。A、择期交易B、掉期交易C、期权交易D、远期外汇交易22.掉期外汇交易23.非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）A、同方向、升值B、反方向、升值C、同方向、贬值D、反方向、贬值24.外汇期货交易就是远期交收的外汇交易。25.简述即期汇率的报价技巧。26.若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是：（）A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月27日27.为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制。28.海外业务亏损时，外汇走强带来亏损。29.经济风险是企业遇到的最大风险。30.外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。卷I参考答案一.参考题库1.参考答案:错误2.参考答案:指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。3.参考答案:C4.参考答案:B5.参考答案:A,B,C6.参考答案:错误7.参考答案:A8.参考答案:错误9.参考答案:B10.参考答案:D11.参考答案:A,B12.参考答案:D13.参考答案:B14.参考答案:A15.参考答案:错误16.参考答案:C17.参考答案:A18.参考答案:C19.参考答案:A,B,C,D20.参考答案:B21.参考答案:B22.参考答案: 又称调期交易或时间套汇。是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。23.参考答案:D24.参考答案:错误25.参考答案: 即期汇率报价时应考虑因素包括： 1.本身持有的外汇部位（Position） 2.各种货币的短期走势 3.市场预期心理 4.各种货币的风险特性 5.收益率与市场竞争力26.参考答案:D27.参考答案:错误28.参考答案:正确29.参考答案:正确30.参考答案:正确卷II一.参考题库(共30题)1.银行间外汇交易额通常以（）的整数倍。A、100万美元B、50万美元C、1000万美元D、10万美元2.简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。3.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？4.与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。5.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？6.超过（），期权合约自动失效。A、起算期B、确定期C、参考期D、有效期7.按照期限分，掉期外汇交易不包括（）。A、纯粹掉期（PureSwap）B、一日掉期（One-daySwap）C、即期对远期掉期（Spot-ForwardSwap）D、远期对远期掉期（Forward-ForwardSwap）8.下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（）A、国际收支状况B、通货膨胀率C、利率水平D、国家干预E、财政政策与货币政策的协调9.在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（）A、利率高的货币，其远期汇率会升水B、利率高的货币，其远期汇率会贴水C、利率低的货币，其远期汇率会升水D、利率低的货币，其远期汇率会贴水10.由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。11.简述远期外汇交易交割时间确定的原则。12.商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为（）A、多头B、空头C、升水D、贴水13.请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。 （1）简单说明3个常见的汇率决定理论。 （2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。 （3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。 14.即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（）。A、“Onedollar”——“100万美元”B、“sixyours”——“我卖给您600万美元”C、“threemine”——“我买入300万美元”D、“Myrisk”——“成交”15.P银行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？ M银行：50/70. P银行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio. M银行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD？ P银行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK. M银行：Thanksalot，PCSI.中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？16.下列属于外汇零售市场的（）。A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B、宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行17.从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价<汇买价<中间价<汇卖价=钞卖价18.外汇市场上的参与者有（）A、外汇银行B、进出口商C、外汇经纪人D、中央银行19.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。20.一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。21.企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（）。A、纳税额度B、在国内购买的固定资产C、企业损益D、股票价格22.会计风险又称（）A、转移风险B、折算风险C、评价风险D、转换风险23.套利交易中，两国货币市场的利率差异是就（）而言的。A、同一种类金融工具的名义利率B、不种类金融工具的名义利率C、同一种类金融工具的实际利率D、不种类金融工具的实际利率24.套利活动将破坏国际金融市场的一体化。25.外汇期货交易26.2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？27.在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3029/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（）A、1.3032/42B、1.3028/38C、1.3032/39D、1.3029/3828.外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（）。A、经济因素B、政治因素C、市场因素D、政策因素29.试述利率评价说在套利交易中的具体运用。30.市场汇率卷II参考答案一.参考题库1.参考答案:A2.参考答案: （1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。 （2）营业日为两地同时营业的时间。 （3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。3.参考答案:由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。4.参考答案:正确5.参考答案:因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。6.参考答案:D7.参考答案:A8.参考答案:A,B,C,D,E9.参考答案:B,C10.参考答案:错误11.参考答案: 标准远期外汇交割日（valuedate）以即期交割日为基准，加上天数或者月份。 （1）“日对日” （2）“月对月” （3）“不跨月” （4）“节假日顺延”12.参考答案:B13.参考答案: （1）常见的汇率决定理论有：购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。 （2）凯恩斯均衡理论的含义：汇率的高低受外汇的供给与需求决定。当汇率的需求大于供给，汇率上升；当外汇的供给大于需求，汇率下降。 （3）我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此，美元外汇汇率下跌，即人民币升值。14.参考答案:D15.参考答案:中国建设银行买新加坡元。16.参考答案:A,B,C17.参考答案:正确18.参考答案:A,B,C,D19.参考答案:错误20.参考答案:错误21.参考答案:B22.参考答案:A,B,C,D23.参考答案:A24.参考答案:错误25.参考答案:是指在有形交易市场内，交易双方成交后，根据成交单位、交割时间标准化的原则，按约定汇率进行的，标准化外汇期货合约买卖。26.参考答案: 贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元 买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81929.43RMB27.参考答案:A,C28.参考答案:A,B,C,D29.参考答案: 1.套利交易（InterestArbitrageTransaction）亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移至利率