在线网课知慧《金融风险管理(西安财大)》单元测试考核答案

第一章单元测试第二章单元测试第三章单元测试第四章单元测试第五章单元测试第六章单元测试第七章单元测试第八章单元测试第九章单元测试第十章单元测试第一章单元测试1.【多选题】正确答案：ABCD对风险的理解，以下选项正确的是：（）A.风险是各种结果发生的可能性B.风险是不确定性对目标的影响C.风险是实际结果对期望值的偏离D.风险是结果的不确定性2.【多选题】正确答案：ABCD金融风险的特点包括：（）A.隐蔽性B.扩散性C.主观性D.普遍性3.【多选题】正确答案：ACD以下风险属于市场风险的是()A.投资风险B.违约风险C.利率风险D.汇率风险4【判断题】操作风险具有人为性的特点。（）A.错B.对5【判断题】流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。（）A.对B.错6【判断题】声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。（）A.错B.对第二章单元测试1【判断题】巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。（）A.错B.对2【判断题】识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。（）A.对B.错3【判断题】风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）A.对B.错4.【多选题】正确答案：CD金融风险识别的基本原则有（）A.实时性B.成本效益C.系统性D.风险最小化E.准确性5.【多选题】正确答案：BCDE金融风险识别的基本内容包括（）A.风险度量B.产生原因C.严重程度D.风险类型E.受险部位6【单选题】(2分)“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。A.风险承担B.风险分散C.风险对冲D.风险转移7【单选题】(2分)对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。A.风险转移策略B.风险承担策略C.风险对冲策略D.风险分散策略第三章单元测试1【判断题】信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（）A.错B.对2【判断题】由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）A.对B.错3【判断题】某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（）A.对B.错4【判断题】巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。（）A.错B.对5.【多选题】正确答案：BCDE[多项选择题]1.下列说法正确的是（）。A.信用风险只针对企业而言B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.信用风险又被称为违约风险E.信用风险是最古老也是最重要的一种风险6.【多选题】正确答案：ABCDE信用风险度量的基本概念有（）A.预期损失B.违约概率C.违约损失率D.非预期损失E.信用风险暴露7.【多选题】正确答案：ABCDEF不出资的信用风险转移工具有（）。A.保险产品B.不出资的合成证券化C.贷款交易D.资产抵押证券E.担保第四章单元测试1【单选题】(2分)我国利率市场化改革在哪一年基本完成？（）A.2013年B.2019年C.2015年D.2017年2【判断题】基于重定价缺口的分析，当重定价缺口为正，而市场利率下降时，净利息收入会增加。（）A.错B.对3【判断题】债券期限越长，利率变动对市值的影响幅度越大，随着债券期限的延长，利率变动对市值影响幅度递减。（）A.错B.对4【判断题】久期是到期收益率的增函数。（）A.对B.错5【判断题】利率敏感性缺口管理策略中，根据利率变动方向调整敏感性缺口的策略称为积极策略。（）A.错B.对第五章单元测试1【判断题】久期越大，资产的利率风险越大。（）A.错B.对2【判断题】在正态分布下，90%的值将落在均值±1.65个标准差的范围内。（）A.错B.对3.【多选题】正确答案：ABCD市场风险的报告应该坚持以下哪些原则？（）A.时效性B.恰当性C.独立性D.可靠性4.【多选题】正确答案：ABCD对于日风险收益（DEAR），计算时需要考虑的指标有（）A.价格敏感性B.收益率变动C.价格波动D.本币市场价值5【判断题】股票的市场风险可以分为系统性风险和非系统性风险。（）A.错B.对第六章单元测试1【判断题】逐日结算制度降低了信用风险，却增大了流动性风险发生的可能。（）A.错B.对2【判断题】当中央银行采取扩张性的货币政策时，流动性风险是不容易发生的。（）A.错B.对3.【多选题】正确答案：BC以下（）指标中，指标值越高，流动性状况越好。A.现金状况比率B.短期资产比率C.存款集中度D.抵押证券比率4.【多选题】正确答案：AD以下因素中，对流动性风险有影响的宏观因素有（）A.利率B.资产负债结构C.汇率D.货币供给量5【单选题】(2分)La_VaR实质上是由流动性风险因子和（）构成的集成风险。A.战略风险因子B.操作风险因子C.信用风险因子D.市场风险因子6.【多选题】正确答案：ABCD以下风险中，会对流动性风险造成影响的风险有（）A.信用风险B.声誉风险C.国家风险D.市场风险第七章单元测试1.【多选题】正确答案：ABCD汇率波动的影响因素有（）A.利率B.投资者预期C.国际收支D.通货膨胀2【判断题】根据利率平价说，如果本国利率高于外国利率，则本币未来将升值。（）A.错B.对3【判断题】投资者心理因素对汇率风险影响不大。（）A.对B.错4【判断题】市场是一只看不见的手，他会控制汇率向平衡方向发展，因此，不需要过于担心汇率风险的影响。（）A.错B.对5【判断题】某中国银行贷款给美国企业，如果人民币升值，银行收回贷款是将获得额外收益。（）A.错B.对第八章单元测试1【判断题】操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。（）A.对B.错2【判断题】操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。（）A.错B.对3【判断题】操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。（）A.对B.错4【单选题】(2分)（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（）A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险5【单选题】(2分)以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.业务员贪污或截留手续费C.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失D.委托方伪造收付款凭证骗取资金6【单选题】(2分)下列风险中不属于操作风险的是（）A.流动性风险B.信息风险C.关系风险D.执行风险7.【多选题】正确答案：AD广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。（）A.信用风险B.经济风险C.交易风险D.市场风险8.【多选题】正确答案：ABCD操作风险管理框架包括（）。A.流程B.环境C.基础设施D.战略E.评估9.【多选题】正确答案：ABC操作风险度量模型可以划分为（）。A.高级衡量法B.基本指标法C.标准化方法D.损失分布法E.积分卡法10.【多选题】正确答案：BCE操作风险的主要特点有（）。A.操作风险不易界定B.人为因素是操作风险产生的主要原因C.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.操作风险发生时间具有不确定性E.发生频率低，但损失大第九章单元测试1.【多选题】正确答案：BCD按引发国家风险事故的性质划分，国家风险包括：（）A.金融风险B.社会风险C.经济风险D.政治风险2.【多选题】正确答案：ABCD综合考量影响国家风险的因素，应从哪些因素出发：（）A.政策因素B.经济因素C.政治因素D.金融地位3.【多选题】正确答案：BCD以下哪些属于声誉风险的特征：()A.容易计量B.传播快C.衍生性D.突发性4【判断题】内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程，保障战略风险管理实施质量。（）A.对B.错5.【多选题】正确答案：BCD以下哪些属于商业银行合规的特征：()A.内部约束性B.强制性C.内部约束性D.劝诫性6【判断题】合规风险指的是商业银行由于没有遵循适用的法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。（）A.对B.错第十章单元测试1【判断题】巴塞尔协议Ⅲ的第二个支柱是资本监管。（）A.错B.对2【判断题】商业银行流动性覆盖率的标准不得低于100%。（）A.错B.对3.【多选题】正确答案：ABCD在标准化法下计算时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于（）以及期权风险（OP）下的风险大小，然后加总。（）A.股票风险（EQ）B.外汇风险（FX）C.利率风险（IR）D.商品风险（CO）4.【多选题】正确答案：ABCD在宏观审慎监管中，