2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加答案

2023年6月中级银行从业资格之中级风

险管理自测提分题库加精品答案

单选题（共50题）

1、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是

（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审

批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】B

2、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%

【答案】C

3、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，

其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60

天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限

90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

4、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推

算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价

格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价

【答案】D

5、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用

风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【答案】B

6、金融稳定（？）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了

限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业

务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会？

【答案】C

7、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）o

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】C

8、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则

【答案】C

9、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统

性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的

理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

10、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】C

11、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）o

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】A

12、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞E1头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸

【答案】C

13、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行

业务应属于（）业务。

A.资产管理

B.零售银行

C.公司金融

D.代理服务

【答案】B

14、客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户

的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】B

15、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地

区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）o

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低

【答案】D

16、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措

施的表述，错误的是（）o

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理

人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概

率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人

员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保

证

【答案】C

17、（）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带

来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差一协方差法

D.历史模拟法

【答案】D

18、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头

寸的价值

【答案】D

19、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易

的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（

年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】c

20、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本

时，（）的资本要求系数B最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】C

21、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）o

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被

动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构"重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目

的以及长期目标

【答案】B

22、下列关于信用风险的说法，正确的是()。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在

于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组

合带来损失？

【答案】D

23、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是

()o

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质

风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试

方法的机制

【答案】B

24、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该

银行核心负债比例为（）o

A.25.8%

B.50%

C.30%

D.40%

【答案】D

25、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷

款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的

利率风险是（）o

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】C

26、风险偏好指标选取需要体现（）o

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性

【答案】A

27、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（)o

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

【答案】B

28、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通

过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】B

29、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因

此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值

【答案】A

30、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目

标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被

动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】A

31、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】C

32、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款

500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，

损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿,

特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%

【答案】B

33、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

34、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前,

资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，

为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这

项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】C

35、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】B

36、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作

规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共

同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略

方面的决策并付诸实施

【答案】C

37、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()

进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】A

38、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析,

其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60

天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限

90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

39、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最

低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】B

40、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风

险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合

性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】D

41、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价

值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则

该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失

超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

42、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益

或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】B

43、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素

是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】D

44、（）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，

是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会

【答案】B

45、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最

低的是（）o

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】B

46、下列哪项关于现场检查的表述不正确？（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金

融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和

检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析

整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】D

47、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】D

48、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进

行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响

程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准

化的原则

【答案】C

49、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资

本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

【答案】C

50、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20,日元多

头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则使用短边法

确定的总敞口头寸为（）o

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】D

多选题（共30题）

1、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别

不得低于11.5%和10.5%

B.2.5%的储备资本要求和0〜2.5%的逆周期资本要求

C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%逆周期超

额资本

D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、

6%和8%

E.系统重要性银行附加资本要求为1%

【答案】ABD

2、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。

A.提取准备金

B.发行次级债券

C.冲减利润

D.冲销资本金

E.以上都是

【答案】AC

3、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重

新完善风险管理程序

【答案】CD

4、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估

内容主要包括（）。

A.业务经营环境

B.内部控制因素

C.内部操作风险损失数据

D.情景分析

E.外部相关损失数据

【答案】ABCD

5、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对

表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？（）

A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动

情况等

B.表外业务的地区结构分析

C.表外业务垫款成因分析

D.表外业务垫款变化趋势的预测

E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见

【答案】ABCD

6、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确

的有（）o

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而

改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可

能造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

【答案】ABCD

7、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理

层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

【答案】ABCD

8、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有

()。

A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标

B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标

C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款

D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量

E.NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%

【答案】CD

9、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有()o

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训

B.制定声誉风险管理应急机制

C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等

特征要素

D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构

和人文环境

E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风

险

【答案】ABCD

10、下列各项属于国别风险的是（）o

A.政治风险

B.信用风险

C.货币风险

D.操作风险

E.经济风险

【答案】AC

11、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日

对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.CDS

B.利率掉期

C.逆同购

D.证券借贷

E.即期外汇买卖

【答案】ABCD

12、以下各项属于流动性负债的有（）。

A.活期存款

B.超额准备金

C.银行准备金

D.定期存款

E.票据和债券

【答案】AD

13、流动性风险是（）引发的次生风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.策略风险

E.外汇风险

【答案】ABCD

14、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开

设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致

信用状况下降。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A.信用风险

B.国别风险

C.法律风险

D.操作风险

E.市场风险

【答案】ABC

15、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）o

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个营业日

【答案】CD

16、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期

限为1年，到期支付贷款本金和利息。

A.市场

B.银行

C.客户

D.存款人

E.监管机构

【答案】AB

17、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当

确保（）。

A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/

技术

C.各职能部门具有明确的职责分工

D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的

市场风险

【答案】ABCD

18、记入交易账户的头寸应当满足下列()基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘

B.具有明确的交易市场秩序

C.能够完全对冲以规避风险

D.能够准确估值

E.具有明确的持有目的

【答案】ACD

19、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：

商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值

得关注的地方，其报告内容大致包括()。

A.风险状况

B.损失事件

C.诱因控制措施

D.关键风险指标

E.资本金水平

【答案】ABCD

20、商业银行风险管理组织包括0。

A.董事会及最高风险管理委员会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

E.其他风险控制部门/机构

【答案】ABCD

21、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,

mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg)表述正确的有

()。

A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值

(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以

me,me最小为3

【答案】AD

22、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。

A.代理行往来

B.由境外服务提供商提供的外包服务

C.设立境外机构

D.国际资本市场业务

E.对“一带一路”国家的授信

【答案】ABCD

23、2017年《巴塞尔III最终方案》对信用风险标准法进行了修订，

下列表述正确的有()

A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺

的信用转换系数为40%

B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分

别适用85%,65%和1