计量经济学学习通超星期末考试答案章节答案2024年

计量经济学学习通超星期末考试章节答案2024年建立计量经济模型时,选择变量时无需考虑其可观测性。

答案:错在计量经济模型中,外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化,而内生变量却不能反过来影响外生变量。

答案:对建立理论模型是计量经济学的起点,也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。

答案:对诺贝尔经济学奖获得者克莱因认为:“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。”

答案:错参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。

答案:错选择变量和确定变量之间联系的数学形式是计量经济模型设定的主要内容。

答案:对面板数据是指时序数据与截面数据相结合的数据。

答案:对计量经济学检验是理论计量经济学的一个核心内容,并且在不断的丰富与发展。

答案:对计量经济模型中包括解释变量和被解释变量。建立理论模型时,主要是确定模型中的被解释变量。

答案:错没有随机误差项的模型不是计量经济模型。(

)

答案:对计量经济模型的数学形式可以是单一方程,也可以是联立方程组,视研究的目的和经济系统的复杂程度而定。

答案:对计量经济学模型反映各种因素之间的理论关系,必须用确定性的数学方程加以描述。

答案:错在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可直接运用于实际的计量经济分析。

答案:错行为方程都是随机方程。

答案:对计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。

答案:错计量经济学是经济学的一个分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉性学科。

答案:对模型的经济检验,即检验求得的参数估计值的符号与大小是否符合经济理论与实践的要求。

答案:对计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。(

)

答案:错(_)检验主要是利用数理统计中的统计推断方法,对估计结果的可靠进行检验。

答案:统计;统计推断经济检验主要是检验参数估计值的(_)和(_)在经济意义上是否合理。

答案:符号;取值范围;大小所谓(_)就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有合理,在统计上是否有足够的可靠性。

答案:模型检验(_)是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。

答案:应用计量经济学计量经济学根据研究内容侧重点的不同可分为(_)和(_)。

答案:理论计量经济学;应用计量经济学所谓(_)是指对经济现象或过程的一种数学模拟。

答案:经济模型；数理经济模型；计量经济模型计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,经济学家弗里希将其定义为经济理论、(_)和数学三者的结合。

答案:统计学常用的三类样本数据是(_)、截面数据和面板数据

答案:时序数据;时间序列数据计量经济学模型应用前必须通过的检验分别是(_)检验、(_)检验、(_)检验和(_)检验。

答案:经济;经济意义;统计;统计推断;计量经济;计量经济学;预测性能;模型预测(_)主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。

答案:计量经济学检验;计量经济检验可以利用来建立计量经济模型的关系包括(

)

答案:行为关系

;技术(工艺)关系;制度关系;定义关系经济预测包括(

)

答案:动态预测;空间预测对计量经济模型的统计推断检验,包括(

)

答案:拟合优度检验;模型的显著性检验;解释变量的显著性检验计量经济学研究的经济关系具有的特征(

)

答案:因果关系;随机关系一般来说,一个合理的计量经济模型,主要应注意哪些问题(

)

答案:要有科学的理论根据

;模型要选择适当的数学形式;方程中的变量要具有可观测性;以上三者都是常用的经济结构分析方法有(

)

答案:边际分析;弹性分析;乘数分析计量经济研究中使用的数据主要有(

)

答案:各种经济统计数据;专门调查取得的数据;人工加工整理的数据

;python爬取数据计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。检验内容包括(

)

答案:自相关性检验

;异方差检验;多重共线性检验

正确地选择解释变量的原则包括(

)

答案:需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律;确定纳入模型中的变量的性质;一般将影响研究对象最主要的、经常发生作用的,有统计数据支持的因素纳入模型。;慎重使用虚拟变量下列属于时间序列数据的有(

)

答案:1980—2019年某省的人口数

;1990—2019年某行业工业总产值;1990—2019年某行业职工人数计量经济模型的应用在于(

)

答案:结构分析;经济预测

;政策评价

;检验和发展经济理论

计量经济模型可以作为解释变量的有(

)

答案:内生变量;外生变量

;滞后变量;虚拟变量一个计量经济模型由以下哪些部分构成(

)

答案:变量;参数;随机误差项;方程式使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的(

)

答案:对象及范围可比;时间可比;口径可比;计算方法可比从变量的性质看,经济变量可分为(

)

答案:内生变量;外生变量从变量的因果关系看,经济变量可分为(

)

答案:解释变量;被解释变量从内容角度看,计量经济学可分为(

)

答案:理论计量经济学;应用计量经济学计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科(

)

答案:统计学

;数学;经济学(

)侧重于研究计量经济学模型的设定和应用方法。

答案:应用计量经济学在(

)中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。

答案:联立方程模型(

)是建立和评价计量经济模型的事实依据

答案:统计资料

人工构造的数据是指(

)

答案:虚拟变量数据

(

)侧重于研究计量经济模型的估计和检验方法

答案:理论计量经济学

计量经济模型是指(

)

答案:包含随机方程的经济数学模型

下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是(

)

答案:计算机随机生成的数据

计量经济模型分为单方程模型和(

)

答案:联立方程模型(

)是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。

答案:内生变量计量经济分析工作的基本步骤是(

)

答案:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用下面属于横截面数据的是(

)

答案:2009年某地区30个乡镇各镇的农业产值经济计量模型的被解释变量一定是(

)

答案:内生变量同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(

)

答案:时间序列数据

横截面数据是指()

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据计量经济学是()的一个分支学科

答案:经济学EViews操作题：

我国1993-2016年的财政收入(y)和国民生产总值(x)的数据资料如下表所示（单位：亿元）：

obsxyobsxy199335599.24348.952005185998.931649.29199448548.25218.102006219028.538760.20199560356.66242.202007270704.051321.78199670779.67407.992008321229.561330.35199778802.98651.142009347934.968518.30199883817.69875.952010410354.183101.51199989366.511444.082011483392.8103847.43200099066.113395.232012537329.0117253.522001109276.216386.042013588141.2129209.642002120480.418903.642014644380.2140370.032003136576.321715.252015686255.7152269.232004161415.426396.472016743408.3159604.97根据EViews

9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）1.利用OLS估计建立线性回归模型，写出对应的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=a+bX）

2.所建回归模型的拟合优度是多少？3.所建回归方程的F统计量是多少？4.解释变量x回归系数的标准差是多少？5.解释变量x回归参数对应的t统计量是多少？6.回归方程的标准差是多少？7.回归方程的残差平方和是多少？8.如果2017年国民生产总值能够达到831380亿元，利用所估计的模型预测2017年财政收入的点预测值能够达到多少亿元（请利用Eviews方程窗口Forecast菜单，答案只填数字）？

答案:Y=-9107.7640+0.2305X；Y=-9107.764+0.2305X；Y=-9107.7637+0.2305X;0.9981;11796.23；11796.2300；11796.2346;0.0021;108.6105;2317.419；2317.4190；2317.4193;1.18E+08;182541.3;182541.3000；182541.3391相关分析可以表明变量间相关关系的性质和程度,只有当变量间存在一定程度的相关关系时,进行回归分析去寻求相关的具体数学形式才有实际意义

答案:对在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的

答案:对相关分析和回归分析只是从数据出发定量地分析经济变量间相互联系的手段,并不能决定经济现象之间的本质联系

答案:对回归分析的目的是要用样本回归函数去尽可能准确地估计总体回归函数

答案:对在一元回归中,可决系数是就估计的回归模型而言的,而相关系数是就两个变量而言的

答案:对系数的标准误差只是反映了估计量与真值的相对偏离程度

答案:对可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度

答案:对在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定

答案:错在实际中,一元回归几乎没什么用,因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释

答案:错在计量经济模型中,随机误差项与残差项无区别

答案:错如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过

答案:对系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高

答案:对相关系数只能反映变量间的线性相关程度,不能说明非线性相关关系

答案:对可决系数是解释变量个数的单调递增函数

答案:对在简单线性回归中,相关系数在数值上是可决系数的平方

答案:错在简单线性回归中,拟合优度R2检验和F检验是没有区别的

答案:错残差可以作为随机误差项的估计

答案:对具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系

答案:错样本容量n越小,残差平方和RSS就越小,模型拟合优度越高

答案:错简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的

答案:错在简单线性回过模型中,F检验与t检验是等价的

答案:对所谓OLS估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值

答案:错只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性

答案:对用Eviews软件绘制相关图的命令是(_)

答案:SCAT;scat；SCATXY；scatxy;scat变量1变量2；SCAT

变量1变量2用Eviews软件绘制趋势图的命令是(_)

答案:PLOT;plot；PLOT变量1

变量2

…变量K；plot变量1

变量2…变量K若参数估计量既满足无偏性,又满足有效性,则我们称这个估计量为(_)

答案:最佳无偏估计量(_)是建立在变量因果关系分析的基础上,分析中必须明确划分解释变量与被解释变量

答案:回归分析(_)对称地对待相关联系的变量,不考虑二者的因果关系,也就是不区分解释变量和被解释变量,且均视为随机变量

答案:相关分析对简单线性回归模型的基本假定有两个方面:一是(_);二是(_)

答案:对变量和模型的假定；对模型和变量的假定;对随机误差项的假定;对随机扰动项的假定;对随机扰动项统计分布的假定;对随机扰动项ui统计分布的假定所谓“拟合优度”,即模型对(_)的近似程度

答案:样本数据;样本观测数据建立我国1985—2009年期间税收收入Y和国内生产总值X的简单线性回归模型的工作文件的命令格式为(_)

答案:CREATE

A

1985

2009;createa19852009普通最小二乘法是指所选择的回归模型应该使所有观察值的(_)达到最小

答案:残差平方和/star3/origin/8acd25a8d8010ad071a1fd44bececc23.gif

答案:正态分布/star3/origin/48cc10fff04967aef627d44e3ae3e07e.gif

答案:随机误差项;随机扰动项;残差;拟合误差;剩余项各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型:一种是确定性的函数关系;另一种是不确定的统计关系,也称为(_)

答案:相关关系只有两个变量的相关关系,称为(_)。三个或三个以上变量的相关关系,称为(_)。

答案:简单相关;简单相关关系;多重相关或复相关;多重相关;复相关若参数估计量属于最佳无偏估计量,则其要同时满足(

)

答案:无偏性;有效性可决系数与相关系数的关系表述不正确的有(

)

答案:相关系数在数值上是可决系数的平方;相关系数是就回归模型而言的,可决系数是就变量而言的;相关系数度量的是X和Y之间不对称的因果关系;两者的取值范围都是[-1,1]在总体回归函数中引进随机误差项的原因有(

)

答案:作为未知因素的代表;作为无法取得数据的已知因素的代表;作为众多细小因素的综合代表;模型的设定误差相关系数的特点有(

)

答案:取值范围为[-1,1];当r=0时,表明X与Y没有线性相关关系;当r>0,表明X与Y为正相关;r<0,表明X与Y为负相关;当,X与Y完全线性相关/star3/origin/7febcac57fa7d38db74dd160ada87bd8.gif

答案:回归模型中省略的变量;人们的随机行为;建立的数学模型的形式不够完善;经济变量之间的合并误差计量经济模型的统计检验有(

)

答案:拟合优度检验;模型显著性的F检验;解释变量的显著性检验t检验可决系数的特点有(

)

答案:是非负的统计量;取值范围是[0,1]

;可决系数是样本观测值的函数;可决系数是随机变量使用相关系数分析相关关系时应当注意(

)

答案:X和Y都是相互对称的随机变量;相关系数只反映变量间线性相关程度,不能说明非线性相关关系;相关系数只能反映变量间线性相关的程度,并不能确定变量的因果关系,也不能说明相关关系具体具体接近于哪条直线;样本相关系数不是确定的值,而是随抽样而变动的随机变量在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中,哪些基本假设起了作用(

)

答案:零均值假定;同方差假定;无自相关假定;随机误差项与解释变量不相关假定随机误差项产生的原因有(

)

答案:模型中被忽略因素的影响;模型函数形式设定误差;数据的测量与归并误差;随机因素的影响回归分析的主要内容包括(

)

答案:根据样本观察值确定样本回归方程;检验样本回归方程对总体回归方程的近似程度;利用样本回归方程分析总体的平均变化规律;以上三者都是/star3/origin/75ea31e5cefa084eb2e523ac70e90ddd.gif

答案:通过样本均值点指出下列哪些现象是相关关系(

)

答案:家庭消费支出与收入;商品销售额和销售量、销售价格;物价水平与商品需求量;小麦亩产量与施肥量解释变量显著性检验(t检验)没有检验通过的原因可能在于(

)

答案:解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系;解释变量与被解释变量之间不存在任何关系;解释变量之间存在线性相关关系,即模型中存在多重共线性模型显著性检验(F检验)没有通过检验的原因可能在于(

)

答案:解释变量选取不当或遗漏重要解释变量;解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系;样本容量n比较小;回归模型存在序列相关(时间序列中,不同时期)在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有(

)

答案:解释变量X是确定的,非随机的;X虽然是随机的,但与随机误差项也是不相关;模型中的变量没有测量误差;模型对变量和函数形式的设定是正确的,即不存在设定误差经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的(

)

答案:随机解释变量与随机误差不相关/star3/origin/d6df63462cef5a9807f6441a0061ad4c.gif

答案:必然通过点();残差的均值为0;的平均值与的平均值相等/star3/origin/5b1b18f3e205eed5f7a257b8b477b3db.gif

答案:≠0,=0;=0,≠0

;≠0,≠0对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有(

)

答案:无偏性;线性性;方差最小性(

)是计量经济学的主要工具,也是计量经济学理论和方法的主要内容

答案:回归分析对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值(

)

答案:(商品需求)(收入)(价格)/star3/origin/8e87113a9fcbc0f2ee853ebe816bd142.gif

答案:线性/star3/origin/5a6908385fba5583c50e7223bad1f034.jpg

答案:残差/star3/origin/55926920e4b0ec35e2d38de7.gif

答案:产量每增加一件,单位产品成本平均减少0.6元反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(

)

答案:回归平方和最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和()

答案:方程显著性检验已知含有截距项的简单线性回归模型估计的残差平方和RSS=300,用于模型估计的样本容量为n=22,则随机误差项的方差估计量为(

)

答案:15回归分析中定义(

)

答案:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量下列说法正确的有(

)

答案:总体回归方程与样本回归方程是有区别的在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的变量是(

)

答案:内生变量/star3/origin/e1d56224759b53b7295263a6e460160f.gif

答案:增加60元回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为(

)

答案:可决系数对样本相关系数r,以下结论错误的是(

)

答案:︱r︱越接近0,X与Y之间线性相关程度高

在X与Y的相关分析中(

)

答案:X和Y都是随机变量根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有(

)

答案:F=∞EViews操作题：经过研究，发现家庭书刊消费水平受家庭收入及户主受教育年数的影响。现对某地区的家庭进行抽样调查，得到样本数据如表所示，其中y表示家庭书刊消费水平(元/年)，x表示家庭收入(元／月)，T表示户主受教育年数。某地区家庭书刊消费水平及影响因素的调查数据表家庭书刊消费y家庭收入x户主受教育年数T450.01027.28507.71045.29613.91225.812563.41312.29501.51316.47781.51442.415541.81641.09611.11768.8101222.11981.218793.21998.614660.82196.010792.72105.412580.82147.48612.72154.010890.82231.4141121.02611.8181094.23143.4161253.03624.620根据EViews

9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）1.利用OLS估计建立多元线性回归模型，写出对应的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=a+bX+cT）2.所建回归模型的拟合优度是多少？3.所建回归方程的F统计量是多少？4.所建回归方程总体是否显著？（回答:是或否）5.解释变量X回归系数的标准差是多少？6.解释变量X回归参数t统计量对应的临界概率是多少？7.解释变量T回归参数对应的t统计量是多少？8.所有解释变量对被解释变量影响是否显著？（回答:是或否）

答案:Y=-50.0164+0.0865X+52.3703T;0.9512;146.2974;是;0.0294;0.0101;10.067；10.0670;是/star3/origin/56d3e11ee4b0dfadae77cd52.gif

答案:错总体平方和由残差平方和和回归平方和组成

答案:对当回归模型中解释变量彼此正交时,多元回归估计量与一元回归模型的估计量相同

答案:对随机解释变量是指在现实经济现象中,解释变量是不可控的,解释变量的观测值具有随机性,并且与模型的随机误差项可能有相关关系

答案:对一旦模型中的解释变量是随机变量,则违背了基本假定,使得模型的普通最小二乘估计量有偏且不一致

答案:错/star3/origin/998e817e8d6c7114520c73dd3d01d98c.gif

答案:错总体回归方程与样本回归方程是有区别的

答案:对/star3/origin/56d3e118e4b0dfadae77cd3c.gif

答案:对在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析

答案:错在多元线性回归模型中,对回归模型整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的

答案:错线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数

答案:错/star3/origin/670566f23a3d2284fc40fcaccda7d4d1.gif

答案:错在模型中增加解释变量的个数会使得判定系数增大,但调整的判定系数不一定增大

答案:对调整后的判定系数是关于解释变量个数的单调递增函数

答案:错若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。

答案:错使用普通最小二乘法估计模型时,所选择的回归模型使得所有观测值的残差和达到最小

答案:错解释变量X为非随机变量,则解释变量与随机误差项相关

答案:错/star3/origin/7fbe33bdc4caf4dcfb6894b9c6e0fdf5.gif

答案:错/star3/origin/f9eade4f11aad362779bcab3e1c5176a.gif

答案:2%;4%当以样本来估计总体的参数时,样本中独立或能自由变化的个数称为样本的()

答案:自由度多元线性回归模型中,采用()来检验每个解释变量的显著性

答案:t检验多元线性回归模型中,采用()来检验被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立

答案:F检验在古典假定都满足的条件下,多元线性回归模型的最小二乘估计式是(_____)[注:请用文字表述]

答案:最佳线性无偏估计式;最佳无偏估计式多元线性回归模型中,各个参数的最小二乘估计式是随样本而变动的随机变量,服从()分布

答案:正态在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得到判定系数为0.8500,则调整后的判定系数为()

答案:0.8327/star3/origin/9f3582d39c9c9b9e5873fc1f71fe4d8d.gif

答案:偏回归系数回归分析中解释变量为非随机变量,被解释变量为()

答案:随机变量/star3/origin/55a0b189e4b04cd76d4aa7bb.gif

答案:低;差/star3/origin/d5dbd4813883f86c1c330a6d6b3535fe.gif

答案:回归平方和不满足OLS基本假定的情况,主要包括(

)

答案:随机误差项不是同方差,而是异方差;随机误差项存在自相关;解释变量是随机变量,且与随机误差项相关;解释变量之间相关,存在多重共线性/star3/origin/287f5234de92cd23edc8dd17264ddbfc.gif

答案:与是非线性的;与是非线性的;与是线性的;与是线性的/star3/origin/4b70053ab08988796666a0785fce38f0.gif

答案:参数A反映了广义的技术进步水平;资本要素的产出弹性;劳动要素的产出弹性;不一定等于1下列选项哪些属于模型设定偏误(

)

答案:错误的函数关系;遗漏了重要的解释变量;随机误差项的设定误差;以上几项都属于一个好的计量模型应具备的条件包括(

)

答案:尽可能少的解释变量个数;能得到模型中参数的唯一估计值;所得到的参数估计值的符号与理论预期相符;有较强的预测能力/star3/origin/51f1e1ddab047d89a273966465d74849.gif

答案:随机误差项的期望为零;不同的随机误差项之间相互独立;随机误差项的方差为一个常数;随机误差项与解释变量不相关常见的非线性回归模型主要有(

)

答案:对数模型;半对数模型;倒数模型;多项式模型回归变差(或回归平方和)是指(

)

答案:被解释变量的回归值与平均值的离差平方和;被解释变量的总变差与剩余变差之差;解释变量变动所引起的被解释变量的变差在多元线性回归分析中,定义(

)

答案:被解释变量是随机变量;解释变量是非随机变量对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有(

)

答案:无偏性

;有效性;一致性/star3/origin/15bfc2af98f13dddd85484554946959e.gif

答案:由于模型中自变量个数的增加而越来越接近于1

在多元回归分析中,F检验是用来检验(

)

答案:回归模型的总体线性关系是否显著在古典假定成立的条件下用普通最小二乘估计,得到的参数估计量具有(

)的统计性质

答案:最小方差特性如果回归模型违背了无自相关性的假定,则普通最小二乘估计量是(

)

答案:无偏的,非有效的多元线性回归分析中RSS反映了(

)

答案:因变量观测值与估计值之间的总变差在多元线性回归模型中,回归平方和与总离差平方和的比值称为(

)

答案:判定系数/star3/origin/3e315f6daee7e4c4d02a96c07dc39db0.gif

答案:20/star3/origin/f1cb78d3815756bcb398c97d4f6f1e84.gif

答案:应为正值,应为负值下列说法中正确的是(

)

答案:如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量关于计量经济模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是(

)

答案:既有随机因素,又有系统因素在估计线性回归模型时,可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和,其中回归平方和表示(

)

答案:被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分在古典回归模型的假定中,要求随机误差项之间(

)

答案:互不相关在回归分析中,用来检验模型拟合优度的统计量是(

)

答案:判定系数/star3/origin/55927b46e4b0ec35e2d39c07.gif

答案:为最小(

)表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响

答案:回归平方和/ananas/latex/p/943999

答案:Y=-274.3773+0.0131X1+5.4382X2+3.2718X3+12.9862X4-563.1077X5;0.9897;是;X5;存在;0.9480;20;Y=-2441.1612+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4;Y=-2441.161+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4;Y=-2441.1610+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4随着多重共线性严重程度的加大，OLS估计量的方差将成倍地增长，直至趋于无穷大。

答案:对/star3/origin/43423d86d587f7277e8baa06d02eee0c.gif

答案:错完全多重共线性和不完全多重共线性都是多重共线性，它们之间没有本质的区别。

答案:对模型存在多重共线性时，模型参数无法估计。

答案:错随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。

答案:对模型中的解释变量与随机误差项相关容易引起多重共线性。

答案:错多重共线性问题是随机误差项违背古典假定引起的。

答案:错/star3/origin/c40eb023c70d3b8f507b6d37e7d9ee51.gif

答案:错逐步回归就是先将解释变量全部引入模型，再逐个检验每个解释变量的显著性，并将不显著的解释变量予以剔除，直至模型中的解释变量都显著为止。

答案:错利用参数之间的关系式，代入模型，减少要估计的参数的个数，可以避免多重共线性。

答案:对存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。

答案:对存在多重共线性的计量经济模型没有应用的意义。

答案:错多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

答案:对多重共线性的存在会降低普通最小二乘估计的方差。

答案:错方差膨胀因子检测法可以用于检测模型是否存在多重共线性。

答案:对虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

答案:对在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

答案:对多重共线性是指被解释变量与解释变量之间存在线性关系。

答案:错多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。

答案:对较高的简单相关系数是多重共线性存在的_____条件。

答案:充分;充分而非必要;充分不必要;充分非必要模型估计后，一些重要的解释变量的回归系数的_____较大，在回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断模型可能存在严重的多重共线性。

答案:标准误差构建模型时，解释变量相关系数矩阵中的多数简单相关系数比较高，一般情况下其值大于_____时则可认为模型存在严重的多重共线性。

答案:0.8/star3/origin/c561cc172e586d4f6dbb6a796182dcca.gif

答案:1在多元回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的回归模型的判定系数接近1，则表明原模型存在_____。

答案:多重共线性;严重的多重共线性辅助回归方程的拟合程度越_____，模型的多重共线性越严重。

答案:高;好;大在存在严重多重共线性时，假设检验容易作出_____的判断。

答案:错误有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果相违背时，很可能存在_____。

答案:多重共线性模型中若存在多重共线性，则难以区分每个_____的单独影响。

答案:解释变量;解释变量对被解释变量/star3/origin/55a0af5ae4b04cd76d4aa407.gif

答案:多重共线性;完全多重共线性方差膨胀因子越大，表明解释变量之间的多重共线性越_____。

答案:严重方差膨胀因子检验法可以用于检测模型的_____。

答案:多重共线性方差膨胀因子的倒数称为_____。

答案:容许度模型存在完全多重共线性时，参数估计量的方差是_____。

答案:无限大模型存在完全多重共线性时，OLS估计值是_____。

答案:不确定;不确定的在回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在______、。

答案:多重共线性下列属于多重共线性产生的背景的有（

）

答案:遗漏了重要解释变量;样本数据自身的原因;经济变量间存在共同的变化趋势;认识上的局限造成选择变量不当多重共线性包括（

）

答案:完全的多重共线性;不完全的多重共线性;解释变量间精确的线性关系;解释变量间近似的线性关系当模型存在严重的多重共线性时，可能会（

）

答案:各个参数的t检验显著较低;多重可决系数较高;F检验的参数联合显著性较高下列关于相关系数矩阵检验的说法中正确的有（

）

答案:较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件，而非必要条件;利用简单相关系数检验多重共线性，只适用于两个解释变量之间存在线性相关检验;解释变量间相关系数很大则必然存在多重共线性;解释变量间较低的相关系数也可能存在多重共线性下列关于完全多重共线性的说法中正确的有（

）

答案:无法估计;无法单独考虑解释变量对被解释变量的影响;;参数估计值的方差无限大当模型中存在完全多重共线性时，下列说法正确的有（

）

答案:不存在下列哪些情况可以判断出模型可能存在多重共线性（

）

答案:增加或剔除一个解释变量回归参数的估计值发生较大变化;改变一个观测值，回归参数的估计值发生较大变化;一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大，在回归方程中没有通过显著性检验;有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果相违背下列说法中正确的有（

）

答案:方差膨胀因子大于10时，说明解释变量与其余解释变量之间存在严重的多重共线性;方差膨胀因子越接近于1，多重共线性越弱;容许度小于0.1时，认为模型存在较严重的多重共线性存在不完全多重共线性的实际后果有（

）

答案:OLS参数估计值的方差偏大;使得参数的置信区间变大;可能导致参数的t检验值变为非显著;高拟合优度但很少有显著的t检验值如果模型中解释变量之间存在多重共线性，则会引起如下后果（

）

答案:参数估计值不确定;参数估计值的方差趋于无限大;参数的经济意义不正确下面属于多重共线性导致的直接后果是（

）

答案:回归系数参数估计的标准误差变大;置信区间变宽;接受备择假设犯错的概率增大;估计值的稳定性降低当模型中解释变量间存在严重的多重共线性时（

）

答案:各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别;估计量的精度将大幅度下降;估计对于样本容量的变动将十分敏感多重共线性的解决方法主要有（

）

答案:保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量;利用先验信息改变参数的约束形式;变换模型的形式;综合使用时序数据与截面数据检验多重共线性的方法有（

）

答案:简单相关系数法;辅助回归模型检验;逐步回归法;方差膨胀因子法模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（

）

答案:参数无法估计;只能估计参数的线性组合多重共线性产生的原因主要有（

）

答案:经济变量之间往往存在同方向的变化趋势;经济变量之间往往存在着密切的关联;在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性;在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（

）

答案:资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量;本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数在多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（

）

答案:经济预测方差膨胀因子越（

），表明多重共线性越弱。

答案:接近于1完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩（

）

答案:小于k无多重共线性是指数据矩阵的秩（

）

答案:等于k简单相关系数矩阵方法主要用于检验（

）

答案:多重共线性在不完全多重共线性下，对参数区间估计时，置信区间趋于（

）

答案:变大在下列产生多重共线性的原因中，不正确的是（

）

答案:解释变量与随机误差项相关完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（

）

答案:无穷大存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（

）

答案:变大逐步回归法既检验又修正了模型的（

）

答案:多重共线性模型中引入实际上与其他解释变量线性相关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（

）

答案:增大如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（

）

答案:不确定，方差无限大若某个解释变量的VIF（），则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在多重共线性

答案:大于10EViews操作题：某地区2016年主要制造工业销售收入与销售利润统计数据如下表所示。某地区制造工业2016年销售利润与销售收入情况

单位：亿元行业名称销售利润y销售收入x行业名称销售利润y销售收入x食品加工业187.253180.44医约制造业238.711264.10食品制造业111.421119.88化学纤维制造81.57779.46饮料制造业205.421489.89橡胶制品业77.84692.08烟草加工业183.871328.59塑料制品业144.341345.00纺织业316.793862.90非金属矿制品339.262866.14服装制品业157.701779.10黑色金属冶炼367.473868.28皮革羽绒制品81.701081.77有色金属冶炼144.291535.16木材加工业35.67443.74金属制品业201.421948.12家具制造业31.06226.78普通机械制造354.692351.68造纸及纸制品134.401124.94专用设备制造238.161714.73印刷业90.12499.83交通运精设备511.944011.53文教体育用品54.40504.44电子机械制造409.833286.15石油加工业194.452363.80电子通讯设备508.154499.19化学原料制品502.614195.22仪器仪表设备72.46663.68根据EViews9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）1.利用OLS估计建立线性回归模型，写出对应的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=b0+b1X）2.所建回归模型的判定系数是多少？3.解释变量对被解释变量的影响是否显著？（回答:是或否）4.

请用White方法检验模型的异方差性，计算出来的nR2值所对应的临界概率是多少？5.

请用Park方法检验模型的异方差性，计算出来的nR2值是多少？6.

用WLS法且选择权数变量为1/sqr（x）对模型修正后（若用菜单操作应在Weights中选择加权类型Inversestd.dev.），写出其回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=a+bX）7.

修正后的回归方程标准差是多少？8.

修正后的回归方程再用White方法检验模型的异方差性，计算出来的nR2值是多少？

答案:Y=12.0335+0.1044X;0.8547;是;0.0435;13.0329;Y=8.6393+0.1062X;42.6378;1.5529ARCH检验只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出是哪一个变量引起的异方差。

答案:对利用时序数据建立模型不会产生异方差性。

答案:错Park检验和Gleiser检验有助于探测异方差的具体形式。

答案:对进行戈德菲尔德-匡特检验时,需要将样本观察值按解释变量大小排序。

答案:对对于不同的样本点,随机误差项的离散程度相同,则称模型出现了异方差性。

答案:错加权最小二乘法中,所选取权数变量序列的变动趋势与异方差变动趋势相同。

答案:错如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的。

答案:对在White检验中,n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27,给定显著水平下的卡方临界值为5.99,则所建立的模型不存在异方差性。

答案:错戈德菲尔德-匡特检验的结果受操作过程中数据剔除的个数影响。

答案:对戈德菲尔德-匡特检验适用于样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况。

答案:对通过戈德菲尔德-匡特检验可以确定异方差的具体形式。

答案:错通过相关图、残差分布图等图示检验方法可以大体判断异方差性。

答案:对当模型存在异方差性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。

答案:错当模型存在异方差性,回归系数的标准误差难以正确估计。

答案:对当模型存在异方差性时,OLS估计仍然是有效估计。

答案:错在异方差情况下采用的普通最小二乘估计是无偏估计。

答案:对利用时序数据建模更容易产生异方差性。

答案:错模型函数形式的设定与模型的异方差性无关。

答案:错模型中遗漏了影响逐渐增大的因素可能会产生异方差性。

答案:对/star3/origin/167d64020d91455ebc4787e8c62f41eb.gif

答案:较大加权最小二乘法中,参数估计量应该使得________最小。

答案:加权残差平方和;加权的残差平方和对原模型变换的方法与加权最小二乘法实际上是_______。

答案:等价;等价的恩格尔于1982年提出在时间序列背景下也有可能出现异方差性,并从理论上提出了一种观测时间序列方差变动的方法,这就是________检验方法。

答案:ARCH;自回归条件异方差戈德菲尔德-匡特检验中,利用两个子样本建立回归模型,其残差平方和分别为RSS1(较小)和RSS2(较大),则所构建的F统计量公式为________。

答案:F=RSS2/RSS1;RSS2/RSS1戈德菲尔德-匡特检验是利用____统计量判断模型是否存在异方差性。

答案:FEviews软件中,将数据关于解释变量X排序的命令为____。

答案:SORT

X;sortx若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势,则表明模型可能存在____。

答案:异方差性;异方差戈德菲尔德-匡特检验(GQ)适用于检验________异方差、且样本容量较大的情况。

答案:递增或递减;递增性或递减性用截面数据建立计量经济模型,随机误差项往往存在____。

答案:异方差性;异方差若模型出现了异方差性,则t检验可靠性____。

答案:降低;破坏;不再成立;下降古典回归模型假定中的随机误差项的方差等于常数的假定被破坏,则称模型出现了____。

答案:异方差性;异方差关于ARCH检验,说法正确的是(

)

答案:ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性;ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型;Eviews软件可以直接进行ARCH检验;ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型下列哪些情况可能导致异方差(

)

答案:利用截面数据构建消费函数时,遗漏了家庭财产、消费心理等影响因素;构建模型时,误将指数曲线模型设成线性模型;自然灾害、金融危机等因素的影响关于异方差性的图示检验法,说法正确的是(

)

答案:图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差;图示检验法主要有相关图、残差分布图;对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制对的散点图判断异方差关于模型对数变换,说法正确的是(

)

答案:经济意义成立时,对模型作对数变换通常可以降低异方差性的影响;如果变量之间在经济意义上并非呈双对数模型关系,则不能简单地对变量取对数;运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小;经过对数变换后的线性模型,其残差

表示相对误差当模型存在异方差性时,WLS估计量具备(

)

答案:线性;无偏性;有效性;一致性在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质(

)

答案:线性;无偏性下列计量经济分析中哪些很可能存在异方差问题(

)

答案:用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型;用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型;以金融时间序列数据建立外汇汇率预测模型异方差性的检验方法有(

)

答案:图示检验法;戈里瑟检验;帕克检验模型的对数变换有以下特点(

)

答案:能使测定变量值的尺度缩小;模型的残差为相对误差;相对误差往往有较小的差异能够修正异方差的方法有(

)

答案:加权最小二乘法;对原模型变换法;对模型进行对数变换通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有(

)

答案:Park检验;怀特检验;戈里瑟检验模型出现异方差性带来的影响有(

)

答案:OLS估计不再是有效估计;t检验可靠性降低;增大模型的预测误差模型产生异方差性的主要原因有(

)

答案:模型中遗漏了影响逐渐增大的因素;模型函数形式的设定误差;随机因素影响常用的检验异方差性的方法有(

)

答案:戈德菲尔德-匡特检验;怀特检验;戈里瑟检验模型经过对数变换后,异方差性通常(

)

答案:减小加权最小二乘法中,参数估计量应该使得(

)最小

答案:加权残差平方和建立回归模型后,如果残差分布的离散程度有明显扩大的趋势,则模型存在(

)

答案:异方差性更容易产生异方差的数据为(

)

答案:横截面数据ARCH

检验方法主要用于检验(

)

答案:异方差性当回归模型存在异方差性时,t检验的可靠性会(

)

答案:降低下列说法不正确的是(

)

答案:检验异方差的方法有

F

检验下列说法正确的是(

)

答案:异方差的变化与解释变量的变化有关在修正异方差的方法中,不正确的是(

)

答案:两阶段最小二乘法对模型进行对数变换可以缓解异方差性的程度,其原因是(

)

答案:能使误差转变为相对误差下列哪项不是产生异方差的原因(

)

答案:模型的多重共线性在异方差情况下,参数的OLS估计仍然具有无偏性的原因是(

)

答案:零均值假定成立下列哪种方法不是检验异方差的方法(

)

答案:方差膨胀因子检验White检验方法主要用于检验(

)

答案:异方差性若模型具有异方差性,常用的估计方法是(

)

答案:加权最小二乘法若回归模型中的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量(

)

答案:无偏但非有效EViews操作题：某地区1996-2016年全社会固定资产投资总额与地区GDP统计资料如下表所示。某地区1996-2016年全社会固定资产投资总额与地区GDP

单位：亿元年份全社会固定资产投资x地区GDPy年份全社会固定资产投资x地区GDPy1996910.91996.520075594.58087.11997961.02048.420088080.110284.519981230.42162.3200913072.314143.819991430.12375.6201017042.119359.620001832.92789.0201120019.324718.320012543.23448.7201222913.529082.620023120.63967.0201324941.132412.120033791.74585.8201428406.233387.920044753.85777.2201529854.7135087.2120054410.46484.0201632917.7339570.320064517.06858.0根据EViews

9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）1.利用OLS估计建立线性回归模型，写出对应的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=b0+b1X）2.该模型对应的DW统计量的值是多少？3.对模型进行BG检验（选择滞后期为2），则nR2的值是多少？4.对模型进行BG检验（选择滞后期为2），则nR2的值所对应的临界概率是多少？5.用PAC检验模型存在几阶自相关性？（只填写数字）6.

根据BG检验的结果确定自相关性的类型，用广义差分法(选择等价的GLS)对模型进行修正后，DW的值是多少？7.该模型估计过程经过多少次迭代后收敛？8.写出修正后的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=a+bX）

答案:Y=668.0134+1.1819X;1.2823;9.2274;0.0099;2;2.5936;5；4;Y=609.5774+1.1890X；Y=609.5774+1.1890X当模型存在自相关时,广义最小二乘估计是最佳线性无偏估计。

答案:对/star3/origin/372ff54bd010be87f4c9894ba3264dd2.gif

答案:对/star3/origin/9d4389618eab5aa11441c990533db3a4.gif

答案:错利用Durbin估计法得到的自相关系数是有偏估计。

答案:对对广义差分变换后的模型进行OLS估计,得到的OLS估计量有偏。

答案:错布罗斯-戈弗雷检验的原假设是模型不存在自相关性。

答案:对布罗斯-戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性。

答案:错增大样本容量,DW检验的无法判定区域也会扩大。

答案:错模型解释变量中含有滞后的被解释变量时,可以用DW检验判断模型的自相关性。

答案:错DW检验不能判断模型是否存在高阶自相关。

答案:对用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。

答案:对自相关性对模型的预测精度不会产生影响。

答案:错利用截面数据建立模型不会产生自相关性。

答案:错当模型存在自相关性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。

答案:错当模型存在自相关性,一般会高估OLS估计的标准误差。

答案:错当模型存在自相关性时,OLS估计仍然是有效估计。

答案:错存在自相关情况下采用的普通最小二乘估计是无偏估计。

答案:对利用截面数据建模更容易产生自相关性。

答案:错模型函数形式的设定与模型的自相关性无关。

答案:错/star3/origin/55927b23e4b0ec35e2d39bd3.gif

答案:;1-DW/2;1-0.5DW;1-0.5*DW消除自相关性常用的方法是___。

答案:广义差分法/ananas/latex/p/73915

答案:存在/star3/origin/a29d00bbf4b588ff8ec897d369563e06.gif

答案:负自相关;负自相关性当模型存在自相关性时,OLS估计的标准误差一般会___。

答案:低估当模型存在自相关性时,模型的预测精度___。

答案:降低当模型存在自相关性时,t检验的可靠性___。

答案:降低以时间序列数据为样本建立计量经济模型,随机误差项往往存在___。

答案:自相关性;自相关对于线性回归模型,如果随机误差项的各期值之间存在相关关系,则称模型出现了______。

答案:自相关性;自相关下列关于BG检验说法正确的是(

)

答案:BG检验的原假设是模型不存在自相关性;BG检验是通过辅助回归模型的构建来判断自相关性;BG检验所使用的统计量服从卡方分布;BG检验需要人为确定滞后期长度关于自相关性的图示检验法,说法正确的是(

)

答案:图示检验法只能粗略地判定模型是否存在自相关;对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制,的散点图来判断自相关性;对于原模型,可以在进行OLS估计后,按照时间顺序绘制残差的图形来判断自相关性下列哪些情况可能导致自相关(

)

答案:利用年度数据构建消费函数时,遗漏了家庭财产、消费心理等因素;建立平均成本函数时,将二次多项式模型设成线性模型;构建模型时,解释变量中含有滞后变量;自然灾害、金融危机等因素的影响检验自相关的方法是(

)

答案:图示法;DW

检验法如果模型存在自相关性,则会引起的后果有(

)

答案:参数估计值的方差不能正确确定;变量的显著性检验失效;预测精度降低;参数估计值仍是无偏的自相关产生的原因有(

)

答案:设定误差;经济变量的惯性作用;蛛网现象;经济行为的滞后性DW检验不能用于下列哪些现象的检验(

)

答案:递增型异方差的检验;=形式的自相关检验;形式的多重共线性检验;的一阶线性自相关检验/star3/origin/3926c0876a9019f8ccf3a3b0aac254d6.gif

答案:线性;无偏性下述哪些方法可用于存在自相关现象的模型的估计(

)

答案:一阶差分法;广义差分法;Durbin两步法下列哪些情况不适于用DW法检验自相关(

)

答案:模型含有随机解释变量;样本容量太小;非一阶自回归模型;含有滞后的被解释变量以dl表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定区域是(

)

答案:4-du≤DW≤4-dl;dl≤DW≤du可用于高阶自相关检验的方法有(

)

答案:BG检验;偏相关系数检验模型出现自相关性带来的影响有(

)

答案:t检验可靠性降低;增大模型的预测误差模型产生自相关性的主要原因有(

)

答案:模型中遗漏了重要解释变量;经济活动的滞后效应;模型函数形式的设定误差;经济系统的惯性下列说法正确的是(

)

答案:DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关;偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关;拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关在修正自相关的方法中,不正确的是(

)

答案:普通最小二乘法假定某企业的产品产量与价格的关系可表示为模型St=b0+b1Pt+εt,其中St为产量,Pt为价格。又知,如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在(

)

答案:自相关问题采用一阶差分模型消除一阶自相关问题适用于下列哪种情况(

)

答案:ρ≈1下列方法属于高阶自相关检验方法的有(

)

答案:BG检验模型存在自相关性时,OLS估计量仍是无偏的,其原因是(

)

答案:零均值假定成立/star3/origin/2613c39cd29c49cf2483ac1c6b242b6a.gif

答案:=在下列引起自相关的原因中,不正确的是(

)

答案:解释变量之间的共线性下列不属于DW检验的前提条件的是(

)

答案:线性回归模型为一元回归形式根据一个n=30的样本估计一元线性回归模型后,计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,dL=1.35,dU

=1.49,则原模型(

)

答案:无法判断是否存在一阶自相关当模型存在自相关性时,有效的参数估计方法是(

)

答案:广义差分法DW检验方法用于检验(

)

答案:自相关性根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.28。在样本容量n=20,解释变量个数k=1,显著水平为0.05时,查得dL=1.2,dU=1.41,则可以判断模型的自相关情况为(

)

答案:不存在一阶自相关当DW=4时,说明模型(

)

答案:存在完全的负的一阶自相关DW的取值范围是(

)

答案:0≤DW≤4对于大样本,

DW统计量的近似计算公式为(

)

答案:DW≈2(1-

)下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验(

)

答案:DW检验当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性(

)

答案:周期性变化当模型存在自相关性时,t检验的可靠性会(

)

答案:降低如果模型存在自相关性,则模型参数的普通最小二乘估计量(

)

答案:无偏但非有效EViews操作题：某地区制造业部门1955-1974年期间的资本存量y和销售额x的统计资料如下表(单位：百万元)，试建立分布滞后模型。某地区制造业部门资本存量和销售额资料年份yx年份yx1955450.69264.801965682.21410.031956506.42277.401966779.65448.691957518.70287.361967846.65464.491958500.70272.801968908.75502.821959527.07302.191969970.74535.551960538.14307.9619701016.45528.91961549.39308.96197l1024.45559.171962582.13331.1319721077.19620.171963600.43350.3219731208.70713.981964633.83373.3519741471.35820.98根据EViews9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）1.使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度S=?（只填写数字）2.假定回归系数bi可以用一个二次多项式逼近，对参数分布不作任何限制，利用阿尔蒙法估计模型所得到的R2值是多少？3.

当增加1百万元销售额对资本存量的短期作用为几百万元（只填数字）？4.

当增加1百万元销售额对资本存量的长期作用为几百万元（只填数字）？5.根据阿尔蒙法估计所得到的方程，滞后变量Xt-1的系数是多少？6.

根据阿尔蒙法估计所得到的方程，滞后变量Xt-2的系数是多少？7.根据阿尔蒙法估计所得到模型的赤池信息准则是多少？8.根据阿尔蒙法估计所得到模型的施瓦茨信息准则是多少？9.请写出EVIWS软件中判断滞后期长度的互相关命令10.若参数分布施加近端限制，其他条件不变，请写出阿尔蒙法估计EVIEWS命令

答案:3;0.9968;0.6636;2.0055;1.1315;0.7354;8.7694;8.9654;CROSSYX;crossyx;(10)LSYCPDL(X,3,2,1);lsycpdl(x,3,2,1)/star3/origin/30ff03d09b66370560ceffb2a7438dbd.gif

答案:对AIC和SC是用于衡量回归模型优良性的两种准则。

答案:对若直接应用最小二乘法估计有限分布滞后模型,则所得估计量无偏

答案:对在估计分布滞后模型中,互相关分析一般用于初步判断滞后期长度

答案:对无限分布滞后模型无法直接应用最小二乘法

答案:对有限分布滞后模型无法应用最小二乘法

答案:错一般应用阿尔蒙法估计自回归模型

答案:错/star3/origin/985a7bd73547ce493ccfa020b2f20a73.gif

答案:0.323;10.735在估计分布滞后模型之前,最好使用EViews的______命令,初步判断滞后期长度。

答案:CROSS;cross;互相关分析;互相关分析或CROSS有限分布滞后模型估计方法有______和阿尔蒙估计法。

答案:经验加权法;经验加权估计法经验加权法最主要缺点是设置___的主观随意性较大。

答案:权数经验加权法权数的滞后结构一般分为递减滞后结构、______结构和倒V型滞后结构。

答案:不变滞后;常数型滞后;常数型;常数对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据的容量就会________。

答案:减少一期;减少;变小;减少一个；减少1个如果模型中包含解释变量x的本期值及其滞后值则称该模型为____________。

答案:分布滞后模型/star3/origin/157420d7e2ba6a21f7548cd8e884cfaa.gif

答案:自回归模型如果模型中的滞后变量只是解释变量x的过去各期值,则称该模型为________。

答案:分布滞后模型;分布滞后变量模型过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量称为________。

答案:滞后变量滞后效应产生的原因一般包括心理因素、技术因素、______因素。

答案:制度被解释变量受自身或其它经济变量过去值或前期值影响的现象称为_________。

答案:滞后效应或滞后现象;滞后效应;滞后现象阿尔蒙估计法具有(

)特点

答案:原理巧妙、简单;减少估计参数个数;缓减多重共线性;滞后期长度和多项式次数易受主观影响应用经验加权法估计有限分布滞后模型具有(

)特点

答案:简单易行;不损失自由度;避免多重共线性;权数设置的主观随意性较大对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有(

)

答案:无法估计无限分布滞后模型参数;难以客观确定滞后期长度;滞后期长而样本小时缺乏足够自由度;解释变量间存在多重共线性问题阿尔蒙估计法中滞后期长度可通过(

)确定

答案:经济理论或经验;相关系数;最大的调整判定系数;最小的施瓦兹准则引入滞后变量的模型可以(

)

答案:全面、客观描述经济现象;有效提高模型的拟合优度;将静态分析转化为动态分析;反映过去经济活动对现期经济行为的影响分布滞后模型中的滞后效应产生的原因有(

)

答案:心理因素;技术因素;制度因素/star3/origin/1f12fa250f735619eaeb6cd64d576c6b.gif

答案:0.95单位/star3/origin/47c2f5e852aeccbca8c63cd96d10e156.gif

答案:滞后期的适当次多项式/star3/origin/5592b7c7e4b0ec35e2d3af87.gif

答案:多重共线性问题对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,有效的样本容量就会(

)

答案:减少1个对有限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会产生(

)困难

答案:多重共线性问题对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为(

)

答案:无法估计无限分布滞后模型参数应用经验加权法估计有限分布滞后模型的缺点为(

)

答案:难以客观确定权数下表给出了1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。

1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据年份季度利润(y)销售额（x）年份季度利润(y)售额（x）1965-1105031148621968-1125391488622120921239682148491539133108341235453132031557274122011319174149471684091966-1122451299111969-1141511627812140011409762159491760573122131378283140241724194128201454654143151833271967-1113491369891970-112381170415212615145126213991181313311014141536312174176712412730151776410985180370根据EViews9.0版本软件操作过程回答下列问题，并将结果填入对应的空白位置。（注意：数据四舍五入后保留小数点后4位，输入模型公式时中间不得有空格）

1.

为了反映季度因素对利润函数的影响，按加法方式引入虚拟变量D2、D3、D4得到利润函数的回归模型如下：

yt=b0+b1xt+α1D2T+α2D3T+α3D4T+ut式中，D2=1表示第二季度；D3=1表示第三季度；D4=1表示第四季度。请写出对应的回归方程。（填写格式用大写字母表示变量名：Y=b0+b1X+b2D2+b3D3+b4D4）2.

上述回归方程去掉不显著的虚拟变量，并消除1阶、2阶自相关后，根据所得到的回归方程，表明第二季度比其他季度的基础利润额平均高出多少？(显著性水平取0.1）3.

上述回归方程估计过程经过多少次迭代后收敛？4.

如果季度因素对利润额产生影响，则可按乘法方式引入虚拟变量：

yt=b0+b1xt+α1D2T*xt

+α2D3T*xt

+α3D4T*xt

+ut

请用OLS估计建立该回归模型，并去掉不显著的虚拟变量，消除1阶、2阶自相关后，根据所得到的回归方程可知，其他季度的边际利润是多少？（显著性水平0.1）5.

由上述回归方程可知，第二季度边际利润增加到多少？6.

上述回归方程估计过程经过多少次迭代后收敛？7.

如果对利润函数按加法方式和乘法方式同时引入虚拟变量：

yt=b0+b1xt+α1D2T+α2D3T+α3D4T+α4D2T*xt

+α5D3T*xt

+α6D4T*xt

+ut

则所得到的回归方程，除解释变量xt回归系数显著外，其余回归系数均不显著是吗？（显著性水平0.1，回答:是或否）8.

上述回归结果说明只能按照一种方式引入，即按加法方式或乘法方式引入虚拟变量，选择哪一个都可以吗？（回答:是或否）

答案:Y=6722.7170+0.0380X+1357.0520D2-229.3864D3+187.7317D4;Y=6722.7169+0.0380X+1357.0518D2-229.3864D3+187.7317D4;1105.257；1105.2570;27;0.0992;0.1063;29;是;是若干年的某经济变量月度数据,假定一年有2月、3月、10月表现出季节变动,则应引入4个虚拟变量。

答案:错/star3/origin/243591578e5e5201eb9bfd1bac77b668.gif

答案:对计量模型中引入虚拟变量可以提高模型的精度。

答案:对计量模型中引入虚拟变量可以检验模型结构的稳定性。

答案:对一个定性因素有m个属性,在有截距项的模型中应设置m-1个虚拟变量。

答案:对如果两个回归模型的斜率相等,截距相等，则称之为重合回归。

答案:对虚拟变量只能代表质的因