济南大学大二机械专业计量经济学题及参考答案1

济南大学计量经济学题及参考答案1

一、单项选择题（50

1.横截面数据是指（）。

A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

答案：A

2.用0LS估计经典线性模型为：丫=&+4%+11],则样本回归直线通过

点（）o

A、（X,Y）

B、（X,，）

A

C、区Y）

Ds<X,Y）

答案：D

3.计量经济学是（）的一个分支学科。

A、统计学

B、数学

C、经济学

D、数理统计学

答案：C

4.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A、微观计量经济模型

B、宏观计量经济模型

C、理论计量经济模型

D、应用计量经济模型

答案：A

5.变量之间的关系可以分为两大类（）。

A、函数关系与相关关系

B、线性相关关系和非线性相关关系

C、正相关关系和负相关关系

D、简单相关关系和复杂相关关系

答案：A

6.进行相关分析时的两个变量（）。

A、都是随机变量

B、都不是随机变量

C、一个是随机变量，一个不是随机变量

D、随机的或非随机都可以

答案：A

7.

参数力的估计量/具备最优性是指（）.

A：var（^）-0B：vgr（6）为最小

C；（j/?）—oD：（方一尸）为最小

答案：B

8.

对于Z=A+4Z+0，以］表示V苜

计标准误差，表示回归值，则（）。

A：6=0时,Z（Y,一＜尸0B：4耐，2（丫一犷=0

c：D时为最小D：6=0时,*为最小

答案：B

9.

以Y表示实际观测值，V表示回归估计值，则普

通最小二乘法估计参数的准则是使（）。

A：Z（Z-Z）=°B：Z（KT）=0

B：最小D：z（k力=最小

答案：c

10.

用最小二乘法（OLS）估计经典线性模型为:、；=4+4X+u

则样本回归直线通过点（）.

A：（X.Y）B：（x,r）

c：（x,r）D：（x,F）

答案：D

11.

回归模型匕中，关于检验"o：A-0

所用的统计量中下列说法正确的是（）•

A:服从/5-2）B：服从，（W-1）

C：服从/5-DD：服从，5-2）

答案：D

同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（

12.）o

A、时期数据

B、混合数据

C、时间序列数据

D、横截面数据

答案：c

13.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（）o

A、只有随机因素

B、只有系统因素

C、既有随机因素，又有系统因素

D、A、B、C都不对

答案：C

14.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：

（）«

A、n>k+l

B、n<k+l

C、n>30或n23（k+1）

D、n>30

答案：C

二、多项选择题（50

1.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特

性有（）o

A、无偏性

B、最优性

C、一致性

D、确定性

E、线形特性

答案：ABE

2.计量经济模型的应用在于（）o

A、结构分析

B、经济预测

C、政策评价

D、检验和发展经济理论

E、设定和检验模型

答案：ABCD

3.

一趋性曲鲤¥4亦F隈蟠艇拓(),

;

A：E(uf)=OB：vaifw.)=ffC：cov(%%)=0

D：Coi^xf.wf)=0E：4~N(0,『)

答案：ABCDE

4.

对模3b;=4+6R+4.行总体显蓍住检验，如果

检验结果电体战性关系显春财旗).

A：-B地W0也=0C：4=0,b“0

D：61fo也40E：及=4f0

答案：BCD

5.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备()o

A、可靠性

B、合理性

C、线性

D、无偏性

E、最优性

答案:CDE

二、判断题（50

L决定系数会随着解释变量的增加而减小。

答案：错误

2.RSS,是未被回归直线解释的部分，是由解释变量以外的因素造成的影响。

答案：正确

3.要减少外推带来的预测误差明显变大的危险,应该从尽可能大的范围选取样

本。

答案：正确

4.

TSS为多元回归模型的可解释平方和，公式为：2亿-%）・0

答案：错误

5.对于横断面数据的估计目的通常是为了推测未知数据。

答案：正确

6.在回归分析中，变量X为非随机变量，变量Y为随机变量。

答案：正确

简答题（20D

1.对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每

个回归系数进行是否为0的t检验？

答案：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解

释变量的共同影响是否显著。通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量

对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量

对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影

响是否显著进行检验，即进行t检验。

综合题

根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料•，可

建立如下的计量经济模型：

Y=425.6527IO.1295xX

（2.4199）（21.5129）

R2=0.9519.S.E=6891286F=42S233&DW=0.2374

请回答以下问题：

1.何谓计量经济模型的自相关性？

2.试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？

3.自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

4.如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。

（临界值4=132,九=141）

答案：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

答：如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在

某种相关性，则出现序列相关性。如存在：称为一阶序列相关，或

自相关。

（2）试检验该模型是否存在一