2024年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题真题及答案

2024年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题真题及答案[单选题]1.信用风险计量的方法不包括()。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型正确答案：C参考解析：信用风（江南博哥）险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。【考查考点】第三章第二节——信用风险评估与计量的发展[单选题]2.以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.检查信息科技预算的使用情况C.设立一位高级管理员负责信息科技的决策D.董事会履行的信息科技管理职责正确答案：C参考解析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。【考查考点】第五章操作风险管理>>第七节信息科技风险管理>>信息科技风险管理主要框架250~257[单选题]3.下列哪个属于其他一级资本()A.优先股极其溢价B.盈余公积C.超额贷款损失准备可计入部分D.资本公积正确答案：A参考解析：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。【考查考点】第十一章资本管理>>第二节资本分类和构成>>监管资本构成410~415>>其他一级资本的构成P72-73[单选题]4.下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是()A.商业银行正确识别来自内外部战路风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化正确答案：D参考解析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。【考查考点】第八章声誉风险与战略风险管理>>第二节战略风险管理>>战略风险评估352~353[单选题]5.某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是()。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险正确答案：A参考解析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。[单选题]6.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是()。A.风险管理主要是控制风险B.风险管理应当以客户为中心C.风险管理主要是事后管理D.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡正确答案：D参考解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。【考查考点】第一章第二节——三、商业银行风险管理的作用[单选题]7.()是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式A.风险监管B.现场检查C.市场约束D.银行监管正确答案：A参考解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。[单选题]8.某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得()亿元，一级资本不得()亿元，总资本要求不得()亿元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100正确答案：C参考解析：《商业银行资本管理办法》明确提出了四个层次的监管资本要求第一个层次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。[单选题]9.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()。A.减少22亿元B.增加26亿元C.减少26亿元D.增加22亿元正确答案：D参考解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。[单选题]10.下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是()A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款B.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失正确答案：D参考解析：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等，B项属于外部事件中的自然灾害。[单选题]11.下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()A.对风险造成的损失进行最大程度的控制B.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划险隐患D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患正确答案：A参考解析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失,同时又能适时把握发展机遇,商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则,从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划,通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患,确保商业银行的健康和可持续发展。[单选题]12.新产品风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品()的过程A.风险结果B.风险等级C.风险事件D.风险类型正确答案：B参考解析：商业银行产品主管部门针对识别出的各类风险点，结合业务特点和风险管理实践经验，组织运用定量或定性方法，按照预期发生概率评估每个风险点发生的可能性，按照预期造成的损失情况评价每个风险点的后果，同时，根据各风险点发生可能性和后果矩阵生成各风险点的风险等级，根据同类风险的各个风险点的最高等级，确定该类型产品/业务的风险等级。[单选题]13.一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出()A.期权风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.重新定价风险正确答案：B参考解析：基准风险也称利率定价基础风险,是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,因其利息收入和利息支出发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。[单选题]14.下列关于商业银行资本规模频率的表述错误的是()A.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划B.第一年的预测与后几年的预测相互独立C.由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来3年甚至5年对于管理层了解战略的长远影响至关重要D.银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年正确答案：B参考解析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。[单选题]15.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为()。A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯正确答案：D参考解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV),比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户,则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。[单选题]16.低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下，()。A.借款人的违约损失率上升B.借款人的违约损失率下降C.潜在借款人的风险水平上升D.借款人承受较高的风险正确答案：B参考解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。[单选题]17.多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.银行业务创新不足C.监管不到位D.市场过度竞争正确答案：A参考解析：资产规模的盲目扩张是导致银行危机的最主要原因。[单选题]18.下列不属于操作风险评估与监测方法的是A.风险与控制自我评估B.关键风险指标C.损失数据收集D.缺正确答案：D参考解析：ABC均属于操作风险评估与监测方法。D选项不全。[单选题]19.关于业务外包的表述不恰当的是：A.外包业务不允许分包B.银行仍是外包过程中操作风险的最终责任人C.银行要对外包服务质量等负责D.缺正确答案：A参考解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险。[单选题]20.操作风险资本计量，基本指标法中的固定比例α是多少：A.12%B.15%C.10%D.18%正确答案：B参考解析：基本指标法中的固定比例α为15%[单选题]21.下列交叉性金融风险传染中，直接传染的是（这个具体的题干细节忘了，但是就是考这个点）：A.与合作机构和交易对手B.市场价格波动C.市场预期D.流动性正确答案：A参考解析：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。(1)直接传染路径：①通过业务直接传染。②通过交易对手／合作机构直接传染。(2)间接传染路径：①通过市场价格波动进行传染。②通过流动性进行传染。③通过市场预期进行传染。[单选题]22.某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项正确的是()A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险正确答案：A参考解析：低评级中小银行的融资难度和成本将会增加。[单选题]23.线性回归模型的表述中错误的是：A.Y与X之间的关系是非线性的B.误差项的期望值为0C.误差项满足正态分布D.不同的观察值，误差项方差不变正确答案：A参考解析：Y与解释变量X之间的关系是线性的。[单选题]24.某分行要求对员工的休假申请进行统一安排，合理规划（具体表述很长，差不多表示的是这个意思），以上操作体现了内部控制要素中的：A.内部环境B.风险评估C.控制活动D.内部监督正确答案：A参考解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境具体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。[多选题]1.商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含A.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间B.事故涉及金额、损失金额、缓释金额C.与信用风险和市场风险的交叉关系D.非财务影响E.业务条线名称及损失事件类型正确答案：ABCDE参考解析：操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。【考查考点】第五章操作风险管理>>第三节操作风险监测与报告>>损失数据收集222~226[多选题]2.进行操作风险分析时哪些部门应该提供职能支持()A.人力资源B.信息科技部门C.数据管理部D.合规部门E.内部审计部门正确答案：ABD参考解析：商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时，应在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。[多选题]3.Y银行与数据服务中心签订为期10年的卫it系统外包合同，一旦y银行的IT系统发生严重故障，数据服务中心将保证y银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述中正确的()A.Y银行旨在通过业务外包来转移操作风险B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D.业务外包本身也可能存在风险E.外包服务最终的责任人依然是Y银行正确答案：ABDE参考解析：银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。【考查考点】第五章第四节——业务外包[多选题]4.下列对反向压力测试描述正确的()A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量正确答案：ABD参考解析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。【考查考点】第十章压力测试>>第二节压力测试情景>>压力情景的预测期间393~395?试题ID：I202406011458-8477[多选题]5.下列对反向压力测试描述正确的()A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量正确答案：ABD参考解析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。【考查考点】第十章压力测试>>第二节压力测试情景>>压力情景的预测期间393~395[多选题]6.以下部门通过自己的专业能力为风险管理提供支援和操作服务的是：A.法律/合规B.网络平台C.内审D.人力资源E.信息技术正确答案：ADE参考解析：商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时，应在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。[多选题]7.商业银行资本发挥作用体现在：A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张D.增强银行系统稳定性E.维持市场信心正确答案：ABCDE参考解析：商业银行资本发挥的作用主要体现在以下几个方面：第一，为银行提供融资。第二，吸收和消化损失。第三，限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性。第四，维持市场信心。[多选题]8.某银行进行区域风险识别时，要特别关注的是：A.银行业务及客户集中地区的政府相关政策B.银行客户是否过度集中于某个地区C.银行客户集中地区的经济状况及变动趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境E.银行分布的年轻人比例正确答案：ABCD参考解析：区域风险识别应特别关注:(1)银行客户是否过度集中于某个地区;(2)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势。(3)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性。(4)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化。(5)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化,如果变化是否造成地方优惠政策难以执行,及其变化对商业银行业务的影响。[多选题]9.贷款定价主要由哪几个组成：A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.财务成本正确答案：ABCD参考解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额[多选题]10.关于期权和价格表述恰当的是：A.看涨期权，期权执行价格小于标的资产价格，是实值期权B.看跌期权，期权执行价格大于标的资产价格，是虚值期权C.看跌期权，期权执行价格大于标的资产价格，是价内期权D.看涨期权，期权执行价格小于标的资产价格，是虚值期权E.期权执行价格于标的资产价格相等，期权为零正确答案：AE参考解析：根据期权内在价值，期权还可以分为实值期权、虚值期权和零值期权。当看涨期权执行价格小于标的资产价格或看跌期权执行价格大于标的资产价格，该期权为实值期权;当看涨期权执行价格大于标的资产价格或看跌期权执行价格小于标的资产价格，该期权为虚值期权;当期权执行价格等于标的资产价格，该期权为零值期权或平价期权。[多选题]11.操作风险评估准备阶段包含：A.制定评估计划B.识别评估对象C.绘制流程图D.识别主要风险点E.收集评估背景信息正确答案：ABCE参考解析：操作风险评估准备阶段的内容有：制定评估计划；识别评估对象；绘制流程图；收集评估背景信息。[多选题]12.巴塞尔发布的《有效管理和监督气候相关金融风险的原则》，恰当的是：A.旨在帮助全球银行业金融机构和监管部门解决当前面临的气候风险B.为银行有效管理气候风险提供实操性指导C.要求成员在实施中保持足够的灵活性D.强调了公司治理架构及“三道防线”的作用E.确保各类传统风险管理均考虑了气候风险正确答案：ABCDE参考解析：2022年6月，巴塞尔委员会发布了《有效管理和监督气候相关金融风险的原则》旨在帮助全球银行业金融机构和监管部门解决当前面临的气候风险问题。该文件包括18项原则:原则1~原则12为银行有效管理气候风险(包括与银行业务模式、风险状况和业务战略相关的物理风险和转型风险)提供实操性指导，原则13~原则18为监管机构提供指导。该文件要求成员在实施中保持足够的灵活性，强调了公司治理架构及各方职责内部控制架构“三道防线”的作用，要求银行识别和分析气候因素对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险和合规风险等传统风险类型的影