银行战略风险管理制度

银行战略风险管理制度一、总则（一）制定目的为有效识别、评估、监测和控制银行战略风险，确保银行战略目标的实现，保障银行稳健运营，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于银行总行及各分支机构，涵盖银行各项业务活动和管理环节。（三）基本原则1.全面性原则涵盖银行战略规划、业务经营、资源配置等各个方面，对战略风险进行全方位管理。2.前瞻性原则提前识别潜在的战略风险，关注市场趋势、政策变化等外部因素对银行战略的影响，及时调整战略方向。3.独立性原则设立专门的战略风险管理部门或岗位，独立于业务部门，确保战略风险评估和监测的客观性和公正性。4.匹配性原则战略风险管理与银行的整体战略、业务发展、风险管理水平相匹配，合理分配资源，平衡风险与收益。二、战略风险识别（一）外部环境风险识别1.宏观经济环境关注经济周期波动、利率汇率变化、通货膨胀等因素对银行经营和战略实施的影响。2.政策法规环境分析国家金融政策、监管要求、法律法规的调整对银行战略方向、业务范围、经营模式的限制或机遇。3.市场竞争环境研究同业竞争态势、市场份额变化、竞争对手战略调整等，评估银行在市场中的竞争力和地位。4.技术变革环境跟踪金融科技发展趋势，如互联网金融、区块链、人工智能等技术应用，判断其对银行传统业务和战略转型的挑战与机遇。（二）内部环境风险识别1.战略规划风险评估战略目标的合理性、可行性，战略规划的完整性、连贯性，以及战略实施计划的有效性。2.业务经营风险分析各项业务的市场定位、客户结构、产品创新能力、业务流程优化等方面存在的风险，是否与银行战略相契合。3.资源配置风险审查银行在人力、物力、财力等资源的分配上是否与战略目标一致，资源配置的合理性和效率。4.组织架构风险考察银行的组织架构是否适应战略发展需要，各部门之间的协调配合机制是否顺畅，决策流程是否高效。5.企业文化风险评估银行企业文化是否与战略目标相符，是否能凝聚员工力量，推动战略实施，以及企业文化变革对战略执行的影响。三、战略风险评估（一）评估方法1.定性评估方法通过专家判断、头脑风暴、情景分析等方式，对战略风险的性质、影响程度、可能性进行定性描述和分析。2.定量评估方法运用风险计量模型、统计分析工具等，对战略风险进行量化评估，如设定关键风险指标（KRI）、风险价值（VaR）等。3.综合评估方法结合定性和定量评估方法，全面、准确地评估战略风险，形成综合评估报告。（二）评估指标体系1.战略目标达成度指标衡量银行战略目标的完成进度，如业务增长指标、市场份额指标、利润目标等。2.风险暴露指标反映银行面临的各类战略风险敞口，如信用风险暴露、市场风险暴露、操作风险暴露等。3.风险偏好指标明确银行可承受的战略风险水平，如风险容忍度、风险限额等。4.应对措施有效性指标评估银行针对战略风险所采取的应对措施的实际效果，如风险缓释措施的执行情况、战略调整的效果等。（三）评估频率1.定期评估每年至少进行一次全面的战略风险评估，对银行战略实施情况进行系统回顾和总结。2.不定期评估在银行战略发生重大调整、外部环境出现重大变化、内部管理出现重大问题等情况下，及时开展专项战略风险评估。四、战略风险监测（一）监测内容1.战略目标执行情况跟踪银行战略目标的完成进度，对比实际业绩与目标计划，分析偏差原因及趋势。2.风险指标变动情况实时监测关键风险指标的变化，如风险敞口规模、风险水平波动、风险事件发生频率等，及时发现异常波动。3.应对措施执行情况检查针对战略风险制定的应对措施是否得到有效执行，执行过程中是否存在问题或障碍。4.内外部环境变化情况密切关注宏观经济、政策法规、市场竞争、技术变革等外部环境因素的动态变化，以及银行内部组织架构、业务流程、企业文化等内部环境的调整情况。（二）监测方法1.数据收集与分析建立战略风险监测数据库，收集各类相关数据，运用数据分析工具进行数据挖掘和趋势分析。2.现场检查与非现场检查相结合定期开展现场检查，深入了解银行战略执行情况和风险状况；同时加强非现场监测，通过报表分析、系统监控等方式，实时掌握风险动态。3.风险预警机制设定风险预警阈值，当监测指标超过阈值时，及时发出预警信号，提示相关部门和人员关注风险变化。五、战略风险应对（一）风险规避对于无法承受或风险过高的战略领域，及时调整战略方向，避免进入相关业务或市场，以消除风险源。（二）风险降低1.优化战略规划根据风险评估结果，对战略目标、业务模式、资源配置等进行优化调整，降低战略风险。2.加强内部控制完善银行内部管理制度和流程，强化风险管理措施，提高风险防范能力。3.提升风险管理技术引进先进的风险管理技术和工具，提高风险识别、评估、监测的准确性和及时性。（三）风险转移通过购买保险、资产证券化、风险对冲等方式，将部分战略风险转移给其他机构或市场参与者。（四）风险承受在银行风险偏好范围内，对一些经过评估认为风险可控的战略风险，采取承受的态度，并制定相应的风险应对预案，以备风险事件发生时能够有效应对。六、战略风险管理组织架构（一）董事会董事会是银行战略风险管理的最高决策机构，负责审批银行战略规划，确定战略风险偏好，监督战略风险管理的有效性。（二）高级管理层高级管理层负责组织实施董事会批准的战略规划，制定战略风险管理政策和程序，确保战略风险管理资源的有效配置，定期向董事会报告战略风险管理情况。（三）战略风险管理部门战略风险管理部门作为专门的风险管理机构，负责识别、评估、监测和报告银行战略风险，提出风险应对建议，协助高级管理层制定和实施战略风险管理措施。（四）其他部门各业务部门、职能部门在各自职责范围内，负责本部门的战略风险管理工作，配合战略风险管理部门开展相关工作，及时反馈战略风险信息。七、战略风险管理流程（一）风险识别流程1.收集信息通过内部报告、外部数据、市场调研、行业分析等多种渠道，广泛收集与战略风险相关的信息。2.风险梳理对收集到的信息进行梳理和分析，识别潜在的战略风险因素，并按照风险类别进行分类整理。3.风险确认组织相关专家或专业团队对识别出的风险因素进行评估和确认，确保风险识别的准确性和完整性。（二）风险评估流程1.选择评估方法根据战略风险的特点和评估目的，选择合适的定性、定量或综合评估方法。2.确定评估指标依据评估方法，确定具体的评估指标体系，明确各指标的权重和计算方法。3.开展评估工作运用选定的评估方法和指标体系，对战略风险进行全面评估，得出风险评估结果。4.评估结果分析对评估结果进行深入分析，评估战略风险的程度、影响范围、发展趋势等，为制定风险应对措施提供依据。（三）风险监测流程1.制定监测计划明确监测内容、监测方法、监测频率、监测人员等，制定详细的战略风险监测计划。2.数据收集与整理按照监测计划，收集各类战略风险相关数据，并进行整理和分析。3.风险状况分析根据数据监测结果，分析战略风险的变化情况，判断风险是否处于可控状态。4.预警与报告当监测指标出现异常波动或达到预警阈值时，及时发出预警信号，并撰写监测报告，向上级管理层和相关部门报告战略风险状况。（四）风险应对流程1.风险应对策略制定根据风险评估结果和银行风险偏好，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险承受等。2.应对措施实施组织相关部门和人员实施风险应对措施，明确责任分工，确保措施得到有效执行。3.效果评估与调整对风险应对措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整应对策略和措施，确保战略风险得到持续有效控制。八、战略风险管理信息系统（一）系统建设目标建立一套涵盖战略风险识别、评估、监测、应对等全过程的信息系统，实现战略风险管理的信息化、自动化和智能化，提高风险管理效率和决策科学性。（二）系统功能模块1.风险信息收集模块收集内外部各类与战略风险相关的信息，包括宏观经济数据、政策法规文件、市场竞争情报、银行内部业务数据等，并进行分类存储和管理。2.风险评估模块运用定性和定量评估方法，对战略风险进行评估，生成风险评估报告，展示风险状况和评估结果。3.风险监测模块实时监测战略风险指标的变化情况，自动发出预警信号，生成监测报表，为管理层提供及时准确的风险信息。4.风险应对模块记录和跟踪风险应对措施的制定、实施和效果评估情况，为风险应对决策提供支持。5.数据分析与报表生成模块对战略风险数据进行深度分析，生成各类统计报表和分析报告，为管理层决策、监管报告等提供数据支持。（三）系统运行与维护1.系统运行管理制定系统运行管理制度，规范系统操作流程，确保系统稳定运行，数据准确及时更新。2.系统维护与升级定期对系统进行维护和优化，及时修复系统故障，根据业务发展和风险管理需求，适时对系统进行升级，完善系统功能。九、战略风险管理监督与考核（一）监督机制1.内部审计监督内部审计部门定期对银行战略风险管理情况进行审计，检查战略风险管理体系的健全性、有效性，风险识别、评估、监测和应对措施的执行情况等，提出审计意见和建议。2.风险管理委员会监督风险管理委员会定期召开会议，审议战略风险管理报告，监督战略风险管理政策和程序的执行情况，协调解决战略风险管理中的重大问题。（二）考核机制1.考核指标设定建立战略风险管理考核指标体系，包括战略目标完成情况、风险控制效果、应对措施执行情况等方面的指标。2.考核方法