银行从业资格（风险管理）模拟试卷54

银行从业资格(风险管理)模拟试卷54

一、单项选择题(本题共49题，每题7.0分，共49

分。)

1、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

A、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D、一些关键过程和核心业务不应外包出去

标准答案：B

知识点解析：最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

2、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是()。

A、保险是西方商业银行操作风险管理的.重要工具

B、对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过

购买保险来缓释

C、目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D、商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

标准答案：D

知识点解析：购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的

效益。

3、假设随机变量x服从一项分布B(10,0.1),则随机变量x的均值为()，方差为

()。

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

标准答案：A

知识点解析：随机变量x服从二项分布，BP：x-B(n,p),均值公式为“，方差公

式为np(l-p)o

4、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍

生产品市场进行对冲。

A、系统性风险对冲

B、非系统性风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

标准答案：D

知识点解析：本题考查市场对冲的定义，考生须记住衍生产品市场是关键。

5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相

同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管

理的方法属于（）。

A、风险补偿

B、风险转移

C、风险分散

D、风险对冲

标准答案：A

知识点解析•：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险

进行补偿。

6、下列关十信用风险的表述，不正确的是（）。

A、只有违约才能导致信川风险

B、相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C、信用风险范围不仅限于贷款业务

D、信息不对称可以引发信用风险

标准答案：A

知识点。析：信用风险可以是潜在的，不一定要实际违约了才称为信用风险。

7、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A、存货周转率变小

B、显示陈旧存货、人量存货或不恰当存货组合的证据

C、流动资产比例大幅下降

D、业务性质变化

标准答案：D

知识点解析：业务性质变化不是财务方面的信号。

8、下列关十企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。

A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

标准答案：C

知识点解析：对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是

否能够及时而满足额偿还贷款。

9、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存

鳌平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿

兀。

A、400

B、300

C、200

D、100

标准答案：A

知识点解析：融资需求;融资缺口+流动性资产。融资缺口;贷款评级额-核心存款

平均额。

10、下列选项中，（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A、现金头寸指标

B、核心存款比例

C、易变负债与总资产的比率

D、流动资产与总资产的比率

标准答案：C

知识点解析：A、B、D指标越高，对银行越有利，风险越小。

11、ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。

A、流动资产/总资产

B、流动资产/流动负债

C、（流动资产-流动负债）/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：B

知识点解析：（流动资产-流动负债）/总资产为Altman的z计分模型中用来衡量企

业流动性的指标，注意辨析。

12、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。

A、金融损失和财务损失

B、正常损失和非正常损失

C、实际损失和理论损失

D、经济损失和会计损失

标准答案：D

知识点解析：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，即经济损失和会

计损失。

13、在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（）。

A、假定为常数

B、假定为一个随时间变化的函数

C、蒙特卡洛模拟

D、期权定价模型

标准答案：A

知识点解析：在违约模型中，假定各种贷款同时违约的概率是很小的且互相独立。

在计算过程中，模型假女每一组的平均违约率都是固定不变的，即假定该数据为一

常数，来处理贷款违约风险之旬的相关性。所以，本题的正确答案为A。

14、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ahman的z计分模型

选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映

企业杠杆比率的指标是（）。

A、息税前利润/总资产

B、销售额/总资产：

C、留存收益/总资产

D、股票市场价值/债务账面价值

标准答案：C

知识点解析：A、B、D是反映营利能力的。

15、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行

调整

标准答案：C

知识点解析：应综合考虑流动性风险等不是完全独立的。

16、卜-列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

标准答案：B

知识点解析：本题考查期限错配风险。浮动利率贷款的风险小于固定利率贷款的风

险。

17、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。

A、期货

B、期权

C、货币互换

D、远期

标准答案：B

知识点解析：期权的买方和卖方的权利义务是不对等的。

18、按风险发生的范围可将风险划分为（）。

A、纯粹风险和投机风险

B、可管理风险和不可管理风险

C、系统性风险和非系统性风险

D、可量化风险和不可量化风险

标准答案：c

知识点解析：按风险发生的范围，可将风险划分为系统性风险和非系统性风险。

19、战略风险属于一种（）。

A、长期的潜在的风险

B、短期的风险

C、显性的风险

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：考生注意战略风险属于一种长期的潜在的风险。

20、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞

争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

A、声誉风险

B、市场风险

C、战略风险

D、国家风险

标准答案：C

知识点解析：战略风险是影响整个企业的发展方向、企业文化、信息和生存能力或

企业效益的因素。因此这种情况属于战略风险。

21、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D、交易对于信用评级的下降不属于信用风险

标准答案：C

知识点解析：信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大最明显的信用风险

来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损

失。

22、大量存款人的挤兑行为叮能会导致商业银行面临（）危机。

A、流动性

B、操作

C、法律

D、战略

标准答案：A

知识点解析：流动性风险发生时最具特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场

景与流动性风险联系起来。

23、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统

风险；风险对中不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了

系统风险和非系统风险。

24、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一

般包括（）。

A、由内而外、自上而下和从已知到未知

B、由表及里、自下而上和从已知到未知

C、由内而外、自下而上和从已知剑未知

D、由表及里、自上上而下和从已知到未知

标准答案：B

知识点解析：遵循逻辑关系：由表及里、自下而上和从已知到未知。

25、世界上第一个资产证券化产品是（）。

A、住房抵押贷款证券

B、转手转付证券

C、知识产权证券化

D、资产支持证券

标准答案：A

知识点解析：住房拆压贷款证券是世界上第一个资产证券化产品。

26、在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GIxa中，巴塞尔委员会规定

固定比例a为（）。

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

标准答案：C

知识点解析：在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA二Gixa中，巴塞尔委

员会规定固定比例a为15%。

27、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为

流动性储备。

A、15%

B、30%

C、50%

D、80%

标准答案：D

知识点解析：记忆题。商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保

持其总额的80%作为流动性储备。

28、风险管理评级是对策行风险管理系统，即（）的攻策、程序、技术等的完整性、

有效性进行评价并定级的过程。

A、发现、汁算、监管和防范风险

B、识别、汁量、监测和控制风险

C、发现、计量、监管和控制风险

D、识别、计算、监测和防范风险

标准答案：B

知识点解析：按顺序应为“识别、计量、监测和控制风险”记忆。

29、下列关于商业银行战略风险管理的表述，止确的是（）。

A、战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面人手

B、经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C、战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

D、最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

标准答案：B

知识点解析：A项应为战略、宏观、微观三个层面，C项战略规划应该从战略层面

开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D项应为以风险为导向。

30、下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。

A、经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额

X100%

B、最人十户存款比例;最大十户存款总额/各项存款X100%

C、存贷款比例不得超过75%

D、存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额

标准答案：D

知识点解析：存贷款比例二各项贷款余额/各项存款余额。

31、我围银行.业监督管理的基本法律是（）。

A、《巴塞尔资本协议》

B、《巴塞尔新资本协议》

C、《银行业监督管理法》

D、《有效银行监管核心原则》

标准答案：C

知识点解析：我国银行业监督管理的基本法律是《银行业监督管理法》。

32、根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，F列说法正确的是（）。

A、非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加

B、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C、资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的并预期损失

D、期限调整随期限增加而调整增大幅度

标准答案：D

知识点解析：非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提

高。D项期限增加，调整幅度也要相应增加。A、B错误。C项应为99%。

33、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费川和

实现留置权的费用

C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限

履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的

价款优先受偿

D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

标准答案：C

知识点解析：债务人不度照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定

留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

34、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（），

A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B、信用评分模型对金融数据的要求比较高

C、信川评分模型的关键在=「特征变量的选择和一符自权重的确定

D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

标准答案：D

知识点解析：D项应为历史数据而非当前市场数据、

35、假没当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者

首选（）。

A、买入期限较长的金融产品

B、买入期限较短的金融产品

C、卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较短的金融产品

标准答案：B

知识点解析：假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，

则可以买入期限较短的金融产品。

36、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：C

知识点解析：C项中应为通过资本金来应对非预期损失。

37、下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不jl：确的是（）。

A、风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险

B、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力

C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展

D、商业银行对•不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

标准答案：A

知识点解析：A项中消除风险的说法过于绝对。

38、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

标准答案：D

知识点解析：20世纪60年代前为资产风险管理模式阶段；60年代后为负债风险管

理模式阶段；70年代后为资产负债风险管理模式阶段；80年代后全面风险管理模

式阶段。

39、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、德尔菲法

C、引导会议法

D、随机法

标准答案：D

知识点解析：操作风险与内部控制自我评估常用的方法还包括：情景模拟法、调查

问卷法。

40、根据巴塞尔委员会的规定，下列关丁银行各产品线及其对应的B值的说法，

正确的是（）。

A、交易和销售对应的。值为8%

B、商业银行业务对应的p值为12%

C、支付和结算对应的B值为15%

D、公司金融对应的p值为18%

标准答案：D

知识点解析：A项应为18%,B项应为15%,C项应为18%。

41、卜列指标计算公式中，不正确的是（）。

A、资本金收益率=税后净收入/资本金总额

B、资产收益率=税后净收入/资产总额

C、净业务收益率二（营业收入总额-营业支出总额）/资产总额

D、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入总额-营业支出总额）

标准答案：D

知识点解析•：非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/资产总额。

42、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构

风险状况

B、银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全

面评估和监控

C、按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流

动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D、银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

标准答案：D

知识点解析：银行机构绝大部分是分支机构，如果不包括分支机构的风险水平，银

行机构的风险监管就没有什么效力可言了。常识判断D是错误的。

43、下列关于风险的说法，错误的是（）。

A、风险是损失的来源，同时也是盈利的基础

B、风险是收益的概率分布

C、风险是一个事前概念，损失足一个事后概念

D、风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来汁量，可以等同于损失本身

标准答案：D

知识点解析：风险虽然通常采用损失的可能性，以及潜在的损失规模来计量，但决

不等同于损失本身。

44、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是（）。

A、资产规模和商业银行的风险管理水平

B、资本金规模和商业银行的盈利水平

C、资产规模和商业银行的盈利水平

D、资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：D

知识点解析：在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的因素是：资本金规

模；商业银行的风险管理水平。资本是风险的第一承担者，资产规模并不能决定其

风险承担能力。

45、下列选项中，不属于按照信贷产品种类划分的个人客户的是（）。

A、汽车消费贷款

B、抵押房地产贷款

C、新申请客户

D、信用卡消费客户

标准答案：c

知识之解析•：个人客户笈信贷产品种类，可分为抵押房地产贷款、汽车消费贷款、

信用卡消费及其他个人消费贷款客户等。

46、系统性风险冈素主耍通过（）来影响贷款组合的信用风险。

A、宏观经济同素

B、借款人的生产经营状况

C、借款人所在行业状况

D、借款人竞争能力状况

标准答案：A

知识点解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素

的变动反映出来。，

47、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）

年、涵盖一个经济周期的数据。

A、1

B、3

C、5

D、7

标准答案：D

知识点露析：实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约

损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少

7年、涵盖一个经济周期的数据。

48、经济资本t要是用于规避银行的（）。

A、预期损失

B、消耗性损失

C、灾难性扳失

D、非预期损失

标准答案：D

知识点解析：经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持

其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临

潜在的损失可分为预期战失和II：•预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营

成本；非预期损失需要策行的经济资本来覆盖。

49、下列业务中包含「期权性风险的是（）。

A、活期存款业务

B、房地产按揭贷款业务

C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D、托收业务

标准答案：C

知识点解析：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权期权可以

是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他

的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条

款。

二、多项选择题（本题共〃题，每题7.0分，共77

分。）

50、下列不属于商业银行核心资本的有（）。

标准答案：B,D

知识点解析：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润

和少数股权。附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本

债券和长期次级债务。故B、D选项符合题意，A、C、E选项不符合题意。

51、中国银监会现场检查的重点内容有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：中国银监会现场检查的重点内容主要包括业务经营的合法合规性、风

险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场

风险敏感度。故A、B、C、D、E选项均符合题意。

52、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法

中，正确的有（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：客户由于破产而不能归还贷款反映了银行的信用风险，短期内取款额

度的迅速增加使得银行不得不以低价抛传部分持有的债券反映了银行的流动性风

险。故A、C选项说法错误。B、D、E选项均为对商业银行面临风险的正确说

法。

53、常用的风险识别与分析方法有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：制作风险清单是商.业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。此

外，还有资产财务状况分析法、失误树分析方法和分解分析法。故A、C、D、E

选项符合题意。

54、下列关于风险监测/报告的说法，错误的是（）,

标准答案：A,B

知识点解析：风险监测可监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因

素的变化和发展趋势。故A选项说法错误。风险监测是一个动态、连续的过程，

不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而

且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。故B选项说法错误，C选项

说法正确。风险报告是将风险信息传递到内部部门和机构，使其了解商业银行客体

风险和商业银行风险管理状况的工具，可信度高的风险报告能够为管理层提供全

面、及时和精确的信息。故D、E选项说法正确。

55、某公司2010年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2009年期初应收

账款为750。万元，2009年期木应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的

是（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：销售毛利率二（销售收入■销售成本）/销售收入=（2・1.5）/2=25%；应

收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]=20000/（7500+9

500）x2=2.35；应收账款周转天数=360/应收账款周转率=360/2.35=153（天）。

56、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。故E选项

不符合题意。

57、影响违约损失率的主要因素包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：违约损失率是指给某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴

露的比例。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：（1）项目因素（包括清偿优

先性、抵押品等）。（2）公司因素（主要是借款企业的资本结构）。（3）行业因素。（4）

地区因素。（5）宏观经济周期因素。

58、下列关于国家风险评估指标中比例指标的说法，错误的有（）。

标准答案：A,C

知识点解析：外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的

限度是20%〜25%。该比例越高（而不是越低），表明外债负担越重。故A选项说

法错误。偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短

期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%〜25%。故B选项说法正确。应付未

付外债总额与当年出口收入（而不是进I」支出）之比衡量一国长期资金的流动性，

般的限度为100%。故C选项说法错误。国际储备与应付未付外债总额之比衡量一

国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20%。故D选项说法正确。国际收支逆

差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是

150%。，故E选项说法正确。

59、信用风险报告的职责有工）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：风险报告的职责主要体现在以下几个方面：（1）保证对有效全面风险

管理的重要性和相关性的清醒认识。（2）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。

（3）实施并支持一致的风险语言/术语。（4）使员工在业务部门、流程和职能单元之

间分享风险信息。（5）使员工明确在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。（6）

利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提

供支持。（7）保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外

部监管部门、投资者报告。故A、B、C、D、E选项均符合题意。

60、采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。

标准答案：B,C

知识点解析：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为

违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率［如抵（质）押和保证的减轻效果］或违约风

险暴露（如净额结算）的下降。故B、C选项符合题意，A、D、E选项不符合题意。

61、商业银行进行贷款转让的目的有（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多

元化、提高经济资本配置效率。故A、B、D选项符合题意，C、E选项不符合题

意。

62、下列关于RAROC的说法，正确的有（）。

标准答案：B,C

知识点解析：RAROC表示经风险调整的资本收益率，其计算公式为：

后净利润业务单位（或交易）/经济资本业务单位（或交易）。故B、C选项说法正确，A、D^

E选项说法错误。

63、利率风险可分为（卜

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：利率风险笈照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准

风险和期权性风险。故A选项不符合题意，B、C、D、E选项符合题意。

64、下列关于操作风险设别方法中因果分析模型的说法，错误的有O，

标准答案：A,C,E

知识点解析：鼓励各级矶构主动承担责任是自我评估法的主要目的。故A选项说

法错误。利用因果分析噗型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和

数据统计，因此因果分析模型是一种定量方法。故B选项说法正确，C选项说法错

误。，实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方

法包括实证分析法、与业务部门会谈等。故D选项说法正确。因果分析模型可以

识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监

测流程变得更加有针对性和效率。故F选项说法错误。

65、如果出现流动性危矶，商业银行采取的下列措施正确的有()。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：A、B、D选项可以弥补现金流量的不足。C选项可以维护和客户的

关系，防止挤兑的发生。E选项可以有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更

糟。故A、B