银行从业资格考试风险管理全八章习题文档

《风险管理》第一章章节测试

答卷时间：2007-09-1714:24/2007-09-1714:27成绩：14.3分

一、单选题共52题

题号：1本题分数:1.02分

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。

A、监管资本

B、会计资本

C、核心资本

D、经济资本

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：1.02分

题号：2本题分数:1.02分

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

答案要点：

标准答案：B

您的答案：B

本题得分：1.02分

题号：3本题分数:1.02分

下列理论中，属于负债风险管理模式的是（）。

A、真实票据论

B、转换能力理论

C、存款理论

D、预期收入理论

答案要点：

标准答案：C

您的答案：C

本题得分：1.02分

题号：4本题分数:1.02分

()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时.，银行就面临不得不转变经营决策

而导致损失的风险。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：1.02分

题号：5本题分数:1.02分

全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并

举。

A、流动性风险

B、国家风险

C、法律风险

D、市场风险

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：1.02分

题号:6本题分数:1.02分

()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险分散

D、风险对冲

答案要点：

标准答案：A

您的答案：A

本题得分：1.02分

题号:7本题分数:1.02分

（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A、

市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：B

本题得分：1.02分

题号：8本题分数:1.02分

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：（）。

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升

D、可能引发信用风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：C

本题得分：0分

题号：9本题分数:1.02分

已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点

后，上述债券的新价格为（）。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：10本题分数:1.02分

()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A、操作风险

B、市场风险

C、违约风险

D、流动性风险

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：1.02分

题号：11本题分数:1.02分

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。

A、转换能力理论

B、预期收入理论

C、超货币供给理论

D、销售理论

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：1.02分

题号：12本题分数:1。2分

()不包括在市场风险中。

A、

利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

答案要点：

标准答案：C

您的答案：C

本题得分：1.02分

题号：13本题分数:1.02分

在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗

的是()。

A、此商、业银行的资本金

B、此商业银行的负债部分

C、此商业银行的收入

D、此商业银行的现金流

答案要点：

标准答案：A

您的答案：A

本题得分：1.02分

题号：14本题分数:1.02分

一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收

益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

答案要点：

标准答案：A

您的答案：B

本题得分：0分

题号：15本题分数:1.02分

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务

而使银行遭受损失的可能性。

A、

信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

答案要点：

标准答案：A

您的答案：A

本题得分：1.02分

题号：16本题分数:1.02分

()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表

外业务发生损失的风险。

A、

信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：B

本题得分：1.02分

题号：17本题分数:1.02分

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事

故，银行面临的这种风险属于()。

A、法律风险

B、政策风险

C、操作风险

D、策略风险

答案要点：

标准答案：C

您的答案：D

本题得分：0分

题号：18本题分数:1.02分

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的

部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点:

标准答案：B

您的答案：D

本题得分：0分

题号：19本题分数:1。2分

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识

地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

标准答案：C

您的答案：C

本题得分：1.02分

题号:20本题分数:1.02分

资产风险管理模式强调商'也银行最经常性的风险来自（）。

A、负债业务

B、资产业务

C、中间业务

D、表外业务

答案要点：

标准答案：B

您的答案：A

本题得分：0分

题号:21本题分数:1.02分

下列关于银行资本作用的叙述不正确的是（）。

A、提供融资

B、使银行免受损失

C、维持市场信心

D、限制银行业务过度扩张

答案要点:

标准答案：B

您的答案：D

本题得分：0分

题号:22本题分数:1.02分

一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：

()。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性

B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险

C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM

D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:23本题分数:1.02分

()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可

能性。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:24本题分数:1.02分

()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清

偿能力的可能性。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:25本题分数:1.02分

同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（）种。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:26本题分数:1.02分

在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:27本题分数:1.02分

以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

A、首次提出了资本充足率监管的国际标准

B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本要求

D、提出合格监管资本的范围

答案要点:

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:28本题分数:1.02分

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，卜述叙述正确的是（）。

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用

C、

国债的价格变动与利率的变动方向正相关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:29本题分数:1.02分

巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：30本题分数:1.02分

下列理论中，属于资产风险管理模式的是（）。

A、银行券理论

B、资产结构理论

C、购买理论

D、销售理论

答案要点:

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:31本题分数:1.02分

()不属于事前风险控制手段。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险分散

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:32本题分数:1.02分

以下对正态分布的描述正确的是()。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：33本题分数:1.02分

以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。

A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：34本题分数:1.02分

商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。

A、全面的信贷业务可以转移系统性风险

B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面的信贷业务可以获得规模效应

D、全面的信贷业务可以降低成本

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：35本题分数:1.02分

()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成

现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

D、法律风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:36本题分数:1.02分

对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。

A、信用担保

B、贷款

C、衍生品交易

D、同业交易

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：37本题分数:1.02分

巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001年1月

D、2003年4月

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:38本题分数:1.02分

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的

贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号：39本题分数:1.02分

商'也银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:40本题分数:1.02分

在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己

承担风险损失，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:41本题分数:1.02分

金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。

A、收益率方差

B、绝对收益

C、绝对离差

D、对数收益率

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:42本题分数:1.02分

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、

国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:43本题分数:1.02分

（）不是全面风险管理模式的特征。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全员的风险管理文化

D、全程的风险识别过程

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:44本题分数:1.02分

•家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的

降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:45本题分数:1.02分

以下对风险的理解不正确的是（）。

A、是未来结果的变化

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:46本题分数:1.02分

A股票的预期收益率为10%,标准差为20%；B股票的预期收益率为5%,标准差为10%。

为得到最小的风险，AB的投资比率应为（）。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:47本题分数:1.02分

（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不

能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影

响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:48本题分数:1.02分

商'也银行通过进行•定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方

法。

A、

风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:49本题分数:1.02分

在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:50本题分数:1.02分

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:51本题分数:1.02分

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产

收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:52本题分数:1.02分

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

二、多选题共12题

题号:53本题分数204分

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。

A、最低资本要求

B、信用风险控制

C、监管部门的监督检查

D、市场纪律约束

E、金融创新

答案要点：

标准答案：ACD

您的答案：

本题得分：0分

题号:54本题分数:2.04分

商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是()。

A、违约风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

E、结算风险

答案要点：

标准答案：ACDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:55本题分数204分

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。()

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险补偿

答案要点：

标准答案：ABCDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:56本题分数:2.04分

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险补偿

答案要点：

标准答案：BCDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:57本题分数:2.04分

在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、标准法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

答案要点：

标准答案：CDE

您的答案:

本题得分：0分

题号:58本题分数:2.04分

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以

往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROCo()

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时、反映银行所承担的风险水平

C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

答案要点：

标准答案：ABC

您的答案：

本题得分：0分

题号:59本题分数204分

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是()。

A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金

B、经济资本应马商业银行的整体风险水平成反比

C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E、监管资本有向经济资本分离的趋势

答案要点：

标准答案：ACD

您的答案：

本题得分：0分

题号:60本题分数204分

某国家的家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。

A、积极开展国际业务来分散面临的风险

B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D、更多发放有担保的贷款为银行保险

E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

答案要点:

标准答案：ABCDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:61本题分数:2.04分

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。()

A、预期收益率

B、标准差

C、方差

D、中位数

E、众数

答案要点：

标准答案：BC

您的答案：

本题得分：0分

题号:62本题分数204分

以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。

A、风险管理是商业银行的基本职能

B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段

C、风险管理为商业银行风险定价提供依据

D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值

E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

答案要点：

标准答案：ABCDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:63本题分数:2.04分

商业银行的核心资本包括()。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

答案要点:

标准答案：AC

您的答案：

本题得分：0分

题号:64本题分数204分

商业银行的经营原则有()。

A、安全性

B、约束性

C、流动性

D、效益性

E、规模性

答案要点：

标准答案：ACD

您的答案：

本题得分：0分

三、判断题共11题

题号:65本题分数:2.04分

我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少

数股权、可转换债券。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:66本题分数:2.04分

分散投资不能完全消除非系统性风险。()

1＞错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:67本题分数:2.04分

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量

发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:68本题分数:2。4分

1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍

生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革

命。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:69本题分数204分

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:70本题分数:2.04分

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：对

您的答案：

本题得分：0分

题号:71本题分数204分

经济资本就是会计资本。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:72本题分数:2.04分

银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:73本题分数204分

资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。

()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:74本题分数:2.04分

经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:75本题分数:2.04分

信用风险具有明显的系统性风险特征。()

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

《风险管理》第二章章节测试

答卷时间：2007-09-1714:46/2007-09-1714:48成绩：4.7分

一、单选题共21题

题号：1本题分数:2.33分

风险识别的主要方法不包括()。

A、故障树法

B、VaR

C、专家预测法

D、流程图分析法

答案要点：

标准答案：B

您的答案：B

本题得分：2.33分

题号:2本题分数:2.33分

()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A、监事会

B、高级管理层

C、股东大会

D、董事会

答案要点：

标准答案：D

您的答案：D

本题得分：2.33分

题号:3本题分数233分

商业银行可以采取的风险计量方法不包括（）。

A、因果关系分析

B、VAR

C、敏感性分析

D、情景分析

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:4本题分数:2.33分

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的

风险管理部门设置的说法中，错误的是（）。

A、涉及的风险管理领域非常全面

B、并不适合所有的商业银行采用

C、资金投入巨大

D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号：5本题分数:2.33分

（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A、商业银行公司治理

B、商业银行战略管理

C、商'业银行内部控制

D、商业银行风险管理

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:6本题分数:2.33分

（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、高级管理层

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:7本题分数:2.33分

商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

A、国际结算系统

B、储蓄系统

C、信用卡系统

D、互联网上下载的相关数据

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:8本题分数:2.33分

商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策

的主体部门是（）。

A、董事会

B、股东大会

C、董事会和高级管理层

D、董事会、监事会和高级管理层

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:9本题分数:2.33分

商业银行公司治理的核心是()。

A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系

和制衡机制。

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号：10本题分数:2.33分

()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A、监事会

B、高级管理层

C、股东大会

D、风险管理部门

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：11本题分数:2.33分

关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（）»

A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与

B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的

权力

D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：12本题分数233分

风险识别包括（）两个环节。

A、感知风险和检测风险

B、计量风险和分析风险

C、感知风险和分析风险

D、计量风险和监控风险

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：13本题分数233分

以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是（）。

A、价格确认

B、模型创建

C、降低风险

D、技术支持

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：14本题分数233分

最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交（）批准。

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、高级管理层

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：15本题分数:2.33分

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风

险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（）。

A、难以绝对控制商业银行的敏感信息

B、商业银行无法形成长期的核心竞争力

C、不利于商业银行形成强大的定价能力

D、不利于商业银行的进•步发展

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号：16本题分数233分

（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机

构，对股东大会负责。

A、监事会

B、党委

C、纪委

D、董事会

答案要点:

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：17本题分数233分

商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高层管理者

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：18本题分数233分

风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先

进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下

列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（）。

A、敏感性分析

B、因果关系分析

C、压力测试分析

D、VAR分析

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：19本题分数233分

在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。

A、风险识别

B、风险承担能力确定

C、风险计量

D、风险控制

答案要点:

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:20本题分数:2.33分

在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算

和控制，这是（）。

A、风险识别

B、风险计量

C、风险监测

D、风险控制

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:21本题分数:2.33分

商业银行内部控制的主体是（）。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、银行内部的各个部门及其人员

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

二、多选题共6题

题号:22本题分数:4.65分

在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）»

A、风险检测

B、风险承担能力确定

C、风险计量

D、风险额度分配

E、风险控制

答案要点：

标准答案：ACE

您的答案：

本题得分：0分

题号:23本题分数465分

下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。

A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排

B、其核心是所有权利经营权的两权分离

C、商'也银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式

D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标

E、良好的商、业银行公司治理便于有效的监督

答案要点：

标准答案：ACDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:24本题分数465分

商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（）。

A、国内市场行情数据

B、外部评级数据

C、行业统计分析数据

D、客户在本行的信用记录

E、外部损失数据

答案要点：

标准答案：ABCE

您的答案：

本题得分：0分

题号：25本题分数465分

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。

A、董事会是商业银行的最高风险管理机构

B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险

C、董事会是我国商'业所特有的机构

D、风险管理总监应当是董事会成员

E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

答案要点：

标准答案：ADE

您的答案：

本题得分：0分

题号:26本题分数:4.65分

关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。

A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型

答案要点：

标准答案：ABDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:27本题分数:4.65分

商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（）。

A、降低银行经营过程中所面临的风险

B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程

C、风险管理策略和战略符合经营目标的耍求

D、提高银行的资金利用效率

E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。

答案要点:

标准答案：BCE

您的答案:

本题得分：0分

三、判断题共5题

题号:28本题分数465分

实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：对

您的答案：

本题得分：0分

题号:29本题分数:4.65分

商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同

分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:30本题分数465分

风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号：31本题分数465分

风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业

银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。（）

1、错

2、对

答案要点:

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:32本题分数465分

商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内

的专业数据供应商所获得的数据。

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：错

您的答案：

本题得分：0分

《风险管理》第三章章节测试

答卷时间:2007-09-1714:52/2007-09-1714:52成绩：0分

一、单选题共131题

题号：1本题分数:0.40分

商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是

()«

A、商业银行

B、专家

C、债务人

D、客户

答案要点：

标准答案：A

您的答案：D

本题得分：0分

题号：2本题分数040分

下面有关违约概率的说法，错误的是()。

A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的

可能性

B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个

基点中的较高者

C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经

济萧条时期

D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:3本题分数:0.40分

在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

A、

借款者信用状况的数据

B、违约风险暴露的数据

C、担保品价值的数据

D、部门成本的数据

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:4本题分数:0.40分

在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信

贷条件的是（）。

A、营销人员

B、风险分析人员

C、

信贷审批人员

D、信贷组合管理人员

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:5本题分数:0.40分

下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。

A、了解各种风险的概率分布

B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度

C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性

D、确定银行对风险的容忍程度

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:6本题分数040分

某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值

为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率

为（）。

A、1%

B、1.02%

C、2%

D、3%

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:7本题分数040分

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

A、

组合在战略层面的重要性

B、经济前景

C、收益率

D、过去的组合集中情况

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:8本题分数040分

()不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

A、抵押房贷

B、车贷

C、新申请客户

D、信用卡消费

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:9本题分数:0.40分

商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利

率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。

A、增加收益

B、提高经济资本配置效率

C、降低客户违约风险

D、实现资产多元化配置

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：10本题分数:0.40分

银行在进行压力测试时，第一步是()。

A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

C、

设定情景假设

D、

根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：11本题分数040分

将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信

用联动票据是（）。

A、复制信用票据

B、信用组合证券化

C、信用联动结构化票据

D、合成债券

答案要点:

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：12本题分数:0.40分

单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。

A、大于

B、小于

C、等于

D、不确定

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：13本题分数:0.40分

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分

配经济资本的方法属于（）。

A、预期损失分配法

B、损失变化分配法

C、矩阵分解法

D、非预期损失分配法

答案要点:

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：14本题分数:0.40分

从操作层面上讲，（）不用于经济资本的配置。

A、预期损失分配法

B、损失变化分配法

C、矩阵分解法

D、收入变动法

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号：15本题分数:0.40分

就我国商业银行的发展现状而言，（）是其面临的最大的、最主要的风险。

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：16本题分数:0.40分

典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资

产的相关性。

A、资产分组

B、集中度指标

C、蒙特卡罗模拟

D、历史损失数据均值与方差替代

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：17本题分数:0.40分

在商'业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界

广泛采用，其一般公式为：RAROC=（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济

资本，这一指标代表（）。

A、风险调整资本回报率

B、风险调整资产回报率

C、资产风险回报率

D、风险资本回报率

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：18本题分数:0.40分

假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

A、80%

B、20%

C、125%

D、150%

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:19本题分数:0.40分

在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级,

这类系统中的5cs方法不考虑的因素为（）。

A、债务人资本实力

B、债务人还款能力

C、信贷专家的主观估计

D、贷款抵押品

答案要点:

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:20本题分数040分

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说

法，不正确的是（）。

A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接

受的最大信用暴露

B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将

客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:21本题分数:0.40分

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方

法。

A、情景分析法

B、分解分析法

C、失误数分析法

D、专家调查分析法

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:22本题分数:0.40分

客户评级/评分的验证是商'业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内

容不包括（）。

A、客户信用评级

B、风险区分能力验证

C、校正各风险参数

D、对评级结果的应用进行测试

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：23本题分数:0.40分

在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿

债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而

导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（）。

A、转移风险

B、外汇风险

C、市场风险

D、操作风险

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号：24本题分数040分

以下各模型不属于信用评分模型的是（）。

A、线性概率模型

B、Probit模型

C、Logit模型

D、死亡率模型

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:25本题分数040分

关于资本转换因子，下列说法错误的是（）o

A、

资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B、某组合风险越大，其资本转换因子越高

c、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:26本题分数040分

重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。

A、

黑色预警法

B、蓝色预警法

C、红色预警法

D、橙色预警法

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:27本题分数040分

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）

A、法人客户和个人客户

B、企业类客户和机构类客户

C、单一法人客户和集团法人客户

D、公共客户和私人客户

答案要点：

标准答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:28本题分数040分

在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。

A、

确定限额的结构

B、确定用来计算限额的方法

C、确定限额的约束性

D、确定限额管理的具体信贷种类

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:29本题分数040分

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是。。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：30本题分数040分

假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、

CVAR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对

应的经济资本为（）.

A、CVAR2

B、CX

C、CVAR2

D、CX

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：31本题分数040分

按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的种情况是（）。

A、银行停止对贷款计息

B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还

对银行集团的债务

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：32本题分数040分

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。

A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某个具体数值的

D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:33本题分数:0.40分

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的

信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付

以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，

信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%,在支付期内

贷款市场价值下降10%,那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的

现金流的利率分别为（）。

A、

10%和13%

B、5%和13%

C、15%和10%

D、5%和15%

答案要点：

标准答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：34本题分数:0.40分

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指

导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于

()«

A、次级类贷款

B、损失类贷款

C、可疑类贷款

D、关注类贷款

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:35本题分数040分

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,

应更加关注()可能造成的影响。

A、管理层风险

B、生产风险

C、系统风险

D、个体风险

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：36本题分数:0.40分

有关集团客户，下列说法错误的是()。

A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三

方(企事'也法人或自然人)所控制的企事'也法人群体

B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键

管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使

授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其

他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

答案要点：

标准答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:37本题分数040分

关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）.

A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

答案要点：

标准答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：38本题分数:0.40分

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立•个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是

（）。

A、

为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、为了购买权益资产

D、为了保证投资者本息的按期支付

答案要点：

标准答案：B

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题号：39本题分数:0.40分

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A、

单一客户风险限额

B、组合风险限额

C、集团客户风险限额

D、以上均不对

答案要点：

标准答案：B

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题号:40本题分数040分

（）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

A、处理该笔贷款所花费的成本

B、由于贷款可能发生违约所导致的成本

C、资本金要求所带来的成本

D、客户的规模

答案要点：

标准答案：D

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题号:41本题分数040分

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。

A^CreditRisk+

B、CreditMonitor

C>CreditMetricis

D、CreditPortfolioView

答案要点：

标准答案：A

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题号:42本题分数040分

Credimetrics的核心思想是（）。

A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

答案要点：

标准答案：A

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题号:43本题分数040分

按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用()。

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

答案要点：

标准答案：A

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题号:44本题分数:0.40分

()不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A、抵押

B、质押

C、保证

D、信用证

答案要点：

标准答案：D

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题号:45本题分数:0.40分

商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的

A、预期损失

B、灾难性损失

C、非预期损失

D、常规性损失

答案要点：

标准答案：C

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题号:46本题分数:0.40分

中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评

估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎

经营类指标的是（）

A、资本充足率

B、股本净回报率

C、大额风险集中度

D、不良贷款拨备覆盖率

答案要点：

标准答案：B

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题号:47本题分数:0.40分

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。

A、存货周转率

B、应收账款周转率

C、资产周转率

D、资产负债率

答案要点：

标准答案：D

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题号:48本题分数:0.40分

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性

等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

A、

存货周转率

B、资产回报率

C、权益收益率

D、资产负债率

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标准答案：D

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题号:49本题分数040分

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案要点：

标准答案：B

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