银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷76

银行业专业人员职业资格初级（风险管

理）模拟试卷76

一、单项选择题（本题共90题，每题1.0分，共90

分。）

1、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。

A、公司治理结构

B、外部监督

C、合规文化

D、信息系统建设

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率是（）。

A、168%.

B、95%.

C、99%.

D、50%.

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

3、某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%,违约后

回收率为40%,则预期损失为（）万元。

A、1.6

B、0.6

C、3

D、16

标准答案：A

知识点解析：根据公式：预期损失二违约概率x违约损失率x违约风险暴露

=1%X60%XI00万=0.6万。

4、（）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。

A、VaR模型

B、高级量化技术

C、RiskMetrics

D、KMV模型

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A、集中型风险管理部门包括了风险监控，数据分析，价格确认，模型创建和相应

的信息系统技术支持等风险管理核心要素

B、分散性风险管理部门更适合于规模庞大，资金，技术，人力资源雄厚的大中型

商业银行

C、分散性风险管理部门的缺陷在于难以绝对控制商业银行的敏感信息

D、以上说法都不正确

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。

A、预期损失

B、非预期损失

C、常规性损失

D、非常规损失

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、（）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在

到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A、卖出期权

B、欧式期权

C、买入期权

D、美式期权

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

10、《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风

险敏感性方面最强的是()。

A、基本指标法

B、标准法

C、内部评级法

D、高级计量法

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

就率收益率

0.150%

0.3515%

0.20-10%

0.25-25%

0.140%

11、随机变量y的概率分布表如下：随机变量y的方差为

()

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、流动性风险产生的艰源是()。

A、到期资产与到期负债的期限错配

B、到期资产与到期负债的期限匹配

C、流动需求与流动供给的匹配

D、以上都不对

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

13、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。

态

A正

、

匀

B均

、

松

c泊

、

数

D指

、

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

14、按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企

业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（）的风险权重。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

标准答案：D

知识点解析：对其他资产的风险权重的规定为：《商业银行资本充足率管理办法》

严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企

业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重。个人住房抵押贷

款风险权重为50%。所以，本题的正确答案为D。

15、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本

配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本吸收

的可能性将（）。

A、越低，越小，越高

B、越高，越大，越低

C、不变，减小，变高

D^越高，越大，越iWj

标准答案：D

知识点解析：信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损

失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

16、相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中的哪一类原因造成的损失（）。

A、知识技能匮乏

B、失职违约

C、内部欺诈

D、核心员工流失

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

17、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分

比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条

曲线。

A、违约客户累计百分比

B、违约客户数量

C、未违约客户累计百分比

D、未违约客户数量

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

18、在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（）。

A、敏感性分析

B、专家的情景分析

C、基本指标法

D、标准法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

19、下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（）。

A、战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手

B、经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C、战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

D、最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（）。

A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操

作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

21、下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是（）。

A、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估

B、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D、一些关键流程和核心业务不应外包出去

标准答案：C

知识点窗析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管

理，用以转移操作风险。从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责

任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的

安全稳健以及遵守相关法律的责任。因此，C选项表述错误，其他三个选项表述均

正确。

22、可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的（）。

A、商业票据

B、流动资产

C、长期债券

D、国债

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

23、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计

提准备不包括（）。

A、一般准备

B、专项准备

C、超额准备

D、特种准备

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

24、ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。

A、流动资产/总资产

B、流动资产/流动负债

C、（流动资产-流动负债）/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：B

知识点解析：（流动资产-流动负债）/总资产为Altman的z计分模型中用来衡量企

业流动性的指标，注意辨析。

25、某儿童玩具厂欲向更行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园

为其担保，该幼儿园（）c

A、经银行同意即可提供担保

B、无资格提供担保

C、有资格提供担保

D、如有足够资金可以提供担保

标准答案：B

知识点解析：根据《中华人民共和国担保法》规定，学校、幼儿园、医院等以公益

为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。因此本题中该幼儿园无资格提供担

保，B选项表述正确。

26、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。

A、统计模型的估计与使用相对比较简单

B、统计模型具有明显的经济意义

C、财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D、统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

27、国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（）。

A、15%.

B、20%.

C、25%.

D、30%.

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

28、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。

A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C、战略目标决定了实现路径

D、各家商业银行的战略目标应当是一致的

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

29、下列关于市场准入的说法不正确的是（）。

A、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领

域并从事相关活动的机制

B、机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C、业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D、高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

30、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%,标准差分别

为18%和25%,则下列说法正确的是（）。

A、投资A比投资B好

B、投资B比投资A好

C、将资金的80%投资A,20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好

D、将资金的30%投资A,70%投资B比将资金的80%投资A,20%投资B要好

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

31、绝对信用价差是指（）。

A、不同债券或贷款的收益率之间的差额

B、债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C、固定收益证券同权斐证券的收益率的差额

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

32、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定

义为（）o

A、30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

B、60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

C、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

D、120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

33、估计违约损失率的?员失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）

年、涵盖一个经济周期的数据。

A、1

B、3

C、5

D、7

标准答案：D

知识点解析：实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约

损失率.，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少

7年、涵盖一个经济周期的数据。

34、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债

资格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠杆比率

D、流动比率

标准答案：C

知识点解析：考查杆杆比率的定义.流动比率是衡量短期偿债能力的,效率比率是

衡量运营效率的。

35、下列关于货币互换的说法中错误的是（）

A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换

B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金

C、货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变

D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

标准答案：D

知识点解析：货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换

有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交

易的期初和期末交换本金。货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换

期间保持不变。因此，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场

风险。

36、已知一家商业银行的资产总额为300亿元，风险资产总额为200亿元，其中资

产风险暴露为80亿元，预期损失为40亿元，那么该商业银行的预期损失率是

（）

A、0.5

B、0.08

C、0.2

D、0.13

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

37、高利率水平表示中夬银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货

币政策的影响下，通常会使（）。

A、所有企业的违约风险有一定程度的提高

B、借款人承受较低的风险

C、所有企业的履约程度有一定程度的提高

D、潜在借款人的风险水平下降

标准答案:A

知识点解析：通常情况下高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏

观角度看，在该货币政策的影响卜，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高，

借款人会承受较高的风险。A现象表述正确、BC选项表述错误。此外，在信息不

完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风

险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借

款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险，D选项表述错误。

38、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A、管法人、管流程、管内控、提高透明度

B、管法人、管风险、管内控、提高透明度

C、管法人、管风险、管制度、提高透明度

D、管机构、管风险、管制度、提高透明度

标准答案：B

知识点解析：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管

法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念产生于中国的银

行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

39、下列不属于资产支夺证券的基础资产的是（）

A、住房抵押贷款证券

B、汽车消费贷款

C、信用卡收款

D、贸易应收款

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

40、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A、是一种定性分析的方法

B、要进行不同时期的对比分析

C、要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

标准答案：A

知识点解析：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合，A项说法错误。

41、关于贷款转让，下列说法错误的是（）。

A、组合贷款转让的难点在于转让过程的夏杂性使得组合贷款转让的费用相对较高

B、大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C、大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

D、选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综

合分析确定

标准答案：A

知识点解析：转让费用高是单笔贷款转让的缺点；组合贷款转让的难点在于资产组

合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见，因为买

方一般很难核实所有信息，特别是有关借款人信用状况的信息。故A项说法错

误。

42、目前，（）是我国商业银行面临的最主要的风险种类。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D^声誉风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

43、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该

投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票

S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

标准答案：A

知识点解析：内在价值一市场价格一执行价格。

44、某银行2016年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次

级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了

500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A、12.5%

B、15.0%

C、17.1%

D、11.3%

标准答案：c

知识点3析：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款

余额一期初关注类贷款期间减少金额)x100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就

是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即

关注类贷款迁徙率=600+(4000-500)x100%=17.1%。

45、假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万

税后净利润经济资本资本预期收益率

2000万元12500万元20%

元。若必须选择两个产品构建组

合，则下列说法正确的是()。

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

46、操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他

业务条线的操作风险资本系数为()

A、15%

B、18%

C、19%

D、21%

标准答案：B

知识点解析：操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售

以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

47、实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

A、违约概率(PD)

B、有效期限(M)

C、违约损失率(LGD)

D、违约风险暴露(EAD)

标准答案：A

知识点解析：实施信用风险内部评级法初级法要求商.业银行运用自身客户评级估II

每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值，因此本题正确选项

为Ao

48、风险报告的内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、

（）五个部分。

A、商誉

B、资产结构

C、现金流

D、资本金水平

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

49、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。

A、越大

B、越小

C、为零

D、无法判断

标准答案：A

知识点解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响

越大，对其流动性的影响也越显著。

50,（）是指商.业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期

损失而应持有的资本金。

A、经济资本

会计资本

C、监管资本

D、实收资本

标准答案：A

知识点解析：本题考核的是经济资本的定义。

51、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分

布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间的蹴率约为68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

标准答案：B

知识点解析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%、标准差为0.03的正

态分布，目是正态分布的均值，o是标准差，）1=5%,0=3%；依公式P（N—oVxV

R+G）=68%计算，卜1一0=5%—3%=2%,|i+a=5%+3%=8%,则股票的股价增长率

落在（2%,8%）区间内。故本题选B。

52、下列各商业银行风险管理组织中，不能直接参与风险识别、计量、监测和控制

过程的是（）。

A、财务控制部门

B、投诉受理部门

C、内部审计部门

D、外部监督机构

标准答案：B

知识点解析：除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险

谚别、计量、监测和控制过程之外，财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部

门在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。监管机构不断强化从定性和定量方

面综合评估商业银行的风险管理能力，同时要求商业银行定期提供整体风险报告，

故本题选Bo

53、下列不属于风险评估要素的是（）。

A、内部操作风险损失事件数据

B、信息系统

C、外部相关损失数据

D、业务经营环境

标准答案：B

知识点解析：风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、

情景分析、以及本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

54、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为

（）

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

55、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险对冲

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析♦：这是常考知识点，理解记忆。一般来说，系统风险比较难以降低，而

风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可

以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能

降低非系统风险。

56、比例指标可以反映一国的对外清偿能力，其中国际收支逆差与国际储备之比的

一般限度是（）

A、20%

B、100%

C、309/6

D、150%

标准答案：D

知识点解析：国际收支逆差与国际储备之比反映了一国国际储备弥补其国际收支逆

差的能力，一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。选D。

57、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型

商业银行

B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应

的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D、分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

标准答案：C

知识点解析：本题只考查了集中性风险管理部门与分散型风险管理部门两种情况，

一般来说，遇到这种题型时，错误选项的出错点就在于它所表述的内容是更适合另

一种情况的。比如本题中C,自身包含完善的风险管理功能这个特征更适合集中风

险管理部门，所以C很有可能就是该题的答案。分散性风险管理部门自身不一定

要包含完善的风险管理功能。

58、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其

净资产（）的变动情况。

A、10%以下

B、10%以上

C、20%以下

D、20%以上

标准答案：R

知识点解析：识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、

股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权

投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变

动情况，客户对外融费、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管

理人员及其亲密亲属的个人信用记录。

59、某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑

类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿

元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A、20.0%

B、60.0%

C、75.0%

D、100.0%

标准答案：C

知识点解析：次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）xl00%=75%。

60、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

标准答案：A

知识点解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形

式。

61、风险评级的原则不包括（）

A、全面性原则

B、持续性原则

C、深入性原则

D、审慎性原则

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

62、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

A、以外币计值

B、可能被动使用

C、数额较大

D、不可撤销

标准答案：c

知识点露析：以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用同时乂是

不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。

63、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300力兀、200力兀、100万兀，对

应的年资产收益率为5%、15%和12%,该部门总的资产收益率是（）

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

64、用标准法计算操作风险监管资本时，各业务线不同的操作风险资本要求系数。

代表（）。

A、特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系

B、特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系

C、特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系

D、特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系

标准答案：B

知识点解析：B代表特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关

系。

65、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不

包括（）。

A、高级计量法

B、标准法

C、替代标准法

D、内部评级法

标准答案：D

知识点解析：巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在《巴塞尔新资本协

议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法，即标准法、替

代标准法和高级计量法。

66、关于表外项目，说法错误的是（）。

A、表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B、利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资

本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

C、对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计

算

D、商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项

目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险

加权资产

标准答案：B

知识点解析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业

银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数,获得等同于表内项目的风险

资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资

产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计

算，所以A、C、D正确。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按

市价计算出的重置资本；另一部分是由账面的名义本金乘以固定系数获得，所以B

项错误。

67、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可

能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。

A、商业银行的技术水平

B、商业银行的业务创新水平

C、商业银行的风险管理水平

D、商业银行的盈利能力和业务发展空间

标准答案：D

知识点解析：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响

到商业银行的盈利能力和发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，

如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。

68、假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000

元，投资呼色对收益是（）。

A、1000元

B、100元

C、9.9%

D、10%

标准答案：A

知识点解析：绝对收益二期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-

10000=1000（元）。故本题选A。

69、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率

分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A、方差一协方差法和历史模拟法

B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

标准答案：B

知识点解析：历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现

象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”

问题。故本题选B。

70、定期压力测试至少（）年一次。

A、半

B、1

C、2

D、3

标准答案：B

知识点解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，

定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自

身判断适时进行。

71、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中

不包括（）。

A、高级计量法

B、标准法

C、基本指标法

D、内部评级法

标准答案：D

知识点解析：内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以

注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。另外，A、B、C是操

作风险的计量方法，要求考生对这三种方法一起记忆，通常它们会一起出现。

72、与贸易相关的短期或有负债的信用转换系数是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

73、预期损失率的计算公式表示为（）。

A、预期损失率=预期损失/资产总额

B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C、预期损失率=预期损失/负债总额

D、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

标准答案：D

知识点解析：预期损失率=预期损失/资产风险敞口。

74、1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4%,1年期人民币贷款的利率为

8%,银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%,该银行将1

亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同

时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）o

A、2%

B、4%

C、5%

D、8%

标准答案：C

知识点解析：银行的资产加权收益率：50%xl0%+50%x8%=9%,9%—4%=

5%,同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。

75、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的

风险，商业银行可以采取（）的方式，获得承担风险的价格补偿。

A、提高风险回报

B、降低风险回报

C、在交易价格上附加较低的风险溢价

D、在交易价格上扣除风险溢价

标准答案：A

知识点解析：对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有

效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高

风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。故本题选A。

。

括（）

践不包

操作实

的最佳

险管理

声誉风

业银行

改善商

有助于

遍认为

目前普

76、

网点

营业

减少

A、

培训

管理

风险

声誉

强化

B、

批评

投诉和

处理

及时

确保

C、

警经验

早期预

中积累

和批评

从投诉

D、

：A

答案

标准

增大

而会

，反

客户

方便

加不

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业网

少营

，减

发现

即可

现实

结合

析：

点解

知识

险。

誉风

的声

银行

。

责任

最终

承担

足率

本充

行资

持本

）对维

行的（

商业银

77、

会

董事

A、

层

管理

高级

B、

大会

股东

C、

层

管理

高级

会和

董事

D、

：D

答案

标准

终责

承担最

充足率