2025年中级银行从业资格考试新版试卷真题及答案《风险管理》

年中级银行从业资格考试新版试卷真题及答案《风险管理》一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。（一）风险管理基础1.下列关于风险的说法，正确的是（）A.风险是损失的不确定性B.风险是收益的不确定性C.风险既可能带来损失，也可能带来收益D.以上说法都正确答案：D2.商业银行风险管理的最基本要求是（）A.确保商业银行不倒闭B.确保商业银行的资产安全C.确保商业银行的盈利水平D.确保商业银行能够识别、计量、监测和控制风险答案：D3.下列属于市场风险的是（）A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.流动性风险答案：B4.商业银行的风险管理流程是（）A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制B.风险计量→风险识别→风险监测→风险控制C.风险识别→风险监测→风险计量→风险控制D.风险监测→风险识别→风险计量→风险控制答案：A5.下列关于风险偏好的说法，错误的是（）A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和风险总量B.风险偏好的设定是商业银行风险管理的重要环节C.风险偏好可以分为积极、稳健和保守三种类型D.风险偏好一旦设定，就不能更改答案：D（二）信用风险6.信用风险的主要形式包括（）A.违约风险B.结算风险C.信用转移风险D.以上都是答案：D7.下列不属于信用风险缓释手段的是（）A.抵押B.质押C.保证D.信用评级答案：D8.商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对评级结果及时调整。商业银行至少（）对客户重新评级一次。A.每半年B.每年C.每两年D.每三年答案：B9.下列关于违约概率的说法，正确的是（）A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.违约概率是事后检验的结果C.违约概率和违约频率通常是相等的D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率答案：A10.下列关于信用风险组合模型的说法，错误的是（）A.CreditMetrics模型是一种基于VAR的信用风险组合模型B.CreditPortfolioView模型是一种基于宏观经济因素的信用风险组合模型C.CreditRisk+模型是一种基于精算方法的信用风险组合模型D.以上模型都不能用于计算信用风险组合的VAR值答案：D（三）市场风险11.市场风险不包括（）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.流动性风险答案：D12.下列关于久期的说法，正确的是（）A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越弱C.久期等于债券的到期期限D.以上说法都不正确答案：A13.商业银行的市场风险限额管理不包括（）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.存款限额答案：D14.下列关于VAR的说法，正确的是（）A.VAR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失B.VAR是一种事后风险测量方法C.VAR计算简便，能够准确测量所有类型的市场风险D.VAR的计算不需要考虑置信水平答案：A15.下列属于市场风险内部模型法的优点的是（）A.能够将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VAR值）表示出来B.能够在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.使监管当局能够直接通过VAR值对银行的市场风险进行监管D.以上都是答案：D（四）操作风险16.操作风险不包括（）A.内部流程风险B.人员风险C.系统风险D.市场风险答案：D17.下列属于操作风险缓释手段的是（）A.内部控制B.商业保险C.业务外包D.以上都是答案：D18.商业银行的操作风险损失数据收集应遵循（）原则。A.准确性、完整性、及时性、谨慎性B.准确性、完整性、真实性、谨慎性C.准确性、完整性、及时性、真实性D.准确性、完整性、真实性、全面性答案：A19.下列关于操作风险评估方法的说法，错误的是（）A.自我评估法是商业银行识别和评估操作风险最基本、最常用的方法B.因果分析模型是一种用于识别和分析操作风险成因的方法C.关键风险指标法是一种用于监测操作风险的方法D.以上方法都不能用于操作风险的计量答案：D20.商业银行的操作风险资本计量方法不包括（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部评级法答案：D（五）流动性风险21.流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。下列不属于流动性风险的是（）A.融资流动性风险B.市场流动性风险C.资产流动性风险D.负债流动性风险答案：D22.下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）A.流动性比率/指标是衡量商业银行流动性状况及其波动性的指标B.流动性比率/指标越高，表明商业银行的流动性越好C.流动性比率/指标越低，表明商业银行的流动性越好D.以上说法都不正确答案：A23.商业银行的流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。下列不属于流动性风险管理策略的是（）A.资产流动性管理策略B.负债流动性管理策略C.资产负债综合流动性管理策略D.市场流动性管理策略答案：D24.下列关于流动性应急计划的说法，错误的是（）A.流动性应急计划是商业银行在遇到流动性危机时，为了应对紧急情况而制定的计划B.流动性应急计划应包括应急资金来源、应急措施、应急程序等内容C.流动性应急计划应定期进行演练，以确保其有效性D.流动性应急计划不需要考虑外部环境的变化答案：D25.下列属于商业银行流动性风险预警信号的是（）A.存款大量流失B.客户大量提前兑付C.融资成本上升D.以上都是答案：D（六）国别风险26.国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。下列不属于国别风险的是（）A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.信用风险答案：D27.下列关于国别风险评估方法的说法，正确的是（）A.国别风险评估方法包括定量分析和定性分析B.定量分析主要基于政治、经济、社会等因素进行评估C.定性分析主要基于财务数据、市场数据等进行评估D.以上说法都不正确答案：A28.商业银行对国别风险的计量方法不包括（）A.敞口限额管理B.经济资本配置C.国别风险评估D.内部评级法答案：D29.下列关于国别风险缓释的说法，错误的是（）A.国别风险缓释是指商业银行运用风险缓释技术，降低国别风险的方法B.国别风险缓释的方法包括抵押、质押、保证、信用证等C.商业银行在进行国别风险缓释时，应考虑缓释工具的合法性、有效性和可执行性D.以上说法都不正确答案：D30.下列属于国别风险的评估指标的是（）A.政治外交环境指标B.经济金融环境指标C.社会文化环境指标D.以上都是答案：D（七）声誉风险31.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。下列不属于声誉风险的是（）A.客户投诉B.媒体负面报道C.员工流失D.信用评级下降答案：D32.下列关于声誉风险管理的说法，正确的是（）A.声誉风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分B.声誉风险管理的目标是确保商业银行的声誉不受损害C.声誉风险管理需要建立良好的沟通机制D.以上说法都正确答案：D33.商业银行的声誉风险管理体系不包括（）A.声誉风险识别B.声誉风险评估C.声誉风险控制D.声誉风险监测答案：D34.下列关于声誉风险预警的说法，错误的是（）A.声誉风险预警是指商业银行通过对内部和外部信息的监测和分析，及时发现声誉风险的迹象B.声誉风险预警指标包括财务指标、客户指标、媒体指标等C.商业银行应建立声誉风险预警机制，及时发出预警信号D.声誉风险预警不需要考虑外部环境的变化答案：D35.下列属于声誉风险的管理措施的是（）A.制定声誉风险管理政策和程序B.建立声誉风险应急处理机制C.加强与媒体的沟通与合作D.以上都是答案：D（八）战略风险36.战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。下列不属于战略风险的是（）A.产业风险B.技术风险C.品牌风险D.信用风险答案：D37.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）A.战略风险管理是商业银行高层管理者的职责B.战略风险管理需要从长期战略的角度出发C.战略风险管理需要考虑商业银行的内外部环境D.以上说法都正确答案：D38.商业银行的战略风险管理流程不包括（）A.战略风险识别B.战略风险评估C.战略风险控制D.战略风险监测答案：D39.下列关于战略风险评估方法的说法，错误的是（）A.战略风险评估方法包括定性分析和定量分析B.定性分析主要基于战略规划、业务发展目标等进行评估C.定量分析主要基于财务数据、市场数据等进行评估D.以上方法都不能用于战略风险的计量答案：D40.下列属于战略风险的管理措施的是（）A.制定科学合理的战略规划B.建立战略风险预警机制C.加强对战略实施过程的监控D.以上都是答案：D（九）风险监管与资本管理41.下列关于巴塞尔协议的说法，正确的是（）A.巴塞尔协议是国际清算银行巴塞尔委员会制定的关于商业银行资本充足率的国际标准B.巴塞尔协议Ⅰ主要关注信用风险C.巴塞尔协议Ⅱ提出了资本监管的三大支柱D.以上说法都正确答案：D42.商业银行的核心一级资本不包括（）A.实收资本或普通股B.资本公积C.盈余公积D.次级债答案：D43.商业银行的资本充足率是指（）A.商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率B.商业银行持有的符合规定的核心一级资本与风险加权资产之间的比率C.商业银行持有的符合规定的其他一级资本与风险加权资产之间的比率D.以上说法都不正确答案：A44.下列关于商业银行资本管理的说法，错误的是（）A.资本管理是商业银行风险管理的重要组成部分B.资本管理的目标是确保商业银行的资本充足率符合监管要求C.资本管理不需要考虑商业银行的业务发展和风险状况D.资本管理包括资本规划、资本充足率管理、资本结构管理等内容答案：C45.下列属于商业银行资本补充渠道的是（）A.发行普通股B.发行优先股C.发行次级债D.以上都是答案：D（十）其他46.下列关于商业银行风险文化的说法，正确的是（）A.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观B.风险文化是商业银行企业文化的重要组成部分C.风险文化需要通过制度建设和教育培训来培育D.以上说法都正确答案：D47.下列关于商业银行内部控制的说法，错误的是（）A.内部控制是商业银行风险管理的重要手段B.内部控制的目标是确保商业银行经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整C.内部控制不需要考虑商业银行的业务规模和复杂程度D.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素答案：C48.下列关于商业银行信息科技风险管理的说法，正确的是（）A.信息科技风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分B.信息科技风险包括信息系统风险、信息技术风险和信息管理风险C.商业银行应建立信息科技风险管理体系，加强对信息科技风险的识别、评估、控制和监测D.以上说法都正确答案：D49.下列关于商业银行压力测试的说法，错误的是（）A.压力测试是商业银行用于评估在极端不利情况下可能遭受的潜在损失的一种方法B.压力测试可以帮助商业银行识别潜在风险点，制定相应的风险应对措施C.压力测试不需要考虑宏观经济因素的变化D.压力测试应定期进行，以确保其有效性答案：C50.下列属于商业银行风险偏好指标体系的是（）A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.以上都是答案：D51.商业银行在进行风险与控制自我评估时，应遵循的原则不包括（）A.全面性B.及时性C.客观性D.前瞻性答案：D52.下列关于商业银行风险报告的说法，正确的是（）A.风险报告是商业银行传递风险信息、进行风险管理的重要工具B.风险报告应包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平等内容C.风险报告应根据不同的报告对象，提供不同的报告内容D.以上说法都正确答案：D53.商业银行的风险限额管理体系不包括（）A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额调整答案：D54.下列关于商业银行风险缓释工具的说法，错误的是（）A.风险缓释工具包括抵押、质押、保证、信用衍生工具等B.风险缓释工具可以降低商业银行的信用风险C.商业银行在使用风险缓释工具时，应确保缓释工具的合法性、有效性和可执行性D.风险缓释工具不能用于市场风险的管理答案：D55.下列属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）A.员工流失率B.交易失败率C.系统故障时间D.以上都是答案：D56.商业银行在进行流动性风险压力测试时，应考虑的因素不包括（）A.宏观经济形势B.市场流动性状况C.商业银行的资产负债结构D.商业银行的盈利水平答案：D57.下列关于商业银行国别风险限额的说法，正确的是（）A.国别风险限额是商业银行对某一国家或地区设定的最高授信额度B.国别风险限额应根据商业银行对该国家或地区的风险评估结果来设定C.国别风险限额可以有效控制商业银行在该国家或地区的风险暴露D.以上说法都正确答案：D58.商业银行的声誉风险评估应包括（）A.声誉风险识别B.声誉风险影响程度评估C.声誉风险应对措施评估D.以上都是答案：D59.下列关于商业银行战略风险识别的说法，错误的是（）A.战略风险识别应从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行B.宏观战略层面的战略风险识别主要关注商业银行的发展战略是否符合宏观经济政策和行业发展趋势C.中观管理层面的战略风险识别主要关注商业银行的管理制度和流程是否存在缺陷D.微观执行层面的战略风险识别主要关注商业银行的具体业务操作是否存在风险答案：D60.下列属于商业银行资本规划的内容的是（）A.资本需求预测B.资本供给评估C.资本缺口分析D.以上都是答案：D61.商业银行在进行风险分类时，应遵循的原则不包括（）A.真实性B.及时性C.审慎性D.全面性答案：D62.下列关于商业银行风险计量的说法，正确的是（）A.风险计量是商业银行风险管理的核心环节B.风险计量需要运用数学模型和统计方法C.风险计量的结果可以为商业银行的风险决策提供依据D.以上说法都正确答案：D63.商业银行的市场风险内部模型应满足的定量要求不包括（）A.置信水平B.持有期C.市场数据的历史观测期D.模型的复杂性答案：D64.下列关于商业银行操作风险损失数据的说法，错误的是（）A.操作风险损失数据应包括已经发生的损失和预期可能发生的损失B.操作风险损失数据的收集应遵循统一的标准和流程C.商业银行应建立操作风险损失数据库，对损失数据进行管理和分析D.操作风险损失数据可以用于操作风险的计量和管理答案：A65.商业银行的流动性覆盖率（LCR）是指优质流动性资产储备与未来（）日现金净流出量的比率。A.30B.60C.90D.180答案：A66.下列关于商业银行净稳定资金比例（NSFR）的说法，正确的是（）A.净稳定资金比例是指可用的稳定资金与所需的稳定资金之比B.净稳定资金比例旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配C.净稳定资金比例应不低于100%D.以上说法都正确答案：D67.商业银行在进行国别风险评估时，应考虑的因素不包括（）A.政治稳定性B.经济发展水平C.社会文化因素D.商业银行的盈利水平答案：D68.下列关于商业银行声誉风险应急处理的说法，错误的是（）A.声誉风险应急处理应遵循快速反应、积极主动、真诚沟通、实事求是、勇于承担责任的原则B.声誉风险应急处理应建立专门的应急处理团队C.声誉风险应急处理不需要与外部机构进行沟通D.声誉风险应急处理应及时向管理层和董事会报告答案：C69.商业银行的战略风险评估应定期进行，至少（）进行一次全面评估。A.每半年B.每年C.每两年D.每三年答案：B70.下列属于商业银行风险监管指标的是（）A.资本充足率B.流动性比率C.不良贷款率D.以上都是答案：D71.商业银行在进行风险偏好设定时，应考虑的因素不包括（）A.商业银行的战略目标B.商业银行的风险承受能力C.商业银行的盈利目标D.监管要求答案：C72.下列关于商业银行内部控制措施的说法，正确的是（）A.内部控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等B.不相容职务分离控制是指将不相容职务分别由不同的人员担任，以避免或减少舞弊行为的发生C.授权审批控制是指商业银行应明确各岗位的授权范围、授权期限和授权条件，确保授权的合理性和有效性D.以上说法都正确答案：D73.商业银行的信息科技风险不包括（）A.信息系统故障B.数据安全风险C.网络安全风险D.信用风险答案：D74.下列关于商业银行压力测试方法的说法，错误的是（）A.压力测试方法包括敏感性分析和情景分析B.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素的变化对金融工具或资产组合价值的影响C.情景分析是指通过设定一系列可能的未来情景，来评估金融工具或资产组合在这些情景下的风险暴露D.压力测试方法不能用于操作风险和流动性风险的评估答案：D75.商业银行的风险偏好指标应具有（）A.稳定性B.可测性C.相关性D.以上都是答案：D76.下列关于商业银行风险与控制自我评估（RCSA）的说法，正确的是（）A.RCSA是商业银行识别和评估操作风险的重要方法B.RCSA包括风险识别、风险评估和控制措施评估三个步骤C.RCSA应定期进行，以确保其有效性D.以上说法都正确答案：D77.商业银行的风险报告应遵循的原则不包括（）A.准确性B.及时性C.完整性D.保密性答案：D78.下列关于商业银行风险限额调整的说法，正确的是（）A.风险限额调整应根据商业银行的风险状况、业务发展和市场变化等因素进行B.风险限额调整应经过严格的审批流程C.风险限额调整后应及时通知相关部门和人员D.以上说法都正确答案：D79.商业银行在使用信用衍生工具进行风险缓释时，应注意的问题不包括（）A.信用衍生工具的合法性和有效性B.信用衍生工具的流动性C.信用衍生工具的定价合理性D.信用衍生工具的风险转移效果答案：B80.下列属于商业银行操作风险关键风险指标监测频率的是（）A.每日B.每周C.每月D.以上都是答案：D二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。（一）风险管理基础1.商业银行风险管理的目标包括（）A.确保商业银行的稳健经营B.确保商业银行的资产安全C.确保商业银行的盈利水平D.确保商业银行能够应对各种风险E.确保商业银行的股东利益最大化答案：ABD2.下列属于商业银行风险的特征的是（）A.不确定性B.客观性C.普遍性D.可测性E.可控性答案：ABCDE3.商业银行的风险管理组织架构包括（）A.董事会及其专门委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他业务部门答案：ABCDE4.下列属于商业银行风险管理流程的是（）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险报告答案：ABCD5.下列关于风险偏好的说法，正确的是（）A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和风险总量B.风险偏好的设定应考虑商业银行的战略目标、经营目标、风险承受能力和监管要求等因素C.风险偏好可以分为积极、稳健和保守三种类型D.风险偏好应定期进行review和调整E.风险偏好是商业银行风险管理的重要基础答案：ABCDE（二）信用风险6.信用风险的主要特征包括（）A.非系统性风险B.系统性风险C.传染性D.明显的非对称性E.相关性答案：ACD7.下列属于信用风险评估方法的是（）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.压力测试E.情景分析答案：ABC8.商业银行的信用风险缓释工具包括（）A.抵押B.质押C.保证D.信用衍生工具E.净额结算答案：ABCDE9.下列关于违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的说法，正确的是（）A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.违约损失率是指违约发生后，债权人遭受的损失占违约风险暴露的比例C.违约概率和违约损失率是信用风险计量的两个重要参数D.违约概率和违约损失率可以通过历史数据统计和计量模型进行估计E.违约概率和违约损失率之间存在一定的相关性答案：ABCDE10.下列属于信用风险组合管理方法的是（）A.资产证券化B.信用衍生工具C.贷款组合的分散化D.信用风险缓释E.压力测试答案：ABCD（三）市场风险11.市场风险的主要类型包括（）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.流动性风险答案：ABCD12.下列关于久期的说法，正确的是（）A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越强C.久期等于债券的到期期限D.久期可以用于计算债券组合的利率风险E.久期是一个时间概念答案：ABD13.商业银行的市场风险计量方法包括（）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析E.VAR方法答案：ABCDE14.下列属于市场风险限额管理的是（）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.头寸限额E.敏感度限额答案：ABCDE15.下列关于VAR的说法，正确的是（）A.VAR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失B.VAR是一种事前风险测量方法C.VAR计算简便，能够测量多种市场风险的综合影响D.VAR的计算需要考虑置信水平和持有期E.VAR可以用于不同业务和风险类别的比较和汇总答案：ABCDE（四）操作风险16.操作风险的主要成因包括（）A.内部流程不完善B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件E.市场波动答案：ABCD17.下列属于操作风险损失事件类型的是（）A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件E.实物资产的损坏答案：ABCDE18.商业银行的操作风险资本计量方法包括（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.内部评级法E.外部评级法答案：ABC19.下列关于操作风险自我评估的说法，正确的是（）A.自我评估是商业银行识别和评估操作风险最基本、最常用的方法B.自我评估应涵盖商业银行所有业务领域和操作环节C.自我评估应基于实际业务经验和风险管理实践D.自我评估可以帮助商业银行识别潜在的操作风险隐患E.自我评估应定期进行，以确保其有效性答案：ABCDE20.下列属于操作风险关键风险指标的是（）A.交易失败率B.员工流失率C.系统故障时间D.客户投诉率E.错误和遗漏率答案：ABCDE三、综合题（1题，20分）案例