计量经济学知到智慧树期末考试答案题库2025年南开大学

计量经济学知到智慧树期末考试答案题库2025年南开大学面板模型中的随机效应是不可观测的，具有随机性。

答案:对面板模型中的固定效应是不可观测的，不具有随机性。

答案:对随着工具变量的引入，模型中原有的问题变量被彻底替代，在工具变量法中毫无作用。

答案:错设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为

答案:3个设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为

答案:设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为

答案:设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为虚拟变量的取值只能取0或1。

答案:错虚拟变量是分类变量，可以取任意两个不同的值，比如:1，-1。

答案:错虚拟变量一定是分类变量，但是分类变量未必是虚拟变量。

答案:对虚拟变量

答案:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素落入“虚拟变量陷阱”时，一般会导致正规方程无解。

答案:对若模型存在高度多重共线性，则普通最小二乘估计也无法应用。

答案:错若模型存在高度多重共线性，则导致参数的OLS估计量方差增大。

答案:对若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）

答案:若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）若存在高度多重共线性，则导致参数进行区间估计时置信区间变宽。

答案:对若多元线性回归模型的多重共线性问题不严重，可以不用修正。

答案:对若回归模型的解释变量之间存在高度共线性，则无法使用普通最小二乘法估计参数。

答案:错若回归模型存在异方差时，参数的OLS估计是一致的。

答案:对自相关产生的后果主要包括（

）

答案:自相关产生的后果主要包括（

）自相关BG（Breusch-Godfrey）检验属于LM检验。

答案:对自然实验总是有一个不受政策变化影响的对照组和一个受政策变化影响的实验组

答案:对经济计量分析的工作程序(

)

答案:搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型经济学家想研究教育对工资的影响。他们收集了500对同卵双胞胎的面板数据。如果工资与未观察到的家庭效应相关，以下哪种估计方法最合适（

）

答案:固定效应估计经济学家想研究收入对储蓄的影响。他收集了120对同卵双胞胎的数据。如果收入与未观察到的家庭效应相关，以下哪种估计方法最合适

答案:固定效应估计经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为

答案:多重共线性问题经典线性回归模型中，参数的极大似然估计是BLUE。

答案:错经典线性回归模型中参数的OLS估计是BLUE。

答案:对经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。

答案:错线性约束中，约束的个数是（

）

答案:2线性回归模型的“线性”是只针对于参数而言的。

答案:对线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

答案:错简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

答案:错由OLS估计得出的样本回归线

答案:是使预测误差的平方和最小的回归线用模型描述现实经济系统的原则是

答案:以理论分析作先导，模型规模大小要适度用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。

答案:错用DW统计量检验自相关

答案:适合于一阶自相关情形残差是样本的随机误差项。

答案:对模型中的解释变量具有随机性时，OLS估计不再是无偏的。

答案:错模型中的解释变量不一定都具有随机性。

答案:对模型中的解释变量一定都具有随机性。

答案:错检验回归模型中关于系数的约束时，LR统计量仅需估计有约束模型。

答案:错检验回归模型中关于系数的约束时，LR统计量不仅需要估计有约束模型，还需要估计无约束模型。

答案:对检验回归模型中关于系数的约束时，LM统计量仅需估计有约束模型。

答案:对格兰杰非因果性检验可以利用（

）完成。

答案:F统计量；LR统计量；LM统计量；Wald统计量根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有

答案:F=∞样本容量大于100时，最小二乘估计量不会有偏。

答案:错是本质线性回归方程，可以把它们转化为线性回归方程ln[(1-yi)/yi）=-β0-β1xi。

答案:对是一个本质非线性的回归模型。

答案:错拟合优度检验和F检验是没有区别的。

答案:错把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为

答案:时间序列数据德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性。

答案:对微观经济学中的边际成本和平均成本曲线都是二次多项式函数模型，呈U型形式，这是由边际收益递减决定的。

答案:对当存在遗漏变量的问题时，E(ui|Xi)=0的假设不成立，这意味着：

答案:OLS估计量不满足一致性当存在序列自相关时，OLS估计量是有偏并且无效的。

答案:错当估计一个商品的数量需求是否与价格呈线性关系的需求函数时，你应该：

答案:假设随机误差项平均地来说为0。异方差的假定不会影响最小二乘估计量的一致性。

答案:对异方差意味着

答案:随机误差项的方差不是常数。异方差常见的的类型有

答案:递增型异方差；递减型异方差；条件自回归异方差应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为

答案:被解释变量为非随机的广义差分法是（

）的一个特例

答案:广义最小二乘法平衡面板数据集（

）

答案:由同一时间段内每个横截面单位的观察结果组成布罗施-戈弗雷（BG）检验统计量只用于检验高阶自相关。

答案:错已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于

答案:4已知某一元线性回归模型的样本可决系数为0.64，则该模型中解释变量与被解释变量间的相关系数为

答案:0.8左侧检验的P值

答案:左侧检验的P值对模型进行对数变换,其原因不是

答案:能使误差转变为绝对误差；更加符合经济意义

；大多数经济现象可用对数模型表示对有T期，K个外生性自变量的动态面板模型进行广义矩估计，工具变量个数共有

答案:(T-2)(T-1)/2+K+1对数函数模型yi=β0+β1Lnxi+ui中β1的经济含义是，当其他变量保持不变时，平均而言X增长1个单位时，引起Y增加β1%。

答案:错对于面板数据集，它由T时间段内的N个横截面单位构成，假设回归模型具有L个独立变量，那么进行固定效应估计时的自由度应为

答案:N(T-1)-L对于虚拟变量的取值，1+0=1。

答案:错对于克服了异方差的WLS模型与原来的OLS模型，不能直接比较这两个模型的可决系数R2。

答案:对对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？（）

答案:用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（

）

答案:m-1存在异方差情形下，OLS估计量是有偏的和无效的。

答案:错如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是

答案:不确定如果样本中的一些横截面单元缺少年份，则数据集称为非平衡面板。

答案:对如果样本中仅一小部分横截面单元缺少年份，该数据集称属于平衡面板

答案:错如果数据集是平衡面板，那么它

答案:由同一时间段内每个横截面单位的数据组成如果数据集包括T时间段内的“N”个横截面单位，并且回归模型具有“k”个独立变量，那么固定效应估计的自由度（df）应该是多少

答案:NT-N-k如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。

答案:对如果存在异方差，常用的OLS会高估估计量的标准差

答案:错如果回归模型存在异方差时，参数的OLS估计是无偏的。

答案:对如果回归模型存在多重共线性时，回归方程参数的OLS估计是BLUE。

答案:错如果回归模型包含滞后的因变量，则一阶差分估计给出无偏估计

答案:错如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量

答案:不确定，方差无限大如果变量之间有共同变化的趋势也容易导致模型存在异方差。

答案:错如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以得出结论，实际值是非常接近的回归直线吗？

答案:错如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以

答案:拒绝零假设多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

答案:错多元线性回归模型的参数最小二乘估计量服从（

）分步

答案:正态分布多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2很大，而F值却具有统计显著性，这说明模型可能存在

答案:多重共线性多元回归方程的OLS残差

答案:可以通过真实值减去拟合值求得在面板数据模型中，个体效应是不可观测的。

答案:对在随机效应模型中，我们假设未观察到的效应与每个解释变量相关。

答案:错在进行静态面板模型选择时，常使用_____检验判别使用混合模型还是固定效应模型，使用_____检验判别使用固定效应模型还是随机效应模型

答案:F检验

豪斯曼检验在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

答案:错在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

答案:错在模型的随机误差项存在异方差的情况下，普通最小二乘估计量仍是无偏估计量的原因是

答案:解释变量与随机误差项不相关假定成立在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是

答案:加权最小二乘法在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

答案:对在检验异方差的方法中，不正确的是（

）

答案:DW检验法在检验异方差的方法中，不正确的是

答案:DW检验法在戈德菲尔德-匡特检验中，检验统计量是

答案:F统计量在戈德菲尔德-匡特检验中，备择假设是

答案:递增型异方差在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）

答案:在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（

）

答案:解释变量与随机误差项不相关假定成立在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。

答案:错在异方差性情况下，常用的估计方法是（）

答案:加权最小二乘法在异方差性情况下，常用的估计方法是

答案:加权最小二乘法在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是

答案:零均值假定成立在存在序列自相关的情形下，常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。

答案:错在如下耐用品存量调整模型中

耐用品的存量yt由前一个时期的存量yt-1和当期收入xt共同决定。假定模型的随机误差项不存在序列相关性，是独立同分布的高斯白噪声过程。下列说法正确的是（）

答案:普通最小二乘估计量是一致的；普通最小二乘估计量是一致的；普通最小二乘估计量是有偏的在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在

答案:多重共线性在多元线性回归模型中，若以某个解释变量为被解释变量，对其他解释变量进行回归估计，如果发现回归的拟合优度高，就表明解释变量之间存在较高程度的多重共线性问题。

答案:对在多元线性回归模型中，可决系数的取值总是(

)调整的可决系数

答案:小于在多元回归模型中，最小二乘估计量是从以下哪个选项得出的

答案:最小化预测误差的平方和在多元回归模型中，当保持其他解释变量不变，估计Xi每变化一单位对Yi的影响时，这等同于数学上的对Xi求解偏导数。

答案:对在多元回归模型中，下列（

）情况一定会导致扰动项与解释变量不独立。

答案:扰动项具有自相关并且模型中含有滞后因变量作为解释变量在回归模型中所有解释变量都是具有随机性的。

答案:错在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量应该

答案:与该解释变量高度相关；与随机误差项不相关在两个变量的回归模型中，如果丢掉两个相关变量中的一个，那么最小二乘估计量就不会存在了。

答案:错在不完全多重共线性下：

答案:有两个或两个以上的解释变量是高度相关的在下列引起误差项序列相关的原因中，哪些说法是正确的？（）

答案:模型形式设定偏误。；经济变量具有惯性作用。；经济行为的滞后性。在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是

答案:解释变量之间的共线性在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为

答案:在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为

答案:在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为在一个两期面板数据分析中进行一阶差分估计需要满足如下那些假设

答案:每个时间段的误差项与两个时间段的解释变量不相关在White异方差检验中，所使用的统计量,在原假设成立的条件下服从(

)分布

答案:卡方在DW检验中，当DW统计量为2时，表明

答案:不存在自相关在DW检验中，当DW统计量为2时，下面哪些说法是正确的？（）

答案:不存在自相关回归模型能够对现实做出完全准确的描述。

答案:错回归模型的随机误差项存在序列自相关时，将无法使用OLS方法估计模型。

答案:对回归模型中的单个系数的显著性检验的t统计量可以通过用回归系数除以1.96来计算。

答案:错回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是

答案:参数估计值是无偏非有效的回归模型中，预测区间的宽度与(

)有关

答案:回归模型中，预测区间的宽度与(

)有关回归方程参数的工具变量估计是BLUE。

答案:错回归分析中定义的(

)

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指

答案:回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指和VIF相比，容许度（TOL）是多重共线性的更好的度量指标。

答案:错同方差是指()

答案:Var(ui|Xi)是常数可用来判断现象之间相关方向的指标有（）

答案:两个变量的协方差；可决系数；相关系数古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有

答案:无偏性；线性性；最小方差性受教育程度（education）影响新入职员工的工资收入吗？企业个人信息数据库中的数据，包括：月工资（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性别（male）等变量。在变量education中，0—本科以下1—本科毕业

2—硕士毕业

3—博士毕业，考虑受教育程度的作用，最多可引入（

）个虚拟变量。

答案:3受教育程度（education）影响新入职员工的工资收入吗？企业个人信息数据库中的数据，包括：月工资（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性别（male）等变量。在变量education中，0—本科以下1—本科毕业

2—硕士毕业

3—博士毕业，性别male是虚拟变量，男性取值为1，女性取值为0。这种设定方式下，基础类别是“男性”

答案:错受教育程度（education）影响新入职员工的工资收入吗？企业个人信息数据库中的数据，包括：月工资（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性别（male）等变量。在变量education中，0—本科以下1—本科毕业

2—硕士毕业

3—博士毕业，变量education是分类变量，有1+2=3。

答案:错双重差分（DID）需要满足

答案:干预前，对照组和处理组拥有相同的趋势，且如果没有进行干预，两组仍保持相同趋势双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验不是一致的。

答案:错原始数据中收入（income）的计价单位是人民币元，若将income计价单位改为百元，会影响Jarque-Bera检验的结果。

答案:错单侧检验和双侧检验的t统计量的构造：

答案:是相同的利用DW检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是

答案:适用任意阶的自回归模型其他条件不变，方差膨胀因子（VIF）越高，OLS估计量的方差越大。

答案:错关于面板数据模型的说法，错误的是

答案:变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型关于非完全多重共线性可能产生的后果，下面说法正确的有

答案:各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；模型回归系数估计量的方差会很大；模型参数的显著性检验可能会失效；模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，说法错误的是(

)

答案:只有随机因素；只有系统因素；不能确定关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是

答案:既有随机因素，又有系统因素关于最小二乘法说法正确的有（）

答案:最小二乘法的目标是残差平方和最小；可决系数可能是负的；可决系数并不是越大越好假设采用同一样本数据估计如下回归模型，那么模型yi=β0+β1x1i+β2x2i+εi可以与下列哪些模型之间的R2进行比较（）

答案:yi=β0+β1x1i+β2x2i+β3x1i2+εi；yi=β0+β1x1i+β2lnx2i+εi；yi=β1x1i+β2x2i+εi以下选项中，正确地表达了线性回归模型的误差项存在序列相关的是

答案:以下选项中，正确地表达了线性回归模型的误差项存在序列相关的是以下关于计量经济学的作用，说法正确的有（）

答案:分析个人消费与个人可支配收入之间的关系；预测下一季度的用电量；检验边际效用递减在现实中是否成立；检验金融市场是否是有效市场以下关于最小二乘法，说法错误的是

答案:以下关于最小二乘法，说法错误的是以下关于多重共线性，说法正确的是（

）

答案:以下关于多重共线性，说法正确的是（

）为了获得无偏的固定效应估计量，需要以下哪种假设

答案:解释变量严格是外生的为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为

答案:为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为两期面板数据不可用于计划评估和政策分析

答案:错两个变量之间的相关系数为-1，则这两个变量是（）

答案:负相关关系；完全相关关系不完全的多重共线性的情况下，最小二乘估计量不能计算。

答案:错下面的各对解释变量中，哪些容易导致模型产生多重共线性？

答案:在一个宏观经济方程中，GDP和GNP。；在一个农业供给函数中，农田面积和所用的种子数量。下列非线性回归模型中，哪些模型不可以进行线性化（）

答案:下列非线性回归模型中，哪些模型不可以进行线性化（）下列说法正确的有

答案:下列说法正确的有下列说法不正确的有

答案:广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况；广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况；加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况下列模型中变量是非线性的有（）

答案:下列模型中变量是非线性的有（）下列模型中变量和参数都是线性的有（

）

答案:下列模型中变量和参数都是线性的有（

）下列模型中参数是非线性的有（

）

答案:下列模型中参数是非线性的有（

）下列方程系数呈线性的是（

）

答案:下列方程系数呈线性的是（

）下列指标不一定为正数的是（）

答案:相关系数；常数项回归系数；斜率回归系数下列关于自相关问题的表述，哪个是不正确的

答案:BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关下列关于自然实验的表述正确的是（

）

答案:自然实验是由外生事件引起的下列两个模型yi=β0+β1xi+ui与lnyi=β0+β1xi+ui都属于本质线性回归模型，回归系数β1的经济含义是相同的。

答案:错一阶自相关系数可以通过r=1-DW/2进行估计。

答案:对一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是

答案:1W统计量越大，说明残差中的自相关越显著，反之，DW统计量越小，说明残差中的自相关越弱。

答案:错Wald统计量仅用于检验回归模型中关于系数的非线性约束。

答案:对LR统计量可用于检验回归模型中关于系数的线性约束。

答案:对LR、wald和LM检验中，检验统计量在原假设下渐近服从（

）

答案:卡方分布Glejser检验

答案:可用于检验递增型异方差F统计量能用于检验回归模型中关于系数的非线性约束。

答案:错F统计量即能够用于检验回归模型中系