风险管理基础练习试卷4

风险管理基础练习试卷4

一、单项选择题（本题共78题，每题7.0分，共78

分。）

1、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲

销标的资产潜在的风险殒失的一种风险管理策略。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、商业银行为了拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风

险。简单地说就是:不做业务,不承担风险。这种做法体现的是（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

3、商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关

系的优质客户，可以给予优惠利率;而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可

以在基准贷款利率的基础上进行上浮。这种做法体现的是（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

4、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若

借款人在贷款到期时不能偿还全部贷款本息，则由担保人代为清偿。这种做法体现

的是（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

5、下列关于商业银行操作风险和市场风险的论述中，正确的是（）。

A、商业银行的市场风险也可能带来巨亏,因此应当比操作风险更加充分重视

B、商业银行的市场风险往往小于操作风险，因此商业银行应该更关注操作风险管理

C、商业银行的这两种风险都可能带来巨大损失,都不应当轻视

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损

失而应持有的资本金。

A、经济资本

B、监管资本

C^会计资本

D、实收资本

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于（）。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、下列关于经济资本，监管资本的描述中，正确的是（）。

A、经济资本就是会计资本

B、监管资本就是会计资本

C、监管资本是取决于商业银行实际风险水平的资本

D、经济资本完全取决于商业银行实际风险水平的资本,监管资本呈逐步向经济资本

靠拢的趋势

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

10、RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

A、核心资本

B、经济资本

C、附属资本

D、监管资本

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

11、某银行2009年对A公司的一笔贷款收入为1100万元，各项费用为200万元预

期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A、0.04

B、0.05

C、0.06

D、0.07

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、若随机变量自服从［-1,引上的均匀分布，则&的期望值和方差分别是（）。

A、1,1.33

B、2,2.33

C、3,3.33

D、1,2.33

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

13、随机变量x服从正态分布N（2,4）,则其x的期望值和方差分别为（）。

A、2,4

B、2,2

C、4,2

D、0,2

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

14、一项投资的投资年利率是10%,3个月还本付息，假设可重复投资,则可获得的最

rWj年收益率是（）。

A、0.1

B、0.136

C、0.146

D、0.156

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

15、有两笔贷款,第一笔1万元贷款,3年后收回1.5万元,第二笔2万元贷款,5年后

收回3.6万元,这两笔贷款中,（）的年利率高。

A、第一笔

B、第二笔

C、相等

D、无法确定

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

16、根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险。如果投资于两种

资产，则以下情况中最理想的是（）。

A、两种资产收益率的相关系数为1

B、两种资产收益率的相关系数小于1

C、两种资产收益率的相关系数为-1

D、两种资产收益率的相关系数为0

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

17、某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元,3亿元和5亿元，年投资收益率分别

为10%,20%和30%,那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（）。

A、0.2

B、0.3

C、0.25

D、0.23

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

18、己知有A,B,C三个项目，其中A项目投资的半年收益率为4%,B项目投资的年

收益率为6%,C项目投资的季度收益率为3%,那么三个项目的收益率排序为（）。

A、RC

B、RB

C、RA

D、RB

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共2题，每题7.0分，共2分