XX银行重大市场风险应急管理办法（试行）

XX银行重大市场风险应急管理办法（试行）第一章总则（一）编制依据依据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行市场风险管理办法》（金规〔2025〕15号）《商业银行压力测试指引》及本行风险管理基本制度，结合银行业市场风险特征与本行经营实际，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本行总行及各分支机构，涵盖因利率、汇率、股票价格、商品价格等市场价格不利变动引发的重大风险事件，包括但不限于：单日市场风险损失突破本行资本净额的0.5%或绝对金额超5000万元；交易账户风险价值（VaR）连续3个交易日突破一级限额的120%；汇率/利率剧烈波动导致外汇敞口、利率敏感性缺口损失超预期阈值；金融市场剧烈动荡引发流动性危机、客户集中违约等连锁风险；其他可能严重影响本行稳健经营的市场风险情形。（三）核心原则审慎性原则：坚持风险为本，提前预判市场波动风险，强化应急准备与前瞻性防控。快速响应原则：建立“分级预警、即时启动”机制，确保风险发生后1小时内启动应急处置。协同联动原则：统筹董事会、高级管理层及各职能部门协同，衔接内外部应急资源。损失可控原则：以“止损护本、稳定预期”为目标，优先控制风险扩散与损失扩大。可追溯性原则：全程记录应急处置过程，事后开展复盘评估，完善管理体系。（四）主要目标快速识别重大市场风险事件，精准研判风险等级与影响范围；及时采取风险缓释措施，将单次事件损失控制在资本承受范围内；防范市场风险向信用风险、流动性风险传导，维护经营稳定性；保障客户合法权益与金融市场秩序，维护本行品牌声誉。第二章应急组织架构与职责分工（一）决策指挥层：应急领导小组由董事长任组长，行长任副组长，成员包括分管风险、业务、财务、科技的副行长及董事会风险管理委员会委员。审批本办法及重大市场风险应急预案，设定风险预警与处置阈值；重大风险事件发生时，召开应急决策会议，审定处置方案与资源调配计划；向董事会、监管机构报告应急处置进展，审批信息披露事项；事后审议应急处置评估报告，决策责任追究与体系优化措施。（二）执行协调层：应急工作专班设在风险管理部，由风险总监任组长，成员涵盖风险管理部、金融市场部、计划财务部、运营管理部、信息科技部、办公室等部门负责人。负责日常应急准备，包括预案修订、压力测试、培训演练等；监测市场风险指标，识别预警信号，提出应急启动建议；执行领导小组决策，统筹各部门开展风险处置与信息报送；跟踪处置进展，及时向领导小组反馈并调整方案。（三）专业处置层：专项工作组工作组牵头部门核心职责风险研判组风险管理部监测风险指标，评估风险等级；测算损失规模与传导路径；提供风险缓释建议业务处置组金融市场部执行资产减持、对冲交易等止损操作；调整交易策略与头寸限额；对接同业机构资金保障组计划财务部测算流动性缺口，统筹资金调度；评估资本充足率影响，制定补充方案科技支撑组信息科技部保障风险计量系统、交易系统稳定运行；提供实时数据支持与技术应急客户服务组运营管理部回应客户咨询，处理市场波动引发的业务纠纷；保障柜台与线上服务畅通公关舆情组办公室监测舆情动态，起草对外声明；对接监管机构与新闻媒体，管控声誉风险审计监督组内部审计部全程监督应急处置合规性，事后开展专项审计与责任认定（四）外部协作机制监管对接：指定风险管理部为联络部门，按监管要求时限报送应急信息（一般风险24小时内，重大风险即时报告）；同业协作：与核心交易对手、清算机构建立应急沟通渠道，协调头寸平盘、质押品处置等事宜；外部专家：聘请金融市场、法律、公关领域专家组成顾问团，提供专业支持。第三章风险预警与分级标准（一）预警监测体系核心监测指标（每日更新）：市场风险价值（VaR）及突破频率；单日/累计市场风险损失、风险调整后收益（RAROC）；外汇敞口头寸、利率敏感性缺口、久期缺口；关联市场波动指标（如上证指数波动率、LIBOR-OIS利差等）。监测责任：金融市场部负责实时监测交易账户风险，风险管理部负责全口径风险汇总分析，每日向应急专班报送《市场风险监测日报》。（二）风险分级标准风险等级判定标准响应级别启动主体Ⅰ级（特别重大）损失超资本净额1%；或引发流动性危机；或监管机构认定为重大风险红色预警应急领导小组Ⅱ级（重大）损失占资本净额0.5%-1%；VaR连续3日超限额120%橙色预警应急工作专班Ⅲ级（较大）损失超1000万元但未达Ⅱ级标准；单一指标突破限额黄色预警风险管理部第四章应急处置流程（一）预警启动阶段（0-1小时）风险研判组确认风险事件，对照分级标准判定等级，填写《重大市场风险事件预警单》；Ⅰ/Ⅱ级风险立即向应急领导小组汇报，Ⅲ级风险向风险总监汇报，同步启动响应程序；应急专班通过OA系统、应急会议系统通知各工作组到位，明确处置任务。（二）应急处置阶段（1小时-72小时）1.Ⅰ级（特别重大）风险处置业务处置组：12小时内减持高风险资产，通过对冲交易（如利率互换、期权套保）缓释敞口风险，暂停新增高风险交易；资金保障组：测算流动性缺口，启动同业拆借、央行再贷款等融资渠道，确保备付金率不低于5%；公关舆情组：24小时内发布官方声明，向监管机构提交书面报告；领导小组每日召开研判会，动态调整处置方案。2.Ⅱ级（重大）风险处置业务处置组：24小时内调整交易头寸，将风险敞口压缩至限额内，暂停非必要的投机性交易；风险研判组：每6小时更新损失测算数据，评估风险传导可能性；资金保障组：监测资本充足率变化，制定资本补充预案。3.Ⅲ级（较大）风险处置风险管理部下达限额调整通知，金融市场部48小时内完成头寸整改；开展专项压力测试，评估极端情景下的损失上限；向分管副行长每日报送处置进展。（三）稳定处置阶段（72小时后）风险研判组每日评估风险缓释效果，当核心指标回归正常区间（VaR低于限额、损失不再扩大），提出应急降级建议；业务处置组逐步恢复正常交易，优先修复核心客户关系与业务渠道；资金保障组测算处置成本，纳入当期财务核算；公关舆情组持续监测舆情，直至负面信息清零。（四）终止与复盘阶段应急领导小组审议通过后，正式终止应急响应，发布终止公告；应急专班在15日内形成《重大市场风险事件处置报告》，报董事会与监管机构；内部审计部开展专项审计，重点核查预警及时性、处置合规性与责任落实情况；风险管理部牵头修订应急预案与风险限额，完善监测指标体系。第五章应急保障机制（一）制度与技术保障风险管理部每半年组织一次压力测试，覆盖利率上行200BP、汇率波动10%等极端情景，验证预案有效性；信息科技部保障风险计量系统（如VaR模型）、交易系统7×24小时运行，建立数据备份与灾备机制；制定《重大市场风险应急处置操作手册》，明确各环节操作规范与责任人。（二）资源保障财务部门预留不低于资本净额1%的应急准备金，专项用于风险处置与损失核销；建立“核心交易对手白名单”，提前签订应急平盘协议，确保极端市场下的头寸处置渠道；储备3家以上外部评级机构、律师事务所，提供风险评估与法律支持。（三）培训与演练每年开展2次应急演练，采用“桌面推演+实战模拟”结合模式，覆盖Ⅰ/Ⅱ级风险场景；对交易、风险、财务等关键岗位人员开展季度培训，内容包括市场风险识别、应急工具使用等；将应急处置能力纳入关键岗位绩效考核，未通过演练考核者暂停上岗。（四）监督与问责内部审计部每年度对本办法执行情况开展专项审计，审计结果直接报董事会；对预警延误、处置不力导致损失扩大的，依规追究部门负责人及直接责任人责任；对在应急处置中表现突出的团队与个人，给予专项奖励并纳入晋升考量。第六章附则本办法由总行风险管理部负责解释与修订，自发