2025年银行风险管理专项训练测试试卷(含答案)

2025年银行风险管理专项训练测试试卷(含答案)一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填在括号内）1.根据《巴塞尔协议Ⅲ》最新修订版，全球系统重要性银行（GSIB）的附加资本要求最高可达风险加权资产的（）。A.1.0%  B.1.5%  C.2.0%  D.3.5%答案：D2.某商业银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险，若其对某一大宗商品贸易企业的违约概率（PD）估值为0.8%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为2亿元，则该笔资产的风险加权资产（RWA）约为（）万元。A.7200  B.9600  C.10800  D.12000答案：B解析：RWA=EAD×12.5×K，K≈LGD×Φ[(1R)^0.5×Φ^1(PD)+(R/(1R))^0.5×Φ^1(0.999)]PD×LGD，代入IRB公式简算得K≈4.8%，RWA≈20000×12.5×4.8%=9600。3.在流动性覆盖率（LCR）指标中，下列资产可被归入“一级优质流动性资产”（Level1）的是（）。A.政策性银行发行的剩余期限2个月的同业存单  B.中央政府债券且被央行接受为常备借贷便利抵押品  C.商业银行发行的剩余期限1个月的普通金融债  D.AAA级企业债券答案：B4.某银行账簿利率风险采用标准化框架（SAIRRBB）计量，当银行持有的固定利率贷款重定价期限大于15年，则在“纵向时间带”中应归入的时段为（）。A.10–15年  B.15–20年  C.>20年  D.不予区分答案：C5.操作风险AMA模型中，若银行使用损失分布法（LDA），则下列关于“聚合周期”的描述正确的是（）。A.必须按季度划分  B.最短不得少于1年  C.最长不得超过3年  D.由监管当局一次性指定答案：B6.2024年1月，某银行对公客户因环保处罚导致评级下调，触发贷款条款中“ESG重大负面事件”交叉违约条款，该事件在信用风险分类中应计入（）。A.逾期90天以上  B.特别关注类  C.次级类  D.无需调整答案：B7.根据《商业银行压力测试指引（修订稿）》，反向压力测试（ReverseStressTest）的第一步是（）。A.设定宏观情景  B.识别银行自身脆弱性阈值  C.校准模型参数  D.报告监管答案：B8.在BaselIII最终方案中，若银行使用“内部模型法”计量市场风险，其预期尾部损失（ES）置信水平为（）。A.95%  B.97.5%  C.99%  D.97.5%×1.5倍乘数答案：B9.某银行发行了一笔5年期、固定息票率3.5%的TLAC非资本债务工具，该工具在剩余期限1年时可被监管当局认定为（）。A.一级资本  B.二级资本  C.其他一级资本  D.合格TLAC债务答案：D10.银行采用“衍生品潜在未来敞口（PFE）”计量交易对手信用风险时，若与同一交易对手签署CSA协议且每日重估保证金，则PFE乘数因子应（）。A.不变  B.下调至0.5  C.下调至0.71  D.由监管现场决定答案：C11.在气候风险情景分析中，NGFS提供的“延迟无序转型”情景主要体现的风险类型是（）。A.物理风险  B.转型风险  C.责任风险  D.contagion风险答案：B12.某银行使用“贷款价值比（LTV）”作为房地产风险权重调节因子，若LTV=75%，则根据BaselIII框架，其风险权重为（）。A.35%  B.50%  C.75% D.100%答案：C13.银行账簿利率风险经济价值冲击测试中，对“平行上移”冲击的标准化幅度为（）。A.100bp  B.200bp  C.300bp  D.400bp答案：B14.若银行采用“内部评级法”对零售按揭池进行分段，则PD估算的最低观察期不得少于（）。A.3年  B.5年  C.7年  D.10年答案：B15.在操作风险资本计量中，若银行使用“业务指标法（BIA）”，其当年总收入为负，则当年操作风险资本要求为（）。A.0  B.上一年度正收入×15%  C.近三年平均正收入×15%  D.由监管酌情设定答案：A16.某银行对区块链托管钱包实施外包，依据《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》，其应至少（）开展一次现场外包风险评估。A.每月  B.每季度  C.每半年  D.每年答案：D17.在BaselIII输出底限（OutputFloor）规则下，使用高级法的银行，其计算得出的风险加权资产不得低于标准化法RWA的（）。A.50%  B.60%  C.72.5%  D.80%答案：C18.某银行对某主权国家债权剩余期限6个月，该国外币长期评级为BBB，本币评级为A+，则在标准化信用风险框架下，该笔债权风险权重为（）。A.20%  B.50%  C.100%  D.150%答案：B19.银行采用“净稳定资金比率（NSFR）”计量时，下列负债项目中可用稳定资金系数（RSF）最低的是（）。A.零售小企业6个月定期存款  B.零售个人2年定期存款  C.同业1个月拆入  D.央行1年期MLF答案：B20.在信用估值调整（CVA）资本计量中，若银行与交易对手已签署单向CSA（仅对手方postingcollateral），则银行对CVA风险敞口应（）。A.不减除任何抵押品  B.减除对手方已post的抵押品  C.减除双方净额  D.按50%减除答案：A21.某银行使用“极值理论（EVT）”估算操作风险VaR，若阈值设定为总损失分布的95%，则超过阈值的损失样本用于估计形状参数ξ，当ξ>0时，分布尾部的性质为（）。A.薄尾  B.指数尾  C.厚尾  D.截断尾答案：C22.根据《系统重要性银行评估办法》，下列指标权重最高的是（）。A.规模  B.关联度  C.可替代性  D.复杂性答案：A23.银行对公募理财产品实施“摊余成本法”计量，若其持有信用债出现“信用风险显著增加”，则下一步会计处理应（）。A.继续摊余成本法  B.切换至公允价值计量且计入损益  C.切换至公允价值计量且计入OCI  D.计提减值即可答案：B24.在“恢复与处置计划”中，触发“资本补充触发点”通常对应的核心一级资本充足率水平为（）。A.7%  B.5.125%  C.4.5%  D.4.125%答案：B25.某银行使用“机器学习”模型预测中小企业违约，若模型AUC=0.92，而基线逻辑回归AUC=0.85，则依据监管最新指引，模型验证团队应首先（）。A.直接上线  B.进行可解释性评估  C.扩大训练集  D.降低阈值答案：B26.在BaselIII市场风险框架中，对于“非流动性头寸”的流动性期限调整（LiquidityHorizon）最短为（）天。A.10  B.20  C.40  D.120答案：B27.银行对加密资产敞口计提市场风险资本时，若该资产未被纳入认可交易所清单，则其风险权重应为（）。A.100%  B.250%  C.400%  D.1250%答案：D28.某银行发行永续债补充其他一级资本，其票息递延条款必须满足（）才能被监管认可。A.银行自主决定即可  B.核心一级资本充足率低于5.125%  C.分红停止后方可递延  D.经股东大会批准答案：C29.在“绿色信贷”专项统计中，下列项目可被纳入“节能环保项目及服务”的是（）。A.煤化工产能置换  B.天然气分布式能源  C.燃煤电厂超低排放改造  D.海上风电答案：D30.银行采用“情景蒙特卡洛”模拟基金流动性风险，若赎回冲击情景设置为单日净赎回30%，则模拟步长设定通常为（）。A.1天  B.1周  C.1月  D.1季答案：A二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.下列关于BaselIII最终方案中“杠杆率”的表述正确的有（）。A.表外项目统一信用转换系数为10%  B.衍生品的暴露按净额计算  C.一级资本净额作为分子  D.最低监管要求为3%  E.并表范围与资本充足率一致答案：CDE32.银行开展“气候风险”专项压力测试时，应重点考虑的关键传导渠道包括（）。A.信用风险违约率上升  B.押品价值下跌  C.市场风险碳价波动  D.操作风险合规罚款  E.声誉风险客户流失答案：ABCDE33.某银行使用“内部评级法”对零售按揭池进行分段，下列哪些因素必须纳入PD模型开发（）。A.借款人收入  B.贷款价值比  C.地区失业率  D.房屋类型  E.宏观GDP增速答案：ABCD34.在“恢复计划”中，可被列为“资本恢复工具”的有（）。A.发行二级资本债  B.减少分红  C.出售子公司股权  D.核销其他一级资本工具  E.降低员工薪酬答案：ABC35.下列关于“央行数字货币（CBDC）”对银行流动性风险影响的描述正确的有（）。A.存款搬家降低LCR  B.可能提高NSFR  C.增加银行对央行负债  D.降低超额准备金需求  E.或引发挤兑加速答案：ACE36.银行采用“机器学习”模型进行反洗钱可疑交易识别，模型验证应包含（）。A.稳定性测试  B.可解释性评估  C.偏差检测  D.数据漂移监控  E.经济资本计量答案：ABCD37.在“大额风险暴露”监管中，下列客户可被归为“同一经济依存体”的有（）。A.母子公司  B.共同担保圈  C.同一实际控制人  D.上下游单一贸易对手  E.同一政府控股但业务独立答案：ABCD38.下列关于“总损失吸收能力（TLAC）”的触发事件包括（）。A.核心一级资本充足率降至5.125%  B.监管认定银行无法生存  C.公共部门注资imminent  D.杠杆率低于3%  E.发生重大操作风险事件答案：BC39.银行开展“基金代销”业务时，应纳入操作风险损失数据库统计的损失事件有（）。A.客户投诉导致监管罚款  B.系统故障导致重复扣款  C.员工私售“飞单”  D.基金净值回撤  E.客户赎回失败答案：ABC40.在“银行账簿利率风险”经济价值冲击测试中，下列头寸需计入“银行账簿”的有（）。A.以摊余成本计量的国债  B.以公允价值计量且计入OCI的地方政府债  C.交易账簿中的利率互换  D.固定利率贷款  E.央行存款准备金答案：ABDE三、计算与案例分析题（共30分）41.（本题10分）某商业银行2025年一季度末并表口径数据如下（单位：亿元）：一级资本净额：2800风险加权资产（标准化法）：35000其中信用风险RWA：30000，市场风险RWA：3000，操作风险RWA：2000表内外总资产：40000表外项目信用转换后余额：5000衍生品净额敞口：1200要求：（1）计算并表口径资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率（假设核心一级资本占一级资本90%）。（2）计算杠杆率。（3）若该银行为GSIB，附加资本要求2.5%，判断其是否满足最低资本要求。答案：（1）核心一级资本=2800×90%=2520一级资本充足率=2800/35000=8.0%核心一级资本充足率=2520/35000=7.2%资本充足率=2800/35000=8.0%（2）杠杆率=2800/40000=7.0%（3）GSIB最低核心一级=4.5%+2.5%=7.0%，实际7.2%>7.0%，满足；一级最低6%+2.5%=8.5%，实际8.0%<8.5%，不满足；资本充足率最低8%+2.5%=10.5%，实际8.0%<10.5%，不满足。结论：需补充一级资本及总资本。42.（本题10分）某银行持有10亿元AA+级3年期公司债，票面利率4%，市场收益率3.8%，久期2.8年。若央行加息导致收益率曲线上移150bp，估算该债券经济价值变动（假设凸性可忽略），并判断若该债券计入银行账簿，是否需计提利率风险资本要求。答案：ΔP≈P×D×Δy=10×2.8×0.015=0.42亿元，即经济价值下跌4.2%。根据现行规则，银行账簿利率风险不直接计提资本，但需进行经济价值冲击测试并报告监管；若冲击后经济价值变动超过一级资本15%，需采取缓释措施。假设一级资本2800亿元，15%为420亿元，4.2%远小于15%，暂无需额外资本，但需纳入内部限额管理。43.（本题10分）某银行2024年操作风险损失数据如下：业务条线：公司金融年度总收入：800亿元过去三年平均损失：2.4亿元损失分布法（LDA）99.9%分位点资本：36亿元标准法（SA）计算：业务规模系数（ILM）=1.2，对应资本=24亿元要求：（1）若监管输出底限72.5%，判断该行当年操作风险资本要求。（2）若该行计划将公司金融条线部分业务外包，预计可使ILM降至1.0，计算可释放资本。答案：（1）高级法36亿元，标准化法24亿元，底限24×72.5%=17.4亿元，36>17.4，故资本要求36亿元。（2）新SA资本=24/1