管理研究方法：逻辑、软件与案例 课件 第2-0章前：实证分析

实证分析初探01020304实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型CONTENTS目录自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina01实证分析及其作用实证分析、计量经济学模型、实证分析用途自强不息厚德载物明德、笃学、弘毅、拓新Qingdao

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technology实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型论文类型文献综述类案例研究类实证分析类数理分析类0102030405论文类型质性研究类DSGE、CGE、博弈论实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型论文类型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型论文类型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型论文类型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型论文类型李金昌,连港慧,徐蔼婷.“双碳”愿景下企业绿色转型的破局之道——数字化驱动绿色化的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(09):27-49.实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析实证分析实证分析是一种基于实际观察和经验证据来研究问题的方法。它旨在通过对现实世界的数据收集、分析，以验证或反驳理论假设，从而揭示各种现象之间的因果关系或相关性，帮助人们理解事物的实际运行机制。计量经济学模型（二手数据：回归模型）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析实证分析实证分析是一种基于实际观察和经验证据来研究问题的方法。它旨在通过对现实世界的数据收集、分析，以验证或反驳理论假设，从而揭示各种现象之间的因果关系或相关性，帮助人们理解事物的实际运行机制。结构方程模型（一手数据：量表测度）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量经济学模型

实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型回归模型一个社区有99户家庭，欲研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系。即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。结构方程模型同层次模型跨层次模型结构方程模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析用途结构分析（因果关系识别）经济预测与政策评价机制探索理论检验与发展A.B.C.D.实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina02实证分析步骤主要步骤、新趋势自强不息厚德载物明德、笃学、弘毅、拓新Qingdao

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technology实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析步骤（二手数据）确定选题计量模型构建数据收集模型估计结果解读稳健性检验进一步分析提出假设实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析步骤（量表数据）确定选题变量量表设计数据收集信效度分析直接效应中介与调节结果解读提出假设（确定模型）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型确定选题问题导向数据导向模型导向123实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型构建理论依据（变量间的关系）研究主题（研究目标）数据类型（时间序列数据、截面数据、面板数据）数据特征（离散数据）模型形式（动态模型、时变模型、非线性模型）面板固定效应模型双重差分模型结构方程模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型构建实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型构建实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型构建实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型构建实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型数据收集代理变量（经济因素与变量）01数据库02数据预处理03指标构建03实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型中国经济信息网万得数据库国泰安数据库/锐思数据库/CNRDS数据库/Home/Index#/EPS数据库

中国工业企业数据库海关统计数据IMF/en/DataOECD/实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型统计年鉴企业年报税收调查数据世界银行数据库北大数字普惠金融数据中国家庭金融调查数据（CHFS）投中数据库（创业投资CVC）……实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型数据预处理数据匹配缺失值（插值法：均值填充；近邻插补；回归插补；函数插补）异常值（删除；视为缺失值；替换）数据预处理（平稳性检验；标准化；归一化；调整量纲；取对数……）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型指标构建指标体系法（熵权法、主成分分析、因子分析）数学计算（行业集中度）网络爬虫、机器学习法（文本分析）投入产出法……实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型模型估计计量经济学检验（异方差检验、序列相关性检验、多重共线性检验、变量内生性检验）（最小二乘法、最大似然法、矩估计法；稳健标准误）模型形式（动态模型；时变模型）数据特征（截断数据、删失数据、长面板数据、短面板数据）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型结果解读估计系数经济意义检验（根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断）统计检验（系数显著性检验；拟合优度检验；总体显著性检验）模型预测检验（稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测）经济含义解释李金昌,连港慧,徐蔼婷.“双碳”愿景下企业绿色转型的破局之道——数字化驱动绿色化的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(09):27-49.实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型更换变量测度方式改变时间或样本范围剔除异常值（缩尾处理）增减控制变量更换回归模型稳健性检验需要根据具体研究问题和模型来确定！考虑内生性问题针对DID模型的稳健性检验：（平行趋势检验，安慰剂检验、预期效应与滞后效应、排除其他政策干扰，改变倾向得分匹配方法、政策自选择问题）实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型内生性问题内生性：解释变量与随机干扰项相关，同期相关与异期相关需要根据具体研究问题进行分析联立方程组工具变量法测量误差PSM-DID断点回归Heckman两步法产生原因反向因果遗漏变量测量误差自选择偏差（变量选择过程非随机）样本选择偏差（样本选择过程非随机）解决方案实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型进一步分析机制检验中介效应、调节效应异质性分析调节效应、分组回归实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型VSX对Y的作用通过M发生，即X-M-Y。其中X-Y如果作用为零，则M为完全中介；若X-Y作用不为零，则M为部分中介。中介效应调节效应X对Y的作用会受到变量M的影响交互效应江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(05):100-120.实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型三步法or两步法中介效应交乘项调节效应实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型参考书目《计量经济学（第四版）》，李子奈潘文卿，高等教育出版社《经济计量学精要》，达莫达尔·N.古扎拉蒂、道恩C.波特，机械工业出版社《基本无害的计量经济学》，[美]JoshuaD.Angrist/[美]Jörn-SteffenPischke，上海人民出版社，《高级计量经济学及Stata应用》，陈强，高等教育出版社实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型公众号推荐计量经济圈连享会实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析的新趋势010203因果推断方法占据计量经济学主流数据呈现高维、非结构化等特征人工智能技术与传统计量经济学相结合实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析的新趋势2021202220232024劳动经济学的实证贡献；对因果关系分析方法的贡献。对银行和金融危机的研究贡献。女性劳动力研究领域的突出贡献。在关于制度如何形成并影响经济繁荣研究领域的突出贡献。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型实证分析的新趋势自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina03反思与批判自强不息厚德载物明德、笃学、弘毅、拓新Qingdao

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technology实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型计量模型滥用缺乏理论支撑Regmonkey自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina04双重差分模型反事实框架、模型假设、模型设定、平行趋势检验稳健性检验、拓展模型自强不息厚德载物明德、笃学、弘毅、拓新Qingdao

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technology实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型为了解决内生性问题：在选题时为了避免由反向因果带来的内生性问题，可以选择政策评估类问题。政策的制定与实施对于微观主体（个人或企业）而言是明显外生的，从而双向因果这一最大的问题迎刃而解。经济当中实施了许多政策，评估政策效果本身也具有重要意义。为什么要进行政策评估实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型为什么要进行政策评估实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型反事实理论（counterfactual）是进行政策评估的基本框架。不失一般性，假设一项不存在个体差异的政策干预，其干预方式对于所有被干预对象都是同质化的。当政策执行时，其作用对象总体就被该政策分为两组：其中受到政策干预的被称为处理组（treatedgroup），未受政策干预的被称为对照组（controlgroup）。假设我们关心政策干预对其作用对象某种特征的影响，这里的特征可以用Y来观测。此时，政策效应便是比较处理组的特征和假定其未受到政策干预的特征的差异（后面将其定义为基于处理组的政策效应），或者比较假定对照组受到了政策干预的特征与其实际特征的差异。反事实框架实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型假定用D来表示政策干预，对于任何个体i，当Di=1时，表示个体i受政策的干预；反之，当Di=0时则表示个体不受政策干预。若用Yi表示个体i特征（即政策的潜在结果），那么，Yi有两种可能，分别表示受到政策干预与未受政策干预的特征，即反事实框架上式可简化为：实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型此时，对于个体i,政策D的效果(TreatmentEffects)被定义为：反事实框架但是，对于任何个体而言，Y（1,i）与Y（0,i）是不可能被同时观测到的。对于处理组,Y（0,i）无法观测，对于对照组则无法观测到Y（1,i），也就是说，存在着两组“反事实”，这便是反事实理论名称的来源。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型反事实框架实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型反事实框架

实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型反事实框架选择性偏误是处理组在不接受政策干预时的潜在结果与对照组结果的差异。当选择性偏误不为零的时候，传统的政策评估研究伴随着高估或者低估政策因果效应的风险。那么如何消除选择性偏误呢？以数据获得的方式可以分为实验方法与准实验方法。其中，最理想的情形是随机实验。当政策选择变量D与潜在结果变量Y相互独立时，即当个体是随机地接受政策干预时，研究人员可以直接用观测效应来估计政策的处理效应。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型反事实框架准自然实验方法将政策实施视为一项“实验”，或通过为接受政策干预的处理组寻找一个对照组，或运用其他数学方法来消除选择性偏误。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型DID基本介绍“双重差分法”，“Differences-in-Differences”，（DID），别名“倍差法”，小名“差中差”。双重差分分析法是一种经济学研究方法，主要用于评估政策或其他干预措施的效果，也是因果机制分析的重要方法。它通过比较干预前后以及处理组与对照组的差异来估计干预的因果效应。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型DID基本思想基于一个反事实的框架来评估政策发生和不发生这两种情况下被观测因素Y的变化。如果一个外生的政策冲击将样本分为两组：受政策干预的实验组和未受政策干预的控制组，且在政策冲击前，实验组和控制组的Y没有显著差异，那么我们就可以将控制组在政策发生前后Y的变化看作实验组未受政策冲击时的状况(反事实的结果)。将某项政策的实施看作是一项自然实验，通过在样本中加入一组未受政策影响控制组，与原本受政策影响的样本点构成实验组进行比较分析，来考察政策实施对分析对象造成的净影响。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型模型假设假设1——线性关系假设潜在结果变量同处理变量和时间变量满足线性条件。假设2——个体处理稳定性假设政策干预只影响实验组，不会对控制组产生交互影响。假设3——平行趋势假设（最重要）实验组和控制组在没有政策干预之前，二者的结果效应趋势应该是一样的（满足平行趋势）。这个假设称为“平行趋势假设”，是DID方法有效性的关键。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型DID模型设定DID的基准模型设定如下所示：

实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型DID模型设定

实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型DID模型设定实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验如果没有政策实施，处理组与对照组的平均结果有相同的发展趋势。平行趋势假定是实证论文中使用DID的前提，处理组与控制组的目标变量在政策发生前（事前）只有满足平行趋势假设才能使用DID。反之，如果处理组和控制组在事前就存在一定的差异，那么用DID做出来的结果就不再能代表政策的净效应，极有可能存在其他因素影响我们被解释变量的变动，此时可以使用三重差分法（DDD）。时间趋势图事件研究法实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验1、时间趋势图画时间趋势图其实是一种比较粗糙的办法，具体做法就是绘制处理组和控制组的y的均值的时间趋势，这种方法简单直观，但是仅能通过肉眼判断处理组和控制组是否存在显著差异，不能在统计意义上准确地判断处理组和控制组是否存在显著差异。例如，余泳泽和张少辉（2017）在研究限购政策对技术创新的影响时，就绘制了处理组和控制组（即限购城市和非限购城市）的人均发明专利授权量时间趋势图，从图中可以看出，在限购政策实施之前，处理组和控制组（即限购城市和非限购城市）的人均发明专利授权量大致保持相同增长趋势，所以符合平行趋势假设的前提条件。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验2、事件研究法并不是把所有交互项全部放入模型中回归，需要选择一期作为参照组，否则会有完全共线性问题。一般选择的是政策之前的第1期作为模型的基准组。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型平行趋势检验实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型稳健性检验1、内生性问题2、安慰剂检验3、预期效应和滞后效应检验4、PSM-DID5、排除其他政策……实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型安慰剂检验当模型通过平行趋势检验，还需要考虑政策干预时点之后处理组和对照组趋势的变化是否受到了其他政策或者随机性因素的影响，因为仅凭一个交互项并不足以说明就是我们关心的政策导致了y的变动。这时，安慰剂检验可以帮助我们的DID估计结果更具稳健性。安慰剂检验核心思想就是虚构处理组或者虚构政策时间进行估计，如果不同虚构方式下的估计量的回归结果依然显著，那么就说明说明原来的估计结果很有可能出现了偏误，我们的被解释变量y的变动很有可能是受到了其他政策变革或者随机性因素的影响。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型安慰剂检验1、采用政策发生之前的数据。将政策实施前的除第一年之外的所有年份“人为地”设定成为处理组的政策实施年份，然后根据DID模型逐年回归。当所有回归中的交互项系数都不显著时,说明通过了安慰剂检验,表明之前识别的政策平均效应是可靠的，否则就是不可靠的。如果政策实施前有n年数据，那么就要做n-1次上述回归。2、“人为地”随机选择政策实施对象(处理组)，然后使用全样本做DID回归。如果交互项系数不显著，则判断政策对随机选择的处理组都不存在政策效应，可以进一步证明之前识别的政策平均效应结果是可靠稳健的。3、改变被解释变量。通常选择理论上不受政策影响的其他变量,保持真实的对照组和处理组、真实的政策实施时间，重新进行DID回归，理想的结果是，该政策的实施对其他被解释变量都不存在政策效应。实证分析及其作用实证分析步骤批判与反思双重差分模型预期效应和滞后效应检验政策的出台和实施通常不是