2024银行从业资格考试风险管理训练题

2024银行从业资格考试风险管理训练题一、单项选择题1.以下不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险答案：C解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，不属于市场风险。2.商业银行采用初级内部评级法，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计的风险要素是（）。A.违约概率（PD）B.违约损失率（LGD）C.违约风险暴露（EAD）D.有效期限（M）答案：A解析：在初级内部评级法下，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率（PD）。而违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）由监管当局规定，有效期限（M）一般不考虑。3.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：A解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能计量利率变动对银行经济价值的影响，A选项说法错误。标准久期分析法存在一定局限性，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。而且对于利率的大幅变动，由于久期分析假设利率的小幅变动，其结果会不够准确。4.某银行2023年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.400C.600D.800答案：C解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%。设次级类贷款余额最多为x亿元，已知可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，要使不良贷款率低于3%，则可列不等式：(x+400+200)÷40000×100%＜3%，解得x＜600，所以次级类贷款余额最多为600亿元。5.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是独立的风险，A选项说法错误。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。大量存款人的挤兑行为会使银行资金大量流出，可能会使商业银行面临较大的流动性风险。6.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。A.风险计量是风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取相同的风险计量方法C.风险计量只需要考虑单一风险因素D.风险计量可以为风险定价提供依据答案：D解析：风险管理的最基本要求是风险识别，A选项错误。不同类别的风险具有不同的特征，应采取不同的风险计量方法，B选项错误。风险计量需要考虑多种风险因素，而不是单一风险因素，C选项错误。风险计量可以准确度量风险的大小，为风险定价提供依据，D选项正确。7.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一种短期性管理D.战略风险管理短期内就能取得显著成效答案：A解析：战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，能够帮助银行预见未来可能面临的风险，A选项正确。战略风险管理同样需要配置资本，以应对可能出现的风险损失，B选项错误。战略风险管理是一种长期性管理，它关注的是银行的长期发展战略和目标，C选项错误。战略风险管理是一个长期的过程，短期内难以取得显著成效，D选项错误。8.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%答案：A解析：超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）÷各项存款余额×100%。已知超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，各项存款余额为2138亿元，则超额备付金率=(43+11)÷2138×100%≈2.53%。9.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别C.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利D.操作风险具有明显的系统性特征答案：D解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，A、B选项正确。操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，反而会给银行造成损失，C选项正确。操作风险具有明显的非系统性特征，单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系，D选项错误。10.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测只能监测单一客户的信用风险状况C.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析D.信用风险监测要跟踪已识别风险的发展变化情况答案：D解析：信用风险监测是一个动态、连续的过程，而不是静态的过程，A选项错误。信用风险监测可以监测单一客户的信用风险状况，也可以监测组合层面的信用风险状况，B选项错误。信用风险监测不仅要监测当前的信用风险状况，还包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，C选项错误。信用风险监测要跟踪已识别风险的发展变化情况，及时采取措施进行风险控制，D选项正确。二、多项选择题1.市场风险中的期权性风险包括（）。A.场内（交易所）交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还E.银行资产、负债之间的币种不匹配答案：ABCD解析：期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是场内（交易所）交易的期权，也可以是场外的期权合同，还包括债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。而银行资产、负债之间的币种不匹配属于汇率风险，不属于期权性风险，E选项错误。2.下列属于商业银行信用风险计量模型的有（）。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.KMV模型D.高级计量法E.基本指标法答案：ABC解析：CreditMetrics模型是一种基于VAR的信用风险度量模型，用于衡量信用资产组合的风险价值；CreditRisk+模型是一种针对贷款组合违约损失分布的模型；KMV模型是利用期权定价理论来评估公司的违约概率。高级计量法和基本指标法是用于计量操作风险资本的方法，不属于信用风险计量模型，D、E选项错误。3.流动性风险预警信号中的融资预警信号包括（）。A.存款大量流失B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足C.融资成本上升D.愿意提供融资的对手数量减少E.市场上出现关于商业银行的负面传言答案：ABCD解析：融资预警信号主要包括存款大量流失、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足、融资成本上升、愿意提供融资的对手数量减少等。市场上出现关于商业银行的负面传言属于外部预警信号，不属于融资预警信号，E选项错误。4.下列关于操作风险的人员因素的说法，正确的有（）。A.内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件B.失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险C.知识技能匮乏是指员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.核心雇员流失是指关键岗位的员工流失给商业银行造成的风险E.违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议等给员工造成的风险答案：ABCDE解析：以上关于操作风险人员因素的描述都是正确的。内部欺诈是员工的故意违规行为；失职违规是员工因过失造成的风险；知识技能匮乏是员工自身能力不足导致的风险；核心雇员流失会影响银行的正常运营；违反用工法会使银行面临法律风险和声誉风险。5.下列关于战略风险管理的说法，正确的有（）。A.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失B.战略风险管理能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.战略风险管理是一种短期性管理E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失答案：ABC解析：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，强化商业银行对于潜在威胁的洞察力，A、B、C选项正确。战略风险管理是一种长期性管理，关注银行的长期发展战略和目标，D选项错误。虽然战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，但它对于银行的长期稳定发展具有重要意义，并不是得不偿失，E选项错误。6.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.内部信号B.外部信号C.融资预警信号D.投资预警信号E.客户预警信号答案：ABC解析：商业银行流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号和融资预警信号。内部信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化；外部信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化；融资预警信号主要包括存款大量流失、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足等。投资预警信号和客户预警信号不属于流动性风险预警信号的常见分类，D、E选项错误。7.下列关于信用风险缓释的说法，正确的有（）。A.信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险B.信用风险缓释可以降低违约概率C.信用风险缓释可以降低违约损失率D.信用风险缓释可以降低违约风险暴露E.信用风险缓释可以完全消除信用风险答案：ABCD解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。通过信用风险缓释措施，可以降低违约概率、违约损失率和违约风险暴露。但信用风险缓释并不能完全消除信用风险，只能在一定程度上降低信用风险，E选项错误。8.下列关于市场风险资本要求的说法，正确的有（）。A.市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险B.商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求C.标准法下市场风险资本要求等于各不同市场风险类别资本要求之和D.内部模型法下市场风险资本要求等于VaR值乘以最低乘数因子E.巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于3答案：ABCE解析：市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险，A选项正确。商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求，B选项正确。标准法下市场风险资本要求等于各不同市场风险类别资本要求之和，C选项正确。内部模型法下市场风险资本要求等于最低乘数因子乘以根据内部模型计量的VaR值加上市场风险的压力测试值，D选项错误。巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于3，E选项正确。9.下列关于压力测试的说法，正确的有（）。A.压力测试是一种风险管理技术B.压力测试可以评估商业银行在极端不利情况下的损失承受能力C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行D.压力测试的目的是揭示极端情况下的风险暴露E.压力测试可以帮助商业银行制定改进措施答案：ABCDE解析：压力测试是一种风险管理技术，它可以评估商业银行在极端不利情况下的损失承受能力。压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行，目的是揭示极端情况下的风险暴露。通过压力测试，商业银行可以发现自身在风险管理方面存在的问题，从而制定改进措施，提高风险抵御能力。10.下列关于风险管理信息系统的说法，正确的有（）。A.风险管理信息系统应具备数据采集、存储、分析、报告等功能B.风险管理信息系统应能够及时、准确地提供风险管理所需的信息C.风险管理信息系统应具备良好的兼容性和扩展性D.风险管理信息系统应采用先进的技术和设备，以确保系统的稳定性和可靠性E.风险管理信息系统应设置严格的安全保密措施，防止信息泄露答案：ABCDE解析：风险管理信息系统应具备数据采集、存储、分析、报告等功能，能够及时、准确地提供风险管理所需的信息。同时，它应具备良好的兼容性和扩展性，以适应不断变化的业务需求和技术发展。为确保系统的稳定性和可靠性，应采用先进的技术和设备。此外，由于风险管理信息涉及银行的重要机密，系统应设置严格的安全保密措施，防止信息泄露。三、判断题1.信用风险具有明显的系统性风险特征，与市场风险相反。（）答案：错误解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征，而市场风险具有系统性风险特征。信用风险通常是由特定借款人或交易对手的信用状况变化引起的，不同借款人或交易对手之间的信用风险相对独立；而市场风险则是由宏观经济因素、市场波动等系统性因素引起的，会影响整个市场或某一类资产的价值。2.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。（）答案：正确解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%，以保证银行在短期流动性压力下有足够的资金应对。3.操作风险可以分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。（）答案：正确解析：根据操作风险的性质和特点，操作风险可以分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。可规避的操作风险可以通过调整业务策略等方式避免；可降低的操作风险可以通过加强内部控制等措施降低发生的可能性和损失程度；可缓释的操作风险可以通过购买保险等方式进行缓释；应承担的操作风险则是银行在正常经营过程中不可避免要承担的风险。4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互独立的。（）答案：错误解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，但这几种风险并不是相互独立的，而是相互影响、相互作用的。例如，利率的变动可能会影响汇率、股票价格和商品价格；汇率的变动也可能会对股票价格和商品价格产生影响。5.战略风险管理的作用是通过对风险的有效识别和管理，帮助商业银行降低风险损失，提高盈利能力。（）答案：正确解析：战略风险管理通过对银行内外部环境的分析，识别潜在的风险因素，并制定相应的战略和措施进行风险控制和管理。它可以帮助商业银行降低风险损失，避免因战略失误而导致的重大损失，同时通过优化资源配置等方式提高银行的盈利能力。6.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。（）答案：正确解析：风险计量是风险管理的重要环节，它在风险识别的基础上，运用一定的方法和模型，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平，为后续的风险控制和决策提供依据。7.商业银行的资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。（）答案：正确解析：资本充足率是衡量商业银行资本充足程度的重要指标，它是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。该比率反映了商业银行在抵御风险方面的能力，监管部门通常会对商业银行的资本充足率设定一定的标准和要求。8.压力测试主要用于评估商业银行在正常经营情况下的风险状况。（）答案：错误解析：压力测试主要用于评估商业银行在极端不利情况下的风险承受能力，而不是正常经营情况下的风险状况。通过设定极端的情景，如经济衰退、市场崩溃等，来检验银行的资产质量、流动性、盈利能力等方面在这些极端情况下的表现，以发现银行在风险管理方面存在的潜在问题。9.商业银行的流动性风险通常是由信用风险、市场风险、操作风险等单一风险引发的。（）答案：错误解析：商业银行的流动性风险通常是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险综合作用引发的，而不是单一风险。例如，信用风险可能导致借款人违约，银行资产质量下降，从而影响银行的流动性；市场风险可能导致银行资产价值下跌，影响银行的资金来源和资金运用，进而引发流动性风险；操作风险可能导致银行出现重大损失，影响银行的信誉和资金流动性。10.风险管理信息系统是商业银行风险管理的核心，它为风险管理决策提供了重要的支持。（）答案：正确解析：风险管理信息系统能够收集、整理、分析和传递与风险相关的信息，为商业银行的风险管理决策提供重要的支持。它可以帮助银行及时了解风险状况，评估风险水平，制定风险应对策略，是商业银行风险管理的核心组成部分。四、案例分析题案例：某商业银行在2023年面临着复杂的市场环境和业务挑战。在信用风险管理方面，该行的一些企业客户因宏观经济形势不佳，经营状况出现恶化，导致部分贷款出现违约风险。在市场风险管理方面，由于利率波动频繁，该行的债券投资组合价值受到较大影响。在流动性风险管理方面，近期出现了存款外流的情况，给银行的资金流动性带来了一定压力。问题1：针对该银行面临的信用风险，应采取哪些措施进行管理和控制？答案：针对该银行面临的信用风险，可以采取以下措施进行管理和控制：（1）加强信用风险识别：对现有客户和潜在客户进行全面的信用评估，包括客户的财务状况、经营能力、信用记录等。建立完善的信用评级体系，及时发现信用风险较高的客户。（2）优化信贷审批流程：严格审查贷款申请，确保借款人具备还款能力和良好的信用状况。加强对贷款用途的监管，防止贷款资金被挪用。（3）分散信用风险：避免过度集中在某些行业、地区或客户群体。通过调整贷款组合，将风险分散到不同的领域，降低单一客户或行业违约对银行造成的损失。（4）加强贷后管理：定期对借款人的经营状况和还款情况进行跟踪监测，及时发现潜在的信用风险。一旦发现借款人出现问题，及时采取措施，如要求借款人增加担保、提前收回贷款等。（5）建立信用风险缓释机制：要求借款人提供抵（质）押品或担保，以降低违约损失率。同时，可以利用信用衍生工具等进行信用风险转移。问题2：对于市场风险中的利率风险，该银行可以采取哪些应对策略？答案：对于市场风险中的利率风险，该银行可以采取以下应对策略：（1）利率敏感性缺口管理：通过调整资产和负债的期限结构，使银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债相匹配，以降低利率波动对银行净利息收入的影响。当预期利率上升时，增加利率敏感性资产的比例；当预期利率下降时，增加利率敏感性负债的比例。（2）久期管理：通过调整资产和负债的久期，使银行的资产和负债对利率变动的敏感性相匹配。当利率上升时，缩短资产久期，延长负债久期；当利率下降时，延长资产久期，缩短负债久期。（3）衍生工具套期保值：利用利率期货、利率期权、利率互换等衍生工具进行套期保值，对冲利率风险。例如，通过利率互换将固定利率资产或负债转换为浮动利率资产或负债，以降低利率波动的影响。（4）加强市场监测和分析：密切关注市场利率的变化趋势，及时调整银行的资产和负债结构。建立完善的利率风险管理模型，对利率风险进行量化分析和评估。问题3：面对存款外流带来的流动性风险，该银行应如何应对？答案：面对存款外流带来的流动性风险，该银行可以采取以下应对措施：（1）加强流动性监测和预警：建立完善的流动性监测指标体系，实时监控银行的资金流动性状况。设定合理的流动性预警指标，当指标达到预警值时，及时采取措施。（2）拓展资金来源渠道：除了传统的存款业务，积极拓展其他资金来源渠道，如发行金融债券、同业拆借、向央行借款等。通过多元化的资金来源，提高银行的资金稳定性。（3）优化资产结构：合理配置资产，提高资产的流动性。减少长期、低流动性资产的占比，增加短期、高流动性资产的比例，如现金、国债等。（4）加强客户关系管理：与客户保持良好的沟通