2025年大学本科三年级（精算学）风险评估建模测试题及答案

2025年大学本科三年级（精算学）风险评估建模测试题及答案

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______第I卷（选择题共30分）答题要求：本卷共6题，每题5分。在每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将正确答案的序号填在括号内。1.以下哪种分布在风险评估建模中常用于描述损失频率？（）A.正态分布B.泊松分布C.指数分布D.均匀分布2.在风险评估模型中，若要评估模型的稳定性，以下哪种方法最为合适？（）A.交叉验证B.最大似然估计C.最小二乘法D.主成分分析3.对于风险评估模型中的变量选择，以下说法正确的是（）A.变量越多模型越好B.应选择所有与风险相关的变量C.可通过逐步回归等方法筛选变量D.变量选择不影响模型结果4.已知某风险评估模型的ROC曲线下面积为0.8，这表明该模型（）A.准确性较高B.准确性较低C.与随机模型效果相同D.无法判断准确性5.风险评估模型中的参数估计方法不包括（）A.极大似然估计B.贝叶斯估计C.矩估计D.聚类分析6.当评估不同风险因素对总体风险的贡献时，以下哪种方法较为常用？（）A.敏感性分析B.相关性分析C.回归分析D.因子分析第II卷（非选择题共70分）二、填空题（共10分）答题要求：本大题共5空，每空2分。请将答案填在横线上。1.风险评估建模中，常用的损失分布拟合方法有______和______。2.模型评估指标中，F1值综合考虑了______和______。3.在构建风险评估模型时，数据预处理包括______、______等步骤。三、简答题（共20分）答题要求：本大题共2题，每题10分。请简要回答问题。1.简述风险评估建模中常用的几种模型及其特点。2.说明在风险评估建模中如何处理数据缺失值。四、案例分析题（共20分）材料：某保险公司收集了一批投保人的相关数据，包括年龄、性别、收入、保险金额等，试图构建一个风险评估模型来预测投保人的出险概率。答题要求：本大题共2小题，每题10分。请根据材料回答问题。1.请你提出一些可能用于该风险评估模型的变量，并说明理由。2.若要评估该模型的性能，你会选择哪些评估指标？并简要说明原因。五、论述题（共20分）材料：随着金融市场的不断发展，风险评估建模在金融领域的应用越来越广泛。不同的金融机构根据自身需求构建了各种风险评估模型，但也存在一些问题，如模型的准确性、稳定性等。答题要求：本大题共1题，20分。请结合材料论述如何提高风险评估建模在金融领域的应用效果。答案：一、1.B2.A3.C4.A5.D6.A二、1.参数估计法、非参数估计法2.精确率、召回率3.数据清洗、数据标准化三、1.常用模型如逻辑回归模型，计算简单，可解释性强；决策树模型，直观易懂，能处理非线性关系；神经网络模型，对复杂数据有较好拟合能力，但解释性差。2.可采用删除法，直接删除缺失值所在记录；填补法，用均值、中位数等填补缺失值；多重填补法，通过多次填补构建多个完整数据集进行分析。四、1.变量如年龄，不同年龄段出险概率可能不同；性别，男女风险偏好有差异；收入，收入低可能更关注保险保障；保险金额，金额高风险可能相对高。2.可选择准确率，直观反映模型正确预测比例；召回率，关注实际出险客户被正确预测比例；F1值，综合两者。五、要提高应用效果，需确保数据质量，进行充分清洗和预处理。选择合适模型，根据数据特点和业