高校金融专业核心课程教学大纲

高校金融专业核心课程教学大纲一、前言金融专业以培养具备扎实金融理论基础、熟练实践技能的复合型人才为目标，核心课程体系是保障人才培养质量的关键。本大纲围绕金融专业核心课程，从课程目标、教学内容、教学方法、考核方式、教材资源等维度系统规划，为专业教学提供清晰实施框架。二、核心课程教学大纲（一）货币银行学课程代码：FIN101学分/学时：3学分/48学时先修课程：经济学原理、宏微观经济学课程目标系统掌握货币、信用、银行等金融基本理论，理解金融体系运行机制、货币政策传导路径及金融监管逻辑，具备分析宏观金融现象、解读政策的能力，为后续课程奠基。教学内容与学时分配1.货币与货币制度（6学时）：货币职能、制度演变（含数字货币发展）。2.信用与利率（6学时）：信用形式、利率决定理论（古典、凯恩斯、IS-LM）、利率结构与经济效应。3.金融机构体系（4学时）：机构分类、商业银行与非银机构差异、国际金融机构作用。4.商业银行（8学时）：业务范围（负债、资产、中间业务）、经营原则（三性）、风险管理（信用、市场、操作）、绩效评估（CAMELS）。5.中央银行（6学时）：职能（发行、银行的银行、政府的银行）、货币政策工具（公开市场、再贴现、准备金）、与金融监管关系。6.货币供求与均衡（6学时）：货币需求理论（交易、预防、投机、现代）、供给机制、货币与总供求均衡。7.通胀与通缩（4学时）：定义、类型、成因、效应及治理。8.货币政策（4学时）：目标体系、传导机制、政策协调（与财政政策）。9.金融监管（4学时）：监管必要性、目标原则、内容（机构、业务、准入退出）、国际协调（巴塞尔协议）。教学方法理论讲授+案例研讨（如2008年金融危机、LPR改革）+实践模拟（金融实验室软件模拟银行运营、货币政策操作）。考核方式平时成绩（40%）：课堂参与（20%）、作业（10%）、小组案例报告（10%）。期末考试（60%）：闭卷，题型含选择、简答、论述、案例分析，考查理论应用。教材及参考资料主教材：黄达、张杰《金融学（第五版）》，人大出版社。参考资料：米什金《货币金融学》、易纲《货币银行学》、央行《中国货币政策执行报告》。（二）国际金融课程代码：FIN102学分/学时：3学分/48学时先修课程：货币银行学、宏观经济学课程目标掌握国际收支、外汇与汇率、国际储备、国际金融市场等核心内容，理解国际货币体系演变与金融合作机制，具备分析跨境金融形势、处理跨境业务的能力。教学内容与学时分配1.国际收支（6学时）：账户构成、平衡表分析、失衡调节（弹性论、吸收论、货币论）。2.外汇与汇率（8学时）：外汇分类、汇率理论（购买力平价、利率平价、资产市场说）、汇率变动效应（贸易、资本、物价）。3.外汇交易与风险管理（6学时）：即期/远期/期权等交易方式；企业/机构外汇风险（交易、折算、经济风险）及管理（套期保值、货币互换）。4.国际储备（4学时）：构成（外汇、黄金、SDR、IMF头寸）、规模与结构管理、我国储备优化方向。5.国际金融市场（6学时）：货币/资本/外汇/衍生市场结构；欧洲货币市场特点；离岸金融中心作用。6.国际资本流动（4学时）：类型（长/短期）、动因、影响、监管（托宾税、资本管制）。7.国际货币体系（6学时）：金本位、布雷顿森林、牙买加体系缺陷；欧元区实践；改革方向（多元储备、超主权货币）。8.区域货币合作（2学时）：最优货币区理论、东盟/非洲合作进展。9.国际金融监管（2学时）：跨境监管难点、巴塞尔Ⅲ、FATF规则。教学方法理论讲解+跨境案例分析（如土耳其里拉危机、中日韩货币互换）+仿真交易（外汇模拟平台实操）。考核方式平时成绩（40%）：课堂提问（10%）、小组汇报（15%，如“人民币汇率改革”）、作业（15%）。期末考试（60%）：开/闭卷，题型含名词解释、计算（汇率套算、收支平衡）、论述（美联储加息对新兴市场影响）。教材及参考资料主教材：陈雨露《国际金融（第六版）》，人大出版社。参考资料：姜波克《国际金融新编》、克鲁格曼《国际经济学》（金融部分）、外管局《中国国际收支报告》。（三）金融市场学课程代码：FIN103学分/学时：3学分/48学时先修课程：货币银行学、微观经济学课程目标熟悉金融市场结构、工具与规则，掌握定价机制与监管逻辑，具备分析市场趋势、设计简单产品的能力。教学内容与学时分配1.金融市场概述（4学时）：定义、分类（交易对象、期限、地域）、功能、主体与中介。2.货币市场（6学时）：同业拆借、票据、国库券、回购市场机制；货币市场基金运作。3.资本市场（8学时）：股票（IPO、退市）、债券（发行、交易、评级）、基金（开放/封闭、ETF/LOF）市场。4.衍生金融市场（10学时）：远期/期货/期权/互换原理、定价（BS模型）与应用；衍生品风险（“327国债期货事件”案例）。5.金融市场监管（6学时）：监管目标（公平、效率、稳定）、体制（分业/混业）、措施（信息披露、反内幕交易）；我国改革（注册制、资管新规）。6.创新与发展（4学时）：产品创新（绿色金融）、金融科技影响（区块链、AI投顾）、市场联动性（中美股市）。7.案例专题（6学时）：瑞幸造假、GameStop逼空事件，从市场结构、监管、投资者行为剖析。教学方法课堂讲授+市场模拟（金融实验室模拟股票、期货交易）+案例辩论（“衍生品是风险源还是工具”）。考核方式平时成绩（40%）：课堂互动（10%）、模拟交易报告（15%）、小组案例分析（15%）。期末考试（60%）：闭卷，题型含选择、简答、计算（债券定价、期权收益）、论述（北交所设立意义）。教材及参考资料主教材：张亦春《金融市场学（第六版）》，高教社。参考资料：法博齐《金融市场与机构基础》、吴晓求《证券投资学》、上交所/深交所《证券市场基础知识》。（四）公司金融课程代码：FIN104学分/学时：3学分/48学时先修课程：财务管理、宏微观经济学、货币银行学课程目标掌握投融资决策、资本结构优化、股利政策制定，理解公司治理与金融市场互动，具备财务分析与策略制定能力。教学内容与学时分配1.公司金融导论（4学时）：研究对象（投资、融资、股利）、组织形式（独资/合伙/公司制）、治理结构对决策影响。2.财务报表分析（6学时）：三表解读、比率分析（偿债/盈利/营运/发展）、杜邦/EVA分析。3.资金时间价值与风险收益（6学时）：现值/终值/年金计算；风险度量（方差、β）；CAPM模型应用。4.投资决策（8学时）：决策原则（NPV、IRR、回收期）；现金流量估算；风险调整（敏感性、情景分析）；实物期权应用。5.融资决策（8学时）：融资渠道（权益/债务）；资本成本（债务/权益/WACC）；融资影响因素（结构、时机、代理成本）。6.资本结构理论（6学时）：早期（净收益/营业收益理论）、现代（MM、权衡、优序融资）；行业与国际比较。7.股利政策（4学时）：股利类型（现金/股票/回购）；理论（无关论、“一鸟在手”、税差、信号传递）；影响因素（盈利、契约、股东偏好）。8.并购与重组（6学时）：并购类型（横/纵/混合）、动因（协同、市场势力）、估值（DCF、可比公司）、整合；重组（剥离、分立、分拆）案例（美的并购库卡、分众借壳）。教学方法理论讲解+企业案例实操（上市公司年报分析）+财务建模（Excel/Python构建DCF、WACC模型）。考核方式平时成绩（40%）：课堂讨论（10%）、财务分析报告（15%）、作业（15%）。期末考试（60%）：闭卷，题型含选择、计算（NPV、WACC）、论述（特斯拉融资策略）、案例分析（并购评价）。教材及参考资料主教材：罗斯《公司理财（第十一版）》，机械工业出版社。参考资料：布雷利《公司财务原理》、刘力《公司财务》、证监会《上市公司行业分类指引》。（五）投资学课程代码：FIN105学分/学时：3学分/48学时先修课程：金融市场学、公司金融、计量经济学课程目标掌握投资理论、资产定价与组合管理，理解行为金融、量化投资，具备证券估值、组合构建、绩效评估能力。教学内容与学时分配1.投资环境与工具（4学时）：投资分类（直接/间接、实物/金融）；工具（股票、债券、基金、衍生品、另类投资）特征。2.证券估值（8学时）：股票（股息/自由现金流贴现、相对估值）；债券（贴现/附息/可转债）；衍生品（远期/期货/期权定价）。3.投资组合理论（8学时）：马科维茨均值-方差模型（有效前沿、最优组合）；无风险资产与风险资产组合；分散化原理。4.CAPM模型（6学时）：假设、推导、应用（β估计）；扩展（零贝塔、跨期）；实证检验（罗尔批评）。5.APT模型（4学时）：假设、推导；因素模型；与CAPM比较；Fama-French三因子应用。6.有效市场假说（4学时）：市场类型（弱/半强/强式有效）；实证检验（随机游走、事件研究）；行为金融挑战（噪声交易、羊群效应）。7.行为金融（4学时）：理论（前景、心理账户、锚定）；偏差影响（处置效应、过度交易）；策略（反向、动量投资）。8.组合管理策略（6学时）：被动（指数基金、ETF）、主动（基本面/技术/量化）；资产配置（战略/战术/动态）；再平衡。9.绩效评估（4学时）：指标（夏普、特雷诺、詹森α、信息比率）；基准选择；归因分析（Brinson模型）。教学方法理论讲授+量化建模（Python/R实现CAPM检验、因子回测）+投资模拟（同花顺/东方财富实盘操作）。考核方式平时成绩（40%）：课堂参与（10%）、量化报告（15%，如单因子选股回测）、小组模拟报告（15%）。期末考试（60%）：闭卷，题型含选择、计算（股票估值、组合收益）、论述（有效市场对策略影响）、案例分析（基金绩效评估）。教材及参考资料主教材：博迪《投资学（第十版）》，机械工业出版社。参考资料：滋维·博迪《金融经济学》、约翰·赫尔《期权期货》、巴曙松《量化投资与对冲基金》。（六）金融工程课程代码：FIN106学分/学时：3学分/48学时先修课程：投资学、金融市场学、数学分析、概率论课程目标掌握金融工程原理、衍生工具定价与风险管理，具备数学/计算机工具解决金融问题的能力。教学内容与学时分配1.金融工程导论（4学时）：定义、发展（BS模型到量化宽松）、应用领域（风险管理、套利、创新）。2.衍生工具基础（6学时）：远期（外汇、利率协议）定价；期货（持有成本模型）、基差套期保值；期权（BS、二叉树模型）、希腊字母应用。3.互换合约（6学时）：利率/货币互换定价、现金流；CDS原理、定价与争议（2008年危机）。4.风险管理方法（8学时）：风险识别（敞口、VaR、压力测试）；套期保值策略（完美/交叉/滚动）；对冲比率计算；案例（航空公司燃油、企业外汇对冲）。5.结构化产品设计（8学时）：产品分类（保本/收益增强/挂钩型）；ABS/CDO结构与定价；绿色金融产品设计。6.案例分析（10学时）：LTCM兴衰、高盛“金砖”CDO、国债期货重启；学生分组设计产品（如沪深300挂钩理财）。7.金融工程与科技（4学时）：区块链（智能合约、数字货币）；AI（衍生品定价、风险管理）；量化策略回测（机器学习套利）。教学方法理论讲解+编程实践（Python实现BS定价、蒙特卡洛模拟）+案例竞赛（产品创新设计路演）。考核方式平时成绩（40%）：课堂提问（10%）、编程作业（15%）、小组产品报告（15%）。期末考试（60%）：闭卷，题型含选择、计算（远期价格、期权希腊字母）、论述（金融工程在风险管理的作用）、案例分析（结构化产品评价）。教材及参考资料主教材：约翰·赫尔《期权期货及其他衍生产品（第十版）》，机械工业出版社。参考资料：宋逢明《金融工程原理》、保罗·威尔莫特《金融衍生品定价》、Wind《金融工程专题报告》。（七）金融风险管理课程代码：FIN107学分/学时：3学分/48学时先修课程：货币银行学、投资学、计量经济学课程目标掌握金融风险识别、度量与管理，理解机构风险管理框架，具备策略制定与方案设计能力。教学内容与学时分配1.风险概述（4学时）：定义、分类（信用/市场/操作/流动性/系统性）；管理流程（识别、度量、控制、监测）。2.信用风险（8学时）：来源（违约、利差风险）；度量（Z评分、KMV、CreditMetrics）；缓释（担保、CDS）；商业银行信用管理（贷前/中/后）；债券违约案例（城投债、企业债）。3.市场风险（8学时）：类型（利率/汇率/股票/商品风险）；度量（敏感度、VaR、ES）；压力测试；金融机构市场风险管理（券商自营）。4.操作风险（6学时）：分类（内部/外部欺诈、流程/系统缺陷）；度量（基本/标准/高级计量法）；案例（巴林银行、富国银行）；管理框架（内控、合规、业务连续性）。5.流动性风险（4学时）：定义（融资/市场流动性）；度量（LCR、NSFR、