2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附答案

2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附答案一、单选题（每题0.5分，共40题，每题只有一个正确答案，错选、不选均不得分）1.商业银行采用内部模型法计量市场风险资本要求时，VaR的持有期应为A.1个交易日 B.5个交易日 C.10个交易日 D.20个交易日答案：C2.根据巴塞尔Ⅲ最终方案，对全球系统重要性银行（GSIB）的附加资本要求最高为风险加权资产的A.0.5% B.1.0% C.1.5% D.3.5%答案：D3.某银行对公贷款违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为1亿元，则预期损失（EL）为A.90万元 B.900万元 C.450万元 D.180万元答案：A4.在CreditMetrics模型中，信用评级迁移矩阵的主对角线元素表示A.违约概率 B.维持原评级的概率 C.升级概率 D.降级概率答案：B5.商业银行压力测试情景设计中，反向压力测试的起点是A.宏观情景 B.资本充足率跌破监管红线 C.历史极端损失 D.监管给定冲击答案：B6.某债券组合修正久期为5.2，若市场利率上升10bp，组合市值约A.上涨0.52% B.下跌0.52% C.上涨5.2% D.下跌5.2%答案：B7.操作风险事件分类中，“内部欺诈”属于哪一类A.客户、产品与业务活动 B.执行、交割与流程管理 C.内部欺诈 D.外部欺诈答案：C8.银行账簿利率风险计量中，经济价值变动（ΔEVE）与净利息收入变动（ΔNII）相比，监管更关注A.ΔNII B.ΔEVE C.两者同等 D.取决于银行规模答案：B9.在KMV模型中，违约点（DefaultPoint）通常设定为A.流动负债 B.流动负债+0.5×长期负债 C.总负债 D.短期借款答案：B10.商业银行采用标准法计量操作风险资本时，业务条线“公司金融”的β系数为A.12% B.15% C.18% D.20%答案：C11.某银行交易账簿持有股票多头1000万元，β=1.2，市场组合日波动率1.5%，则该头寸1天95%VaR约为A.9.9万元 B.19.8万元 C.29.5万元 D.39.2万元答案：B12.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，对单一非同业客户的风险暴露不得超过一级资本净额的A.10% B.15% C.20% D.25%答案：D13.在流动性覆盖率（LCR）计算中，零售存款的折算率最高为A.5% B.10% C.15% D.25%答案：B14.某银行2024年末不良贷款率1.8%，拨备覆盖率220%，则拨贷比约为A.3.96% B.4.20% C.2.20% D.1.80%答案：A15.商业银行采用权重法计量信用风险资本时，对中央政府投资的公用企业债权给予的风险权重为A.0% B.20% C.50% D.100%答案：C16.在资产证券化风险保留要求中，我国监管要求发起机构自留不低于全部发行规模的A.3% B.5% C.8% D.10%答案：B17.某银行2024年净利润120亿元，平均风险加权资产8000亿元，则其ROE为A.1.5% B.1.2% C.无法计算 D.15%答案：C（缺少权益数据）18.商业银行并表管理中，对具有控制权的被投资机构应纳入A.会计并表 B.风险并表 C.资本并表 D.三项全部答案：D19.在宏观情景压力测试中，最常用的传导渠道是A.利率—净息差—资本 B.汇率—出口—资本 C.房价—抵押品—违约 D.以上都是答案：D20.某银行采用蒙特卡洛模拟10万次计算VaR，若置信水平99%，则预期超过VaR的次数约为A.100 B.500 C.1000 D.5000答案：C21.根据《商业银行杠杆率管理办法》，杠杆率最低监管要求为A.3% B.4% C.5% D.6%答案：B22.在商业银行风险文化中，居于核心地位的是A.风险战略 B.风险偏好 C.风险治理 D.风险报告答案：B23.某银行持有美元资产1亿元，负债8000万元，净多头2000万元，若美元兑人民币贬值1%，则银行账面汇兑损失约为A.20万元 B.80万元 C.200万元 D.800万元答案：C24.在商业银行全面风险管理（ERM）框架中，负责监督风险管理体系有效性的部门是A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门答案：A25.某银行对某企业发放循环贷款额度5000万元，已使用3000万元，未提用2000万元，若转换系数（CCF）为50%，则违约风险暴露（EAD）为A.3000万元 B.4000万元 C.4500万元 D.5000万元答案：B26.在商业银行风险分类中，战略风险属于A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.其他风险答案：D27.某银行2024年末资本净额1000亿元，表内外资产余额2万亿元，则其杠杆率约为A.5% B.4% C.3% D.2%答案：A28.在商业银行风险迁徙率指标中，关注类贷款迁徙率的分母为A.期初关注类贷款余额 B.期末关注类贷款余额 C.期初正常类贷款余额 D.期初不良贷款余额答案：A29.某银行采用内部评级法，对某企业评级为BBB，一年期PD为0.8%，LGD为40%，则风险权重（RW）约为A.30% B.50% C.75% D.100%答案：C（IRB公式近似）30.在商业银行风险报告体系中，最高频的报告是A.年度全面风险管理报告 B.季度风险偏好执行情况 C.月度风险仪表盘 D.日报市场风险摘要答案：D31.某银行持有国债期货空头100手，每手面值100万元，若久期6.5，利率下降5bp，则其盈亏约为A.盈利325万元 B.亏损325万元 C.盈利32.5万元 D.亏损32.5万元答案：A32.在商业银行并表监管中，对境外子行最低资本充足率要求为A.8% B.10.5% C.与当地监管一致 D.与集团一致答案：C33.某银行2024年操作风险损失事件300起，总损失1.2亿元，则单起事件平均损失为A.40万元 B.400万元 C.4万元 D.4000万元答案：A34.在商业银行风险限额管理中，对单一交易员设定的限额属于A.风险限额 B.交易限额 C.止损限额 D.敞口限额答案：B35.某银行持有股票期权多头，Delta=0.6，Gamma=0.02，若标的股票上涨1元，则Delta约变为A.0.58 B.0.60 C.0.62 D.0.64答案：C36.在商业银行流动性风险监管指标中，净稳定资金比例（NSFR）最低要求为A.50% B.75% C.100% D.120%答案：C37.某银行2024年末逾期90天以上贷款与不良贷款比例为120%，说明A.逾期90天以上贷款全部纳入不良 B.存在部分逾期未划入不良 C.不良贷款全部逾期90天以上 D.数据错误答案：B38.在商业银行风险加权资产计量中，采用高级法可获得的资本节约主要来源于A.PD降低 B.LGD降低 C.EAD降低 D.相关性系数降低答案：B39.某银行持有信用违约互换（CDS）空头，名义本金1亿元，若参考实体违约，需赔付60%，则最大损失为A.4000万元 B.6000万元 C.1亿元 D.0答案：B40.在商业银行声誉风险管理中，最有效的预防措施是A.危机公关 B.媒体监测 C.合规经营 D.舆情演练答案：C二、多选题（每题1分，共20题，每题至少两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）41.下列属于商业银行二级资本工具的有A.超额贷款损失准备 B.可转债 C.优先股 D.次级债 E.永续债答案：A、D42.在商业银行信用风险缓释工具中，属于净额结算协议的有A.ISDA主协议 B.回购协议 C.质押式回购 D.买断式回购 E.国内主协议（NAFMII）答案：A、E43.下列哪些属于商业银行账簿利率风险重定价缺口模型的局限性A.忽略期权风险 B.忽略基差风险 C.忽略收益率曲线非平行移动 D.忽略信用风险 E.忽略汇率风险答案：A、B、C44.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，下列哪些主体可视为同一经济依存方A.母公司与全资子公司 B.同一实际控制人控制的两个企业 C.互为重要上下游且收入80%来自对方 D.同一地方政府控股的两家城投 E.同一自然人控股的两家企业答案：B、C、E45.在商业银行操作风险损失数据库建设中，应至少包含A.损失金额 B.损失事件描述 C.发生时间 D.回收金额 E.责任部门答案：A、B、C、D、E46.下列哪些属于商业银行流动性风险早期预警指标A.贷存比 B.同业负债占比 C.LCR D.核心负债依存度 E.最大十户存款占比答案：A、B、D、E47.在商业银行市场风险内部模型法中，返回检验（Backtesting）的例外调查应关注A.模型假设 B.数据质量 C.市场极端波动 D.内部舞弊 E.系统缺陷答案：A、B、C、E48.下列哪些属于商业银行并表风险管理的核心要素A.资本并表 B.风险并表 C.财务并表 D.管理并表 E.法律并表答案：A、B、D49.在商业银行压力测试中，情景设计可采用A.历史情景 B.假设情景 C.混合情景 D.反向情景 E.监管给定情景答案：A、B、C、D、E50.下列哪些属于商业银行声誉风险的间接损失A.股价下跌 B.存款流失 C.法律费用 D.融资成本上升 E.监管罚款答案：A、B、D51.在商业银行信用风险内部评级法中，主标尺（MasterScale）应满足A.风险区分能力 B.稳定性 C.可比性 D.前瞻性 E.唯一性答案：A、B、C、D52.下列哪些属于商业银行交易账簿的认定条件A.以交易为目的持有 B.每日公允价值计量 C.可立即平仓 D.持有期不超过一年 E.有活跃市场报价答案：A、B、C、E53.在商业银行流动性风险应急计划中，应包括A.压力情景假设 B.应急资金来源 C.触发条件 D.责任分工 E.沟通策略答案：A、B、C、D、E54.下列哪些属于商业银行市场风险限额类型A.VaR限额 B.止损限额 C.敞口限额 D.期权希腊字母限额 E.集中度限额答案：A、B、C、D、E55.在商业银行信用风险集中度管理中，可采用的限额维度有A.行业 B.地区 C.客户 D.产品 E.币种答案：A、B、C、D、E56.下列哪些属于商业银行操作风险三大工具A.风险与控制自评估（RCSA） B.关键风险指标（KRI） C.损失数据收集（LDC） D.情景分析 E.压力测试答案：A、B、C57.在商业银行资产证券化中，真实出售应满足A.资产所有权转移 B.破产隔离 C.追索权有限 D.定价公允 E.通知债务人答案：A、B、C、D58.下列哪些属于商业银行银行账簿利率风险计量方法A.重定价缺口 B.久期 C.情景模拟 D.VaR E.动态模拟答案：A、B、C、E59.在商业银行风险调整后绩效衡量中，可采用的指标有A.RAROC B.EVA C.ROA D.RORAC E.SHR（ShareholderReturn）答案：A、B、D60.下列哪些属于商业银行气候风险向信用风险的传导渠道A.抵押品贬值 B.企业偿债能力下降 C.政策转型风险 D.法律诉讼 E.声誉损失答案：A、B、C三、判断题（每题0.5分，共20题，正确选“√”，错误选“×”）61.商业银行采用标准法计量市场风险资本时，利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险及期权风险均需分别计算。答案：√62.在内部评级法中，违约定义一旦触发即不可撤销。答案：×（可后续修复）63.杠杆率的分母为表内外资产余额的算术加总，无需风险权重。答案：√64.商业银行并表监管中，对境外子行可豁免资本并表。答案：×（原则上应并表）65.操作风险损失数据收集只需涵盖金额超过100万元的案件。答案：×（应覆盖所有金额）66.商业银行可将对中央政府的本币债权风险权重设为0%。答案：√67.在CreditRisk+模型中，违约概率服从泊松分布。答案：√68.商业银行采用内部模型法时，可无限期使用简化VaR（ScaledVaR）代替实际计算。答案：×（不得超过监管允许期限）69.流动性覆盖率（LCR）中，合格优质流动性资产（HQLA）包括三级资产上限为15%。答案：√70.商业银行声誉风险属于操作风险范畴。答案：×（单独分类）71.在商业银行压力测试中，反向压力测试必须披露给公众。答案：×（无需公开）72.商业银行采用权重法时，对小微企业债权可给予75%风险权重。答案：√73.商业银行并表杠杆率可低于单户杠杆率。答案：√（因分母扩大）74.商业银行银行账簿利率风险经济价值变动（ΔEVE）需至少每月计量一次。答案：√75.在KMV模型中，预期违约频率（EDF）等于历史平均违约率。答案：×（由模型计算）76.商业银行操作风险资本计量中，采用基本指标法时，β固定为15%。答案：√77.商业银行对同业交易对手信用风险暴露可豁免大额风险暴露限额。答案：×（需计算）78.商业银行采用内部评级法时，对同一客户只能有一个评级。答案：×（可区分交易与债项）79.商业银行资产证券化风险保留比例越高，投资者风险越低。答案：√80.商业银行气候风险属于系统性风险范畴。答案：√四、计算分析题（每题10分，共2题，需列出计算过程，结果保留两位小数）81.某银行持有如下债券组合：（1）国债A：面值1亿元，剩余期限3年，票面利率2%，每年付息，到期一次还本，市场收益率2.2%，修正久期2.85；（2）金融债B：面值5000万元，剩余期限5年，票面利率3%，每年付息，市场收益率3.3%，修正久期4.40；（3）企业债C：面值5000万元，剩余期限7年，票面利率4%，每年付息，市场收益率4.5%，修正久期5.95。若市场收益率曲线整体平行上升50bp，估算该组合市值变动金额，并分析其银行账簿利率风险特征。答案：组合市值变动ΔP≈−