外国精算考试题及答案

外国精算考试题及答案

单项选择题（每题2分，共20分）1.泊松分布的参数λ表示？A.均值B.方差C.均值和方差D.标准差答案：C2.下列哪种风险度量方法考虑了风险的波动性？A.期望损失B.在险价值VaRC.尾部在险价值TVaRD.以上都会答案：D3.现期汇率为1美元兑换6元人民币，若人民币对美元升值20%，新汇率是？A.1:5B.1:7.2C.1:6.2D.1:4.8答案：A4.年龄x到x+1岁之间的死亡概率记为？A.qxB.pxC.lxD.dx答案：A5.马尔可夫链具有什么特性？A.无后效性B.平稳性C.独立性D.可加性答案：A6.年金保险中，期初付年金现值公式？A.āx=1-vqx/(i+qx)B.äx=(1-vpx)/iC.äx=1-vqx/dD.āx=vpx/(i+qx)答案：C7.正态分布的对称轴是？A.μ-σB.μC.μ+σD.0答案：B8.保费计算原理中，纯保费原理基于？A.损失期望值B.损失方差C.损失的尾部特征D.以上都不是答案：A9.风险中性定价的核心假设是？A.投资者都厌恶风险B.投资者都喜好风险C.市场无套利D.市场不存在交易成本答案：C10.以下哪个是利率期限结构理论？A.资本资产定价模型B.流动性偏好理论C.布莱克-斯科尔斯模型D.杜邦分析体系答案：B多项选择题（每题2分，共20分）1.精算常用的风险度量指标有？A.标准差B.偏度C.峰度D.CVaR答案：ABCD2.影响保险费率的因素有？A.死亡率B.利率C.费用率D.退保率答案：ABCD3.以下哪些属于随机过程？A.泊松过程B.布朗运动C.马尔可夫链D.线性回归模型答案：ABC4.精算模型包括以下哪些？A.风险模型B.投资模型C.定价模型D.财务模型答案：ABCD5.大数定律在精算中的应用包括？A.费率厘定B.准备金评估C.风险分散D.投资决策答案：ABC6.金融衍生品有哪些？A.期货B.期权C.互换D.远期合约答案：ABCD7.下面属于寿险精算所涉及生命表的有？A.国民生命表B.经验生命表C.行业生命表D.选择期生命表答案：ABCD8.常见的随机模拟方法有？A.蒙特卡罗模拟B.拉丁超立方抽样C.重要性抽样D.牛顿-拉夫逊方法答案：ABC9.可用来衡量投资组合业绩的指标有？A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森阿尔法D.信息比率答案：ABCD10.保险公司的利润来源包括？A.死差益B.利差益C.费差益D.退保益答案：ABC判断题（每题2分，共20分）1.精算工作只涉及保险领域。（×）2.方差越大，风险越高。（√）3.均匀分布的概率密度函数是常数。（√）4.风险和不确定性是同一概念。（×）5.所有年金都是定期支付的。（×）6.在风险中性世界里，所有资产的预期收益率都等于无风险利率。（√）7.生命表中的生存人数随年龄增加而增多。（×）8.保险费率厘定只要考虑死亡率即可。（×）9.蒙特卡罗模拟只能用于风险度量。（×）10.精算师不需要关注宏观经济形势。（×）简答题（每题5分，共20分）1.简述大数定律对精算的意义。答：大数定律让精算师能依据大量数据，准确估计损失概率。在费率厘定、准备金评估时，使结果稳定可靠，降低不确定性，为保险定价和风险管理提供科学基础。2.什么是风险中性定价？答：风险中性定价基于市场无套利原理，假设投资者对风险持中性态度，所有资产预期收益率等于无风险利率，以此对金融衍生品等定价，简化定价过程，不依赖投资者风险偏好。3.寿险精算中生命表的作用是什么？答：生命表反映不同年龄人群死亡概率和生存概率。精算师据此计算纯保费、责任准备金等，合理确定保险费率，评估保险公司的负债和风险，确保经营稳定。4.简述保险费率厘定的基本原则。答：包括充分性，确保保费能覆盖赔付和费用；合理性，保费与风险匹配；公平性，相同风险投保人保费相同；稳定性，保费短期内稳定少变；弹性，随条件变化调整保费。讨论题（每题5分，共20分）1.讨论宏观经济环境对精算工作的影响。答：宏观经济影响利率、通胀率等。利率变动影响投资收益和准备金评估；通胀增加赔付成本，影响费率厘定。经济衰退时，退保率和赔付率可能上升，考验精算的风险预估能力。2.谈谈大数据在精算中的应用前景。答：大数据提供海量信息。能用于精准费率厘定，分析风险特征。优化理赔流程，识别欺诈。还可开发新保险产品，拓展业务。但也面临数据质量、隐私保护等挑战。3.如何看待风险度量在精算中的重要性？答：风险度量是精算核心。准确度量风险才能合理定价，避免保费过低或过高。可为准备金计提提供依据，保证偿付能力。有助于保险公司识别、控制和分散风险，