港股集合竞价交易制度

港股集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所交易规则》《香港联合交易所有限公司证券交易规则》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于规范港股交易的统一管理要求，结合公司实际情况，旨在防控港股交易过程中的系统性风险，规范交易行为，保障公司资产安全与合法权益。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖港股集合竞价交易的申请、审批、执行、监控等全流程业务场景，包括但不限于新股认购、老股转让、衍生品交易等涉及港股集合竞价环节的业务活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“港股集合竞价交易专项管理”指公司针对港股集合竞价交易业务，建立的风险识别、控制、处置及持续优化的管理体系。（二）“专项风险”指因港股集合竞价交易流程不规范、制度缺陷、市场异常波动或人为操作失误等导致的潜在损失或合规风险。（三）“合规要求”指公司内部关于港股交易的制度规定、操作规范及外部监管机构强制性要求。（四）“责任协同”指跨部门、跨层级在风险处置中形成的分工协作机制。第四条本制度遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保港股集合竞价交易全流程纳入制度管控，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门在专项管理中的职责，实现闭环管理。（三）风险导向：优先防控重大风险，动态优化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理有效性，完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司港股集合竞价交易专项管理负总责，承担第一责任；分管业务领导为公司专项管理的直接责任人，统筹日常监督与考核。第六条设立“港股集合竞价交易专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、风控部、交易部、法务部及相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调港股集合竞价交易专项管理工作，审批重大风险处置方案；（二）审议年度专项管理报告，提出改进要求；（三）监督考核领导小组各成员单位履职情况。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（交易部）：1.负责港股集合竞价交易专项管理制度的修订与落地；2.每季度开展风险点排查，形成分析报告；3.每半年组织全员操作规范培训；4.牵头处理一般风险事件。（二）专责部门（风控部、法务部）：1.风控部负责交易策略合规性审核，建立压力测试模型；2.法务部负责交易合同条款合规性把关，出具法律意见；3.两部门每月联合发布交易风险预警。（三）业务部门/下属单位（交易员、业务科室）：1.严格按《交易操作手册》执行，严禁无授权操作；2.发现系统异常或违规交易，立即暂停并上报；3.保存交易原始记录，保存期限不少于三年。第八条基层执行岗责任要求：（一）交易员须签署《岗位合规承诺书》，承诺“不触碰风控红线”；（二）每笔交易前必须复核权限授权记录，异常情况需主管签字确认；（三）定期向直属主管提交风险感知日志，内容包含但不限于：系统报错、交易犹豫等异常行为。第三章专项管理重点内容与要求第九条交易策略制定与审批：（一）合规标准：交易策略须包含市场分析、风险对冲方案及止损阈值，经风控部审核后报领导小组审批；（二）禁止行为：严禁利用未公开信息制定交易策略；（三）风险防控点：建立策略压力测试机制，测试场景覆盖极端行情、监管政策突变等。第十条权限授权管理：（一）合规标准：权限授权需逐级审批，高级权限需总经理批准，权限变更每月复核；（二）禁止行为：严禁授权他人使用个人交易终端；（三）风险防控点：采用动态权限管理，根据交易规模自动调整权限范围。第十一条交易指令管理：（一）合规标准：集合竞价阶段只能提交限价委托，取消委托需提供理由；（二）禁止行为：严禁通过非官方渠道传输交易指令；（三）风险防控点：建立指令校验规则，禁止无效指令批量提交。第十二条交易异常处置：（一）合规标准：发现异常交易必须立即停止，5分钟内完成证据保全；（二）禁止行为：严禁隐瞒异常交易不报；（三）风险防控点：设置异常交易自动报警系统，触发条件包括：单笔成交金额超过当月平均值的5倍。第十三条交易记录管理：（一）合规标准：交易系统需完整记录委托时间、成交明细、撤单记录，不可篡改；（二）禁止行为：严禁伪造或销毁交易日志；（三）风险防控点：采用区块链存证技术，确保数据不可抵赖。第十四条集合竞价时间管控：（一）合规标准：港股集合竞价时间为交易日上午9:15-9:25，仅限输入限价委托；（二）禁止行为：9:15-9:20期间不得撤销委托；（三）风险防控点：系统自动锁定该时段的撤单权限。第十五条衍生品交易风控：（一）合规标准：衍生品头寸需设置风险覆盖率红线（不得低于80%）；（二）禁止行为：严禁无套保策略的投机性交易；（三）风险防控点：建立保证金动态预警机制，触发阈值设定为初始保证金的120%。第十六条市场信息管理：（一）合规标准：所有交易员必须参加上市公司公告解读培训，培训记录存档；（二）禁止行为：严禁泄露未公开的财务数据；（三）风险防控点：建立信息接收渠道清单，非官方渠道发布的信息一律禁用。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年6月30日前，牵头部门评估上年度制度执行情况，提出修订建议；（二）遇监管政策调整，法务部3日内完成合规性评估，报领导小组决策；（三）修订后的制度需经公司办公会审议，发布后15日内组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：（一）每月10日前，牵头部门汇总上月风险事件，进行趋势分析；（二）风控部建立风险矩阵模型，对每笔交易自动分级（红/黄/绿灯）；（三）预警信息通过工作群同步，红色预警需主管签字确认处理方案。第十九条合规审查机制：（一）关键节点审查：新股认购、大宗交易等需通过OA系统发起合规审查，未通过不得实施；（二）审查标准：审查内容包括交易策略合规性、权限匹配度、资金来源合法性；（三）审查效力：审查结论与绩效挂钩，重大违规实行一票否决。第二十条风险应对机制：（一）一般风险处置：由专责部门出具《风险处置建议书》，3日内完成整改；（二）重大风险处置：启动应急预案，分管领导24小时内到场指挥；（三）责任协同要求：风险处置过程中，各部门需每日上报进展，牵头部门汇总后报领导小组。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.违规操作导致交易失败：扣除当月绩效，情节严重降级；2.滥用权限造成损失：追偿50%损失，解除劳动合同；3.隐瞒重大风险事件：取消年度评优资格，追究管理责任；（二）处罚程序：由法务部出具《处理建议函》，经领导小组审批后执行。第二十二条评估改进机制：（一）年度评估：每年12月31日前，牵头部门牵头开展管理有效性评估，形成报告；（二）流程优化：根据评估结果，每年1月15日前完成制度修订；（三）标杆学习：每季度调研行业最佳实践，纳入制度升级内容。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须在每月5日前签署《专项管理履职承诺书》；（二）领导小组每季度召开1次例会，议题包括风险案例复盘、制度执行情况通报；（三）建立风险处置专项基金，金额为上年度交易额的0.1%，专款专用。第二十四条考核激励机制：（一）部门考核：专项合规得分占年度绩效的20%，排名后30%的科室取消评优资格；（二）个人考核：交易员年度合规积分低于80分的，调离交易岗位；（三）正向激励：连续三年无风险事件的个人，享受年度额外奖金。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年1次，内容含监管政策解读、集团母公司案例；（二）一线培训：每月1次，采用“案例教学+模拟盘考核”；（三）宣传载体：制作《港股交易红线清单》海报，张贴于交易区醒目位置。第二十六条信息化支撑：（一）系统功能要求：1.集合竞价阶段自动生成交易日志；2.权限变更触发短信提醒；3.建立风险数据看板，实时展示交易异常指标；（二）技术保障：与系统服务商签订年度维护协议，响应时间不超过2小时。第二十七条文化建设：（一）制度宣贯：每年3月开展“合规月”活动，组织知识竞赛、情景演练；（二）合规氛围营造：设立“合规信箱”，匿名举报奖励金额最高为5000元；（三）行为规范：编制《港股交易十不准》，印发给每位员工。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报：重大事件1小时内上报至分管领导，3小时内上传系统；（二）年度报告内容：需包含但不限于：风险事件统