2025年风控测试附答案

2025年风控测试附答案一、单项选择题（每题2分，共30分）1.某商业银行对房地产企业开展信用风险评估时，重点关注企业近三年经营性现金流与利息支出的比值，该指标主要用于衡量（）。A.盈利能力B.偿债能力C.运营能力D.成长能力2.根据2025年最新监管要求，商业银行市场风险资本计量中，针对利率风险的标准法需覆盖（）。A.一般市场风险+特定风险B.仅一般市场风险C.仅特定风险D.流动性风险溢价3.操作风险损失数据收集时，某银行因系统漏洞导致客户信息泄露，造成直接经济损失50万元，间接声誉损失200万元。根据巴塞尔协议Ⅲ，该损失应计入（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.信息科技系统事件D.执行、交割及流程管理事件4.某基金公司在合规风险排查中发现，销售人员在向风险承受能力为C2（稳健型）的客户推荐R4（中高风险）产品时，未进行充分风险揭示。该行为违反了（）。A.适当性管理规定B.反洗钱规定C.信息披露规定D.关联交易规定5.模型风险验证中，针对信用评分模型的“稳定性测试”主要关注（）。A.模型在不同时间点的预测能力是否一致B.模型输入数据的准确性C.模型输出结果的可解释性D.模型开发人员的资质6.流动性风险指标中，流动性覆盖率（LCR）的分子是（）。A.优质流动性资产储备B.未来30日资金净流出量C.核心负债比例D.净稳定资金比例7.某保险公司在车险核保中，通过大数据分析发现某地区年轻男性驾驶员出险率比行业均值高30%，遂将该群体保费上浮15%。此行为体现了（）。A.风险分散B.风险转移C.风险定价D.风险对冲8.反洗钱监控中，某企业账户在3日内分5笔向境外同一账户转账，每笔金额均为49万元（低于50万元大额交易报告阈值）。该行为最可能被识别为（）。A.正常交易B.拆分交易C.恐怖融资D.逃税行为9.压力测试中，针对信用卡业务的重度压力情景通常设定（）。A.失业率上升2个百分点B.房价下跌10%C.失业率上升5个百分点+房价下跌30%D.GDP增速下降1个百分点10.某银行开发的智能风控系统因训练数据中中小企业样本占比仅5%（实际业务中占比30%），导致对中小企业违约率预测偏低。该问题属于（）。A.模型过拟合B.模型欠拟合C.数据选择偏差D.数据质量缺陷11.合规风险评估中，“穿行测试”的主要目的是（）。A.验证内部控制流程的实际执行情况B.计算风险损失金额C.识别潜在风险点D.评估风险偏好匹配度12.市场风险限额管理中，“止损限额”是指（）。A.某一交易组合在未来特定时期内的最大可能损失B.当市场波动导致头寸亏损达到设定阈值时强制平仓C.对单一交易对手的风险暴露上限D.对某类资产投资比例的限制13.操作风险高级计量法（AMA）中，损失分布法（LDA）需要估计（）。A.频率分布和严重度分布B.违约概率和违约损失率C.风险价值和压力损失D.流动性缺口和融资成本14.某信托公司在非标投资中，因未对融资方实际控制人涉诉情况进行穿透核查，导致融资方因实际控制人被执行而无法兑付。该风险属于（）。A.信用风险中的关联方风险B.市场风险中的利率风险C.操作风险中的流程缺陷D.合规风险中的监管套利15.ESG风险评估中，某能源企业因未披露碳排放数据被监管处罚，该风险属于（）。A.环境风险B.社会风险C.治理风险D.市场风险二、判断题（每题1分，共10分。正确填“√”，错误填“×”）1.信用风险中的违约损失率（LGD）是指债务人违约后预期损失的金额与风险暴露的比值。（）2.市场风险资本计量中，内部模型法（IMA）的VaR计算需采用99%置信水平、10天持有期。（）3.操作风险“三道防线”中，风险管理部门属于第一道防线。（）4.合规风险的核心是确保业务活动符合法律法规、监管规则和内部制度。（）5.模型风险验证应在模型上线前完成，上线后无需定期验证。（）6.流动性风险压力测试的情景需覆盖短期（1周）、中期（1个月）和长期（1年）维度。（）7.反洗钱客户身份识别（KYC）仅需在客户开户时完成，后续无需重新识别。（）8.压力测试结果应直接用于风险偏好调整和资本规划。（）9.大数据风控中，使用“用户通话记录”作为变量需获得客户明确授权，否则可能违反个人信息保护法。（）10.声誉风险属于二级风险，通常不单独计量，而是嵌入其他风险评估中。（）三、简答题（每题8分，共40分）1.简述信用风险“三查”制度的核心内容及2025年监管对其的新要求。2.市场风险计量中，VaR（风险价值）与ES（预期损失）的区别是什么？为何2025年监管更强调ES的应用？3.操作风险损失数据收集需遵循哪些原则？某银行因系统升级导致交易中断12小时，应如何分类并记录该损失？4.合规风险评估的主要步骤包括哪些？针对互联网贷款业务，需重点评估哪些合规要点？5.模型风险“全生命周期管理”包括哪些阶段？各阶段的关键控制措施是什么？四、案例分析题（每题10分，共20分）案例1：某城商行2024年末小微企业贷款余额80亿元，不良率2.5%，拨备覆盖率180%。2025年宏观经济下行，该行通过大数据模型筛选出500户“高风险”小微企业（占比15%），其中200户存在“经营现金流连续3个月为负”“实际控制人涉诉”等预警信号。但因考核压力，该行未对这些客户提前压缩授信，最终2025年末小微企业不良率升至5%，拨备覆盖率降至120%，触发监管关注。问题：分析该行在信用风险管理中存在的主要问题，并提出改进措施。案例2：某证券公司量化交易系统因模型参数设置错误（将“最大单日回撤限制”由5%误设为15%），在市场剧烈波动时，某交易组合单日亏损达20%，超过公司风险限额，导致重大损失。事后核查发现，模型上线前仅由开发团队自测，未经过独立验证；参数修改流程未留痕，责任人无法追溯。问题：指出该事件中的模型风险和操作风险隐患，并说明应如何完善控制措施。答案-一、单项选择题1.B2.A3.C4.A5.A6.A7.C8.B9.C10.C11.A12.B13.A14.A15.C二、判断题1.√2.√3.×（注：业务部门是第一道防线，风险管理部门是第二道）4.√5.×（注：需定期验证）6.√7.×（注：需持续识别）8.√9.√10.√三、简答题1.核心内容：贷前调查（全面了解客户资信）、贷中审查（风险评估与授信审批）、贷后检查（动态监控还款能力）。2025年新要求：①强化大数据应用，需通过税务、水电、物流等多维度数据交叉验证；②要求对关联方交易穿透核查，防范“空壳企业”套贷；③明确贷后检查频率（如小微企业至少每月监测关键经营指标）。2.区别：VaR是“在一定置信水平下的最大可能损失”，ES是“超过VaR的条件期望损失”。监管强调ES的原因：VaR无法反映尾部风险（如极端损失），而ES能更全面度量尾部风险，符合后疫情时代市场波动加剧的监管需求；2025年《市场风险最低资本要求（MRMR）》修订案明确要求ES替代VaR作为资本计量依据。3.原则：完整性（覆盖所有业务线）、及时性（损失发生后72小时内记录）、准确性（区分直接/间接损失）、可比性（统一数据格式）。该事件属于“信息科技系统事件”，应记录直接损失（如交易中断导致的佣金损失、客户赔偿）和间接损失（如声誉损失），但资本计量仅考虑直接损失（需符合“可量化、已发生”标准）。4.主要步骤：风险识别（梳理业务流程）、风险评估（定性+定量分析）、风险应对（制定控制措施）、跟踪整改（验证效果）。互联网贷款重点评估：①合作机构资质（是否持牌）；②客户信息采集合规性（是否“最小必要”原则）；③联合贷款出资比例（是否符合“单笔出资不低于30%”要求）；④风险数据共享机制（是否泄露客户隐私）。5.阶段及措施：①开发阶段（需求分析、数据准备、模型构建）：需明确业务目标，确保数据代表性（如覆盖经济周期），采用交叉验证防止过拟合；②验证阶段（独立于开发团队）：测试模型准确性、稳定性、可解释性；③上线阶段：设置参数审批流程，限定初始使用范围；④监控阶段：定期回溯测试（如每月验证预测偏差），监控数据分布变化；⑤退出阶段：当模型失效时（如预测误差超过20%），启动下线流程并归档记录。四、案例分析题案例1问题：①预警信号未有效转化为行动（未提前压缩授信）；②考核压力干扰风险决策（重规模轻质量）；③拨备计提不足（不良率上升后拨备覆盖率未同步提升）。改进措施：①建立“预警-干预”联动机制（如触发“现金流为负”等信号时，强制启动授信重检）；②优化考核体系（增加风险调整后收益RAROC权重）；③动态调整拨备政策（按